Что такое своп на форекс


Что такое спрэд и своп на форекс

Раньше инвестора мало интересовали такие понятия, как спрэд и своп на форекс. Все действия по инвестированию в ПАММ счета на форекс он совершал в своем личном кабинете.

Многие инвесторы даже никогда не видели в живую торговый терминал трейдера — Meta Trader 4 (или более новый, MT 5).

Однако с появлением в PrivateFX нового типа счета для опытных инвесторов (Активный инвестор) снова встает вопрос актуальности терминала. Потому что активный инвестор не только может копировать сделки интересующих его трейдеров к себе на счет, но еще и торговать самостоятельно.

А значит, что опытный инвестор сразу обратит внимание на такие параметры в Meta Trader, как спрэд и своп.

Итак, что такое спред (spread)?Спрэд — это фиксированная разница между ценой продажи (ask) и покупки (bid) валютного контракта на форекс. Правда, здесь мы можем сделать оговорку, что спрэд не обязательно должен быть фиксированным (спрэд исчисляется в пунктах) — он может быть и плавающим и постоянно изменяться, как вы это видите в торговом терминале от PrivateFX.

Спрэд можно сравнить с ценой продажи и покупки валюты в обменном пункте. Когда вы приходите в банк, вы видите 2 цены — цену за которую вы можете продать банку например доллары, и цену, за которую банк вам продаст доллары. Естественно, разница между этими двумя цифрами — в пользу банка. Это его прибыль.

Вот так и на форекс — разница между продажей и покупкой валютной пары (спрэд) — это прибыль вашего брокера (или того брокера, у которого он перекрывает вашу позицию.) Простыми словами, спрэд — это ваша плата брокеру за возможность открытия ваших сделок. Спрэд уплачивается в момент открытия и в момент закрытия позиции, независимо от результатов вашей торговли. Так как для вас спрэд имеет отрицательное значение, важно не переторговывать (не открывать позиции слишком часто).

Спрэд по каждой из валютных пар свой — это уже зависит от ликвидности (популярности) этой валютной пары. Чем более ликвидная валютная пара, тем меньше на неё спрэд (потому что продавцов и покупателей в любой момент много — товар ликвиден). Есть валютные пары, которые торгуются редко — там спрэд большой. Например, у ликвидной валютной пары EUR/USD (евро к доллару) спрэд может быть 1 или 2 пункта (10-20 долларов за один полный лот), а к доллара к мексиканскому песо — 120 долларов за один лот (потому что мало кто интересуется мексиканским песо).

В случае же с динамическим спрэдом, его величина например по евро-доллар моет измениться от ноля пунктов до например 1,85 пункта за 1 лот в течение одной секунды, в зависимости от количества продавцов-покупателей валютной пары в конкретную единицу времени по этой цене.

Что такое своп?Своп на форекс — это плата за перенос открытой позиции через ночь. Условно покупаемая валюта из вашей валютной пары условно кладется на депозит, а продаваемая берется в кредит. Далее сравниваются процентные ставки по обеим валютам. Если по вашей депозитной валюте ставка больше, чем по кредитной, то своп может быть положительным, то есть брокер еще и приплачивает вам за поддержание этой открытой позиции.

Величину свопа можно посмотреть на сайте брокера — он всегда указывается в торговых условиях.

Разница между ставками может быть и не в вашу пользу, тогда каждую ночь с вас будут снимать небольшую сумму (кроме выходных дней, когда рынок закрыт). Это отрицательный своп.Зато в ночь со среды на четверг своп начисляется/снимается в тройном размере — будьте внимательны.

На практике же брокер часто устанавливает размер свопа самостоятельно, и не в лучшую для трейдера сторону. Так что если вы держите позиции открытыми в течение недель/месяцев — величина свопа играет огромное значение. Если же сделки открываются/закрываются краткосрочно, в течение торгового дня — этот параметр не очень важен.

Вы узнали что такое спрэд и своп на форекс.Теперь вам остается только зарегистрироваться в брокерской компании и открыть торговый счет.

Понравилась статья? Жми ЛАЙК!Не забывайте комментировать записи в блоге. Форма для комментирования этой статьи - чуть ниже.Важные статьи для инвестора:

xerurg.com

Подробно о том, что такое своп (swap)

В статье “Основные понятия рынка Форекс” я уже рассказывал про своп, но сегодня поговорим об этом явлении более подробно.

