Форекс как создать торговую систему


» Как создать свою торговую систему? Шаг I

Стоит ли говорить о том, насколько важно для трейдера работать по торговой стратегии?

Торговая система привносит в трейдинг четкость, планомерность и предсказуемость результата. Более того, торговать по системе всегда легче психологически. К тому же четкий план торговли позволяет избежать суматохи, суеты и опасных иллюзий, порождаемых азартом. Торговля без системы – это уже не работа, не искусство, а просто игра.

Самое простое, что может сделать трейдер – выбрать и использовать какую-нибудь готовую рабочую стратегию форекс (благо в Интернете их тысячи, на любой вкус). Но… разве не бывает порой охота самому создать что-нибудь подобное? Разработать свою торговую систему, под свой стиль торговли? Если хотя бы на один из этих вопросов, Вы ответили «ДА», этот цикл статей для Вас. Потому что мы займемся именно этим, созданием своей торговой системы.

Основа основ, или нелегкое дело выбора

Итак, Вы решили создать свою торговую систему (далее – ТС). Прежде чем приступить к этому нелегкому делу необходимо решить для себя ряд важных вопросов. Ответы на них составят «фундамент» нашей будущей ТС, который схематически изображен на рисунке 1:

"фундамент" торговой системы

А теперь рассмотрим эти ключевые моменты более подробно:

1. Время. Имеется в виду, что нужно выбрать на каких тайм-фреймах будет работать наша система (час, день, месяц и т.д.). Порой важны и такие вещи как время суток или день недели (из-за определенного режима работы той или иной торговой сессии, выхода важных экономических новостей и пр.).

2. Валютная пара. Мы решаем, будет ли наша ТС «заточена» под особенности какой-то определенной валютной пары, или она будет мультивалютной.

3. Тренд. Будем торговать: исключительно по тренду, против тренда или во флэте? А может, для нашей ТС, это не будет иметь значения?

4. Инструменты. Выбираем те средства технического анализа, сигналы которых мы будем учитывать при трейдинге (японские свечи Форекс, графические паттерны, индикаторы, уровни Фибоначчи и т.д.).

5. Сигналы. Выбрав технические инструменты, нужно определить, какие сигналы от них и как, мы будем учитывать. Также очень важно проработать взаимосвязь сигналов от разных индикаторов и свеч между собой (что делать, если они противоречат друг другу; что будет служить подтверждением и пр.).

6. Особые условия. Сюда относятся все остальные правила. Например, можно ли открывать вторую позицию, если не еще закрыта первая.

Планируя планы…

Итак, теперь мы знаем из каких «кирпичиков» строятся ТС. Следующее, что нам нужно, это составить план будущего «строительства» нашей торговой стратегии. Лучше всего набросать его на листочке и держать по ходу работы под рукой. В общих чертах он будет выглядеть как на рисунке 2.

"план строительства" торговой системы

Как видите, наша работа будет состоять из следующих этапов:

1. Разработка концепции. На первом этапе нужно придумать идею торговой системы, определиться с ее основными особенностями (тайм-фрейм, торгуемая валютная пара(ы), отношение к тренду и пр.).

2. Подбор технических инструментов. Выбираем индикаторы и иные инструменты, наиболее подходящие для нашей ТС, подбираем примерные параметры. Так, если решено использовать MA (скользящие средние) при внутридневной торговле, они не должны быть простого (Sample) типа, иначе сигналы будут сильно запаздывать на таких коротких тайм-фреймах.

3. Разработка правил входа на рынок. Продумываем правила, по которым будет осуществляться вход на рынок, ранжируем соответствующие торговые сигналы по значимости.

4. Разработка правил выхода с рынка. Сюда относятся правила по установке стоп-лосса и тейк-профита. Либо, если ТС обходится без них, иные правила закрытия позиции.

5. Создание единого плана. «Шлифуем» детали и сводим все правила в единый четкий алгоритм торговли.

6. Проверка. Проводим «полевые испытания» нашей ТС, сначала на виртуальном счете, а потом и на реальном.

На сегодня все, в следующей статье приступим непосредственно к разработке своей ТС.

Продолжение…

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

system-fx.ru

Как создать свою торговую систему?

17 февр.

Зачем создавать свою торговую систему?

Зачем создавать что-то свое, если в сети существует множество уже готовых самых прибыльных торговых систем Форекс для трейдеров? Все просто! Помимо ключевых критериев, которым должна соответствовать профессиональная торговая система, есть дополнительный индивидуальный фактор – личность трейдера. И так как ее уникальность у каждого отдельного трейдера сомнению не подлежит, не нужно объяснять, к каким последствиям может привести универсальная торговая стратегия, подогнанная под всех и каждого, но игнорирующая именно ваши психологические особенности и черты характера.

Что собой представляет торговая система трейдера?

Любую торговую систему характеризует ряд признаков. Если напротив каждого из них вы сможете поставить «галочку», то ваша торговая система настоящая и выполняет все функции, для которых создавалась. 

