Кросс курс форекс


Как делать расчет кросс курса валют

Каждому трейдеру известно,

что при ведении деятельности на международном рынке Форекс термин валютная пара является ключевым.При этом самыми популярными считаются пары, в которых фигурирует доллар США.Однако существуют и другие используемые инструменты, где данная составляющая не является базовой валютой, а именно — кросс курсы.Следует заметить, что с кросс-курсами на рынке Форекс оперируют только самые опытные валютные спекулянты, у которые за плечами имеется большой опыт торговли, умение безошибочно и быстро проводить расчет кросс курса и достаточно глубокие познания в сфере макроэкономики ведущих стран.Пришло время разобраться, что значит сам термин — кросс курс.

Кросс курсом называют курсовое соотношение двух валют, среди которых ни одна не является долларом США.

Кросс курс пример

Для данного примера можно рассмотреть валютный инструмент GBP/JPY (Фунт стерлингов и японская йена), в котором нельзя опираться на понятие прямой-обратной котировки, так как на Форекс к кросс курсам его не применяют. На валютном рынке следует выделять лишь три группы котировок:

  1.   прямая — один доллар США, например, USD/JPY;
  2.   обратная — привязана к единице иностранной валюты (в долларах США), например, EUR/USD;
  3.   форекс кросс — валютный инструмент, в обозначении которого доллар США отсутствует, например, EUR/JPY.

Внимание:национальные валюты различных стран непременно наделены материальным и физическим воплощением (банкноты, монеты), а вот кросс курсы их не имеют, плюс, не имеют и какой-либо национальной принадлежности. При обозначении кросс-курсов применяются стандартные правила — базовые валюты всегда стоят в начале, например, EUR/CHF, GBP/JPY и многие другие.

Способы расчета  кросс курса

Проводить расчет кросс-курсов необходимо с учетом одного факта, являются ли котировки валют прямыми или обратными по отношению к доллару США.

  1. Первый способ — кросс курс для валют, где доллар США — база.Итак, необходимо определить курс рубля к доллару (гонконгскому). Как рассчитать кросс курс? На валютном рынке нет данной пары, и банк должен будет провести следующую операцию:приобрести рубли у крупного игрока на рынке (клиента) и обменять их доллары США, после продать их за гонконгские доллары и заплатить вырученную сумму в HKD своему клиенту. Данная операция является двухступенчатой, и в ней задействованы два курса:USD/RUB, например, 25.000;USD/HKD, например, 6.0000.Получается, что:RUB 25.000 равно HKD 6.0000;единица RUB будет равна, соответственно, HKD 6.0000 разделить на 25.000.В итоге, получается результат кросса RUB/HKD, который будет равен 0.2400.Следовательно, один рубль можно обменять на 0.2400 доллара (гонконгских). Этот курс и будет являться котировкой для клиента банка-дилера.
  2. Второй способ — кросс курс для валютных инструментов, где присутствуют прямая и обратная котировка к доллару США, и где он будет считаться базовой котировкой для одной из национальных валют.Итак, например, необходимо определить кросс курс фунта к рублю. Как посчитать кросс курс? На Форекс существуют курсы:GBP/USD — значение 2,0000;USD/RUB — значение 25,000.Значение GBP/USD будет считаться обратной котировкой, а вот USD/RUB — прямая котировка;единица USD равно 1GBP разделить на 2,0000;единица USD равно RUB умножить на 25,000.Значит:единица GBP равно 31,5750 умножить на 1,6750;единица GBP равно 1RUB умножить на (25.000 умноженное на 2.0000).Следовательно, курс GBP/RUB будет равен 50.0000 и это значит, что в случае когда доллар — база для одной из валют, необходимо помножить долларовые курсы рассматриваемых валют.
  3. Третий из способов — расчет кросс курса валют являющихся по отношению к доллару США обратными котировками.Например, нужен кросс фунта к доллару (австралийскому). Определение кросса на Форекс можно провести используя противоположные валютные котировки:GBP/USD — значение 2.0000;AUD/USD — значение 0,9000.Значит:единица USD равно GBP умножить 1/2.0000;единица USD равно AUD умножить 1/0,9000;единица GBP умножить 1/2.0000 равно единица AUD умножить 1/0,9000;единица GBP равно AUD умножить 2,0000/0,9000.В итоге, будет получен результат:GBP/AUD равно 2,2222.

Определение кросс курса данными способами применимо для выявления среднего кросс курса, однако на деле все курсы выдаются тем или иным банком в виде двухсторонней котировки, а некоторые из кросс курсов котируются непосредственно на прямую.

В чем заключается польза кросс курса для валютного спекулянта?