Итак, как известно, на рынке Форекс в торговой сделке принимают участие валютная пара, то есть две валюты. В валютной паре та валюта, которая покупается, кладется на счет трейдера, а продаваемая валюта берется в кредит (см. Все что вы хотели знать про кредитное плечо Форекс). Поскольку сроки действия сделки заранее неизвестны, то начисления по валютному депозиту и кредиту производятся при переноса позиции на следующий день. Такая операция называется валютный своп «swap».

Что такое своп сделка? Об этом мы и поговорим подробнее ниже. В обычном режиме, как известно, сделки на рынке Форекс осуществляются на условиях спот, то есть все суммы по сделкам сегодняшнего дня должны быть поставлены по всей сумме так же на следующий рабочий день. Для этого необходимо совершить сделку своп. Этот тип сделок позволит закрыть и открыть все позиции по текущему курсу. Валютный своп позволит урегулировать на рынке Форекс обязательства каждой из сторон валютной сделки.

Центральный банк каждой страны устанавливает свою учетную ставку, причем они отличаются в каждой конкретной взятой стране. И отличие может быть весьма существенным, и многим трейдерам, продавая и покупая валюты разных стран, удается заработать серьезные деньги.

Для примера – учетная ставка равна в США 5%, а в Великобритании – 6 %. Происходит покупка по валютной паре GBP/USD 1 стандартного лота по курсу = 1.99. Оплата своп сделки составит: (100000х1,99/100) х (6%-5%), что равно $1990 в год. Сделка по оплате свопа за сутки будет равна $5,45 в сутки.

Если мы по валютной паре GBP/USD открываем длинную позицию, то происходит займ долларов США под 5% годовых, а так же открытие депозита под 6% годовых по GBP. Поскольку процент по депозиту превышает процент по кредиту, то будет произведено зачисление на валютный счет трейдера валютного свопа – $5,45 в сутки.

В случае открытия короткой позиции по этой же валютной паре ситуация будет иная: займ валюты GBP будет проведен под 6% годовых и открытие депозита по USD под 5% годовых. И поскольку ставка кредитная превышает ставку депозитную, то со счета трейдера будет ежесуточно списываться своп в размере – $5,45.

На практике учетные ставки по депозиту и кредиту для каждой валюты никогда практически не совпадают.

Три вида валютного свопа на Форекс:

  • Стандартный (со спота) валютный своп. В этом случае ближней датой валютирования является спот, а дальняя дата валютирования будет уже происходить, как форвард.

  • Короткий (однодневный) валютный своп на Форекс рынке (до спота). Здесь две даты сделки, которые идут до самого спота и входят в состав свопа. Это означает, что одна операция осуществляется через механизм спот-том, а вторая операция проводится после совершения этой своп сделки на следующий день.

  • Форвардный валютный своп (после спота). Его можно считать сочетанием двух операций аутрайт, то есть ближайшая операция по сроку происходит на условиях форварда, а обратная ей операция, производится на условии механизма позднего форварда.

Когда ближайшая позиция по времени – покупка валюты (основная), а удаленная позиция является продажей валюты, то такая своп сделка называется: «купил-продал». В случае, когда производится раньше продажа валюты, чем обратная ей позиция, тогда такой валютный своп называется: «продал-купил».

Валютный своп на рынке форекс в основном проводится одним и тем же лицом, и обе валютные операции поэтому производятся одним банком. Такой своп называется «чистым». А когда своп сделку совершают два банка, он называется «сконструированный своп».

А теперь, чтобы закрепить материал, рекомендую посмотреть Азбуку Инвестора: спот и своп на Форекс

Следует отметить, что на рынке Форекс в терминале Мета Трейдер4 расчёт валютного свопа осуществляется автоматически.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

  • Просмотров: 7024
  • 05.02.2017 в 13:20
  • Автор: Admin
Теги

tempofox.com

Валютный своп Форекс (Forex)

Всем привет, с Вами специалисты портала Forexvision и сегодня мы расскажем Вам о том, что такое своп на Форекс, так что садитесь поудобнее и приступайте к изучению материала.

Процесс инвестиций на валютном рынке в обязательном порядке привязан к такому понятию как своп. Но что такое своп? Из традиционной экономики — этот показатель служит для того, чтобы указывать на комбинацию двух контрактов по обмену валютных активов различного направления (продажа и покупка). Кроме этого, для каждой из этих обменных операций имеется характерная дата осуществления.