 

  •  Четко заданные условия открытия и закрытия сделок или тактика торговой системы

 

Ваша торговая система долго ясно и четко регулировать ваш торговый процесс. Она должна задавать условия, ориентируясь на которые вы будете продавать или покупать. Таким образом, она позволит не совершать опрометчивые поступки и не принимать неаргументированные торговые решения. Все ваши действия как трейдера должны быть понятны вам и иметь под собой весомые основания. Никакого субъективизма, только объективно существенные руководства к действию.

 

  •  Идея и инструменты вашей торговли или стратегия торговой системы

 

В соответствии с идеей, которую вы вложите в собственную торговую стратегию, должны подбираться инструменты, которые вы будете использовать в своей торговле на валютном рынке. Их совокупность должна составлять систему, где каждый элемент выполняет известную функцию. Ничего лишнего, только те технические индикаторы, осцилляторы или графические методы анализа, которые все вместе дают вам общую картину ситуации на рынке и создают условия продавать или покупать, описанные в пункте №1.  

 

  • Учет специфики вашей индивидуальности или управление капиталом в торговой системе

 

Как упоминалось выше, это очень важная составляющая собственной торговой стратегии. Иначе, это именно то, что создает необходимость в ее самостоятельной разработке в противовес применению уже готовых, самых прибыльных торговых систем Форекс. Здесь может быть что угодно. Вы оцениваете себя, свои привычки, «слабые места» и подгоняете торговую систему под это. Время торговли, длина таймфрейма, риски – все должно быть подвергнуто условиям вашей личности и в результате преобразовано под нее. Помните, без грамотного риск-менеджмента ни одна торговая система не способна обеспечить стабильный доход.

Собственная торговая система: шаг за шагом

Существуетс три важных пункта: тактика, стратегия и управление капиталом в вашей торговой системе.

 

 

Разрабатываем стратегию торговой системы. Перед вами стоит задача – определиться с идеей, которой будет следовать ваша торговля. Стратегия должна отвечать вам на вопрос о ситуации на рынке, о ее изменении и возможных движениях цен. Вы должны подобрать из обширного имеющегося на сегодняшний день арсенала торговых инструментов те, которые дадут вам полную информацию о рынке. Данные, которые вы получите с помощью выбранных индикаторов или осцилляторов, должны давать вам исчерпывающие основания для применения тактики вашей торговой системы. Вы можете выбрать трендовую торговлю, торговлю на новостях или трейдинг, работающий внутри «коридора» - любой вариант на ваш вкус!

 

 

После того, как вы определились, на что именно ориентироваться на валютном рынке, вам необходимо расписать для себя когда, при каких сигналах и условиях что именно предпринимать. Если ваша система ориентирована на движение тренда, то вы должны определиться - при каких сигналах осцилляторов вам покупать, а при каких продавать. Пусть для действия у вас будет несколько оснований – тогда ваша система будет более надежной. Но не переборщите с этим! Требуя слишком многого от рынка, вы рискуете никогда не дождаться сигнала на сделку.

 

 

Здесь вам придется помучиться, ведь вопросы психологии трейдинга и управления капиталом – два взаимосвязанных и представляющих наибольшую сложность фактора, часто встающего на пути именно начинающих трейдеров. Написано великое множество литературы на эту тему и еще больше статей в глобальной сети. Торгуйте на учебных счетах, изучайте себя, свои реакции и способность держать себя в руках. Это все вам очень пригодиться, когда вы будете завершать разработку своей торговой системы и в соответствии с собственными наблюдениями создавать план контроля рисками и управления капиталом. 

 

Терпение и труд все перетрут. Удачного трейдинга, друзья!

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ru.liteforex.com

Построение торговой системы на рынке Форекс – Часть 1

Здравствуйте, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

Несколько дней назад, завершил написание огромный мануал на тему построение торговой системы на Форекс. Так как сам мануал получился очень большой, соответственно для удобства чтения и наглядности, я разделил ее на несколько разделом (5 частей), которые опубликую отдельно.

Итак, в первой части мануала, мы непосредственно приступим к созданию новой тестовой стратегии и разберемся с тем, с чего начать построение торговой системы и за каким алгоритмом нужно действовать. Для тех кто не знает что такое торговая система (или стратегия) и какие критерии нужно учитывать при ее создании, можете ознакомиться во вступительной статье о торговых стратегиях.

Прежде чем перейти к построению торговой системы, нужно четко осознать и усвоить, что в конечном итоге, трейдер должен беспрекословно выполнять все прописанные правила и торговый алгоритм системы, поскольку в противном случае, успешных результатов в торговле это не принесет.

Итак, давайте перейдем к построению собственной торговой системы на рынке Форекс, которую назовем — «OUR TS».

Кстати, построение и тестирование нашей торговой стратегии, мы будем проводить на платформе одного из лучший форекс брокеров, и именно — Alpari.