Хорошо усвоив данный принцип, каждый трейдер может грамотно оперировать кроссами в ходе своей деятельности на валютном рынке Форекс.Например, стало известно о том, что в Англии выявлены свежие месторождения нефти.Такое сообщение мгновенно приведет к увеличению значений экономических показателей. В тот же период, предположительно, в Японии вдруг начал прогрессировать существенный упадок в экономике, это, несомненно, приведет к падению японской йены.Анализируя сложившуюся ситуацию, опытный трейдер поймет, что необходимо покупать британский фунт и избавляться от японской йены. Возникает вопрос — «Как извлечь из всего максимальную прибыль, при этом не используя доллар США?». Ответ будет прост, использовать лучший кросс курс на данные валюты (GBP/JPY). Очень важно не забывать о разнице цен между приобретением и реализацией любой из валют, ведь все банки, а также брокеры крайне редко осуществляют финансовые операции по прямому курсу, обычно с клиента взимается определенная комиссия.В реальном мире многочисленные участники рынка Форекс выполняют обмен национальных валют разных стран, используя кросс курсы. При этом в момент проведения подобных операций не последнее значение имеют временной пояс и быстрота заключения сделки. Кросс курсы валют очень важны для финансовых операций в торгово-промышленном секторе. Так, например, если у бизнесмена имеется производство в Японии или Гонконге, то для приобретения какого-либо товара понадобиться, скорее всего, местная валюта. Самым правильным решением в таком случае будет кросс обмена, так как отпадает необходимость беспокоиться о закупке долларов США, что будет очень выгодно.

Важно отметить, в терминале трейдера расчет кросс курса валютных инструментов проводится в автоматическом режиме, но вся вышеизложенная информация необходима трейдеру для более полного понимания механизма финансового рынка в целом, и правил, по которым определяются кросс курсы на международном рынке Форекс. К тому же при заключении сделок на валютном рынке, спреды при операциях с кросс курсами обычно всегда выше, чем при аналогичных сделках с использованием основных валютных пар, что связано с меньшей ликвидностью некоторых из котируемых инструментов, в связи с чем, самый маленький спред наблюдается на валютных парах с долларом США.

strategijaforeksfor.ru

Кросс-курсы валют форекс | ФОРЕКС видео / видео FOREX

Кросс-курсы валют форекс - в данном видео уроке Forex вы узнаете, что такое кросс-курсы валют на рынке форекс, чем отличается кросс-курс от основных валютных пар, будут рассмотрены примеры котирования и способы расчета валютных кросс-курсов, а также: для себя вы определите, чем же легче торговать: основными мировыми валютами или кросс-курсами, стоит ли использовать технический анализ при работе с кросс-курсами на валютном рынке форекс.

Для начала давайте дадим краткое определение “Кросс-курсу валют на рынке форекс”:

Кросс-курсы валют на рынке форекс – это курсовое соотношение между двумя валютами,  ни одна из которых не является долларом США. В записи кросс-курсов используются те же соглашения (базовые валюты пишутся впереди): EURGBP, GBPJPY, EURCHF, EURJPY и т.д.

Разница между обычными валютами и кросс-курсами очень проста:

Национальные валюты всегда имеют свои материальные и физические воплощения, монеты и банкноты, а кросс-курсы их иметь не могут, так как не имеют прямой национальной принадлежности.

Существует 3 способа расчетов Кросс-курсов, с учетом того, являются ли котировки валют к доллару прямыми или обратными:

1. Расчет кросс-курса для валют с прямыми котировками к доллару (то есть доллар является базой котировки для обеих валют):

Предположим, нужно рассчитать курс рубля к гонконгскому доллару. Соответствующей валютной пары на рынке нет, поэтому банк совершит следующею операцию:

Купит у клиента рубли и обменяет их на американские доллары, затем продаст доллары США за гонконгские доллары и выплатит полученную сумму в HKD клиенту. Для проведения данной двуступенчатой операции используются два курса:

USD / RUB 25.000

USD / HKD 6.0000

Следовательно:

RUB 25. 000 = HKD 6.0000

1RUB  = HKD 6.0000 / 25.000

RUB / HKD = 0.2400

Таким образом, один рубль может быть обменен на 0.2400 гонконгских долларов. Этот курс, или HKD / RUB = 4.16, и будет котировать для клиента дилер банка.

2. Расчет кросс-курса для валют с прямой и обратной котировками к доллару, где доллар является базой котировки для одной из валют.

Например, требуется найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю. Известны следующие курсы:

GBP / USD 2,0000

USD / RUB 25,000

Здесь курс GBP/USD является обратной котировкой, а курс USD/RUB -прямой котировкой.

