Что такое просадка на форекс


Просадка на Форекс, что это? Как выйти из нее?

Каждого трейдера и управляющего ПАММ счетом на валютном рынке пугает слово просадка на форекс. При этом, в первом случае игрок теряет собственный капитал, а во втором – и деньги инвесторов. К сожалению, избежать такого явления на валютном рынке невозможно. Но чем меньше ее уровень, тем лучше для участника рынка.К слову, просадка может быть разной – относительной или абсолютной. Поэтому трейдеру, перед началом торговли, стоит обязательно ознакомиться и с той, и с другой.

Что такое просадка на форекс?

Этот термин применяется трейдерами тогда, когда средств на их счету становится меньше, резко или постепенно. К примеру, можно говорить о просадке в 1000 долларов, если игрок имел в начале месяца 10 000 долларов на счету, а под конец – уже 9 000. Также просадки на финансовом рынке классифицируют на 2 вида:

  1. Абсолютная.Она подразумевает уменьшение средств в соотношении с изначальным капиталом. То есть, любая сумма, на которую уменьшается величина депозита – это и есть абсолютная просадка Форекс. В то же время, она будет равняться нулю, если денежных средств на счету окажется больше, чем первоначальный размер капитала.
  2. Относительная.Этот термин отображает уменьшение средств на счету в соотношении с максимальным размером депозита. Для расчета используется специальная формула и результат высчитывается в процентах. Таким образом, с максимальным капиталом за весь процесс трейдинга (с учетом наибольшей прибыли до начала просадки) в 10 000 долларов и убытком в 2 000, уровень данной просадки будет равняться значению, которое составляют 2 000 долларов от всей суммы, то есть 20%.

Обычно принято измерять данную величину в процентах. Если же размер депозита стабилен, можно измерять ее в соответствующе валюте. Но такой метод теряет свою информативность при постоянных изменениях количества средств на счету, ведь для 50 000 долларов снижение размера капитала на 5 000 – это просадка счета в 10%, а для 20 000 долларов – уже в 25%.

Какой может быть максимальная просадка на форекс?

Сложно дать четкий ответ на этот вопрос, ведь более всего на данный показатель влияет индивидуальная торговая стратегия и риск-менеджмент. Одни трейдеры могут работать с максимальной просадкой в 60%, а другому это покажется немыслимым и его граница не превышает 20%.При этом стоит помнить, что даже глубокое тестирование тактики торговли на истории не может полностью уберечь трейдера от нового просадочного максимума, и протестированные исторические значения могут быть превзойдены. Очень важно учитывать этот фактор в торговой деятельности. Помимо этого, важным аспектом также выступает фактор времени, ведь просадка может быть и быстротечной, и длительной.

Первые случаются в ходе применения стратегий на основе мартингейла (вслед за резким уменьшением капитала обычно наступает резкое увеличение), а вторые – при долгосрочных способах трейдинга (в таких случаях просадка может длиться около 2-3 лет).Из этого следует, что изначально нужно понять принцип своей торговой стратегии и определить максимально допустимый уровень просадки именно для нее, и только потом давать оценку всей торговой деятельности трейдера или управляющего.

Психология трейдера при просадках

В такие периоды трейдеру совсем не сладко, тем более, если это довольно затяжной процесс. Если говорить об управляющем ПАММ счетом, психологическое давление, в этом случае, на порядок больше: теряются не только его средства, но и деньги инвесторов.По сути, при условии системного трейдинга игрок не может никак повлиять на ускорение момента выхода из просадки. Наиболее рациональным решением в таком случае будет простое следование собственной тактике трейдинга, несмотря на всю сложность сохранения спокойствия и уравновешенности.Несомненно, крайне трудно и дальше открывать позиции по тому же алгоритму, что ввел счет трейдера в просадку. Но именно так ведут себя профессионалы в области валютной торговли. Тем они и отличаются от начинающих игроков, что не меняют свою тактику вследствие временной неудачи, и осознают неизбежность периодических потерь.Таким образом, просадка на Форекс – это то, что рано или поздно встретит на своем пути каждый трейдер, и, скорее всего, не единожды. Конечно же, ничего хорошего в такой ситуации нет, но она со временем проходит, если трейдер остается верным своей торговой стратегии и сохраняет голову холодной.

К тому же, если он активно использует какой-либо метод управления капиталом в торговой деятельности, риск следующей просадки для него значительно уменьшается. Поэтому не стоит ее бояться, нужно лишь с достоинством переносить такие периодические «удары» рынка и помнить, что настоящему профессионалу потери не станут помехой на пути к финансовому успеху.

Статья из рубрики: Статьи о форекс с тегами: просадка.

www.reidasfinancas.com

Как избежать больших просадок счета на форекс?