Зарегистировать свой торговый счет у брокера Alpari можете по ссылке

Для начала построения форекс стратегии нам нужно определить, в какой области будем применять нашу будущую торговую систему, для примера, давайте возьмем трендовую область применения (как вы уже знаете из вступительной статьи о торговых стратегиях, системы могут быть трендовые, противотрендовые, флэтовые и т.д., в нашем случае мы строим именно трендовую). Подробно про виды торговых стратегий можете почитать в этой публикации.

Следующий шаг при построении торговой системы мы разделим на два этапа:

  1. Определение тренда на рынке Форекс.
  2. Обнаружение сигналов на открытие длинных или коротких позиций.

Для этого, заходим в торговый терминал МетаТрейдер 4, открываем два графика по валютной паре EUR/USD (можно выбрать любую другую валютную пару учитывая ее особенности поведения на рынке). Первый будет иметь временной период один день (D1), второй — 1 час (h2).

Для осуществления первого этапа построения торговой системы, мы будем определять движение рынка по одному из методов определения тренда на дневном графике (D1), соответственно переходим на него и наносим два индикатора скользящих средних (МА1 и МА2).

Если придерживаться естественных циклов, то период для МА1 выбираем — 20 (т.е. 1 период МА — это 1 бар (1 день) на графике цены, соответственно 20 дней — это 1 торговый месяц на рынке Форекс), это будет медленная скользящая средняя (синяя). Для МА2 выбираем период — 5, т.е. 1 торговую неделю, или 5 дней, это соответственно будет быстрая МА (красная). Для обоих индикаторов выбираем метод — экспоненциальный (Exponential) и применять к средним ценам (Median Price HL/2).

Соответственно, для определения тренда будут использоваться следующие правила:

Если МА2 находится выше МА1, движение тренда восходящее, наоборот — ниcходящее.

Для примера, как показано на рисунке выше, тренд на D1 — восходящий.

Теперь приступаем ко второму этапу построения торговой системы, а именно поиску сигналов на вход в сделку. Для этого переходим на часовой график цены и наносим одну скользящую среднюю (МА-Н1) с периодом — 120, т.е. 120 часов — 1 торговая неделя. На этом графике мы будем находить сигналы для входа в рынок, для этого пропишем следующие правила:

Поскольку у нас высходящее движение на рынке, на графике Н1 мы ищем сигналы только на покупку (BUY), отсюда если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и бар закрывается выше МА-Н1, то на уровне открытия нового бара (или японской свечи) мы открываем позицию.

Учитывая волатильность выбранного нами валютного инструмента (Евро/Доллар — проходит примерно 70-100 пунктов за день), защитный стоп или стоп лосс выставляем на ближайших уровнях поддержки и сопротивления, но на расстоянии не менее 70 пунктов от открытия позиции.

Предположим, что мы открыли позицию на покупку Buy. Отсюда, если цена будет идти в нашу сторону и превысит (по пунктам) уровень установленного стоп лосса от открытой позиции, то стоп лосс переносим в безубыток (на уровень входа в рынок). При дальнейшем продвижении цены, stop loss перетаскиваем по линии скользящей средней, если она находится выше уровня открытой позиции.

При установки защитного стопа, можно использовать и другие тактики предложенные в статье как выставить уровень стоп лосс.

Хочу также заметить, что стоп лосс нужно выставлять обьязательно и всегда (!), на какой бы вы стратегии не торговали, поскольку при системной торговли без стоп лосс, слитие Вашего депозита просто неизбежно, когда оно наступит это только лишь дело времени.

Закрывать позицию мы будем тогда, когда уровень цены пересечет скользящую среднюю сверху вниз (на рис. ниже), после этого ждем следующего сигнала.

Выход из позиции может быть автоматическим, так как мы будем переставлять защитный стоп по скользящей средней, и цена сама выбет его при пересечении с МА-Н1. Кроме этого варианта выхода из сделки, можно использовать также тактику ручного трейлинг стопа или выбрать для себя любую другую тактику выхода из сделки, которые описаны в статье здесь.

Для нисходящего тренда, вход и выход с рынка происходят аналогично только в противоположном направлении.

Давайте теперь четко подытожим основные критерии, которые мы определили для построения нашей торговой системы:

  1. Торговая система «OUR TS» относится к трендовой области применения.
  2. Валютная пара для тестирования и торговли — Евро/Доллар.
  3. Используются два графики с таймфреймами D1 и h2 соответственно.
  4. Тренд определяется на основе дневного графика с использованием вищезазначенного метода.
  5. Сигналы на вход и закрытие позиции осуществляются на часовом графике, с учетом пункта 4 и прописанных выше правил.
  6. В нашем примере построения торговой системы, мы будем использовать оптимальный метод управления капиталом, то есть риск в одной сделке не будет превышать 2-3% (подробно про оптимальный мани менеджмент на Форекс читайте тут). Стартовый депозит для тестирования равен 1000$.
  7. Для правильного подсчета торгового лота для сделки с учетом указанного % риска, мы будем использовать калькулятор расчета лота, ознакомится и скачать который Вы можете в статье про лоты на Форекс.

