Форекс волатильность


Что такое волатильность на рынке Форекс?

Понятие волатильности валютной пары берется за основу функционирования рынка Форекс. Каждый трейдер просто обязан разбираться в сути данного понятия. При этом стоит обратить внимание, что не достаточно просто его понимать нужно уметь правильно его применить, чтобы улучшить результативность торгового процесса. Итак, рассмотрим более детально, что собой представляет понятие волатильности, и дадим определение.

Волатильность – это интервал ценового изменения наблюдающегося на протяжении всего дня, семи дней или же целого месяца. Рассмотрение идет от самого маленького значения до самого большого. Высокое значение волатильности подразумевает, что интервал ценового изменения за определенное время был большим. Это позволяет достигнуть высокой прибыли в процессе торговли.

Показатель волатильности торговой пары меняется в зависимости от того какой именно период торгового процесса рассматривается. Для примера можно открыть график, где имеется тайм фрейм D1 и померить расстояние между точками High и Low. Полученное число равно некоторому количеству пунктов. Если сделать то же самое со свечами, которые расположены рядом, то получится совершенно другое число. Такие замеры можно проводить на протяжении всей торговой сессии, часа или же нескольких минут.

Как показывает практика во время торговли чаще всего применяют среднюю волатильность валютной пары, то есть среднее значение, полученное в результате измерений на разных свечах, просуммированное, а затем разделенное на количество.  Этот показатель не является стандартным и имеет свойство изменяться. На его изменение могут повлиять самые разнообразные факторы, но основные – это сумма рыночных сделок, число участников, торговая сессия, экономическая ситуация.

Рассчитывая показатель волатильности Форекса можно брать за основу, как пункты, так и проценты. Существует еще один вариант, но он больше всего подходит для рынка, где продаются акции. Зная значение волатильности в той или иной единицы измерения можно легко преобразовать ее в другую.

Использование показателя волатильности в торговом процессе на Форекс

Наверное, не существует такого трейдера который бы не знал о волатильности. Знают все, но вот применяют только единицы. К примеру, посчитаем, что средний  показатель волатильности для EURUSD равен 156 пунктов, в случае преодоления ценой на протяжении дня 190 пунктов вверх, есть смысл говорить о том, что нет смысла надеяться на сильное движение, то есть не стоит открывать ордер на приобретение.

К сожалению, мало кто из трейдеров учитывает эти детали. Зачастую они доверяют сигналам, возникающим у собственной стратегии. Трейдеры просто открывают ордер, устанавливают там тейк–профит равный нескольким пунктам.

То же самое касается той ситуации, когда показатель средней волатильности валютной пары применяется в торговом процессе при высоких таймфреймах. Таким образом, при средней волатильности равной 250 пунктам за период 7 дней, при преодолении ценой с начала недели 100 пунктов, предоставляется возможность надеяться, что при достаточном потенциале стоимость дальше будет передвигаться в том же направлении, но это перемещение не выйдет за рамки среднего значения. Всегда бывают исключения, и показатель волатильности может быть как пару десятков, так и на 100 пунктов выше, чем средний показатель. Стоит обратить внимание, что в торговле нужно использовать лишь усредненные статистические показатели.

Благодаря тому, что известно значение волатильности можно выставить Take Profit и Stop Loss линии. В случае когда средний показатель волатильности взятый на протяжении дня равен 100 пунктам, то и в случае установки тейк – профита нужно учитывать данное значение и определять уровень в зависимости от того какую цену было пройдено и есть ли потенциал.

Каким образом рассчитывается показатель волатильности на рынке Форекс?

Показатель средней волатильности рассчитать достаточно легко и для этого нет необходимости использовать серьезные технологии. Изначально высчитывается размер свечей, которые идут последовательно друг за другом, а затем разделить данное число на их количество. Конечно же, при желании посчитать волатильность можно с помощью специальной программы в автоматическом режиме.

Узнать больше про брокеров Форекс

 

Всего просмотров - 16 , из них 1 - сегодня.

forexareal.ru

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Ни для кого не является секретом, что рынок движется в основном в двух фазах. Первую фазу можно назвать трендовым движением, когда происходит сильный рост либо же сильное падение котировок, т.е. на рынке присутствует тренд. Второй фазой можно назвать боковое движение на рынке, когда тренда нет, и цены движутся в строго замкнутом диапазоне. Период трендового рынка форекс трейдеры называют периодом высокой волатильности, моменты бокового движения называют периодами низкой волатильности на рынке.

Эти периоды чередуются между собой и можно попытаться определить, когда же подходит к завершению этап низкой волатильности и будет переход к высокой волатильности, однако здесь мы не может определить направление, в котором будет двигаться рынок. Такие сделки будут получаться довольно быстрыми и с минимальными стопами в 10-20 пунктов.

