Что такое пункт в форексе


Что такое пункты в Форекс

Понятие пункта на валютной бирже

Наверняка вы не раз задавались вопросом, что такое пункты в Форексе. Стоит признать, что многие опытные трейдеры отвечали на этот вопрос в процессе получения практического опыта, урывками заглядывая в книжки и энциклопедии. Для участников современного валютного рынка нет ничего проще, чем познакомиться с этой учебной единицей вплотную и подробно еще до того, как они начнут действовать на практике, и в этом есть свои преимущества.

Прежде всего, они заключаются в том, что вам не нужно гадать и рисковать собственными деньгами, когда под рукой полно различных руководств и словарей.

Итак, пункт – это самое маленькое изменение цены на торговый инструмент, выбранный трейдером.

Оно представляет собой прибыль или убыток участника в самом незначительном его размере. При этом нарастание пунктов может происходить, как в сторону удешевления актива, так и в сторону его подорожания.

Сегодня вы можете наблюдать такие формы цен, представленные десятичными дробями: 0,01, 0,0001, 0,00001. О том, в чем их принципиальное различие, мы поговорим чуть позже. При незначительных колебаниях цены, вы будете видеть, как меняются только последние цифры. Например, 78,52 при падении на два пункта будет выглядеть, как 78,50. Рост котировки 1,45216 на три поинта изменит ее до 1,45219. Подобные колебания происходят регулярно, и именно на них трейдер строит свой депозит.

Различие между видами котировок и их пунктами

Сегодня, среди множества вариантов счетов, которые предлагают открыть брокеры, в наличии имеется возможность работать не только с традиционным видом котировок, в которых после запятой четыре знака, но и с современным, где десятичная дробь имеет пять знаков.

Еще не все компании могут похвастаться таким предложением, но большая часть известных фирм уже включили в перечень своих услуг работу с пятизнаками. В чем же главное отличие этих счетов.

Если вновь обратиться к тому, что такое пункт в Форексе, вспомним, что он представляет собой минимальный шаг.

Сравнивая 4-значеные и 5-значные котировки, под пунктом мы всё-таки будет подразумевать немного разные понятия.

В дроби, вида 1,4524 – поинт будет равен четырем. То же значение, но выраженное дробью 1,45241, предполагает, что в одном пункте содержится еще 10 пипсов.

Это значит, что в последней дроби единица будет называться пипсом, хотя в рабочем лексиконе трейдера одинаково верным будут оба термина, вне зависимости от того, к чему именно они применяются.

Преимущество пятизнаков заключается в том, что они позволяют работать с более точными показателями цен и снижать спреды за открытие позиций.

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Что такое пункт в Форексе

02 дек.

Допустим, по паре валют изменение с 1.3040 до 1.3041 свидетельствует о том, что график преодолел один пункт; если и изменилась котировка с 1.3040 до 1.3049 – цена прошла девять пунктов.В нынешних условиях ДЦ могут предоставлять 5-тизначные котировки. Но и с ними разобраться достаточно просто.

Кому может быть интересен один пункт в Форексе?

Скальперам! Именно эти торговцы зарабатывают на том, что отгадывают один пункт в FX.

Вы тоже хотите стать скальпером? Нет в этом ничего сложного, если вы будете трудиться в ДЦ, который не берет комиссию за инициирование сделки. Если вы будете за вход платить комиссию равную полутора пунктам и отгадывать один пункт движения на рынке, то вы будете гарантировано терять деньги. Отгадывать стабильно несколько пунктов не удается никому на этой планете. В 2/3 случаев один тик рынка можно научиться отгадывать. И этого будет достаточно, чтобы разбогатеть.

Сколько можно поставить на движение графика на один пункт?

Некоторые трейдеры ставят несколько центов, а некоторые - несколько сот тысяч долларов. Все зависит от возможностей спекулянта. Немало трейдеров ( в основном на Западе) ставят на один пункт в форексе миллионы долларов США. Конечно, это не значит, что вы должны брать с них пример.

Для того, чтобы усвоить науку скальпинга необходимо потратить несколько лет своей жизни."А может и получится", - восклицает начинающий спекулянт. Может и получится, но это случается не вдруг. Спекуляция - тоже работа, и ей надо обучаться достаточно долго.

Отгадать один пункт в большинстве случаев достаточно сложно, но можно.