Итак, основная идея и первоначальное построение торговой системы завершено. В следующей части мануала, мы переходим к тестированию и определения эффективности торговой стратегии (Часть 2), это поможет нам показать слабые места, подкорректировать и наложить некоторые фильтры для оптимизации нашей торговой системы. А для того, чтобы не пропустить в дальнейшем публикацию других статей мануала, а также других новых и интересных форекс стратегий подписывайтесь на обновления ;-).

На этом все, всем удачи и до новых встреч на страницах форекс блога yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

yavforex.ru

Как создать свою торговую систему. Часть 1

Важность стабильно работающей торговой системы для трейдера сложно переоценить. Именно планомерная торговля по системе делает трейдинг работой, приносящей плоды в виде прибыли. Можно сказать, что именно благодаря торговой стратегии трейдинг вообще имеет смысл - ведь без нее все действо превращается не более чем в азартную игру, где все зависит от удачи и того, "как ляжет карта". Такой вариант не стоит и рассматривать - это не что непрофессиональный подход, это дилетантство.

 

Трейдеру же, решившему заняться биржевой торговлей всерьез, следует в первую очередь задуматься над тем, как создать свою торговую систему. Можно, конечно, сделать по-другому, и воспользоваться чужой системой - благо, выбор обширен и, приложив некоторые усилия, можно найти подходящий вариант для себя. Но человеческая природа такова, что гораздо приятнее будет пользоваться своей собственной системой, чем чужой. Само осознание этого будет греть, не говоря уже о чисто практической стороне вопроса: тщательно разработанная, собственная система торговли будет наилучшим образом отражать тактику трейдера и его манеру поведения на рынке, - лучше, чем любая чужая. Так что эта статья для тех трейдеров, кто все-таки задался вопросом "Как создать свою торговую систему?", по каким-то причинам посчитав, что лучше это сделать самому, чем купить готовую.

Прежде всего, нужно сразу усвоить, что к вопросу создания системы торговли следует подходить структурировано, буквально по пунктам. Разрозненные, обрывочные решения систему в итоге не дадут: только лишь планомерной работой можно в результате обеспечить себе нужный результат. На Рис. 1 представлен как раз такой план, каждый пункт которого одинаково важен:

Рис. 1. Основные пункты торговой системы

О каждом из этих пунктов нужно сказать отдельно, так как сама по себе схема о многом умалчивает, потому что каждая составляющая является результатом решений и ответов трейдера на нижеприведенные вопросы, список которых, безусловно, можно продолжить.

1. Тайм-фрейм.

• Какой таймфрейм (или какие) выбрать для торговли? - один из важнейших вопросов, определяющих многое, если не всё. Выбрав "сторону" среднесрочников, долгосрочников или торговцев внутри дня, трейдер положит начало своей стратегии, которую он уже не сможет поменять до тех пор, пока не создаст новую, для совершенно других условий торговли.

• Имеют ли значение определенные дни недели даже или время суток? - вопрос нетривиальный и сразу может в голову не прийти, но при создании торговой системы следует знать, какие события и экономические новости влияют на торговлю и каким образом. Обычно они выходит в одно и то же время, и это время лучше проводить за монитором.

2. Валютная пара.

• Система будет мультивалютной или "заточенной" под определенную валютную пару? - каждый решает сам для себя, плюсы и минусы есть везде, но если трейдер решил ориентироваться на одну валютную пару, торговля будет идти по более узкому руслу, а это безопаснее. В таком случае трейдеру нужно ответить на следующий вопрос:

• Каким валютным инструментом торговать? - зависит во многом банально от личных предпочтений и удобств. Стоит также напомнить о предыдущем пункте и сказать, что именно относительно конкретных валютных пар и нужно смотреть, когда выходят определенные экономические новости, индексы, и какие дни и часы торговли наиболее важны.

3. Тренд.

• Торговля будет идти согласно тренду, против него или во флэте? - ответ во многом обусловлен манерой поведения трейдера на рынке, его психологическим профилем.

Возможно также создание такой торговой системы, в которой это не будет иметь значения вовсе.

4. Инструменты.

• Какие инструменты технического анализа выбрать? - больше всего зависит от выбранного таймфрейма, но в любом случае не стоит при создании системы задаваться целью выбрать самые экзотические и непривычные инструменты. В данном случае самые используемые будут лучшим вариантом, нужно лишь должным образом их настроить.

5. Сигналы.

• Какие именно сигналы от индикаторов следует учитывать в торговле? – это предстоит решить в зависимости от собственно набора выбранных индикаторов. Также следует учесть, что порой сигналы от разных инструментов противоположны, и знать, что делать в таком случае.

6. Особые условия.

Тут уже вопросов нет, точнее, их есть целый ряд, но он напрямую зависит от ответов на вопросы предыдущих 5 пунктов.

На этом планы не заканчиваются. Разобравшись с тем, из чего состоит торговая стратегия, нужно понять, как действовать дальше и, собственно, как создать торговую систему. Это тоже нужно делать по пунктам, и на изображенной на Рис. 2 схеме можно увидеть приблизительный план действий.