1USD=GBP 1/2,0000

1USD= RUB *25,000

Следовательно:

1GBP = 31,5750 x 1,6750

1GBP = 1RUB * (25.000 * 2.0000)

То есть: GBP/RUB = 50.0000

Таким образом, если доллар является базой котировки только для одной из валют, то необходимо перемножить долларовые курсы этих валют.

3. Расчет кросс-курса для валют с обратными котировками к доллару США, где доллар является валютой котировки для обеих валют. Допустим, что дилеру банка необходимо рассчитать кросс-курс фунта стерлингов к австралийскому доллару.

GBP/USD 2.0000

AUD/USD 0,9000

Следовательно:

1USD=GBP *1/2.0000

1USD= AUD *1 /0,9000

1GBP  * 1 / 2.0000 = 1AUD * 1 / 0,9000

GBP = AUD *  2,0000 /0,9000

То есть:

GBP /AUD = 2.2222

Таким образом, если доллар является валютой котировки для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса необходимо разделить долларовые курсы этих валют.

Указанные способы применяются для расчета  среднего кросс-курса, но в реальности любые курсы котируются банками в виде двухсторонними котировками, некоторые кросс-курсы котируются на прямую.

Например: EURGBP котируются на Чикагской валютной бирже, не расчетным путем, а рыночным (в зависимости от спроса и предложения), но объем торгов там не значительный.

В целом системы кросс-курсов позволяют существенно облегчить участников международной торговли совершения сделок, а инвесторам сформировать диверсифицированный валютный портфель.

______________________

От себя хочу заметить, что для новичков на валютном рынке форекс, я лично рекомендую торговать и присматриваться прежде всего к основным валютным парам и торговать по ним: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, т.к. эти валютные пары позволяют практически в любой момент времени (кроме момента выхода новостей форекс) закрыть сделку по заказанной цене.

При торговле по кросс-курсам, например по: EURJPY и GBPJPY цена на рынке движется очень быстро и проходит большое кол-во пунктов в день (причем иногда с очень большими шумами), поэтому торговлю по этим валютным парам лучше оставить на тот момент, когда вы станете более опытным трейдером форекс.

Так же рекомендую обратить внимание на стратегии форекс, которые предназначены для торговли по кросс-курсам на рынке форекс:

1) Стратегия форекс Speed Trap Method

2) Стратегия форекс от Qwerty

3) Стратегия форекс “Метод Пуриа” – ссылки на стратегии форекс вы найдете в комментариях ниже!

Если Вам понравилась данное ФОРЕКС Видео - Вы можете подписаться на получение новых материалов сайта Forex-Video.ru по RSS или по e-mail:

forex-video.ru

Кросс-курс валют – определение, формула и методы расчета кросс-курса

Кросс-курсом называют соотношение между курсами двух валют. Однако есть один важный нюанс – отношение одной валюты к другой определяют на базе курса выбранных валют относительно третьей валюты – доллара США. К примеру, значение курса йены по отношению к швейцарскому франку имеет вторичное значение в виду того, что в основе курсового расчета данной пары лежит курс USD.

Содержание статьи:

Для чего нужен кросс-курс валют?

К большей части операций, проводимых на Форекс, причастен доллар США, но также существует отдельная группа курсов без его присутствия. Она названа кросс-курсами, проводить с ней работу намного сложнее, нежели с обычными парами валют. К ее использованию прибегают трейдеры, имеющие большой опыт торгов.

Таким образом,пользуясь кросс-курсами, можно существенно расширить свои возможности, пока другие стоят на позиции «за» или «против» американского доллара.

Знатоки Форекса утверждают, что в валютной паре каждая из них занимает определенное положение, однако о кросс-курсах нельзя говорить однозначно, подобной привязки не существует.

Каково соотношение в кроссах, зависит от того, какая сторона выставляет котировку. Предположим, это сделала Канада CAD/EUR, следовательно, доллар этой страны считается базовым, а котировка называется обратной. Если же инициатива исходит от Евросоюза, то пара имеет другой вид EUR/CAD. Есть исключение – это британский фунт (GBP), он всегда представляет базовую валюту.

Еще один пример, наглядно иллюстрирующий необходимость кросс-курсов. Как понимать информацию экономических новостей о подъеме в экономики Канады и сведения индикаторов о том, что скоро наступит спад в экономической сфере Австралии? В принципе, ясна зависимость цены государственной валюты от экономического благополучия данной страны. И на основании новостей можно предположить возрастание доллара Канады и падение доллара Австралии, а значит — нужно приобретать CAD и сбывать AUD. Но не все так просто, совершение подобных операций относительно доллара США может привести к неоднозначному итогу.