1 тик - это мало, но именно он может не дать вам возможность выйти по тейк-профиту, если рынок развернется в шаге от цели. Точно также вы можете не дотянуться до стоп-приказа, и рынок развернется в нужную вам сторону. Случается и такое, что рынок дотягивается к стоп-приказу, а потом разворачивается в нужном направлении. Ничего страшного в этом нет. Не повезло, в следующий раз повезет. В конечном счете у везения нулевые шансы. Один раз удача улыбается вам, а во второй раз нет.Вам надо найти свою торговую методику, а не рассчитывать на то, что рынок куда-то достанет или не достанет. Поиск своей торговой стратегии - занятие нелегкое, но стоящее.

Какими валютными парами лучше торговать на бирже?

Большинство трейдеров говорит, что кросс-курсами, а не валютами - мажорами. На самом деле вы должны испробовать сами все тактики, которые могут быть вам интересными и все валютные пары. Если вы найдете себя на рынке и реализуетесь, то вы будете богачом. А если нет, то просо займетесь чем-то другим. Важно не потратить большие денежные суммы на то, чтобы узнать: стоит ли вам отгадывать на форекс один пункт?

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Стоп-лосс на Форекс - что нужно знать трейдеру

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!

В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге. Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.

Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции. Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется. Впоследствии убытки могут привести вплоть до полного истощения вашего счета. То есть, теоретически, если у вас нет стоп лосса, то риск сделки будет равен депозиту.

В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.

Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.

Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.

Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.

Способы установки стоп лосса

Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.

Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).

Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.

Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.

Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок. Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.

Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.

По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств. Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей. То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.

Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления. В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.

Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность. Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.

Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.

В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка. Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.

Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.

Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR). Данный индикатор является показателем волатильности рынка. В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош. Показания индикатора изменяются вместе с волатильностью рынка и, соответственно, мы всегда имеем стоп лосс, соответствующий текущей волатильности рынка.

Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.

Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть  в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.

Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года — то стоп лосс ставьте всегда.

Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть  цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Заключение

На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.

С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Стратегия форекс "13 пунктов в день" - Стратегии форекс - Каталоги форекс - Каталог статей - WellForex

   Стратегия относится к сессионной торговле. Она даёт возможность зарабатывать 13-15 пунктов каждый день. Для использования данного метода понадобится индикатор i-Sessions. «i-Sessions» в виде закрашенных прямоугольников отражает торговые сессии валютного рынка. В стандартных настройках индикатора коричневым цветом отображается азиатская сессия, зеленым – американская, а бурым (между ними) – европейская. Длина такого прямоугольника равна продолжительности торговой сессии, а высота, соответственно, торговому диапазону. Моменты «стыка» торговых сессий между собой отображаются желтым и синими цветами. Желтый прямоугольник появится в момент, когда азиатская сессия сменяется европейской. А синий,- когда европейская — американской.

   Работа по данной методике ведется, как правило, на прямых или обратных валютных парах. Рекомендуется работать на EUR/USD или GBP/USD.

    Суть торгового метода заключается в открытии торговой позиции по направлению движения ценового графика валютной пары после пробоя экстремуму — максимального или минимального значения азиатской сессии.

   Вход в рынок осуществляется с отложенных ордеров типа Sell Stop или Buy Stop. Трейдеру необходимо дождаться момента, когда прямоугольник желтого цвета полностью сформируется, только после этого, и не раньше можно выставлять ордера на пробой торговой сессии. Sell Stop или Buy Stop выставляются в рынок с учетом спрэда валютной пары, на которой осуществляется торговля. То есть, если максимальное значение за азиатскую сессию по паре было 1,3638, а спрэд по ней 2 пункта, то Buy Stop выставляется на отметку 1,3638+2+1=1,3641. В данном случае один пункт добавляется в качестве неопровержимости пробоя данного максимального значения. Тот же принцип расчета и для ордера Sell Stop. Например, минимальное значение за азиатскую торговую сессию было 1,3566, тогда получим значение: 1,3566-2-1=1,3563.

