Фибоначчи числа форекс


Числа Фибоначчи на Форекс как инструмент для трейдинга

Леонардо Пизанский, он же Фибоначчи, по праву считается самым авторитетным математиком средневековья, так как он не только смог собрать воедино работы античных, арабских и египетских мыслителей, но и выявил некоторые важные числовые последовательности, которые сегодня используются даже в спекулятивных стратегиях.

Разумеется, изначально числа Фибоначчи и Форекс вообще никак не пересекались, поскольку Леонардо жил в 13 веке, а современный валютный рынок появился в 70-е годы прошлого столетия, но данный факт является лишним подтверждением всеобъемлющего характера выявленных закономерностей.

 

Так что же понимается под рядом Фибоначчи? Если говорить кратко, то это последовательность из следующих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д., т.е. в ней каждое новое колено равно сумме двух предыдущих.

В принципе, здесь нет ничего интересного, так как подобных рядов можно придумать великое множество. Числа Фибоначчи на Форекс интересны по другой причине, дело в том, что между элементами этой последовательности наблюдаются следующие пропорции:

  • Каждое новое число превышает предыдущее приблизительно в 1,618 раза;
  • Предыдущее число составляет около 0,618 последующего.

В данной ситуации вызывает удивление следующий факт – пропорция 1,618 соответствует числу ФИ, которое ещё называют «золотым сечением». Безусловно, соотношения Фибоначчи лишь стремятся к этой идеальной величине, но по мере увеличения масштаба ряда отклонения от эталона становятся всё меньше. Чем обусловлен данный закон - сказать сложно, не зря его ещё называют «божественной пропорцией».

 

Кстати говоря, к подобным терминам можно относиться по-разному, но, кроме как в теоретических математических исследованиях, пропорции Фибоначчи встречаются в древних архитектурных сооружениях, структуре растений и даже в космосе. Очевидно, что мы имеем дело с неким вселенским законом.

Что касается переноса чисел Фибоначчи на Форекс и все остальные рынки, то первый шаг в данном направлении сделал Ральф Эллиотт – основоположник волнового анализа.

Напомню, суть волнового анализа заключается в попытке сопоставить социальные процессы с настроениями инвесторов, поскольку участники финансового рынка - это живые люди, которые подвержены эмоциям и часто действуют по принципу толпы.

Я сейчас сделаю смелое утверждение, но к началу 20 века уже было косвенно доказано, что числа Фибоначчи прослеживаются не только в физическом мире, но в социодинамике, поэтому Ральф и попробовал измерить соотношения рыночных цен по давно известным формулам. Результат оказался поразительным.

Выше представлена разметка классической сетки, построенной на Форекс по числам Фибоначчи. Как можно заметить, цена словно «видит» некоторые уровни и отрабатывает их. В нашем примере это планки 50 и 61,8.

Следует отметить, что в терминале MetaTrader уже есть встроенный инструмент построения фибо-сеток, при помощи которого можно разметить основные колена (23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8; 261,8; 423,6), поэтому для работы нам не понадобятся никакие вспомогательные индикаторы.

Кроме перечисленных выше уровней иногда используются дополнительные отметки, к числу которых относятся 11,8 и 76,4, но они учитываются в стратегиях крайне редко, например, пропорция 11,8 в последний раз мне встречалась при изучении гармонических паттернов Гартли и Песавенто.

 

Как использовать числа Фибоначчи на Форекс

Прежде чем искать конкретные торговые сигналы, важно научиться правильно строить фибо-сетку, в частности, она растягивается между локальными вершинами тренда слева направо.

Если всё сделано верно, мы получим коррекционные уровни и возможные цели движения на тот случай, если старый тренд будет сломлен.

Остаётся лишь один вопрос – какие коэффициенты отрабатываются лучше всего? Практика показывает, что чаще всего цена отбивается от 38,2, 50 и 61,8, но из каждого правила бывают исключения. Ниже представлен один из таких примеров.

Здесь цена преодолела планку 38,2, не встретив на пути даже малейшего «сопротивления» (не путать термин с подвидом технического уровня), 50-процентную отметку сломать было уже не так просто, но и она в итоге не устояла, а вот граница 61,8 оказалась непреодолимой.

Бороться с такими ложными пробоями бесполезно, равно как бессмысленно ставить короткие стоп-лоссы в надежде позже перезайти в сделку по лучшим ценам. По большому счёту, числа Фибоначчи на Форекс следует использовать именно для поиска диапазонов, оптимальных с точки зрения набора позиции.

Диапазон отличается от уровня тем, что он предоставляет трейдеру некоторую свободу действий, т.е. общую сделку можно формировать частями, а не одним ордером.

Если уровни кажутся устаревшими и уже успели изрядно надоесть, числа Фибоначчи на Форекс можно применить для разметки других инструментов – вееров, каналов и дуг.