Если приложить все это к Форексу, то своп указывает на отрицательное либо положительное сальдо по контракту (именно в обменном плане), которое вызвано курсовой разницей на дату предыдущего и сегодняшнего торгового дня. Для того, чтобы лучше это понять, мы бы порекомендовали Вам открыть свой торговый терминал и взглянуть на историю контрактов. Так либо иначе, некоторая часть из них будет связана с независимыми расходами либо доходами по сделкам, которые являлись активными свыше одних суток – это можно увидеть в графе «своп».

Суть, особенности и разновидности валютного свопа

Суть свопа. Валютный своп является в особенности актуалmным для тех инвесторов, которые работают в долгосрочной либо среднесрочной перспективе. Это можно объяснить тем, что контракты внутридневного характера никак не сопряжены с доходами и расходами такого типа.

Суть образования этой разницы связана со сменой коммерческого обменного курса, который характерен для отдельной даты. Разумеется, если курс обмена выбранной валютной пары все время изменяется то в меньшую, то в большую сторону, то и конечный своп не будет постоянным.

Особенности свопа. Потому как контракт со свопом является операцией разнонаправленного валютного обмена, то для нее будут характерны некоторые определенные особенности. Таким образом, их изучение даст возможность лучше понять механизм образования обменной разницы.

Первое, как уже писалось выше, образующаяся разница бывает, как отрицательной, так и положительной – в данном случае все зависит от изменения курса обмена в ту либо иную сторону. Второе, пересчитывание финансовых показателей по контракту осуществляется в будние дни, а именно в 21:00 по Гринвичу, в независимости от того, в какое время был открыт контракт. По большому счету получается так, что брокерские компании, каждый день, с понедельника по пятницу, в 9 часов вечера по Гринвичу производят закрытие всех активных позиций, а затем открывают их заново, при этом, применяя новый курс обмена.

Третье, размер свопа определяется не только курсом, но и брокерской комиссией (комиссия дилингового центра) непосредственно за перенос позиции спустя сутки. Так, допустим, если инвестор осуществляет покупку валюты с уже увеличенной учетной ставкой мирового банка, то на его депозите указывается разница в форме положительного сальдо. Тем не менее, данная разница уменьшается на комиссионную сумму посреднической компании.

Четвертое, объем разницы свопа имеет зависимость от размера заключенного контракта. Потому как учетная ставка и курс по каждой валюте рассчитывается на отдельную единицу средств, то объем вовлекаемого в отдельную сделку капитала прямо пропорционально влияет на объем своповой разницы.

Отрицательный и положительный своп

Своп принято различать по двум разновидностям:

  • отрицательная разница;
  • положительная разница.

Чуть выше мы уже немного обратили Ваше внимание на то, каким образом возникает положительное сальдо. Однако хотелось бы остановиться остановиться на обоих разновидностях немного детальнее.

Для начала отметим, что на образование свопа оказывает влияние процентный дифференциал. Некоторые его еще именуют, как разницу учетной ставки процента Нац. банков (рассчитывается при помощи анализа обменных курсов основных национальных банков, которые имеют непосредственное отношение ко входящим в пару рассматриваемым валютам). Кроме этого, на размер свопа также оказывает влияние и комиссия дилингового центра. При этом, исходя из принципа воздействия процентного дифференциала данная разница может стать как отрицательной, так и положительной, а исходя из принципа начисления комиссии ДЦ – лишь отрицательной.

Положительный своп на Форекс образуется лишь в таком случае, если до 9 часов вечера по Гринвичу, учетная ставка в отношении обмена рассматриваемых валют, составляющих пару, была меньше, нежели по окончанию указанного времени. Данная разница в незначительной степени уменьшается с учетом вычета комиссионных доходов для брокерской конторы за перенос позиции непосредственно через торговые сутки. Идем далее.

Отрицательный своп на Форекс образуется лишь в таком случае, если до 9 часов вечера по Гринвичу, учетная ставка в отношении обмена рассматриваемых валют была выше, нежели по окончанию указанного времени. Данная разница повышается путем вычета (а в таком случае – начисления) комиссии брокерской конторы за перенос позиции непосредственно через торговые сутки.

Валютный своп на примере или как рассчитать своп на Форекс

Для того, чтобы еще лучше понять все тонкости этой разницы, разберемся на практическом примере с начислением свопа.