Большинство операций Форекса проводится, как с прямыми, так и обратными котировками, а именно — с теми валютными парами, где присутствует доллар США. Операций с кроссами значительно меньше, и это придает рынку данных валют малую ликвидность.

При ином раскладе рынок, где преобладают кросс-пары, находился бы под влиянием крупнейших корпораций или фондов инвестиционной направленности. Они бы осуществляли постоянный контроль над кросс-курсами, что могло способствовать спекулятивной торговле валютой.Иными словами — торги находились бы в зависимости от желания крупных игроков.

Формула и методы расчета кросс-курса

Начинающие трейдеры считают, что при расчете котировки, относящейся к кроссам, достаточно основываться на знаниях об экономике тех государств, чьи валюты составляют пару. Это — заблуждение.

При вычислениях исключаются привычные способы. Известно три метода подобных расчетов. Каждый проводится исхода из того, каково место доллара США относительно валют, входящих в кросс-пару, какой валютой он является — базовой или котируемой.

Методика №1

Используются обратные пары валют. В примере фигурирует пара CAD и JPY. Для вычисления ее курса применяют еще две пары USD/CADи USD/JPY.

Вид формулы:

A/B = USD/B: USD/A, где

А – обозначение курса покупаемой валюты

В – обозначение курса той валюты, которой расплачиваются за покупку

Условные обозначения заменяются парами и далее, значениями:

CAD/JPY = USD/JPY:USD/CAD= 93,111: 0, 99979 = 93, 1305

Методика №2

Используют прямые пары валют.При расчете курсаEUR/AUD, необходимо учесть курс еще двух прямых пар EUR/USD, AUD/USD:

A/B = A/USD:B/USD

Применительно к примеру:

EUR/AUD = EUR/USD: AUD/USD= 1,35397: 0,93224 = 1,45233

Методика №3

Здесь для расчета необходима как прямая, так и обратная котировка (можно наоборот).

Предположим, прямая пара EUR/USD, тогда обратной будет USD/JPY. Они дают возможность вычислить кросс-курс EUR/JPY согласно формуле:

A/B = A/USD * USD/B

На место условных значений ставим пары валют и значения:

EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY= 1,35451 * 93, 137 = 126,162

В данном методе главное правильно записать правильный курс и не спутать его с JPY/EUR.

Вышеописанные методы не делают акцент на ценах покупки или продажи. В них используют усредненные значения, получившие называние«стоповые котировки».

Лучший кросс-курс валют по мнению специалистов

Популярными евро-кроссами, по мнению специалистов, считаются пары, состоящие с одной стороны из евро, а с другой – из иены, фунта стерлингов или швейцарского франка.

Более привлекательными для проведения торгов являются пары с участием таких базовых валют, как фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеландский доллар, при этом котировочной должна быть иена.Предложения по их процентной ставке относительно иены достаточно высоки.

Из-за тесной связи с ценой на нефть особо популярен канадский доллар в паре с иеной. По количеству запасов нефти Канада удерживает второе месте, что положительно повлияло на развитие ее экономики. Япония же находится в зависимости от импортных поставок нефти.

Однако при любых условиях, торгуя кроссами, необходимо искать значительные колебания цен и ориентироваться на большую величину спреда.

crediti-bez-problem.ru

Кросс пары на форекс - как торговать? Отслеживание йеновых кроссовых пар для анализа валютных мажоров. Обзор EUR CHF, CAD JPY, EUR JPY, GBP JPY

Самой популярной валютной парой заслуженно считается EUR/USD, есть еще несколько любимых трейдерами мажоров, но именно на EUR/USD приходится максимум дневного оборота по сравнению с остальными инструментами. Но повод ли это пренебрегать кроссами? Однозначно нет, тем более, что эти пары могут помочь и при анализе мажоров. Когда новичок только начинает свой долгий путь по обучению и практике в сфере валютного заработка, ему предлагается множество (сотни и даже тысячи) готовых торговых систем, которыми он может бесплатно пользоваться.

Разрабатываются они в большинстве своем для форекс мажоров (основные пары с долларом), с чем и связана огромная непопулярность кросс пар на бирже для начинающих трейдеров. И на самом деле, - это очень зря. Кроссовые валютные пары не менее, а часто, даже намного более прибыльные финансовые инструменты, которые позволяют получать профит в размере недельных движений форекс пар - мажоров.

 

Для тех, кто не в курсе, что такое «мажоры» и «кроссы» поясню:

• под мажорами понимают те валютные пары, в которых присутствует доллар. Их еще иногда называют основными;

• кроссы - те пары, в которых доллар отсутствует. При этом привлекательность их для трейдинга ничуть не ниже.