К примеру, веер неплохо идентифицирует силу текущего тренда и распознаёт потенциальные касательные поддержки/сопротивления, каналы ориентированы на поиск целей движения, а дугам в своё время была посвящена отдельная статья. Рекомендую обратить на неё внимание, так как данный инструмент весьма специфический, а так же на другие интересные обзоры, на самые актуальные темы.

myoption.ru

Фибоначчи на Форекс - применение математики на рынке

Леонардо Пизанский, более известный сегодня, как Фибоначчи, рос в обеспеченной семье. Его отец, занимающийся торговлей, смог оплатить обучение сына у арабских математиков. Псевдоним Фибоначчи появился уже гораздо позже, а получил популярность и вовсе после смерти великого математика.

Пожалуй, про последовательность чисел Фибоначчи знают даже дети, а вокруг Золотого Сечения до сих пор ходят разговоры мистического характера. На валютном рынке Форекс работы Фибоначчи так же оказались востребованы.

Для начала напомню, что числовая последовательность Леонардо Пизанского выглядит вот так: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34... Каждое последующее число представляет собой сумму двух предыдущих. Кстати, это означает, что данный числовой ряд можно продлить и в другую сторону: ... 5; -3; 2; -1; 1; 0; 1.

На валютном рынке в качестве основы знаменитая пропорция Фибоначчи 1,618 используется сразу в нескольких торговых инструментах. Достаточно вспомнить целый подраздел в MetaTrader 4, который так и называется "Фибоначчи":Кроме того, в этой же торговой платформе можно строить ценовой канал Фибоначчи, а для этого нужно зайти вот сюда:Инструменты в MetaTrader 4, которые созданы на основе работы Фибоначчи:Наработки Фибоначчи на Форекс активно используются многими трейдерами, особенно для поиска ценовых уровней. Считается, что именно Фибо-уровни наиболее точны при прогнозировании коррекции рынка. Их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления, причем, среди инструментов, доступных трейдеру, есть и горизонтальные, и наклонные линии (например, Линии и Веер, соответственно).

Наработки Фибоначчи на рынке Форекс

Откуда берутся все эти значения ценовых уровней у инструментов, построенных на теории Фибоначчи? Напомню, что тот же Веер представляет на графике линии с подписями: 38,2; 50; 61,8. Так вот, 1.618 было получено за счет деления любого числа в последовательности на предыдущее значение, например, 34/21 и так далее.

Чем больше величины, тем точнее получается найденная математиком пропорция, если же значения небольшие, то погрешность увеличивается. Тем не менее, этот же принцип используется на Forex для нахождения значимых ценовых уровней.

Трейдеры, специализирующиеся на торговле по уровням Фибоначчи, даже учитывают, какой актив используется в работе. Например, у более волатильных валютных пар наиболее значимыми являются линии 50 и 61,8, а у менее волатильных 38,2 и 50.

Пропорция 1,618 встречается в строении лица, туловища и даже легких человека, кроме того, это "волшебное" число очень часто можно найти в природе. Не удивительно, что спекулянты на финансовых рынках решили поискать закономерности, основанные на числах Фибоначчи в своей работе. И, как показывает практика, эта затея действительно сработала.

Наиболее популярные торговые инструменты, связанные с числами Фибоначчи, это, пожалуй, Веер и Линии. Ссылки на подробное описание данных построений были представлены выше, а сейчас мне хотелось бы кратко описать их преимущества.Линии традиционно используются для определения важных уровней поддержки и сопротивления, причем, в этом случае время не принимается во внимание. Это означает, что установленный на график уровень, приняв рыночное ценовое значение, не поменяется со временем. Его трейдер будет учитывать при дальнейшем развитии событий, когда цена станет подбираться, например, к 23,6 или 38,2.

Веер отличается тем, что у него не горизонтальные, а наклонные уровни, которые, как бы, тянутся к рыночной цене. Если рынок рос, но началась коррекция, линии веера будут направлены вверх, а если перед коррекцией он падал, то уровни будут стремиться вниз.

Это означает, что данный торговый инструмент, созданный на основе чисел Фибоначчи для Форекс, учитывает время. Что из названных вариантов можно считать самым эффективным? Наверное, однозначно сказать не получится, так как преимущества каждого инструмента могут быть связаны с тем способом торговли, который Вы используете.

www.ratingsforex.ru

Числа Фибоначчи

    Числа Фибоначчи.

       По признанию Эллиота, при написании работы «Законы природы», математической основой стала последовательность чисел, открытая учёным Фибоначчи в XIII веке. Впоследствии последовательность чисел, открытую Фибоначчи все стали называть «числами Фибоначчи».

       В XIII веке Фибоначчи написал и опубликовал три большие работы. «Liber Abaci» - самая знаменитая. В Европе, благодаря этой работе, учёные узнали об индо-арабской системе чисел, которая впоследствии вытеснила римские числа.

       Работы Фибоначчи сыграли большую роль в развитии таких наук как: математика, физика, астрономия. В свое работе «Liber Abaci» для решения математической задачи -  нахождения математического выражения размножения кроликов - Фибоначчи показывает свою последовательность числового ряда:

                        

       Данная последовательность имеет много особенностей, главной из которых  является взаимосвязь между числами.

       Рассмотрим некоторые особенности чисел Фибоначчи:

             1)  сумма двух любых рядом стоящих чисел равна идущему следом числу в последовательности числового ряда, например 13+21=34.