   На рисунке выше синими горизонтальными линиями отмечены точки входа в рынок. Красными стрелочками обозначены направления сделок. Тейк-профит при таком методе фиксирован. Трейдеру предстоит самостоятельно рассчитать его величину. Как правило, для EUR/USD он равен 13-15 пунктов, отсюда и название стратегии. Для пары GBP/USD профит чуть больше, примерно 23-27 пунктов, это связано с отличительными особенностями этого инструмента. Как правило, GBP/USD более динамичен, движется быстрее, но и залог по этой паре больше нежели чем на EUR/USD. Соответственно помните, что при торговли на GBP/USD депозит так же должен быть больше, хотя бы потому, что и потенциальный убыток так же станет больше. Однако, некоторые умельцы на сильных пробоях включают трейлинг стоп, или как его еще называют, следящий стоп. Это, как правило, применяют уже в торговых советниках, так как при ручной торговли сделать это правильно становится несколько проблематично.

   При работе по стратегии «плюс 13 пунктов в день» главное — не жадничать. Работает принцип «лучше меньше, да лучше».

   Стоп-лосс в данной стратегии обязательное и необходимое условие работы. Выставляется он за ширину всего торгового диапазона азиатской сессии. Диапазон всей азиатской сессии может быть достаточно большим, поэтому для многих трейдеров это может являться неким дополнительным фильтром. Например, не стоит входить в сделку, скажем, при ширине торгового коридора более чем 150 пунктов для EUR/USD. Просто потому, что все это величина потенциального убытка. Не стоит открывать сделку, если не можешь позволить себе столько потерять. Необходимо отметить следующее. При данном подходе стоп-лосс будет больше потенциальной прибыли. Но так же, не забывайте и о том, что вход в рынок осуществляется по инерции движения цены, то есть вероятность срабатывания близкого тейк-профита ВЫШЕ, чем вероятность срабатывания стоп-лосса. Именно этот принцип заложен в суть данного метода.

Основные правила, при использовании данного метода:

  1. Обязательное наличие стоп-лосса. Метод «пересиживания» при такой торговли тут точно не подойдет.

  2. Используем минимальный размер тейк-профита. Не нужно жадничать, и тем более как часто это бывает, не считайте недополученную прибыль. Очень обидно бывает наблюдать, как после выхода из рынка, движение, в сторону теперь уже закрытой торговой позиции еще продолжается какое то время. Нужно относиться к этому спокойно и не в коем случае не открываться повторно.

  3. На одной валютной паре мы можем торговать не больше одной сделки в сутки. То есть, если мы попытаемся отработать пробой, например, европейской сессии, то, скорее всего, это приведет лишь к сокращению прибыли и одновременно увеличит эмоциональную составляющую трейдера.

  4. Очень осторожно относимся к размеру открываемой позиции. Ни в коем случае нельзя постоянно бездумно наращивать размер лота. Терпение и только терпение способно привести трейдера к положительному результату. Особенно, если Вы используете именно этот торговый метод.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФОРЕКС - СОВЕТНИКА ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ

wellforex.ru

Что такое спрэд? - Форекс для начинающих - Каталоги форекс - Каталог статей - WellForex

ФОРЕКС КАТАЛОГИ

Торговые системы

Тест и оптимизация

Управление рисками

Лента и рассылка

 Каталог статей

Что такое спрэд?

Всего комментариев: 0
    Когда маркет-мейкер дает вам котировку валюты, то эта котировка состоит из двух цен: курса, по которому этот участник согласен продать вам валюту, и курса, по которому он согласен купить ее у вас. Разница между данными котировками называется спрэдом (spread). Часто так называют не только разницу между курсами покупки и продажи, но и саму эту пару котировок.    Такой способ ценообразования известен всем, кто пользовался услугами обменных пунктов. Когда вы приходите в обменный пункт, то видите две цены для одной и той же валюты: цену покупки и цену продажи. Если вы хотите купить доллары, то вам придется заплатить за них больше рублей, чем даст вам банк, когда вы будете продавать доллары.      Другими словами, как и в любом бизнесе, банк продаст вам товар дороже, чем покупает сам. Разница между ценами покупки и продажи — прибыль банка. На этом же примере можно рассмотреть и другую специфику спрэда. Если у вас только $100, вам дадут один спрэд, если у вас уже $100 000, то вам дадут другой спрэд, более выгодный для вас.     Величина спрэда зависит от следующих причин
  • Размер суммы. Чем большая сумма продастся или покупается, тем меньше спрэд. Так, на FOREX при суммах $100 000 — $1 000 000 обычно дается спрэд в 7-10 пунктов, при суммах $ 1 000 000 — $5 000 000 — в 5 пунктов, а при суммах более $5 000 000 спрэд обычно не превышает 3 пунктов. При обмене валюты для частных лиц с маленькими суммами банк может выставлять котировку со спрэдом в 100 - 150 пунктов, тем более, что эта котировка не меняется целый день.
  • Ситуация на рынке. При быстро изменяющемся на рынке курсе валюты банки могут увеличивать спрэд. Заметим, что ситуация, когда курс изменяется на 100 пунктов в течение получаса и даже нескольких минут, не такая уж необычная ситуация на FOREX.
  • Валюта. Для экзотических валют, которые редко торгуются, спрэд тоже может быть увеличен.