Как же все таки сделать так, что бы не было огромных просадок на депозите? Вопрос очень актуальный, и по всей видимости многозначный, так как все опытнейшие мастера дают море разнообразных советов, но все же кое что общее между ними все таки есть, в этой статье мы попытаемся разобраться, что же нужно сделать, что бы не иметь большой просадки на счете, и что влияет на это более всего.

Лично я хотел бы начать с такого аспекта, как психология торговли на мировом валютном рынке Форекс, а уже после этого заняться разъяснениями на технические аспекты. Человеческий фактор и психология трейдера сильнее всего влияют на его торговлю , для многих не опытных трейдеров большая просадка равносильна потере всех денег в таких случая они начинают метаться, спрашивать на форумах “А что же делать?” и так далее, ожидаемо, что в итоге депозит они сливают.

Прежде чем начать торговать, нужно воспитать себя изнутри, стать психологически устойчивым, начинать торговать на маленькие суммы постепенно переходя к более крупным, стараясь при открытии сделок не жадничать входить в рынок слотом соответствующим депозиту, и в итоге все получится.

 Самые именитые мастера трейдинга все до единого говорят о том, что бывают дни, когда торговля может не заладится и соответственно ты теряешь деньги иногда большие, но при таком раскладе самое худшее, что может предпринять трейдер – это начать торговать дальше, кому уж знать об этом как не им, ведь они оперируют сумами от 7 нулей и выше. В случаях таких неудачных дней, стоит устроить себе отдых полностью забыть о форексе на 1-2 дня отвлечься, гулять развлекаться и т.д. Это поможет не допускать больших просадок на депозите, и не допускать его тотального слива.

   

Теперь мы плавно перейдем к тому, что важно в этом вопросе с технической точки зрения. Для начала любому трейдеру стоит научиться мани менеджменту, что бы уметь расчитывать свой депозит, знать с какими лотами и с каким количеством ордеров нужно войти в рынок, что бы уровень маржи оставался приемлемым, что бы депозит находился в безопасности, а не на грани слива. Риск благородная штука, но только не в Форексе, здесь может повезти раз, два, но на третий раз рынок “проглотит” не соблюдающего правила и рискующего трейдера. Очень важно – это разработать собственную торговую стратегию, отталкиваясь от соображений безопасности и холодного расчета, стратегия в первую очередь должна беречь депозит, а уже второстепенно приносить прибыль.

Стратегия каждого трейдера уникальна и не похожа на другую, единственное сходство всех прибыльных стратегий создаваемых опытными трейдерами – это безопасность. А что бы уметь обеспечивать свой депозит безопасностью, дабы не влезать в большие просадки, нужно уметь пользоваться такой функцией как стоп лосс. Разновидностей стоп лосса есть несколько и нужно знать в каком случае какой стоп лосс применять, на сколько пунктов выставлять его от цены вхождения в рынок, как правильно пользоваться плавающим стоп лоссом, помогающим не только сохранить безопасность депозита, но и помогающим максимизировать прибыль трейдера.

Как не довести маленькую просадку до большой? Если трейдер начинает замечать, что его ордера начали уходить в минус и постепенно образовывается просадка, первое что нужно сделать – это успокоиться, так как нервничать толку не будет.

Нужно спокойно проанализировать рынок в данный момент времени, перепроверить свои расчеты и если надо провести новые, посмотреть на вышедшие новости и на прогнозы новостей, которые только должны появиться, после этого принимать дальнейшие решения, возможно эта маленькая просадка – это всего лишь результат флэта или же коррекции тренда. Но если трейдер постепенно начинает осознавать то, что просадка лишь увеличивается, тут нужно хорошенько оценить ситуацию на рынке и принять одно из двух решений:  1) Полностью закрыть сделку, если трейдер не может предугадать дальнейший ход валюты, это спасет ваш депозит от более весомых потерь, а так же полного его разорения.

2) Это начать локировать свои ордера встречными, тем самым вы снимите нагрузку на него, уровень маржи значительно возрастет, и трейдеру остается лишь дожидаться момента, когда закрыть сделки в плюсе, при чем обе или во всяком случае не быть в минусе или просадке.

Так-же каждому трейдеру нужно быть осторожным во время выходы весомых новостей по какой либо валютной паре, так как после выступлений разных финансовых деятелей или любой другой значительной новости рынок может повести себя так, как сулит эта новость, а может и начать метаться или развернуться совершенно в другую сторону, поэтому при открытии сделок в эти моменты в первую очередь нужно пользоваться отложенными ордерами, далее нужно поставить стоп лоссы, и лучше всего поставить не обычные стоп лоссы, а ползающие, так как они помогут вам не попасть в большую просадку и помогут вам извлечь не малую выгоду в случае движения рынка в сторону, которая благоприятна именно вам.