             2)  отношение любого числа из числового ряда (после первых четырёх) к следующему числу приблизительно равно 0,618.Рассматривая отношения:

мы видим, что значения отношений  колеблются вокруг числа 0,618, а также необходимо обратить внимание на значения отношений  1; 0,5; 0,67

             3)  значение отношения любого числа к предыдущему будет приблизительно равняться 1,618 -  (13:8=1,625, 21:13=1,615, 34:21=1,619 и т. д.). Эта величина является обратной к 0,618.Чем больше числа, тем более значения отношений приближаются к 1,618 или к 0,618.

             4)  отношение любого числа из последовательности к следующему числу через одно приблизительно равно 0,382, и также к предыдущему, через одно число – 2,618. Например, 21:89=0,382; 89:21=2,615.

        Числовой ряд Фибоначчи имеет ряд и других особенностей, но приведённые соотношения являются самыми известными и важными.

        Но Фибоначчи, как было сказано выше, не является первооткрывателем этой числовой последовательности, потому что коэффициенты 0,618 и 1,618  уже были известны древнегреческим и древнеегипетским учёным и имели названия «золотой коэффициент» («золотое сечение»).

        Следы  «золотого коэффициента» можно найти в музыке, архитектуре, биологии, рисовании. При строительстве Парфенона греки пользовались  принципом «золотого сечения». Египтяне использовали  этот принцип для строительства Великой пирамиды в городе Гиза. Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи хорошо знали свойства  "золотого коэффициента".

        На рынке Форекс значения отношений чисел Фибоначчи показывают не только возможные уровни (линии) отката, а также могут указать возможное значение величины хода, если происходит продолжение тенденции. Если после роста на рынке происходит откат, а затем  опять начинается рост, то в данном случае рост может составить 1,618.

        Сопоставляя последовательность чисел Фибоначчи и волновую теорию Элиота можно сделать вывод, что количество волн, которые образуют последовательность, совпадают с числами Фибоначчи.

        Отношения длины коррекции, которые основываются на  коэффициентах Фибоначчи, трейдеры используют для определения ценовых ориентиров валютных пар. Так, отношение величины коррекции и предыдущей величины движения рынка часто имеет значения 62%, 50% и 38% (см. рис. 1).

           

                                               Рис. 1

        Рассмотрим более подробно, как можно использовать числа Фибоначчи применительно к рынку Форекс. Методика расчёта очень проста и основывается на том, что числовое значение соотношений «движение - откат" должны будут равны коэффициентам "золотого сечения":

                •  1,618; 2,618; 4,236 (рост валютной пары),

                •  0,618; 0,382; 0,236 (падение валютной пары).

        Данные числовые значения показывают важные уровни, которые по ходу изменения цены «вспоминает» рынок Форекс, и именно на эти числа трейдер ориентируется при торговле.

        Чаще всего числа Фибоначчи используют для расчёта уровней отката или отскока, потому что рынок не может всё время расти или падать и  после каждого роста или падения существует откаты в противоположную сторону, наиболее сильно это проявляется после продолжительного и сильного движения. В этом случае вероятен  откат в 33%, чем откат в 66% (рис.2).

               

                                            Рис. 2

        Используя числовую последовательность  Фибоначчи, трейдеры могут с большей вероятностью нижнюю границу отката или отскока с 33%  увеличить до 38,2% , т. к. числом Фибоначчи является 0,382; а также могут с меньшей вероятностью дальнюю границу отката или отскока с 66% уменьшить до 61,8%, т. к. числом Фибоначчи является 0,618. Из-за того, что числа Фибоначчи при составлении прогнозов пользуются большой популярностью, наиболее часто происходит откат или отскок до уровня в 38,2%, потому что большинство трейдеров будет ожидать именно такой откат и именно такой  происходит.

         Данный метод анализа достаточно привлекателен за счёт простоты расчёта уровней откатов или отскоков, которые могут быть на основных трендах, а также на вторичных и краткосрочных. Поэтому откаты и отскоки можно наблюдать на различных временных графиках (от часовых до недельных).

 

         В разделе "Технический анализ" можно также прочитать следующие статьи:

             •  Технический анализ.

             •  Технический анализ. Основные положения.

             •  Графический метод технического анализа.

             •  Математический метод технического анализа.

           •  Трендовые линии ДеМарка.

             •  Волновая теория Эллиота.

 

forexship.ru

Откат и числа Фибоначчи

 

С легкой руки Ральфа Эллиота в технический анализ вошли числа Фибоначчи, которые применяются не только в математике, но и в физике, в биологии и других естественных науках. Если в последних использование этих чисел имеет четкое обоснование, то в техническом анализе его нет, кроме статистического и психологического подтверждения. Чтобы было понятно, о чем идет речь, рассмотрим эти «волшебные» числа.

Леонард Фибоначчи — итальянский математик XII-XIII веков из Пизы. Наиболее известен в настоящее время как основатель десятичной системы исчисления и изобретатель специальной числовой последовательности, которая и названа его именем. Решая задачу о размножении в клетке пары кроликов, он построил следующую последовательность:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Вы легко можете продолжить ее, так как каждое следующее число в ней является суммой двух предыдущих: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 и т.д. Кроме такого простого правила построения этой последовательности, она обладает еще многими замечательными свойствами.