    Таким образом, спрэд увеличивается маркет-мейкером при повышении риска и издержек на проведение операции. И наоборот, при уменьшении риска и издержек на проведение операции спрэд уменьшается.    Обычно при маржинальной торговле используют спрэд в 7-10 пунктов, так как сумма одного лота является минимальной для FOREX. Некоторые фирмы, предлагающие услуги по торговле на FOREX, могут даже отказаться от комиссионных в пользу спрэда. Как мы увидим, даже маленький спрэд — не такая безобидная штучка для спекулянта.    Спрэд, как правило, дается маркет-мейкером следующим образом: 1,5245 — 55, что является сокращенной формой записи для двойной цены 1.5245—1.5255. Поскольку старшие цифры котировки (big figure) меняются не так быстро, как младшие (pips), то их обычно и не повторяют. Наиболее часто такая двойная цена валюты предоставляется в еще более сокращенном виде: 45-55 1.52. То есть сначала указывается сам спрэд, а старшие цифры котировки либо идут в конце, либо вообще не указываются, ибо они отображены на экране компьютера у всех участников рынка. Из этого можно сделать заключение, что маркет-мейкер не может дать вам котировку, значительно отличающуюся от текущей рыночной цены.    Очень важно правильно представлять себе, какие части спрэда показывают цену, по которой мы можем купить и по какой — продать валюту. Рассмотрим пример со стерлингом, когда дается спрэд 1,5245 — 1.5255. Как мы уже выяснили, большая величина котировки соответствует более дорогому стерлингу. Поэтому для банка будет выгоднее, если вы купите у него дорогой, а продадите ему дешевый стерлинг. Итак, если вы хотите купить стерлинг (Buy), вы вынуждены будете сделать это по цене 1.5255, а если хотите продать (Sell) — по цене 1,5245.    Рассмотрим следующую ситуацию: вы одновременно открываете и закрываете позицию, используя текущий спрэд. Понятно, что при этом вы сразу понесете убытки величиной в 10 пунктов. Таким образом, для того, чтобы избежать потерь, вам необходимо, по крайней мере, поймать колебание курса валюты в 10 пунктов. Конечно, для FOREX изменить этот курс на 10 пунктов — «что чихнуть». Колебания такой величины происходят на рынке постоянно и очень быстро. Но каждое условие, которое уменьшает нашу прибыль, усложняет условия нашей торговли и ставит нас в невыгодное положение. Если маркет-мейкерам, работающим с миллионными лотами, достаточно поймать колебания в 5-10 пунктов, чтобы получить прибыль, то, как мы увидим в дальнейшем, для мелкого спекулянта, работающего через множество посредников, приходится ловить по 30-50 пунктов. Понятно, что спрогнозировать и поймать такие колебания — более сложная задача.   Поскольку маркет-мейкеры принимают самое активное участие в торговле и заинтересованы в получении прибыли, они, пытаясь определить направление изменения котировок, часто дают цены с опережением общего движения рынка. Так, если цены падают, то в зависимости от скорости этого изменения вы можете получить котировки, несколько отличающиеся в меньшую сторону от тех, которые вы видите на экране компьютера. При повышении цен наблюдается обратная ситуация. Если они не изменяются, то вы получите такие же котировки, что и на экране компьютера. В отличие от спрэда, такой сдвиг курса маркет-мейкером может как помогать вам, так и мешать. Когда вы получаете спрэд, маркет-мейкер, который даст вам котировку, не знает ваших желаний: хотите вы КУПИТЬ или продать валюту. Поэтому при одной операции вы немного потеряете, а при другой — выиграете. Например, если курс движется вниз, и вы хотите закрыть прибыльную позицию, то опережение этого движения маркет-мейкером увеличит вашу прибыль. Если вы в аналогичной ситуации хотите присоединиться к этому движению рынка и открыть новую позицию, рассчитывая, что курс будет продолжать падать, то вы получите менее выгодную для вас котировку. Отсюда следует вывод, о котором мы еще поговорим: самое удачное открытие позиции — до начала сильного движения, а закрытие позиции — в конце этого движения.    Величина опережения маркет-мейкером движения курса валют зависит от скорости изменения цен и вряд ли превысит 20 ПУНКТОВ. Скорее всего, это опережение будет лежать в пределах 0-10 пунктов. Действительно, если активный участник рынка значительно отличается своими ценами от остальных участников, то, вероятно, он будет замечен, и большое отличие его цен от текущих рыночных будет использовано другими участниками рынка. При этом такой выделяющийся маркет-мейкер понесет потери. Исключение может составлять ситуация, когда несколько банков пытаются «раскачать» «тонкий» рынок. «Тонким» называется рынок с малым объемом операций и небольшим количеством участников. Суть этой, не совсем честной, операции состоит в том, что небольшими миллионными лотами такие банки пытаются сдвинуть рынок в какую-либо определенную сторону. При этом они несут потери, выставляя котировки, которые отличаются от рыночных. Затем, если удалось «оттащить» курс на 30-50 пунктов, они открывают в обратную сторону очень крупные лоты. Так как цены были сдвинуты искусственно, они возвращаются обратно на прежний уровень, а эти банки на своих крупных ставках покрывают свои предыдущие потери, да еще и получают прибыль.