Рис. 2. План создания торговой системы.

План можно свести к таким действиям:

1. Разработка концепции - определиться с:

• особенностями системы;

• таймфреймом;

• валютным инструментом;

• отношением к тренду.

2. Подбор технических инструментов:

• анализ того, какие инструменты пригодятся при выбранных условиях;

• подбор инструментов и их настройка;

• учет влияния сигналов от разных инструментов друг на друга и на торговлю.

3. Тактика входа на рынок и выхода из него:

• мани-менеджмент;

• влияние сигналов на вход;

• правила закрытия позиции.

4. Подготовка системы - нужно свести ее воедино из правил и решений. Возможно, что-то подправив в процессе.

5. Тестирование:

• на демо-счете;

• на реальном рынке с небольшой суммой на счету.

Это очень краткий и довольно приблизительный план, но он должным образом иллюстрирует структурированность создания торговой системы. Каждый трейдер составляет план для себя и только потом приступает непосредственно к созданию, иначе вряд ли что-то выйдет.

В нашей следующей статье мы приступим непосредственно к разработке своей торговой системы.

best-broker.name

Как создать механическую торговую систему? План для начинающих.

Всем привет! Сегодня покажу, как создать механическую торговую систему. Весь алгоритм действий, который я применял для своих стратегий, будет у вас перед глазами. Уверен, что каждый при желании может им воспользоваться и придумать что-то своё!

Для тех, кто не пробовал придумывать прибыльные стратегии, скажу, что это просто. Нужно попробовать, и всё получится. Конечно, придётся постараться, но без этого никуда!

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Варианты есть. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. С идеей определились, теперь нужно построить механическую торговую систему, которая будет зарабатывать на трендах. Не знаю, чем закончится реализация данной затеи. По сути, точки входа не очень важны, так как на трендовость это не влияет. Главное – сохранить соотношение риск/прибыль на хорошем уровне, чтобы терять в сделке мало, а зарабатывать много. В этом суть трендовой торговли.

Для работы от уровней поддержки/сопротивления подход может кардинально различаться. Хотя, и в трендовой торговле есть исключения, например, одна из моих стратегий имеет соотношение риск/прибыль = 2/1. И ничего, работает!

Вернёмся к нашей системе. Когда входить в рынок? Например, при закрытии бара над/под МА с периодом 100. Поясню. Если цена находится ниже линии МА, то мы ждём момента, когда произойдёт пересечение, если бар закрывается выше МА, то покупать. Для сделки на продажу всё наоборот. Скриншот ниже.

Я не собираюсь на ваших глазах делать новую ТС, просто показываю, как я действую.

Нажмите, чтобы увеличить.

Можно придумать большое количество других точек входа: покупать при пробитии максимума предыдущего бара, покупать ровно в 24:00, открывать сделку перед выходом важных новостей и т.д.

Теперь нужно определиться с уровнем стоп лосса и профита. Мне нравится 50 пп стопа и 250 пп профита. Просто нравится, поэтому и буду так выставляться! Соотношение риск/прибыль получается 1/5, это хорошо. На трендах получится много заработать.

Ну, что же, примерный план новой механической торговой системы есть. Будем открывать сделки при совпадении вышеописанных условий, выставлять стоп и профит, а затем ждать результата.

3. Теперь нужно прикинуть, есть ли смысл мучиться дальше, либо стратегия совсем уж плоха. Мелкие таймфреймы мне не нравятся, поэтому выбираю D1. Протестирую её ручками за последний год на EUR/USD, риск 1%.

Получается 18 убыточных сделок и 6 прибыльных (можете проверить). Конечно, выборка небольшая, нужно будет проводить более глубокое тестирование. Убыточные сделки в сумме дают -18%, прибыльные 30%.

4. а) Предварительный тест оказался удачным. Теперь подумаем о мани менеджменте для дальнейшего тестирования. В принципе, риск 1% на сделку подходит для трендовой системы, завышать точно не стоит, будут большие просадки, а занижать, смысла нет.

б) Предварительный тест оказался неудачным. На это может быть несколько причин.

Недостаток тестируемой истории. В моём случае за 1 год получилось всего 24 сделки. Могло сложиться и по-другому. Получили плохие результаты – не расстраивайтесь, протестируйте за 5 лет, возможно, попался неудачный период.

Если с историей тестирования все в порядке, попробуйте изменить саму стратегию. Например, можно увеличить соотношение риск/прибыль до 1/10. Можно выставлять безубыток при достижении какого-то определённого уровня и т.д. В общем, измените стратегию.

Если ничего не помогает, идём в пункт №1 и начинаем сначала.

5. Теперь нужно протестировать на длительной истории, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. 10 лет будет в самый раз, можно и больше. Если подключить несколько инструментов, то вообще шикарно. Необходимо добиться нескольких тысяч сделок и разных периодов (кризис, флет), тогда результатам можно будет доверять.