• Отношение каждого числа данной последовательности к следующему числу стремится к 0.618. поскольку 1:1=1, 1:2=0.5, 2:3=0.666, 3:5=0.6, 5:8=0.625 и т.д. Если мы продолжим ее, то результат будет все ближе и ближе подходить к значению 0.618.

• Отношение каждого числа этой последовательности к предыдущему числу стремится к значению 1.618, которое называют числом фи. Причем заметьте, что числа 0.618 и 1.618 являются взаимообратными, т.е. 1:0.618= 1.618.

• Если делить числа этой последовательности через одно, то в пределе мы получим числа 0.382 и 2.618.

Таким образом, из последовательности Фибоначчи мы получаем набор интересных чисел: 4.236, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236, и еще нужно добавить к ним 0.5 и 1.0.

Отметим, что числа 1.618, 0.618 называются «золотым сечением», «золотой серединой» или «золотым коэффициентом». Эти числа являются решением задачи о разделении отрезка на части так, чтобы меньшая часть относилась к большей, как большая ко всему отрезку.

Эта интересная последовательность используется, как мы уже говорили, во многих областях естествознания, что позволило Эллиоту попробовать применить ее и к техническому анализу.

   Наиболее простое и интересное употребление числа Фибоначчи находят при расчете уровня отката (retracement) или отскока (rebound). Это часто встречающееся на рынке явление представляет собой частный случай общей теории волн Эллиота. Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения. По теории Доу коррекция основного движения осуществляется на величины одна треть — 33%, половина — 50%, две трети — 66% от величины предыдущей волны. При этом откат 33% наиболее вероятен, а откат 66% наименее вероятен. Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2% (число Фибоначчи 0.382) и в то же время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61,8% (число Фибоначчи 0.618). Достижение уровня в 38,2% происходит чрезвычайно часто, что, по-нашему мнению, обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, именно он и происходит.

Расчет уровней откатов и отскоков — достаточно простое занятие. что делает этот анализ привлекательным. Кроме того. откаты и отскоки действуют как на главных трендах, так и на вторичных и краткосрочных. Таким образом, их можно наблюдать на недельных и часовых графиках.

Возможно комбинировать оба подхода для определения уровней отката (и Доу, и Эллиота) и говорить о его допустимых промежутках 33-38% и 62-66%). Вместе с тем, некоторые трейдеры округляют значения эллиотовских откатов и используют еще более «улучшенные» уровни 40% и 60%.

Знание о существовании откатов и умение вычислять их возможную величину могут существенно помочь при торговле.

Глубина реального отскока является также дополнительной характеристикой силы тренда и дает дополнительную информацию для анализа. Действительно, при отскоке на 62% можно утверждать, что основной тренд еще или уже ослаб, в то время как отскок только на 38% говорит о большой силе этого тренда. Отскок на 100% скорее свидетельствует об отсутствии тренда. чем о его коррекции.

С помощью последовательности Фибоначчи можно пытаться прогнозировать и временные интервалы между очередными максимумами цен. Хотя это менее точные прогнозы, чем расчет отката, но как вспомогательные подстраховочные прогнозы их нужно рассматривать.

Числа Фибоначчи, как мы увидим в дальнейшем, часто используют при составлении компьютерных показателей для задания их временных периодов. Кроме того, многие из этих чисел имеют вполне реальный смысл. Например, число 5 совпадает с пятидневной рабочей неделей торгового цикла (недельная торговля). 21 равно в точности трем календарным неделям. 55 близко к пятидесятичетырем годам цикла экономических волн Кондратьева и т. д.

Валютные риски Международный валютный рынок Участники рынка FOREX Курсы валют Кросс-курсы Спотовый рынок Режим работы FOREX Маржинальная торговля BUY (купить) — SELL (продать) Лоты и страховой депозит Основная идея маржинальной торговли Расчет прибылей и убытков Margin call Cпрэд Комиссионные на форекс Разные условия маржинальной торговли Плюсы и минусы маржинальной торговли Маржинальная торговля на FOREX. Процедура торговли Игра с нулевым результатом Откуда берется прибыль на форекс? Игра с нулевым результатом Пpогнозируемость рынка forex Среднестатистический результат на форекс Сравнение различных финансовых рынков Рынок ценных бумаг и облигаций Форварды, фьючерсы и опционы на валютном рынке История FOREX Различные подходы к прогнозированию рынка форекс Макроэкономика и взаимовлияние макроэкономических показателей Определение курсов валют Фундаментальный анализ Характеристики валют Цены двигаются направленно История повторяется Объемы и открытый интерес Тренды. Классификация трендов по направлению Классификация трендов по продолжительности Уровни поддержки и сопротивления Как строить линии поддержки и сопротивления Сила линий тренда Разворот тренда Теория Доу Откат и числа Фибоначчи Специфика разных рынков форекс Осцилляторы Momentum Нейронные сети Психологический анализ рынка Принцип противоположного мнения Цена закрытия Рынок всегда прав Психология трейдера Практическая торговля на форекс Точки входа и выхода из рынка Stop loss Торговля вдоль тренда Торговый Диапазон Локирование позиции Тактика разворота, или переворот позиции Добавление к позиции Сложные forex тактики Управление капиталом Составление торгового плана Анализ кросс-курсов Анализ результатов торговли Диверсификация по времени и по валютам Консервативная и агрессивная тактика торговли Готовность к выходу экономических показателей Объединение всех данных и различных видов анализа Основные правила трейдера

progi-forex.ru

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи – на Forex являются математической взаимосвязью и фундаментом для различных методов и стратегий технического анализа на Forex-e. Данные числа — это основа теории Эллиота, и во многих других стратегиях рынка Форекс.