Что такое плавающий спрэд?

 

Категория: Форекс для начинающих | Добавил: Admin (28.07.2011)
Copyright WellForex © 2017

Новое на сайте

wellforex.ru

Что такое кредитное плечо? - Форекс для начинающих - Каталоги форекс - Каталог статей - WellForex

ФОРЕКС КАТАЛОГИ

Торговые системы

Тест и оптимизация

Управление рисками

Лента и рассылка

 Каталог статей

Что такое кредитное плечо?

Всего комментариев: 0
    Чтобы выйти на рынок Форекс, надо иметь депозит как минимум 10 000 долларов. Но как так получается, что даже со 100 долларами уже можно торговать? На самом деле всё просто. Брокер (у которого Вы открываете реальный счёт) предоставляет Вам кредитное плечо. То есть, даёт на время некоторую сумму денег, чтобы Вы могли поторговать. Например, Вы открыли счёт на 100 долларов и подписали договор, в котором заранее оговорили размер кредитного плеча 1 к 100. При выходе на рынок и использовании кредитного плеча на максимум, у Вас будет 10 100 долларов. То есть, Вы уже можете выходить на рынок и торговать.   У многих новичков возникает вопрос – «Если я буду использовать кредитное плечо, то не получится ли так, что останусь должен брокеру (дилинговому центру)?». Новички, можете быть спокойны, ничего никому Вы должны не останетесь! Дело в том, что Вы можете потерять только свой депозит. Брокер использует свои средства только для того, чтобы Вы смогли выйти на рынок и поторговать. Но свои (брокерские) деньги он на рынке держать не хочет. Поэтому, как только общая сумма приблизится к 10 000 долларам (плюс небольшой запас, то есть сумма будет равна 10 020 долларов), брокер принудительно (без Вашего согласия) закроет все позиции и Вам вернёт то, что осталось сверх 10 000, то есть 20 долларов.   Принудительное закрытие позиции называется Маржин колл (от английского Margin call). Кстати, Margin call дословно переводится как «требование к марже». Ну а в шутку на трейдерском языке его иногда называют «Морж Коля» или просто «Коля».   Торговый лот и кредитное плечо на рынке Форекс.  Если же говорить о «кухнях» (кухня – это брокер, который торгует внутри себя и не выводит позицию на реальный рынок – так делают почти все российские брокеры, а также те, кто предлагает микро-счета), то у них этот процесс вообще виртуальный. Так как они не выводят деньги на рынок Форекс, то и займ выдавать самим себе они не будут.  В результате всё сводится к размеру торгового лота. Чем больше кредитное плечо, тем больший торговый лот может быть использован при одном и том же депозите.  Что такое торговый лот для трейдера?    Для трейдера величина торгового лота в терминале означает, сколько он денег заработает (или потеряет) при одинаковом движении цены. Например, движение составило 20 пунктов. Если бы Вы использовали лот 0,01 (1 пункт = 0,1 доллара) , то заработали (или потеряли) 2 доллара. При том же самом движении Вы бы могли заработать 20 долларов, если бы использовали лот 0,1. А если бы лот был равен 1, то заработок (или убыток) соответственно составил 200 долларов.   Как видите, на одном и том же движении можно заработать в 100 раз больше (или потерять в 100 раз больше). А возможно это благодаря как раз этому самому кредитному плечу, о котором говорилось ранее.   Чем больше кредитное плечо, тем больший лот можно использовать. То есть, если при кредитном плече 1 к 10 максимально используемый лот был равен 0,05, то при плече 1 к 100 он также увеличится в 10 раз и будет равен 0,5.   