Однако важно понимать, что трейдеру может быть, психологически тяжело торговать, не зная направления текущей позиции. Если же вас не смущает этот момент тогда и вы готовы зарабатывать и не важно, в каком направлении тогда продолжим рассматривать форекс стратегию основанную на прорыве волатильности.

Какие пары выбрать для торговли

Если мы ориентируемся навысокую волатильность на рынке, то, конечно же, для такой форекс системы нам понадобятся высоко волатильные валютные пары. Причем не просто волатильные, но еще и техничные, которые выстраиваются в коридоры, чувствую рыночные уровни поддержки или сопротивления, а не просто бешено двигаются, пробивая один уровень за другим.

На наш взгляд больше всего для торговли на прорыв волатильности подходит валютная пара фунт доллар именно здесь есть быстрые движения, и есть коридоры с низкой волатильностью, плюс ко всему фунт очень техничная валютная пара. Можно говорить о том, что мы протестировали торговую систему именно на паре gbp/usd, но также качественно себя показал прорыв и на валютной паре евро доллар, однако общие прибыли по позициям здесь были значительно ниже.

Таким образом, для торговли по форекс системе выбираем либо валютную пару GBP/USD либо EUR/USD. Можно конечно поэкспериментировать с индикаторами, настройками и валютными парами, однако мы остановились именно на представленных выше валютных парах.

Настройка форекс системы прорыв волатильности

Для торговли по системе форекс на прорыв волатильности нам необходимо будет добавить на рабочий график индикатор Standart Deviation с периодом 20 и уровнем 0.0011. Индикатора стандартное отклонение способен подсказать нам, в каком состоянии пребывает сейчас рынок. Если значения индикатора Standart Deviation растут, это говорит о состоянии высокой волатильности на рынке форекс. Если же мы видим, что значения стандартного отклонения упали ниже уровня 0.0011, это говорит о состоянии низкой волатильности и с высокой долей вероятности можно говорить о приближающейся смене волатильности и сильном движении рынка либо вверх, либо вниз.

Рассмотрим на примере валютной пары GBP/USD, для использования индикатора лучше выбирать временной промежуток один час. Как видим, действительно, когда значения стандартного отклонения поднимаются довольно высокого, на рынке происходят сильные движения, причем значения индикатора несколько запаздывают. В моменты, когда значения падают максимально низко, движений на фунте практически нет.

Открытие сделки по системе

Для открытия позиций нам нужно дождаться падения значений индикатора Standart Deviation с периодом 20, ниже уровня 0.0011. Как только это условие будет выполнено, мы понимаем, что рынок находится в состоянии покоя и нужно пробовать торговать на выход рынка из этого состояния. Далее мы ждем формирования маленького бокового коридора, желательно строго горизонтального. Как только замечаем, что такой коридор есть, можно выставить два отложенных ордера на пробитие ценой этого коридора. Чуть выше коридора мы ставим отложенный ордер buy stop и ниже коридора ставим отложенный ордер sell stop.

Рынок сам определит куда легче пробить представленный краткосрочный боковой тренд. Как мы отмечали выше, не каждый трейдер сможет работать с такой форекс системой, где он не определяет направление своей торговли, позволяя рынку это сделать за трейдера.

Выставление защитного стопа

Размер стоплосса в данном случае будет равен ширине этого бокового движения. Поэтому здесь можно ориентировать на размер риска, если ширина коридора составляет порядка 10-20 пунктов, то мы ориентируемся и пробуем торговать GBP/USD на прорыв волатильности и выход котировок фунта за пределы коридора.

Если же ширина составляет больше 50 пунктов, в таком случае стоит подумать, нужно ли лезть в рынок с таким высоким риском. Либо пробовать снижать размер лота. Таким образом, максимальный риск, на который форекс трейдер идет, торгуя на прорыв волатильности равен ширине бокового коридора.

Тейк профит по форекс системе

В качестве области для фиксации прибыли и расчета этой прибыли мы можем использовать индикатор ATR. Суть индикатора ATR заключается в том, чтобы показывать среднее движение валютной пары за определенный временной промежуток. К примеру, если вы используем индикатор на дневном графике, то, мы сможем узнать какое, количество пунктов в день валютная пара в среднем проходит.

Если выбрать период 20 – следовательно, мы будем знать среднее количество пунктов, которое пара проходит в день на основе последнего месяца. Для оценки мы можем брать эти значения, к примеру, если пара фунт доллар в среднем проходит по 200 пунктов и сегодня уже прошла 120, то ориентироваться можно еще на 80 пунктов. В этом и заключается логика выставления тейк профита по системе прорыв волатильности.