В его же честь, уже чуть позже последовательности таких чисел назвали именем самого основателя — «ряд Фибоначчи».Леонардо Фибоначчи опубликовал одну из своих величайших работ, которая называется «Liber Abaci». С помощью этой книги европейцы познали индо-арабскую последовательность чисел, после чего были вытеснены из использования римские цифры в математике и геометрии. Все работы Леонардо Фибоначчи принесли огромную пользу в сферу развития физики, математики, астрономии и технических предметов. Сама уникальная формула Фибоначчи, удивительно проста: 1,  2,  3,  5,  8 (и так дальше до бесконечности).

Числовой ряд Фибоначчи имеет очень необычные особенности, а именно, каждое число во взаимосвязи с предыдущим. Итог сложенных двух соседних чисел Фибоначчи, дает в результате число, следующее за первыми двумя. В пример можно привести следующее: 2 + 2 = 4. Соотношение любого числа к предыдущему числу имеет значение близкое к золотой середине 1, 618. К примеру: 13 :  8 = 1, 625;  или же 21 : 13 = 1, 615; и так далее.Также рассмотрим иной пример последовательного ряда Леонардо Фибоначчи:

Обратите внимание, как соотношение чисел колеблется вокруг значения 0,618.На самом деле, сам Леонардо Фибоначчи не считается первым открывателем этого числового ряда. Поскольку следы этой математической связи были обнаружены в музыке, биологии и архитектуре. Даже расположение планет и вся солнечная система основана на этих правилах.

Числа Фибоначчи использовали в строительстве греки при возведении Парфенона, а египтяне при построении известной пирамиды в «Гизе». Уникальные свойства «числовой середины» также были известны величайшим ученым древности как Платону, Пифагору, Архимеду и Леонардо да Винчи.

Коэффициент чисел Леонардо Фибоначчи и % отношения уровня коррекции.

Как мы уже говорили, многие методы анализа биржи Форекс, основаны на последовательном ряде уровней Фибоначчи.Так как из 3-х волн удлиняется как правило одна, две другие остаются одинаковыми по размеру и времени завершения.В том случае, когда удлиняется волна 5, первая и третья, в большинстве случаев остаются практически одинаковыми.Если растягивается третья, приближенно равными остаются первая и пятая.

Наименьшим показателем пика третьей волны должна быть точка. Ее числовые координаты  вычисляют следующим образом: умножают размер (длину) первой волны, на число из ряда Фибоначчи — 1, 618, потом суммируют произведение этих чисел к показателю начала второй, (т. е. к значению, аналогичному наименьшей ее точке).Верхний пик пятой, будет установлен порядком произведения размера первой на 3, 236 (т. е. это 2 * 1, 618). Выведенный результат, необходимо сложить со значением наивысшей точки или с основанием первой волны. В итоге, у нас получится минимальный или максимальный порядковый ориентир.

После того как, первая и третья волны будут равны, а пятая станет более длинной, тогда наш ориентир цены, можно рассчитать так: для начала, необходимо замерить дистанцию от наименьшей точки первой волны, до пика третьей, полученный результат надо умножить на — 1, 618.Данное произведение следует суммировать со значением наименьшей точки четвертой волны. Во время коррекции тренда, если происходит стандартная зигзагообразная коррекции вида 5, 3, 5, как правило, волна С вырастает до уровня длины А.

Предполагаемый размер С, можно рассчитать, произведением числа 0, 618 и размера волны А, в последующем вычтя рассчитанное число из минимального значения  А.При горизонтальной коррекции вида 3, 3, 5, в то время когда В вырастает до уровня пика А, или возможно даже перекрывает его, С должна быть приблизительно равной такому значению — 1, 618 размера А.В соразмерном треугольнике каждая вновь идущая волна, относительно предшествующей, будет колебаться около этого значения — 0, 618.

Взаимосвязь числового ряда Фибоначчи и теории Эллиота.

Полный цикл повышающего рыночного движения содержит восемь волн. Из которых пять — это рост, вслед за которыми идут три — спад.Тренд на рынке условно можно разделить на пять волн, в течение предстоящей в иерархии, наиболее долго длящейся тенденции рынка.

Как правило, коррекция постоянно состоит из 3 скачков…Обычная коррекция подразделяется на 2 вида: это зигзаг 5, 3, 5, а также плоская волна 3, 3, 5.На четвертой, обычно формируются треугольники,  которые постоянно предшествуют последней образовавшейся волне. Эта формация также может быть корректирующей волной В.Всякая волна подразделяется на более маленькие и является составляющей более длинной.Бывает так, что одна импульсная волна растягивается, а другие две как правило, должны быть одинаковыми по размеру и времени формирования.