Умеете программировать, пишем код системы и думаем о смысле жизни. Если не умеем, думаем, как бы не помереть от переутомления, во время ручного тестирования. Кстати, недавно прочитал, что вода очень важна для организма. Взрослый человек со временем всё меньше ощущает жажду, привыкает к этому чувству. Но для нормального функционирования вода так же необходима! Поэтому, больше пейте воды, работоспособность и активность мозга будут на высоте.

Я свою экспериментальную систему тестировать за 10 лет не буду, всё-таки она для наглядности.

6. После получения результатов тестов внимательно их оцените. Попробуйте что-то изменить в стратегии и сравнить результаты, возможно, получится их улучшить.

Если вас всё устраивает, тогда запишите все правила системы на отдельный лист. Когда входить в сделку, когда выходить, необходимые условия, исключения, всё, что вам нужно помнить. Этот листочек берегите!

7. Оцените просадки и подкорректируйте риск в сделке. Например, если максимальная просадка получилась в районе 50%, стоит её уменьшить. Для меня комфортный уровень 25-35%, соответственно, снижаем риск на сделку до 0.5% и радуемся жизни.

Если просадка вышла всего 10%, то можно увеличить её и итоговую прибыль.

Определитесь с системой манименеджмента. Можно исходить из максимальной просадки, которую нельзя превысить (рассказывал здесь), либо применить пирамидинг для увеличения прибыли или рассчитывать объём сделки пропорционально текущему балансу.

8. Остался последний шаг: оценить влияние издержек на результаты. Может быть, эта система не подходит для реальной торговли.

Если тестируете в мт4, то поищите скрипт, который позволяет изменять значение спреда. У меня такое название: MT4i — SpreadChanger.ex4.

Необходимо увеличить спред на 1-1.5 пп, это средняя величина проскальзывания. Протестируйте вновь и посмотрите, что получится.

Если тестируете руками, тогда к средней величине стопа прибавьте величину спреда+проскальзывание+комиссии. Узнаете влияние на одну сделку, сможете найти общее.

9. Поздравляю, если вы добрались до этого пункта! Ваша механическая торговая система прошла проверку в условиях близких к реальным. Осталось соблюдать правила и зарабатывать.

Вот по такому плану я действую, когда создаю новые ТС. Заметьте, что здесь описаны шаги, которые нельзя пропустить, они очень важны!

Кому лень придумывать что-то своё, можете посмотреть рабочие системы, выкладывал в прошлых статьях:

Вот и всё, надо заканчивать. Тот, кто подпишется на обновления блога, будет получать свежие новости и рабочие ТС на почту, агитирую!

Пусть ваши механические торговые системы приносят только прибыль! Пока!

Автор: Иван Мочалов.

like-to-trade.ru

Как разработать свою собственную торговую систему ФОРЕКС

Вначале следует отметить, для того чтобы создать торговую систему Форекс Вы должны знать об этом рынке нечто такое, о чем не догадываются другие.

Логично заключить, что подобное знание может образоваться лишь в результате глубочайшего проникновения в суть данного явления и именно по этой причине не стоит надеяться на быстрый результат. Вы столкнетесь с таким периодом, когда Вам покажется, что всё довольно просто и решения лежат прямо на поверхности, однако по какой-то причине их никто не заметил. Тем не менее, нес стоит спешить с заключениями и не нужно накручивать себя без причины. Просто продолжайте планомерно работать, проверяя, в процессе, свои торговые идеи. Ваши успехи будут сменяться поражениями и так раз за разом до тех пор, пока наконец Вы не натолкнётесь на что-то по настоящему ценное, что в последующем сможет стать если не самой торговой системой, то её элементом уж точно. Затем всё начнет повторяться снова и так будут идти недели, месяцы и годы. Время от времени могут опускаться руки. В этом нет ничего страшного, попросту отойдите на некоторое время от торговли, это даже иногда бывает полезно. Спустя некоторое время возникнут новые идеи, вот тогда и вернётесь для того, чтобы их проверить. Eсли Вы владеете программированием и обладаете устойчивыми навыками в этом деле, выбирайте терминалы и инструменты, которые дают возможность создавать автоматизированные торговые системы, а именно такие системы, которые в отличии от так называемых «ручных» смогут вести торговлю без Вашего участия.

Основные плюсы автоматических систем заключаются в следующем:

  • Существует возможность тестирования системы на значительных исторических интервалах в автоматическом режиме;
  • Существует возможность вести круглосуточную торговлю без необходимости Вашего личного присутствия перед компьютером;
  • Возможность исключения из торговли субъективных факторов.

Существует множество сторонников «аналитических» либо «ручных» систем и они также заслуживают уважения. Многие трейдеры критикуют автоматизированные системы за то, что они довольно грубы и не дают возможности учесть множество нюансов, которые чувствует человеческий мозг и видит человеческий глаз. Да, некоторые вещи очень сложно запрограммировать (допустим ту же дивергенцию осцилляторов), однако нет ничего невозможного. Ведь абсолютно любая торговля производиться по определенному набору специальных правил, за исключением, вероятно, «интуитивной торговли». Это означает, что основа торговли у всех методик одинаковая и вопрос «автоматическая» либо «ручная», является вопросом непосредственной реализации метода. По этой причине резонно стремиться к автомату, для того, чтобы получить те преимущества, которые изложенные немного выше.