Представим такую картину, Вы торгуете по паре Фунт на Доллар. Процентная ставка в Великобритании составляет 6 процентов, а в Штатах – 3 процента. Курс обмена давайте возьмем на уровне 1,9800. Также давайте представим, что контракт на куплю либо покупку заключается в размере 1 лота (100 000 единиц валюты, которая выполняет роль базовой).

При этом разница в виде свопа рассчитывается следующим образом: (((6 процентов минус 3 процента) усноженное на 1 умноженное на 100 000 умноженное на 1,9800) разделенное на 100 процентов) получаем 5940 долларов в год. При равномерном распределении этой суммы на число дней в году, своп составляет: 5940 делим 365 (366) получаем 16,27 долларов в сутки.

К тому же, очень важно понимать главный принцип работы этого обменного механизма. Таким образом, если по паре валют Фунт на Доллар открывается сделка на приобретение, то фактически ссужается (в этом случае – заимствуется) 100 тыс. долларов США под 3 процента годовых и ложиться на депозит в 1,98 раз меньше фунтов стерлингов под 6 процентов годовых.

Однако, если же по паре валют Фунт на Доллар открывается сделка на реализацию, то осуществляется обратная операция. В таком случае берутся фунты стерлингов под 6 процентов годовых, а на депозит размещаются доллары под 3 процента годовых.

В таких ситуациях можно наблюдать обратную зависимость: в нашем первом случае ставка депозита является больше кредитной, а во втором – депозитная ниже кредитной. Именно по этой причине при открытии контракта на приобретение и возникает положительный своп на Форекс, а при реализации – отрицательный. Если исходить из нашего примера, то продолжительная позиция привела бы к пополнению счета на 16,27 долларов, а короткая, соответственно, – к списанию данной суммы.

Тем не менее, не стоит забывать и о том, что на Форексе имеет место такая система, как «спот». Исходя из ее условий, расчеты осуществляются во время второго рабочего дня. Если учесть то, что в субботу и воскресенье рынок является не активным, то при переносе контракта на четверг, своп будет начисляться за трое суток.

Что ж, валютный своп на Форекс – это обязательная комиссия, уплачиваемая каждым трейдером. Её обуславливает взаимодействие сразу двух показателей: процентный дифференциал нац. банков и величина вознаграждения брокерской конторы, за то что та, осуществляет перенос позиций через торговые сутки. Своп бывает как отрицательным, так и положительным – это зависит от учетной ставки в нац. банках по входящим в пару валютам. Расчет валютного свопа достаточно прост: если депозитный показатель является меньше кредитного, то появляется отрицательная разница, а если наоборот – положительная.

Применяя пары валют с предельной курсовой разницей, можно без проблем манипулировать типом валютного свопа. Таким образом, среди пар, которые наиболее подходят для этого, следует выделить Новозеландский доллар на Японскую Йену и Австралийский доллар Японскую Йену.

forexvision.ru

СВОП на Форекс - это что такое?

Что такое СВОП на Форекс?

Успешная торговля на бирже во многом связана с теми знаниями, которыми обладает трейдер. Валютный СВОП – это финансовая операция по переносу открытых позиций на рынке Форекс на следующий день. Иными словами, трейдер должен платить брокеру за то, чтобы позиция оставалась открытой на следующие сутки торгов.

Понятие СВОП чаще применимо к тем трейдерам, которые используют среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли, подразумевающие продолжительное время нахождения в сделке. СВОП также называют ролловером и овернайтом.

Формирование СВОПа на рынке Форекс происходит следующим образом. В 01:00 по МСК происходит пересчет всех открытых позиций на рыке. Он означает закрытие всех сделок ежедневно в 01:00 в будничные дни и их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют.

Величина СВОПА зависит от текущих кредитных ставок конкретной страны (для России – ставка рефинансирования ЦБ РФ). Соответственно, чем ниже кредитная ставка, тем меньше будет СВОП. Минимальные СВОПы начисляются по популярным валютным парам с евро, долларом, фунтом и т.д., так как в этих странах самые низкие кредитные ставки.

Совет: стоит учитывать особенность начисления СВОПа – так как в выходные дни биржи не работают, то в ночь со среды на четверг начисляется тройной СВОП.

Положительный и отрицательный СВОП

При совершении торговых операций на Форекс трейдер берет в кредит недостающую для совершения сделки сумму, а приобретаемая валюта кладется на депозит. За пользование кредитными средствами с трейдера взимается определенный процент, на депозитные средства также начисляется доход. Величина СВОПа зависит от разницы кредитной и депозитной процентных ставок.