Коэффициенты чисел Фибоначчи и отношения размеров коррекции, которые выведены с помощью этих чисел, применяются для нахождения ориентиров цены.Взаимосвязь размера коррекции к предшествующему движению тренда, обычно равно: 62, 50, 38 процентам.Метод чередования гласит: не следует дожидаться одного и того же проявления динамики цены 2 раза подряд.Активный бычий рынок не может упасть ниже, чем начало предшествующей 4 волны.Кроме того, 4 волна не должна пересекаться с первой.

Главными критериями теории Элиота выступают:

1) форма волны;2) соотношение их длины;3) период их развития.

Помимо этого, как мы уже упоминали, на последовательности выведенной Леонардо Фибоначчи, основывается еще много эффективных методов анализа на Форекс, которые обязательно будут затронуты в материалах этого сайта.

Статья: Числа Фибоначчи

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:

infofx.ru

» Применение чисел Фибоначчи на Форекс

Вебинар проводит Богдан Заруцкий, аналитик компании FIBO Group

План вебинара:

1. Последовательность чисел Фибоначчи на форекс. «Золотое сечение»;

2. Инструменты технического анализа, основанные на числах Фибоначчи:

— уровни коррекции,— расширения,— веер;

3. Применение инструментов Фибоначчи вместе с фигурами технического анализа;

4. Числа Фибоначчи в торговой стратегии «Три касания»;

5. Примеры торговли

Торговля на Форекс, во всяком случае, стабильная и прибыльная, требует достаточно большого количества знаний, притом знаний не только индикаторов и стратегий, которых сейчас распространено великое множество, а знаний основ, то есть теорий и законов рынка, на которых базируются все популярные индикаторы и стратегии. Любой трейдер может найти удачную стратегию форекс, которая будет работать на том или ином коротком промежутке времени, но вот торговать в плюс на протяжении многих лет может только тот, кто знает базовые теории. Таких теорий несколько, каждую из них по отдельности можно изучать очень долго, мы же поговорим в этой статье лишь об одной, о числах Фибоначчи, и их применении на валютном рынке Форекс.

Числа Фибоначчи — это числовая последовательность, ряд, каждое последующее число в котором равно сумме двух предыдущих. Ряд бесконечен, нас же интересуют первоначальные его значения 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Придуманная итальянским математиком последовательность нашла применение во многих сферах, от астрономии до искусства. Не миновала она и Форекс. Путём наблюдений были выведены определённые соотношения волн тренда, импульсных волн и коррекций и других величин. Соотношения эти часто приближены к значениям чисел Фибоначчи, благодаря чему с их помощью можно с определённой точностью предсказывать движения цены. Числа Фибоначчи стали основой для создания большого числа торговых инструментов.

Самым распространённым на рынке инструментом являются уровни Фибоначчи. Они строятся исходя из того, что длина той или иной оцениваемой волны равна ста процентам, а различные числа Фибоначчи — это процентные уровни относительно длинны этой волны. Таким образом, при правильном построении, мы получаем несколько потенциальных уровней коррекции и несколько «целей», к которым стремиться текущий тренд. Это позволит нам установить уровни Stop Loss и Take Profit, определить возможные границы движения цены. Помимо уровней Фибоначчи на форекс существуют и другие инструменты, такие как веер Фибоначчи, расширение Фибоначчи, дуги Фибоначчи, временные зоны и другие. Механизмы применения всех описывать пришлось бы долго.

Если говорить о конкретных торговых сигналах, даваемых инструментом, то они могут быть аналогичными сигналам уровней поддержки и сопротивления. То есть, при подходе к уровню, скажем, снизу, вероятен разворот цены, стоит открывать сделку на продажу, располагая Stop Loss выше уровня. И, наоборот, при подходе сверху. В случае пробоя уровня вероятно сильное движение цены в сторону пробоя, Stop Loss нужно располагать за пробитым уровнем. Цена движется от уровня к уровню, зная это, и имея уровни, можно разметить вероятное движение цены. Но не стоит забывать про влияние других факторов, например, тех же уровней сопротивления и поддержки, которые не всегда совпадают с уровнями Фибоначчи. Используя уровни Фибоначчи в комбинации с другими инструментами, мы повышаем качество прогноза.

Главным преимуществом инструментов Фибоначчи является то, что они относятся к той немногочисленной категории инструментов и индикаторов технического анализа, которые не следуют за ценой, а дают упреждающие сигналы, что позволяет реагировать на них своевременно. При торговле только отстающими инструментами, получая сигнал и ожидая его подтверждение, мы теряем самые драгоценные минуты, когда цена делает основное движение. Именно следование за ценой и неумение предугадать её движение является самой распространённой причиной неудач трейдеров.