Что касается того, что именно выбрать для торговли, то тут выбор уже не так уж и легко сделать. Мажоры хороши тем, что по ним всегда большой объем торговли (на любой сессии, ведь доллар интересен всем без исключения). С другой стороны, из-за большого количества трейдеров бывает очень сложно спрогнозировать движение цены.

Так что для новичков именно кроссы могут стать неплохим вариантом для трейдинга. Хотя и здесь есть масса нюансов, например, GBP/JPY, EUR/JPY я бы назвал очень колючими парами. Да, по ним всегда отличная волатильность и можно неплохо заработать, но проблема в том, что длинные шпильки могут легко выкинуть вас с рынка по стоп-лоссу.

У кросс-курсов есть несколько специфических преимуществ по сравнению с мажорами:

• можно попробовать керри-трейдинг, то есть получать прибыль за счет разницы между процентными ставками. Достаточно только выбрать пару, в которой наблюдается максимальная разница между процентными ставками, в итоге вам каждый день будет начисляться положительный своп. Только для такого стиля торговли понадобится крупный депозит, и вы всегда будете зависеть от условий, которые предоставляет брокер;

• в целом кроссы гораздо спокойнее реагируют на выход важных новостей как по Европе, так и по Америке. Реакция, конечно, есть, но всякие неожиданности наподобие рывков пунктов на 50-70 вверх, а затем вниз случаются реже;

• они легче поддаются анализу и прогнозировать их движение может быть легче, чем при работе с мажорами;

• кроме того, ориентируясь на поведение кроссов можно примерно представить себе, что происходит с мажорами. Иногда это помогает, особенно когда анализ основной валютной пары не дает ясности;

• так как кроссы отличаются более спокойным нравом, то именно для работы на них заточены советники - ночные скальперы. Им как раз нужны участки рынка с минимальными колебаниями цены, так что торговля в ночное время - идеальный вариант.

 

 

Что же касается методики торговли, то и на мажорах, и на кроссах отлично работают традиционные методики, такие как свечной, волновой, технический анализ. Индикаторные торговые стратегии также имеют право на существование.

Особняком стоят экзотические пары, включающие мексиканский песо, африканский ранд и т. д. Брать их в работу я советовать не могу, слишком высокий спрэд, слишком малая активность, слишком велика вероятность вмешательства центробанка. В общем, полный набор всего того, чего старается избежать трейдер.

 

Кросс-курсов существует не один десяток, и хотя на каждом из них работают общие методы работы, но приходится учитывать и специфику экономик разных стран. Иногда удается даже использовать влияние кроссов на динамику основных валютных пар.

Иеновые кросс-курсы мы рассмотрим отдельно, а пока что остановимся на кратких рекомендациях по работе с основными кроссами. Ведь именно они часто привлекают внимание трейдеров-новичков.

 

Если учитывать такие параметры как активность трейдеров, то я бы посоветовал из евровых кроссов обратить внимание на EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY.

Что касается волатильности, то рекордов от EUR/GBP и EURCHF ждать точно не приходится. Чтобы понять причину этого, нужно знать, как именно кросс-курс вообще получается. Например, для того, чтобы получить график EUR/GBP нужно взять 2 валютные пары EUR/USD и GBP/USD и разделить их друг на друга, т.е. EUR/GBP = (EUR/USD)/(GBP/USD), все как в обычной математике.

Вам заниматься такой арифметикой не нужно, ведь в МТ4 пара EUR/GBP есть и так. По предложенной схеме можно построить график абсолютно любой валютной пары. Правда, делать это придется через TradingView или тот же ATAS либо любой другой терминал, позволяющий строить спрэдовые графики (т.е. выполнять арфметические действия с графиками стандартных валютных пар).

Если взглянуть на корреляцию, например, между валютами EUR/USD и USD/CHF, то она близка к -1 (многое, конечно, зависит от того на каком временном промежутке эта самая корреляция подсчитывается). Отсюда и несколько меньшая волатильность по перечисленным кроссам.

 

EUR/CHF отличается спокойным нравом, здесь вы вряд ли увидите слишком уж серьезные всплески, шипов, которые частенько собирают урожай стопов на других парах также не увидите. Если вспомните недавние результаты выборов в США, то на многих основных парах наблюдались сильные колебания цены. Тут и EUR/USD, которая выдала сперва рывок больше чем на 200 пунктов (по 4-знаку), а затем следующей же свечой вернулась обратно.