Очень надеюсь, что эти советы помогут трейдерам новичкам не допускать больших просадок, а тех кто уже сталкивался с проблемами такого рода стоит прочитать статью внимательно и возможно переосмыслить что то в своей торговле, а возможно стоит переосмыслить, что то в самих себе.

 

Читайте так же:

Приметы на forex

Основы рынка форекс для начинающих | Forex для новичка

Ускорение и замедление трендов.

Пробой каналов - построение каналов на рынке форекс.

progi-forex.ru

Что такое просадка? Виды просадок на форекс и способы минимизации потерь.

Просадка на форекс - это выражение довольно часто употребляется. когда речь заходит о торгах. Необходимо отметить, что от просадки при ведении торгов на форекс не застрахован ни один трейдер.

Они случается у всех, как трейдеров-новичков, так и у опытных торговцев.

Существует несколько видов просадок, о которых пойдет речь ниже. И способах выхода из просадки мы тоже немного поговорим.

Надеюсь, данный материал будет полезен не только новичкам, но и тем трейдерам, которые имеют некоторый торговый опыт на форекс.

 

Абсолютная просадка.

Рассчитывается довольно просто. Допустим, ваш начальный депозит изначально составлял 10000$. В течении отчетного периода, в качестве примера возьмем квартал, ваш депозит уменьшился на 1000$ и стал равен 9000$.

Путем нехитрых подсчетов можно придти к выводу, что ваша абсолютная просадка составила 10%. Надеюсь, понятно, что понятие абсолютной просадки (Absolute Drawdown) привязано к начальному размеру депозита до начала торгов и конечному его варианту за определенный отчетный период.

В качестве такого периода может выступать любой временной отрезок, который вам больше нравится.

Абсолютная просадка характеризует торговлю трейдера лишь отчасти. За время отчетного периода депозит мог, как уменьшаться, так и увеличиваться.

 

Для более подробного анализа торгового счета рассмотрим другие виды просадок.

Максимум между минимальным размером депозита и максимальным за определенной период времени, называется максимальной просадкой.

Надеюсь, в следующем примере все будет так же ясно и понятно, как с абсолютной просадкой.

Допустим, в течении определенного отчетного периода вы совершили несколько сделок. Ваш начальный депозит был равен 10000$. 

Первая сделка +500$, вторая -100$, третья +50$, четвертая -200$ и пятая +50$. Если сложить результаты всех сделок, то мы придем в выводу, что размер прибыли равен 300$. 

Однако, значение максимальной просадки в нашем примере составляется 250$. Т.е., за отчетный период значение депозита минимум опускалось до 10250$. 

Необходимо обратить внимание на то, что значение максимальной просадки может быть больше первоначального депозита. Такое может произойти в том случае, если с самого начала торговля будет прибыльная, а в конце будет убыток. 

Исходя из вышеописанного, можно прийти к заключению: размер максимальной просадки имеет прямую связь с торговыми рисками. 

 

Относительная просадка.

Это показатель считается очень просто. В качестве примера расчета относительной просадки возьмем цифры из примера максимальной просадки.

У нас получается следующее:

250$\10000$*100% = 2,5%.

Представим, что после серии удачных сделок ваш депозит увеличился до 20000$, но максимальная просадка, при этом составила 750$. Воспользовавшись той формулой для подсчета относительной просадки мы получим цифру, равную 3,75%. Как видите, несмотря на то, что максимальная просадка увеличилась втрое, размер относительной просадки составил разницу всего лишь в полтора раза. 

 

Фиксированные и текущие просадки - что это?

При торговле на рынке форекс существует такое понятие, как текущая просадка. Она, как становится ясно из названия, возникает при открытой сделке, в которой трейдер терпит убыток.

Как только трейдер выходит из убыточной позиции, текущая просадка переходит в разряд фиксированной. 

 

Как правильно выбрать торговую стратегию, относительно размера просадок?

Дабы не вдаваться в долгие рассуждения, в которых я, как новичок на рынке форекс, могу вполне запутаться и сам, напомню стандартную формулу, по которой принято выставлять тейк профит и стоп лосс. Она, как вы знаете, составляет 3 к 1. Т.е., мы ориентируемся на прибыль и согласны потерять, при неверном прогнозе в три раза меньшую сумму. 

При выборе прибыльной торговой стратегии присутствует тот же коэффициент. Только называется он "фактор восстановления" и вычисляется путем деления размера чистой прибыли на размер максимальной просадки. Полученное значение демонстрирует размер прибыли к 1$ убытка. Это значение не должно быть менее 3.

 

Как минимизировать просадки?