Недостатки же инструментов Фибоначчи также очевидны. Их использование в качестве самостоятельных индикаторов даёт слишком неточные и неоднозначные сигналы. Особенностью рынка Форекс является то, что предсказать движение цены со 100% уверенностью нельзя никогда, особенно если опираться только на сигналы упреждающих индикаторов. Панацеей от этого может быть использование инструментов Фибоначчи в комплексе с индикатором, следующим за ценой, сигнал которого будет подтверждающим. Это поможет избежать значительной части ложных сигналов.

Числа Фибоначчи — это лишь одна из базовых теорий. Для успешной торговли и гибкости торговой стратегии необходимо использовать как минимум несколько, так как все они имеют недостатки, а достоинства одних компенсируют недостатки других. Помимо всего прочего, не стоит забывать и про фундаментальный анализ. Каким бы полным и качественным ни был проводимый технический анализ, влияние информации на валютный рынок в современном мире колоссально, поэтому необходимо отслеживать все свежие новости и изменения в мировых экономиках, чтобы своевременно на них реагировать.

Успехов!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

system-fx.ru

Соотношения Фибоначчи - Форекс Википедия

Соотношения Фибоначчи - последовательность чисел, часто наблюдающаяся в природе. Была использована древними цивилизациями при постройке Пирамид и других архитектурных строений. Данная последовательность широко используется и на финансовых рынках в виде индикаторов и инструментов.

История

В начале 1200-х годов итальянский математик Леонардо Пизано Фибоначчи раскрыл тайну древней Египетской цивилизации, которая произвела переворот во всем математическом мире и в том числе на финансовых рынках.

При изучении пирамиды Хеопса в Египте Фибоначчи сделал потрясающее открытие и обнаружил уникальную математическую последовательность чисел, которая изменила несколько тригонометрических, алгебраических и геометрических теорий.

Он разработал знаменитую последовательность чисел Фибоначчи, которая гласит, что третье число является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.

Но реальное значение этого ряда заключается в том, что отношение любого числа к следующему за ним числу составляет примерно 0,618, а к предыдущему числу – 1,618.

  • Ключевое соотношение Фибоначчи 61,8%, которое также называют «золотым отношением» или «золотой серединой», вычисляется делением одного числа из ряда на число, следующее за ним. Например: 8/13 = 0,6153, и 55/89 = 0,6179.
  • Аналогично соотношение 38,2% вычисляется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на два числа вправо. Например: 55/144 = 0,3819.
  • Соотношение 23,6% определяется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на три числа вправо. Например: 8/34 = 0,2352.

На самом деле, все эти соотношения, разработанные Фибоначчи, берут свои истоки тысячи лет назад, со времен Древнего Египта и Древней Греции. В дополнение к математике эти цивилизации также использовали «золотую середину» в архитектуре и музыке.

Связь с финансовыми рынками

Впоследствии эти соотношения стали основой многих эффективных торговых систем, но, правда, они редко используются должным образом. И по иронии судьбы, хотя они являются одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа, они также являются самым неправильно истолкованным инструментом.

Соотношения Фибоначчи могут точно предвидеть, когда рынок делает главный разворот и определить ключевые точки разворота для вершин и оснований... только если вы знаете, как их правильно интерпретировать. Если вы можете научиться правильно их использовать, вы можете увеличить вероятность прибыльных сделок и минимизировать возможные потери.

Эти числа являются более эффективными на валютном рынке, поскольку FOREX в своей основе является трендовым рынком. Цены на нем постоянно колеблются, тем самым достаточно точно следуя соотношениям Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи выступают в роли сильных показателей уровней сопротивления и поддержки, которые помогают более точно определить точки входа и выхода для каждой сделки. Одно из самых больших преимуществ торговли с числами Фибоначчи является то, что, руководствуясь ими, вы также можете установить тейк-профит и стоп-лосс.

Различные соотношения Фибоначчи являются краеугольным камнем структуры цен, и они сходятся один к одному с эффективными графическими моделями, подобно волнам Эллиота, графическим паттернам, дивергенции и т.д.

Соотношения Фибоначчи можно разделить на четыре основные группы:

Значимость соотношений Фибоначчи

Рис. 1 Роль соотношений Фибоначчи на форекс столь же значима как и в природе

По тем или иным причинам эти соотношения играют важную роль на финансовых рынках, возможно столь же значимую как и в природе, и могут быть использованы для определения критических точек, которые побуждают цену развернуть свое направление. Цена имеет поразительную закономерность – соблюдая достаточно точно и часто соотношения Фибоначчи. Следовательно, их можно использовать для расстановки правильных технических уровней. Движение цены никогда не бывает случайным, и каждая волна и колебание оставляет информацию о последующем движении цены. Таким образом, используя предыдущее движение цены, можно предвидеть ее последующее движение.

Однако каждая торговая ситуация требует соответствующего соотношения Фибоначчи с различными значениями. Применение этих соотношений в надлежащем порядке дает трейдерам огромное преимущество над толпой, тогда как неверное интерпретирование этого инструмента ведет к гибели депозита.