Вообще у многих брокеров на сайте есть калькуляторы для расчёта маржи. Воспользовавшись им можно рассчитать, какое плечо на Форекс понадобится для торговли. А если лень считать, то можно оставить то плечо, которое было при открытии. Как правило, оно равно 1 к 200 или 1 к 500 для микросчетов.   Мани-манеджмент и кредитное плечо.     Если говорить о мани-менеджменте (управлении капиталом), то торговый лот (и разумеется кредитное плечо) к этому имеют самое прямое отношение. Каждый трейдер выбирает сам, насколько агрессивно он будет торговать. Например, если трейдер берёт большие движения (200 пунктов и более, то у него нет никакой необходимости в большом кредитном плече, так как лот используется маленький. Также нет необходимости в большом плече у трейдеров, которые торгуют небольшим процентом от общего депозита (не более 2% на сделку).   Но есть и агрессивные трейдеры, которые выходят в рынок большим лотом с целью получить большую прибыль. Зачастую у них на одну сделку уходит от 20% до 100% депозита (то есть, некоторые трейдеры вообще не используют защитные ордера стоп-лосс, в надежде на то, что Морж Коля к ним не придёт). Такое поведение можно даже считать нормой для 100 долларовых счетов. Ведь хочется со 100 долларов заработать 10 000, причём за три дня. Но результат таких сделок известен заранее – «сначала заработал ххх долларов, но потом всё слил».   Также большое кредитное плечо нужно пипсовщикам, которые выходят на рынок от нескольких секунд до нескольких минут, чтобы взять небольшое движение. Но благодаря использованию большого лота они зарабатывают довольно много. То есть, взял всего-то 3 пункта (за 30 секунд), а заработок при использовании лота 1 составил 30 долларов. 30 долларов за 30 секунд – согласитесь, впечатляет!   Но есть и отрицательные моменты. Например, при входе в рынок лотом 1, сразу же платишь 20 долларов в виде спреда. То есть, 5 пунктов в твою сторону – это 30 долларов заработка, а 5 пунктов против – это 70 долларов убытка. Несмотря на то, что мелкие движения предсказываются иногда довольно легко, но спред своим негативным соотношением всю лёгкость сводит на нет. Плюс к этому надо добавить, что стоп-лос можно поставить не ближе чем 6 пунктов к цене, при этом цена может на 2-3 пункта его проскочить. А во время новостей может быть и больше.  Кредитное плечо – враг трейдера!  Некоторые трейдеры считают, что большое кредитное плечо на Форекс – это враг трейдера, так как оно позволяет торговать с очень большими рисками. То есть, появляется возможность слить депозит за одну сделку, причём хватит 20-30 пунктов. В то время как на фондовом рынке с плечом 1 к 2 можно очень долго торговать и слить депозит при таком плече достаточно сложно.   Также есть трейдеры, которые пытаются установить кредитное плечо как можно меньше, так как считают, что в этом залог успеха. Хотя их логика не понятна. Уменьшая кредитное плечо, трейдер уменьшает максимально возможный используемый лот. Вопрос остаётся следующий – зачем уменьшать кредитное плечо? Если Ваша цель торговать лотом 0,05, то нет никакой необходимости трогать кредитное плечо – просто выставляйте лот 0,05 и торгуйте! Какая разница, какой максимальный лот доступен для торговли - 0,1 или 1, если Вам надо всего лишь 0,05.
Категория: Форекс для начинающих | Добавил: Admin (20.08.2012)
Copyright WellForex © 2017

Новое на сайте

wellforex.ru

Что такое маржинальная торговля и что такое margin call? - Форекс для начинающих - Каталоги форекс - Каталог статей - WellForex

ФОРЕКС КАТАЛОГИ

Торговые системы

Тест и оптимизация

Управление рисками

Лента и рассылка

 Каталог статей

Что такое маржинальная торговля и что такое margin call?