В случае, если кредитная ставка меньше депозитной по сделке, начисляется положительный СВОП. Если кредитная ставка больше депозитной, то отрицательный. При положительном СВОПе трейдер не только не платит за перенос сделки на следующий торговый день, но и получает прибыль. Преимущество положительного СВОПа используется в своповых торговых стратегиях, о которых мы расскажем ниже.

Как рассчитать СВОП?

В большинстве случаев трейдеру не нужно рассчитывать величину СВОПа, в торговле это не пригодится. Однако знать принцип расчета все равно нужно. Разберем расчет СВОПа на примере валютной пары EUR/USD. Возьмем условные значения – процентная ставка в Европе равна 5, 25%, в США – 3, 45%.

При открытии позиции Sell по валютной паре EUR/USD мы продаем евро, взяв их в кредит под 5,25% годовых, и размещаем на депозите купленные средства под 3,45%. В данном случае СВОП будет положительным, так как результат вычитания процентной ставки по евро от ставки по доллару тоже положительный. В случае покупки трейдеру будет начислен отрицательный СВОП.

Совет: при изучении рейтингов брокеров бинарных опционов и Форекс нужно учитывать не только отзывы о Форекс клубе, Alpari и других компаниях, но и торговые условия, в частности, такие как величина СВОПа.

Брокеры обычно размещают информацию о величине СВОПа по каждой валютной паре на своих официальных сайтах.

Где найти значение СВОПа в терминале?

Каждый раз посещать сайт брокера для определения СВОПа по конкретной валютной паре неудобно, поэтому быстрее найти величину СВОПа в торговом терминале Metatrader 4, Libertex и т.д.

Величина СВОПа отображается в терминале MetaTrader 4 при открытии какой-либо позиции во вкладке Торговля. Для определения СВОПа до открытия валютной позиции воспользуйтесь вкладкой Обзор рынка. Выберите необходимую валютную пару, нажмите правой кнопкой мыши на название пары и кликните на пункт Спецификация контракта. В появившемся окне отобразится вся информация по валютной паре, включая размер СВОПа для короткой и длинной позиций.

Как заработать на СВОПе?

Неверно относить СВОП к расходам трейдера и считать, что от его начисления прибыль получает только брокер. Предприимчивые трейдеры разработали специальные стратегии, которые предполагают использование преимуществ СВОПа для получения прибыли.

Пример такой стратегии – Грааль на СВОПах KaneKRY. Стратегия предполагает открытие двух счетов в одной компании и открытие двух противоположных сделок на счете со СВОПом и без СВОПа (swap-free). Таким образом, трейдер хеджирует свои риски счетом swap-free в том случае, если цена пойдет не в его сторону.

Другой вариант получения прибыли за счет СВОПа – это поиск валютных пар с наибольшими положительными СВОПами.

Совет: обратите внимание на экзотические валютные пары AUD/DKK, EUR/NOK и т.д. Торговать на СВОПах на основных валютных парах – EUR/USD, GBP/USD не всегда выгодно.

После выбора подходящей пары определяем текущий тренд и открываем сделки на откатах цены на основе индикаторов или паттернов. Таким образом, можно заработать не только на СВОПах, но и за счет изменения цены в выбранную трейдером сторону.

Преимущества счетов swap-free

При торговле на счетах swap-free СВОП не начисляется. Бессвоповые счета популярны среди трейдеров-мусульман, которым религией запрещено получать доход за счет процентов от финансовой деятельности, а также среди трейдеров, «держащих» позиции несколько месяцев или недель.

Вместо СВОПа трейдеры, торгующие на swap-free счетах, выплачивают комиссию, которая рассчитывается исходя из инвестиций в торговлю, количества сделок и их результата. Прежде чем открыть демо-счет на Форекс или реальный счет у брокера БКС, Alpari, Forex Club и других, ознакомьтесь с условиями использования бессвоповых счетов.

Сохраните статью в 2 клика:

СВОП – неотъемлемая часть торговли на финансовом рынке Форекс. Разумное использование СВОПа может принести трейдеру не только убыток, но и существенную прибыль за счет использования валютных пар с положительным СВОПом.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ответ на Ваш вопрос, возможно, находится здесь

megaidei.ru


Смотрите также