Основные правила построения

Рис. 2 Пример

Не смотря на то, что эти соотношения широко используются, люди не соблюдают основные правила, а потому неоправданно рискуют своими средствами. Ко всем соотношениям Фибоначчи применяются следующие правила:

  • Соотношения Фибоначчи всегда должны быть построены на графике слева направо.
  • Соотношения должны всегда быть нанесены на опорные точки (максимумы/минимумы колебания). Следует визуально определить уровни, в пределах которых происходит изменение трендового движения цены. Короче говоря, определить волны ценового движения.
  • Нельзя наносить линии на разворотные точки в середине волны.
  • Соотношения должны быть нанесены на точки хай/лоу теней, а не на тела свечей.
  • С другой стороны, если мы ищем уровни поддержки/сопротивления, в любом соотношении Фибоначчи мы должны рассмотреть закрытие реального тела свечи.

Пример: рассмотрим рис. 2, мы наносим соотношение уровни коррекции Фибоначчи и видим, что цена находит поддержку на 61,8%; если при этом фитиль свечи зашел ниже уровня Фибоначчи 61,8% и у нас отсутствует закрытие реального тела ниже этого уровня, данный уровень поддержки будет недействительным.

Интерпретация соотношений Фибоначчи

Следующие правила применяются ко всем соотношениям Фибоначчи – уровням коррекции, проекциям, веерам и расширениям.

Рис. 3 USDCAD D1

Интерпретация №1

Если цена пробивает один уровень Фибоначчи, существует очень высокая вероятность ее перехода на следующий уровень.

Фактически это означает, что эти уровни могут дать нам карту для ценового движения. Идеальный способ – построить эти уровни на более высоком таймфрейме и торговать в направлении ожидаемого тренда на меньшем таймфрейме.

Пример:

Для оценки уровней поддержки Фибоначчи на примере нанесены уровни коррекции Фибоначчи на дневной график валютной пары USD/CAD. На рис. 3 показано, что цена закрылась ниже уровня Фибоначчи 23,6. Это означает, что цена с очень высокой вероятностью будет двигаться вниз к следующему уровню Фибоначчи 38,2. Таким образом, на меньшем (часовом) таймфрейме, см. рис. 4, появилась возможность открывать короткие позиции с ожидаемой целью на уровне поддержки 38,2.

Рис. 4 USDCAD h2

Рис. 5 Фибоначчи и дивергенция

Интерпретация №2

Разворот тренда имеет более высокую вероятность, когда сильный свечной паттерн (например, доджи) или графический паттерн (например, дивергенция) формируется именно на уровне Фибоначчи... По факту чаще всего происходит именно так. Рассмотрите пример, рис.5 демонстрирует эффективность этой концепции.

Цена откатилась до уровня Фибоначчи 61,8, где нашла сильную поддержку. На рисунке видно, что большое количество свечей не cмогли закрыться ниже уровня 61,8. Наконец цена сделала новый минимум (который снова не смог закрыться ниже уровня 61,8), таким образом, сформировалась бычья дивергенция. Это является очень сильным сигналом предполагаемого восходящего движения.

Важные уровни Фибоначчи

Как упоминалось ранее, большинство торговых систем, как правило, используют стандартные соотношения Фибоначчи 38,2, 50,0 и 61,8.

  • Отношение 38,2% находится делением одного числа в последовательности Фибоначчи на число, которое находится на два разряда вправо. Например: 55/144 = 0,3819.
  • Отношение 50,0 не является числом Фибоначчи, но используется только в качестве оценки половины меры любой ценовой коррекции.
  • Ключевое соотношение Фибоначчи 61,8% – также известно как «золотое сечение» или «золотая середина» – определяется делением одного числа в последовательности Фибоначчи на число, которое следует за ним. Например: 8/13 = 0,6153 и 55/89 = 0,6179.

Соотношение 0,786

Это соотношение не столь популярно как "золотое сечение" 61,8, но не менее важно. Математически, 7,86 – это квадратный корень из «золотого числа» 61,8, и, следовательно, эта цифра имеет тенденцию выступать в роли очень сильного уровня сопротивления/поддержки. Многие трейдеры видят соотношение 0,786 в качестве «барьера» и смотрят на него как на последнюю линию обороны. Пробой уровня коррекции Фибоначчи 0,786 указывает на определенное изменение импульса, и появляется вероятность, что цена продолжит свое направление. Более подробно рассмотрено на рис. 6.

Рис. 6

Пример: На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD отображены уровни коррекции Фибоначчи на нисходящей волне (слева направо – от максимума колебаний цены к минимуму). Цена поднялась и четко пробила уровни сопротивления Фибоначчи 38,2, 50,0 и 61,8. По правилам, стоит ожидать, что цена дойдет до следующего уровня Фибоначчи 78,6, где она первоначально встретила свое сопротивление. Если бы цена отбилась от барьерного уровня вниз, стоило отнести это восходящее движение как откат, ожидая продолжение нисходящего тренда. Но после паузы на уровне 78,6 цена пробила этот уровень, отобразив сильную свечу. Это дало сильный признак тому, что динамика цен в настоящее время смещается в сторону роста, и теперь мы можем ожидать изменения ценового тренда.

Вывод: Если мы ожидаем изменения тренда, то лучше дождаться, когда цена пробьет уровень 78,6, что даст более сильный признак для смещения импульса.

fx-wiki.ru


Смотрите также