Всего комментариев: 0
   Маржинальная торговля основывается на том, что трейдер обязательно через какое-то время должен провести обратную сделку первоначальной сделке. Т.е если была заключена сделка на покупку какого-то товара, в определенном объеме, то через время трейдер должен закрыть свою операцию проведя, продав этот же объем товара. Т.е фактически законченная операция состоит из двух взаимно завершающих сделок. После совершения первой сделки трейдер лишен возможности распоряжаться купленным товаром, или средствами полученными от продажи товара.   При маржинальной торговле трейдер передает брокеру собственные средства для обеспечения залога по сделке. Брокер в свою очередь следит за возможными убытками и контролирует открытее позиции. Если убыток по сделке достигает критического уровня брокер может обратиться к трейдеру с просьбой увеличить размер залоговых средств. Это обращение называется margin call (маржин колл).

    Маржин колл  – от английского Margin Call (требование о марже).

   Если же средства от брокера не поступят а убыток продолжит расти, то брокер имеет право принудительно закрыть сделку с убытком. Поэтому опытные трейдеры стараются не доводить ситуацию до margin call (Маржин колла).   После второй сделки (закрытии позиции), формируется итоговый результат который является разницей между ценной покупки и продажи, также высвобождается залоговая маржа к которой прибавляется результат сделки. Если сделка закрылась с положительным балансом, то трейдер получит на свой счет сумму превышающую залог, если баланс отрицательный, то из залога вычтут убыток по сделке.  Margin call существует для того, что бы обезопасить брокера от возможных потерь. Основным отличием Маржинальной торговли от торговли с помощью обычного кредита  является то, что трейдер не выплачивает брокеру никаких средств за использование кредита, а также трейдер не рискует средствами большими, чем он внес на счета брокера. Т.е в случае резких скачков цен, брокер не успевает по margi call, закрыть сделку трейдера и общий убыток превышает размер залога, то эти убытки ложатся на плечи брокера.   При проведения маржинальной торговли, брокер как правило не предоставляет трейдеру право распоряжаться купленными активами, Также торговец не должен препятствовать брокеру при принудительном закрытии сделки по margin call.  Очень часто товар или выручка от продажи товара вообще не передаются в собственность трейдера. Учитывается только его право на распоряжение данным активом т.е на покупку или продажу. И этого обычно хватает для совершения спекулятивных операций, т.к трейдера интересует не сам товар, а разница в цене на него. Причем нужно заметить что такая торговля, без реальной поставки товара, существенно сокращает накладные расходы торговца. Для простого определения промежуточной прибыли/убытка , брокер высчитывает цену пункта и строго умножает кол-во пунктов на их стоимость.  Маржинальная торговля – резко увеличивает объем проводимых на рынке операций. Это приводит к росту рисков, но с другой стороны увеличение объемов сделок изменяет характер рынка, увеличивая его ликвидность. 

   Margin Call (stop-out) - условие, при котором наступает принудительное закрытие позиции. Это происходит, когда остаток на вашем счете (Equity) подошёл к нулю от cуммы необходимого минимального залога (Margin) для суммы всех открытых позиций. Операция происходит в автоматическом режиме. В некоторых компаниях маржин колл устанавливается на уровне 25-30% от залогового депозита. Таким образом, когда уровень маржи становится равным или меньше 25-30%, все открытые позиции закрываются в принудительном порядке по котировке/котировкам, имевшим место в потоке котировок на момент возникновения данного соотношения, убытки списываются с торгового счета клиента.  
Категория: Форекс для начинающих | Добавил: Admin (20.08.2012)
Copyright WellForex © 2017

Новое на сайте

wellforex.ru


Смотрите также