Выводы по стратегии «Прорыв волатильности»

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров. К преимуществам стратегии можно отнести минимальные риски, однако есть и другая сторона связанная с тем, что трейдер не выбирает направление для торговли, рынок делает это за него.

fxpro.by

Волатильность на Форекс

Волатильность - полезная концепция для трейдеров форекс, которая может дать им ощущение риска, связанного с торговлей определенной валютной парой. Это может помочь им более разумно подобрать подходящий размер для торговой позиции, исходя из того, сколько рисков они могут перетерпеть. Необходимо научиться  оценивать свой риск, основанный на волатильности.

Тем не менее, вам нужно будет четко понять, какую волатильность вы имеете в виду, когда разговариваете с другими торговцами, так как ряд различных применений этого термина довольно распространен на валютном рынке.

   

 

Типы волатильности

Существует несколько разных способов использования термина «волатильность». Это является обычным среди на форекс, валютных фьючерсов и трейдеров валютных опционов. К ним относятся:

Летучесть.

В самом неформальном смысле термин волатильность, используемый без каких-либо других модификаторов, иногда используется для качественного описания степени, в которой рынки торгуются хаотично, т. е. Демонстрируют существенные колебания между максимумами и минимумами. Например, трейдер может ссылаться на whippy рынок, который торгует значительно в обоих направлениях как особенно неустойчивый.

Историческая волатильность.

С другой стороны, историческая волатильность может быть математически определена как среднемесячное стандартное отклонение движения цены от средней цены, наблюдаемой в течение определенного периода времени.Эта расчетная форма волатильности может быть особенно полезна при определении риска того, что торговля валютной парой может быть связана с тем, что она сделала в прошлом.

Подразумеваемая волатильность.

Кроме того, подразумеваемая волатильность на валютном рынке - это годовая волатильность, которая подразумевается в рыночных ценах на валютные опционы на конкретную дату истечения срока.

Эта рыночная определяемая форма волатильности может быть использована для оценки того, что может предполагать ожидаемый будущий риск для торговли в определенной валютной паре, поскольку она влияет на ожидания опционных трейдеров на будущие колебания цен.

Тем не менее, подразумеваемая волатильность не является постоянной и может существенно различаться с датой истечения срока действия и ценой исполнения. Чтобы проиллюстрировать это явление, подразумеваемая кривая волатильности показывает, как изменяется уровень подразумеваемой волатильности в отношении даты истечения срока действия.

Кроме того, волатильная улыбка или кривая показывают, как измененная волатильность изменяется в зависимости от цены исполнения для вариантов валюты данной даты погашения.

Кредитное плечо и волатильность.

Когда розничные торговцы форекс говорят о рычагах, они, как правило, ссылаются на размер сделки, которую они могут контролировать, учитывая определенное количество денег, наложенных на депозит в качестве маржи или залога.

Рыночное значение на валютных рынках является важным инструментом для розничных торговцев из-за относительно низкой волатильности на валютных рынках, которая, как правило, колеблется от 10% до 20% в годовом исчислении.

Сравните этот диапазон волатильности с гораздо более высокой волатильностью, часто наблюдаемой на фондовом рынке. Например, акции могут перемещаться на пять или десять процентов за один сеанс.

Кроме того, валюты обычно перемещаются всего на десятые доли процента или пипсов, при этом большой ход составляет 3% за неделю. Переход вверх или вниз на пять или десять процентов за одну сессию представляет собой огромный шаг в валютной паре, и, хотя это возможно, такие действия на самом деле довольно редки.

progi-forex.ru

Волатильность валютной пары. Как валютная волатильность влияет на результаты торговли трейдера.

При работе на валютном рынке forex трейдер имеет возможность оперировать большим количеством финансовых инструментов, которые еще называют валютными парами. Эти пары имеют ряд общих характеристик, которые их объединяют. Например, для всех валютных пар характерны передвижения в ценовых каналах, отработки фибо-целей, тестирование и пробой ценовых уровней.

Что такое волатильность валютной пары

Однако есть параметры, которые делают валютные пары принципиально отличающимися друг от друга, вследствие чего эти финансовые инструменты подойдут не для всякой торговой стратегии. Один из таких параметров это валютная волатильность или волатильность валютной пары.

Подпишись на удобный сервис и получай новости!

 

Под термином «волатильность» подразумевается элементарное изменение цены за определенный период времени. Причем период может быть разный — от дневной торговой сессии до недель и месяцев.