 

И доллар/франк, на котором картина наблюдалась зеркальная. Кстати, цена прошла почти такое же расстояние. Итог тот же - возврат к уровню, с которого обвал начался.

 

Ранее мы уже говорили, что из-за обратной корреляции на кроссе EUR/CHF резких движения ждать не приходится. И действительно - в тот же момент времени на EUR/CHF наблюдается абсолютное спокойствие.

 

Отсюда и один из вариантов применения кросса EUR/CHF - в качестве «тихой гавани» в ситуациях, когда на рынке вполне вероятны потрясения, и вы просто не можете даже примерно спрогнозировать куда именно и на сколько пунктов пойдет цена. Выборы с непредсказуемым исходом как раз один из таких случаев. С другой стороны, дневной диапазон у EUR/CHF все-таки невелик, не ждите, что за день цена пройдет пунктов 200, так что она подойдет под спокойный стиль торговли.

Относительно пары евро/франк я бы еще отметил, что происходит сравнение экономик очень тесно увязанных друг с другом. Если, например, в случае EUR/USD идет сопоставление экономик США и еврозоны, то в случае с еврофранком - сравнивается экономика еврозоны и Швейцарии. Они хоть и не представляют собой одно целое, но связаны очень тесно, так что сюрпризов большую часть времени не предвидится.

Из новостей при работе с EUR/CHF первостепенную важность имеют данные по еврозоне, а также выступления представителей ЦБ. Тот же Марио Драги вполне может своим заявлением (как конкретными словами, так и общим тоном речи) вызвать движение на пару десятков пунктов.

Что касается новостей, то помимо данных по ЕС и Швейцарии следует обязательно учитывать и Америку. Слабые данные из США могут спровоцировать трейдеров активно распродавать доллары и вкладываться в более стабильный фунт или евро и наоборот. Так что без штатов и тут не обойтись.

Оптимальный стиль торговли по EUR/CHF – либо долгосрок, либо краткосрочный трейдинг. Неплохо на паре показывают себя советники-скальперы, тут как раз спасибо стоит сказать невысокой волатильности и спокойному характеру движения пары.

 

Что касается EUR/GBP, то этот кросс отличается крайне низкой волатильностью по сравнению с остальными валютными парами. С другой стороны, это частично компенсируется стоимостью 1-го пункта, среди основных валютных пар она максимальна.

Пару можно считать даже более спокойной, чем EUR/CHF, хотя события последнего года (в частности решение о выходе Великобритании из ЕС) добавило ей динамики. При торговле обязательно учитывайте данные по ЕС, США и самой Великобритании (стандартный набор - данные по ВВП, выступления представителей ЦБ, данные по занятости, промышленности, деловой активности и т. д.).

 

Даже краткую характеристику всем инструментам, которыми можно торговать в МТ4, дать сложно в рамках одной статьи. Поэтому ограничимся лишь самыми известными валютными парами.

• EUR/AUD - этот кросс интересен тем, что по сути включает в себя 2 абсолютно разные валюты, то есть противопоставляются 2 экономики, слабо связанные друг с другом. Так, в Австралии ставка делается на природные ресурсы, экономика страны сильно зависит от этого. В то же время в Европе приоритет остается за сектором услуг и промышленностью. Так что причины роста совершенно разные. То же справедливо и по отношению к EUR/NZD;

• EUR/CAD - канадский доллар это еще одна сырьевая валюта. Только тут наблюдается огромная зависимость от цены на нефть. Помимо этого, в силу географического расположения Канадская экономика сильно зависит от того, что происходит в США. Так что ухудшение ситуации в штатах незамедлительно скажется и на силе «канадца». При торговле этого парой помимо стандартных новостей я бы посоветовал обратить внимание на стоимость нефти, а также на состояние дел в США. По большому счету, на этой паре отсутствует ярко выраженное движение, вся история ее движения - чередование резких падений и взлетов, в промежутках наблюдаем коррекционное движение;

• GBP/CHF по праву можно считать старожилом валютного рынка. Евро еще не было и в проекте, доллар еще не имел статуса мировой валюты, а фунт и франк уже существовали и торги по ним велись достаточно активно. Если сравнить экономики этих стран, то станет ясно, что в общем и целом они подобны, разве что в Великобритании есть уклон в сторону зависимости от недвижимости. В остальном - сектор услуг (финансовый сектор играет особую роль). Последнее десятилетие стало для GBP/CHF не самым лучшим, из-за возросшей непредсказуемости объемы торгов по ней упали в разы. Например, уже в 2009 году объемы упали примерно на 60-70% по сравнению с 2007 докризисным годом. В целом немало хаотичных движений не позволяют рекомендовать пару для долгосрочных стратегий. Специалисты рекомендуют интрадей торговлю по этой паре, причем желательно, чтобы время вашей активности совпадало с работой Лондона и прочих европейских финансовых центров;