Заведите для себя толстую тетрадь и записывайте в неё предельно подробно всё то, что Вы делаете. В том случае, если в голову пришла светлая мысль в отношении построения системы, постарайтесь её тут же записать. Во время разработки систем старайтесь также записывать при каких ограничениях и параметрах Вы её тестируете, результаты всех тестов снабжайте комментариями. В процессе разработки Вы будете идти все дальше и дальше, тестировать более новые варианты, проводить проверку новых идей и уже через неделю не сможете вспомнить все нюансы прошлых версий. Именно в этом Вам и помогут записи.

Здесь хотелось бы остановиться и ещё на одном немаловажном моменте. Если Вы уже искали как создать торговую систему форекс и успели ознакомиться с некоторой литературой по этой теме то знайте, что во многих книгах, которые посвящены созданию торговых систем, авторы стараются избегать упоминания о возможности непосредственной автоматизации своих систем, или же говорят конкретно о том, что система не может быть автоматизирована, так как из-за автоматизации потеряет свои уникальные свойства. Мы думаем, что это делается намеренно, для того чтобы избежать всевозможных упрёков со стороны будущих пользователей данных систем, после того как они смогут довести их до уровня автомата и получат первые результаты тестов. Кроме этого, справедливости ради следует сказать, что абсолютно любая система, даже самая неграмотная, при определенных условиях на рынке может приносить доход.

Начинать следует с уже известных торговых стратегий, которые в огромном количестве опубликованы в книгах и выложены на форумах. Запрограммируйте некоторые из них и попробуйте погонять в тестере на периоде приблизительно в 5-6 лет. Положительной динамики от данных стратегий ожидать скорее всего не стоит, однако при этом Вы сможете их «почувствовать». Иногда (крайне редко) в свободном доступе можно найти стратегии, которые показывают отличные результаты как в тестере, так и настоящей торговле. Однако, как правило, эти стратегии в скором времени перестают работать, потому как с ростом количества пользователей стратегий рынок их начинает интегрировать. Именно по этой причине очень важно иметь свою, индивидуальную стратегию.

Как правило, в основе высокоприбыльной стратегии, лежит некоторая уникальная идея, наблюдение, незначительная закономерность рынка, повторение которой можно наблюдать достаточно часто, для того, чтобы её можно было применять в торговле. Очень важное условие: данная закономерность ни в коим случае не должна быть сложной. Это означает, что она не должна иметь большого числа условий, правил, исключений из правил, всяческих оговорок и громоздких сочетаний моделей индикаторов и цены.

В соответствии с определением, ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ является определённый набор правил – это продуманная система принятия всевозможных торговых решений, в соответствии с которой инвестор открывает либо закрывает свои позиции.

Основные правила по открытию-закрытию позиций

Вначале следует определиться, какая из торговых систем в наибольшей степени подходит именно для Вас. Для этого нужно классифицировать все Ваши предпочтения по определенным признакам:

  • Методика анализа рынка
  • Правила открытия и последующего закрытия позиций
  • Способы выполнения торговых правил
  • Методология принятия решений
  • Время удержания торговой позиции

После выбора подходящего для Вас варианта торговой системы следует приступать к проработке правил входа-выхода, это могут быть как пересечения средних скользящих, так и достижение осцилляторами заданных уровней, а также свечные комбинации и т.д.

Тем не менее, как и в любой иной науке, стать опытным специалистом можно лишь если знать всё о чём-то либо что-то обо всём. Именно поэтому, если Вы еще не знаете, как создать свою торговую систему, не стоит пытаться исследовать всё и сразу, лучше сконцентрируйтесь на каком-то одном конкретном направлении. Лишь только так, последовательно проникая всё глубже и глубже в суть выбранной торговли Вы отыщите ту самую закономерность, которая и станет в процессе основой Вашей индивидуальной торговой системы. Кстати хотелось бы порекомендовать для Вашего изучения еще один наш материал, в котором мы подробно описали принцип работы с замками на Форекс.

Правила по установке стопов

Стоит отметить, что в отличие от правил в отношении открытия-закрытия позиций, поиск которых по своей природе является творческим процессом, в данном случае имеется некоторая универсальность.

Самые популярные стоп- сигналы, применяемые разработчиками торговых систем:

  • Initial stop — исходный стоп-сигнал
  • Trailing stop — «Плавающий” стоп- сигнал
  • TakeProfit, Profit target — снятие прибыли
  • Breakeven — стоп по уровню безубыточности
  • Inactivity — стоп по отсутствию какой-либо активности
  • Time Stops — стоп по времени
  • Правила управления капиталом

Данная часть Вашей индивидуальной торговой системы нуждается в отдельном рассмотрении. По своей природе, правила управления капиталом (или как их еще называют правила мани- менеджмента) — это некая «система в системе». Данные правила устанавливают способы применения разработанного Вами инструмента, а именно Вашей торговой системы и должны быть плотно связаны с её уникальными особенностями.