Каждая валютная пара непрерывно меняет свой валютный курс. Под воздействием ряда факторов котировки постоянно изменяются. Однако волатильность валютного курса, или изменение цены за определенный период, может отличаться у каждой валютной пары.

Высокая и низкая волатильность валютных пар

Изменение цены валюты на рынке форекс измеряется в пунктах. За одну торговую сессию, или любой другой промежуток времени, две валютные пары могут измениться в цене на разное количество пунктов.

Исходя из этого, для пары, прошедшей меньшее количество пунктов будет характерна более низкая волатильность. Для второго финансового инструмента, преодолевшего больший ценовой путь — высокая волатильность.

Сравнивая значения волатильностей валютных пар следует учитывать, что направление движения цены не имеет значения. То есть, дешевела валюта или дорожала — это не важно. Главное знать количество пройденных пунктов.

Чтобы определить величину валютной волатильности, необходимо установить — какие максимальное и минимальное значения цены были зафиксированы за вычисляемый период. Затем из максимальной цены вычесть ее минимальное значение. Результатом будет значение волатильности валютной пары за выбранный период времени.

Факторы, влияющие на интенсивность волатильности валютной пары

Одним из важных факторов, оказывающих стабильное влияние на волатильность валютного курса, является работа торговых сессий. Наиболее активно себя ведет валютная пара, в которой хотя-бы одна валюта имеет принадлежность к текущей торговой сессии.

Если ни одна валюта в паре не принадлежит текущей сессии, то наиболее вероятно, что ей будет присуща низкая волатильность. Например, пару USDJPY лучше анализировать во время американской или азиатской сессии. Европейская сессия не самое лучшее время для этого.

Валютная пара во время характерной для нее сессии может показывать высокую волатильность, а в остальное время двигаться в небольших ценовых диапазонах.

Сравнивать две пары лучше всего, если они принадлежат одной торговой сессии. Например EURUSD  и GBPUSD. Иначе данные могут быть некорректными, а значит и выводы тоже. Особо вероятна сильная валютная волатильность на пересечениях торговых сессий — когда европейская еще не закончилась, а американская уже началась.

Еще одна причина увеличения волатильности валютного курса — это выход важных экономических новостей. В такие моменты валютные пары, имеющие в составе валюту государства, по которому выходят новости, могут за короткие сроки проходить большое количество пунктов.

В такие периоды лучше воздерживаться от торговли, так как бывают проскальзывания, и стоп-лоссы могут закрываться со смещением. Это может привести к убыткам большим, нежели планировалось. Исключением может быть торговая система, которая предназначена для работы именно на новостных всплесках цены.

Как знание величины волатильности помогает в работе трейдера

Волатильность пары — значение среднестатистическое, а не разовое. Это значит, что для того, чтобы понять, имеет валютная пара высокую волатильность или низкую, недостаточно одноразового измерения. Если валютная волатильность высчитывается для торговой сессии, нужно использовать данные минимум 10 торговых сессий. Данные необходимо сложить, а полученную сумму разделить на количество сессий, в данном случае на 10. Полученное значение будет среднестатистической волатильностью.

Зная вычисленную величину, трейдер может уже делать выводы о целесообразности входа в торговую сделку. К примеру, если запас хода для пары EURUSD в одну торговую сессию составляет 100 пунктов, то после прохождения парой 70-80 пунктов опасно входить в сделку, так как в скором времени может наступить разворот цены или ее коррекция.

Как правильно подобрать валютную пару с подходящей волатильностью для работы

Подбирая пары, у которых высокая валютная волатильность, следует учесть не только их плюсы, но и минусы. Безусловно, большое количество пунктов является потенциалом высокой прибыли. Но стоит знать, что такие валютные пары обладают взрывной силой, и часто делают ложные выпады цены в противоположном тренду направлении.

Это, в свою очередь, приводит к частым ложным срабатываниям стоп-лоссов. К высоковолатильным парам относятся GBPJPY, GBPUSD, GBPCHF. К более спокойным относятся EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY. Поскольку перечень валютных пар у брокеров огромен, трейдер может самостоятельно проанализировать любую интересующую его пару.

Торговля на парах с высокой волатильностью, помимо высокого дохода, сопряжена с высокими рисками потерь. Не имея подходящую торговую систему, можно предпочесть более спокойные пары для торговли.

Важнее развивать торговые навыки, ведь именно они принесут трейдеру в будущем финансовый успех! А делать это лучше на валютных парах с размеренным, стабильным ходом цены. К тому же, такие пары легче поддаются анализу и прогнозированию цены!

Первостепенный источник forex-azbuka

Добавить статью в закладки браузера Ctrl+D

forex-azbuka.ru


Смотрите также