 

• AUD/CAD нельзя назвать самой популярной парой, объем торгов маленький. Причем основные движения часто происходят именно во время азиатской сессии, а не во время работы Европы и Америки. Ощущается незримое присутствие американского доллара, поэтому среди основных факторов, влияющих на поведение пары, помимо цен на сырье, нефть, стоит упомянуть и доллар США;

• AUD/CHF - является интересным сочетанием высокодоходной сырьевой валюты (речь идет об австралийском долларе) и стабильной, но низкодоходной валюты (швейцарский франк). Так как в Швейцарии процентная ставка низкая, а в Австралии сравнительно высокая (по крайней мере, так было раньше) эта пара может рассматриваться для керри-трейдинга, то есть получения прибыли за счет положительных свопов;

• CAD/CHF - луни/швейцарец, не самая популярная кросс-пара, помимо малого объема торгов объяснить причину низкой популярности можно сложностью анализа и необходимостью анализа множества факторов. В частности, помимо стандартного новостного фона (данные по безработице, ВВП, заявления первых лиц государств) учитывать нужно также поведение таких валютных пар как GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, то есть учитывать приходится новости + анализ самого кросса + поведение еще как минимум 3 валютных пар.

 

Если не считать доллар и евро, то именно японская валюта может считаться следующей по популярности. Многие страны хранят в этой валюте свои резервы, так что проблем с волатильностью у пар с валютой страны восходящего солнца никогда не было.

Иеновые кроссы интересны тем, что их поведение очень сильно связано с тем как двигается цена на основных парах. Причем взаимосвязь работает в обе стороны, то есть по поведению кросса и одной из основных валютных пар можно попробовать спрогнозировать поведение 3-й валютной пары.

В целом кроссы с иеной нельзя назвать идеальным выбором для новичка. Дело тут в том, что далеко не всегда прогнозы оправдываются по той простой причине, что ЦБ Японии частенько вмешивается в торги, выходя на рынок с интервенциями. Сильная нацвалюта просто невыгодна японскому регулятору, отсюда и вероятность выхода центробанка.

 

Один из самых популярных иеновых кроссов, получается путем перемножения 2 обычных графиков EUR/USD * USD/JPY. Отсюда и популярность - ведь помимо японской валюты он зависит еще и от 2 самых популярных валют - евро и доллара.

С волатильностью проблем нет никаких, она всегда находится на отметке выше 100 пунктов, периодически может достигать 200 пунктов в день и даже выше. Так что новичкам на этой паре приходится очень туго, а вот опытные трейдеры имеют неплохие шансы заработать.

 

Что касается стиля торговли, то из-за непредсказуемости рекомендовать долгосрочные стратегии вряд ли можно (хотя такой анализ, конечно, проводить нужно). Идеальный вариант - поиск точек входа на мелких временных интервалах, например, на Н1-Н4. Неплохо пара реагирует на выход важных новостей по Европе и Америке.

Что касается ее связи с основными валютными парами, то нужно понимать, что иена инвесторами рассматривается как вариант «тихой гавани» в которую можно без проблем перевести свой капитал если вложения в евро или доллар начинают казаться слишком уж рискованными.

Зависимость наблюдается следующая:

• если по парам EUR/USD, USD/JPY наблюдается рост, то и по EUR/JPY вероятнее всего будет рост. Логика здесь следующая: рост по обеим основным парам говорит о том, что у инвесторов проснулся интерес к риску, за доллар дают больше иен, при это за евро дают все больше долларов. Так что рост кросса выглядит закономерным в таких условиях;

• с понижательным движением это соотношение также работает;

• если по основным парам наблюдается разнонаправленное движение, то больше вероятность движения пары EUR/JPY в сторону движения основной пары с большей волатильностью;

• работает и обратная зависимость. Например, если по EUR/JPY вы видите ярко выраженное восходящее движение и по USD/JPY наблюдается аналогичная картина, а по EUR/USD пока ситуация неясна, то велика вероятность того, что и по ней будет рост. Вероятность этого тем выше, чем более ярко выражено движение на кроссе и другой основной валютной паре.

Впрочем, такая связь наблюдается не всегда, лучше отслеживать корреляцию постоянно, например, с помощью сервиса для расчет корреляции онлайн. На Н1 на данный момент на отрезке в 50 свечей у USD/USD наблюдается высокая обратная корреляция с USD/JPY и небольшая обратная корреляция с EUR/JPY.