Поздравляем Вас, теперь Вы понимаете, как разработать торговую систему на форекс, так что дерзайте!

forexvision.ru

» Как создать свою торговую систему? Шаг III

В первых двух вводных статьях мы обсудили общие вопросы построения ТС. Наверное, Вы немного устали от теории. Она конечно скучная, но необходимая! Впрочем, сегодня мы можем вознаградить себя за ее успешное усвоение и перейти к следующей, более интересной части.

В этой статье мы приближаемся к формированию настоящей профессиональной торговой стратегии и начнем разрабатывать торговые сигналы, которые позволят нам войти на рынок в нужный момент, и подбирать соответствующий инструментарий.

Три кита нашей ТС

Как, Вы, несомненно, помните, наша ТС будет универсальной – торговать по ней можно на любой валютной паре и при любом типе рынка. Чтобы обеспечить достаточную надежность входа на рынок, при таком многообразии возможных ситуаций, мы построим ТС на основе двух важных принципов:

1. Диверсификация торговых сигналов. Это означает, что необходимо учитывать сигналы от различных инструментов. Вот они наши «три кита» технического анализа:

— линии тренда;— свечные паттерны;— индикаторы.

2. Ранжирование торговых сигналов. Мы расположим все торговые сигналы по степени их важности и силы, и присвоим каждому из них определенный балл. При торговле эти баллы будут суммироваться, и торговую позицию будем открывать только тогда, когда эта сумма превысит определенную величину. То есть когда сделка будет иметь положительное математическое ожидание.Первый кит: линии тренда

Здесь мы будем учитывать две вещи. Во-первых, наличие и направление текущего тренда. А, во-вторых, отбой цены от уровней поддержки и сопротивления. Так как мы будем торговать внутри дня, последнее даже важнее.

Итак, первый шаг для нас – это определение тренда.

В этом нам поможет система из двух экранов, с часовым (h2) и дневным (D1, Daily) тайм-фреймами.

Чтобы определить тренд на дневных свечах, можно использовать представление цены в виде каги. Если в Вашем терминале такого типа графика нет — не беда, можно просто скачать соответствующий индикатор тренда (например, «Kagi_Ind_7» СКАЧАТЬ).

Посмотрите на рисунок 4, где показаны примеры определения тренда с помощью каги:

Определение тренда с помощью каги

Итак, здесь возможны три варианта:

1. Если линия каги синяя и направлена вверх – тренд восходящий.2. Если линия каги оранжевая и направлена вниз – тренд нисходящий.3. В остальных случаях будем считать, что тренда нет (то есть рынок находится в боковом движении, флэте).

Теперь определим тренд на графике с часовым тайм-фреймом (для перестраховки).

В этом нам поможет индикатор ценового канала – Price Channel (СКАЧАТЬ). Период у него устанавливаем в 12 (число кратное 24 часам в сутках, ведь у нас часовые свечи).

Примеры определения тренда с его помощью, представлены ниже, на рисунке 5:

Определение тренда с помощью Price Channel

Ситуация аналогичная:

1. Если нижняя граница (синяя линия) направлена вверх, а верхняя граница канала (красная линия) тоже направлена вверх или идет горизонтально – у нас восходящий тренд.2. Если верхняя граница направлена вниз, а нижняя также направлена вниз или движется горизонтально – на лицо нисходящий тренд.3. А если на графике «ни рыба, ни мясо» — значит, тренд отсутствует.

От быков и медведей отбоя нет!

Ранее мы упоминали отбой цены от уровней, и отмечали большую важность этого сигнала. Рассмотрим теперь этот пункт более подробно. Для начала давайте вспомним, что понимается под отбоем цены от уровня. Предположим, у нас имеется уровень поддержки. Тогда если цена понизилась и коснулась этой линии (либо подошла к ней близко, или даже пересекла ее), а затем развернулась и вновь поднялась выше нее – это и будет отбой цены от линии поддержки. Для уровня сопротивления все также, только наоборот.

В общем если цена отбилась от уровня и движется в нужном нам направлении – это большой плюс. Конечно отбой от уровня на дневном графике надежнее, чем на часовом. Ну и сам пример, который можно увидеть на рисунке 6:

Отбой от уровня поддержки

Пожалуй, этих торговых сигналов связанных с линиями тренда нам вполне хватит. Давайте теперь проранжируем их по степени важности:

1. Наличие сопутствующего будущей сделке тренда:

— на дневном и часовом графике: 2 балла;— только на дневном графике или только на часовом: 1 балл;— на дневном и часовом графике имеется противоположный тренд: 0 баллов.

2. Отбой цены от уровня (в нужном направлении):

— на дневном графике: 4 балла;— на часовом графике: 3 балла;— вообще нет: 0 баллов.

Сводная таблица баллов показана на рисунке 7:

Сводная таблица баллов

На сегодня хватит.Продолжение

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

system-fx.ru


Смотрите также