Для минимизации размера просадок при торговле на рынке форекс принято использовать уже давно известные нам ордера Stop Loss и Take Profit, обязательное выставление которых является классикой торговли.

Более безопасная торговля предполагает использования такого ордера, как Trailing Stop. При успешном развитии событий он поможет получить максимальную прибыль от сделки, при негативном, в большинстве случаев выйти в безубыток. 

Четкое соблюдение правил мани менеджмента гарантирует вас, в большинстве случаев, от бездумного слива депозита.

 

Методы выхода из просадок, которые не стоит использовать. 

Существуют различные методы торговли и анализа хода цены. Но нет ни одного, среди широко известных, который мог бы гарантировать отсутствие череды неудачных сделок в работе того или иного трейдера. 

Если такое случилось с вами, главное, не поддаваться эмоциям и не потерять самообладание, остановиться, переждать момент, передохнуть и взглянуть на рынок новым взглядом. Проанализировать свои ошибки и только после этого приступать к действиям осознанно.  

Те, кто не сумел справиться с эмоциями, пытаются наверстать упущенное, переходя ту грань, где кончается трейдинг, как работа и начинается трейдинг, как игра. 

Для того, чтобы наверстать упущенное, некоторые трейдеры применяют:

1. Локирование.

2. Метод Мартингейла.

3. Усреднение позиции. 

За каждым из этих методов стоит минимум одна история потери огромных средств, известная миру, по которым даже снимают очень неплохие фильмы. 

Рассмотрим кратко, что представляет из себя каждый из вышеупомянутых способов. 

 

Локирование позиции.

Суть этого метода заключается в следующем. Если цена пошла против открытой вами позиции, вы открываете новую сделку вслед за движением цены, в противоположную сторону предыдущей сделки.

Сторонники этого метода утверждают, что применение локирования, по другому он называется "замок", дает время на анализ ситуации и принятие правильного решения. Стоить отметить, что для правильного использования этого способа необходимо иметь серьезный опыт торговли и, отдельно, работы с такими "замками". 

Для новичка локирование позиции очень часто оборачивается убытками, усложняя и без того безрадостную ситуацию.

 

Метод Мартингейла на форекс.

После получения убытка трейдер открывает позицию увеличенным  лотом, в два раза или более, дабы наверстать потери. Подобная практика является прямым нарушением мани менеджмента, что уже чревато негативными последствиями в будущем, т.к. риски увеличиваются пропорционально. 

При получении убытка с удвоенного лота, открывается позиция уже лотом учетверенным. Что-либо говорить о рисках тут не имеет смысла, ибо они взлетают до небес.

Несмотря на это хотелось бы заметить, что элементы метода Мартингейла вполне оправдывают свое применение на определенных этапах некоторых торговых систем. Но! Главным тут является тот факт, что Мартингейл, в таких случаях, является частью прибыльной системы, осознанным решением.

Применять метод Мартингейла, руководствуясь лишь эмоциями, это прямая дорога к быстрому сливу депозита.

 

Усреднение позиции или доливка.

В существующей убыточной позиции трейдер таким образом пытается "разбавить" убыток и дождаться разворота цены, открываясь зачастую увеличенными лотами. Несмотря на то, что существуют торговые системы, работающие на основе подобного подхода, для новичков на форекс такая торговля сложна, в первую очередь, с психологической точки зрения. 

Лично мое мнение, не использовать данный метод вовсе. Особенно, если вы находитесь под действием эмоциональных факторов, вызванных просадкой. 

 

Вывод.

Ну что ж, есть смысл даже в негативе поискать нечто положительное. Особенно, в том случае, если этого негатива мы не можем избежать на 100%. 

Получив просадку, не стоит кидаться во все тяжкие. Необходимо вспомнить о том, что данное явление, ничто иное, как одна из основных составляющих используемой торговой системы или стратегии, с помощью которой мы можем оценить свою психологическую устойчивость.

В то же время знание методов определения максимальной просадки поможет вам, будь вы трейдер или инвестор, грамотно оценить безопасность и эффективность той или иной торговой стратегии, определить допустимые риски.

hardinfosoft.ru

Просадка (дродаун) на Форекс. Виды. Как уменьшить просадку?

Просадка на форекс: определение, виды просадок на форекс, зачем анализировать дродаун, как уменьшить просадку при торговле на валютном рынке.

Что такое просадка (дродаун) на Форекс?

Просадка (дродаун) на Форекс

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

  • Текущая просадка

Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

  • Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

  • Максимальная просадка

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

  • Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

  • Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая торговой стратегии. Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Как уменьшить просадку на форекс?

Основными действиями по минимизации просадок являются:

  • Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
  • Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
  • Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
  • Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Полезные статьи по теме

 

Похожее

prof-forex.ru


Смотрите также