 

Еще одна пара, которую можно отнести к категории сверхволатильных. По этому показателю даже немного обгоняется евро/иену, хотя все зависит от ситуации.

Что же касается корреляции, то в прошлом EUR/JPY и GBP/JPY были как 2 сапога пара, очень часто движение на одной паре предваряло такое же по амплитуде и направлению движение на другой. Но в последнее время ситуация изменилась и сейчас корреляция между этими 2 инструментами практически отсутствует.

Если попытаться коротко охарактеризовать эту пару, то подойдут такие эпитеты как непредсказуемая, вспыльчивая, изменчивая. Отличается очень широким диапазоном движения цены, в сочетании с неочевидной реакцией на новости и сложностью прогнозирования это делает ее очень сложной для работы. С другой стороны, новички всегда могут выбрать какой-нибудь инструмент попроще, тот же австралиец куда лучше поддается теханализу и гораздо реже преподносит сюрпризы.

Что же касается связи кросса с основными парами GBP/USD и USD/JPY, то ярко выраженной связи нет. Можно, конечно, найти на истории отрезки, когда работают те же закономерности, что и в случае с евро/иена, но лучше все же опираться на анализ валютной пары и новостной фон.

 

Для большинства кроссов очень сложно отследить все факторы, влияющие на него. Тут нужно учитывать и поведение основных пар, из которых этот кросс и получается, и фундамент не забыть. Но в случае с парой канадец/иена все достаточно просто.

Дело в том, что Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, а вот Япония наоборот обделена природными ресурсами и вынуждена многое закупать за рубежом, в том числе и углеводороды. В том числе и нефть. В итоге имеем классическую пару продавец-покупатель.

Учитывая это можно без особого труда спрогнозировать поведение пары если добавить к анализу цену на нефть в мире. Если стоимость нефти растет, то продавец (Канада) в выигрыше, соответственно, пара CAD/JPY пойдет вверх, т.е. за 1 канадский доллар будут давать большие японских иен. Если она падает в цене, то в выигрыше уже страна импортер, будет наблюдаться укрепление иены по отношению к луни.

 

На скриншоте видно, что большую часть времени движение графика нефти (WTI, не путайте с Brent) и графика CAD/JPY совпадает. Мелкие отличия есть, но их можно объяснить новостным фоном, в целом для анализа этого кросса цену на нефть использовать просто необходимо.

 

В целом экономика Австралии и Новой Зеландии подобны, поэтому и движения этих пар схожи. Так как разница в процентных ставках между Австралией и Японией велика, эта пара долгое время была настоящим эталоном в области керри-трейдинга, то есть торговли в расчете на положительный своп.

Обе пары просто идеально подойдут тем трейдерам, которые по каким-то причинам решили торговать за пределами американской и европейской сессий. Основные объемы наторговываются здесь во время работы Азии, Сиднея и Веллингтона.

Особое внимание при работе уделяйте:

• нефти, помним о том, что экономика Японии зависит от ее импорта. Так что если нефть дешевеет, то страна восходящего солнца получает дополнительный стимул за счет сокращения расходов на ее покупку, соответственно, растет вероятность укрепления иены;

• цена на золото, не забывайте, что продажа золота - один из источников дохода австралийской экономики;

• стандартному набору новостей. Особенно пристально следите за Австралией. Неожиданности хоть и редко, но случаются.

 

Впрочем, взаимосвязь не всегда проявляется на 100%. На скриншоте показан как раз такой случай. Например, рост цены на нефть не привел к резкому росту пары AUD/JPY по той простой причине, что подешевело и золото, то есть положительный для австралийца эффект был сглажен.

 

Торговля кроссами ничуть не менее перспективное занятие, чем работа на основных валютных парах. Если вы думаете, что волатильность будет на порядок ниже, то в ошибаетесь, на самом деле диапазон движения цены иногда даже превышает волатильность на основных валютных парах.

Другое дело, что не всегда кроссы легко анализировать, а некоторые из них вовсе категорически запрещены для новичков. Но это уже детали, главное заключается в том, что на кроссах никто не мешает зарабатывать.

Есть и еще один небольшой нюанс - поведение кроссов иногда можно использовать как своего рода индикатор для анализа основных валютных пар

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Брокер ForexMart - регулируемый и безопасный форекс трейдинг

• Анализ объемов на рынке форекс, стратегии торговли по объемам

• Евро и доллар - рубль, что влияет на курс этих валют. Стратегии торговли с рублем

• Пара евро-доллар, что влияет на ее курс и как торговать правильно

• Все свечные сетапы и паттерны для безиндикаторной торговли на форекс

 

Добавить комментарий

rognowsky.ru


Смотрите также