Как определить крупного игрока на форекс


Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Листаем ниже.

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.

В полученном отчете можно оценить такие показатели:• «NON REPORTABLE POSITIONS»• «NON-COMMERCIAL»• «TOTAL»• «COMMERCIAL».Итак, что же означают данные показатели?Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.

Иными словами, открытый интерес — это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.Сейчас разберемся, как им пользоваться.Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

• M – месячные;• W – недельные;• D – дневные графики.Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.

Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Далее мы видим кнопку индикатора. Тут мы можем добавлять различные технические индикаторы, к примеру, регрессию, скользящие средние и другие.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.

Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Дальше никаких точных выводов мы сделать не можем, ведь следующая точка на нашем графике невысока.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Скачать Проект-Манхэттен

Похожие статьи:

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знатьЗаработок в интернетеКак определять уровни поддержки/сопротивления на автомате?Метод Jarroo. Форекс стратегия на основе Price Action.Несколько советников на одном счету. Как построить растущую кривую доходности?

project-manhattan.net

Крупный игрок, который знает все

Прежде чем мы перейдем к основам трейдерского ремесла, я хочу развеять одно очень распространенное заблуждение, с которым вы столкнетесь не только на сайтах и блогах, но и в некоторых трейдерских книгах.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас — розничных трейдеров — нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

  • цена пробила сопротивление — это крупный игрок;
  • не пробила — снова крупный игрок;
  • ложный пробой — опять он;
  • видел, какая длинная тень у свечи — и снова он;
  • он знает и может все, а мы не можем ничего.

Таинственный «крупный игрок», которого никто в глаза не видел, продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

Смешно? Конечно. Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Не послушаешься вождя племени — невидимый бородатый чувак на облаке тебя за это накажет. Кукл всем управляет. Так что слушайся вождя. Страх управлял и управляет массами.

Появились шаманы, что эксплуатировали это же заблуждение. Они становились еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно. Религиозность — прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества.

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе — ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок — децентрализированный и внебиржевой.

Валютами торгуют через сотни систем, через «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. Точных данных нет в принципе. Есть лишь приблизительные, по очень общим объемам, что дает единственный источник в мире: банк международных расчетов в Базеле. Который прикидывает, примерно, общую температуру по валютной больничке.

Иными словами, под действия «крупного игрока» можно притянуть любую рыночную флуктуацию — все равно ее нельзя проверить и подтвердить достоверными данными. Ведь их попросту нет.

Аксиома: для валютного рынка вообще нет точных данных по объемам.

Чем же занимаются многочисленные учителя и школы? Пугают сложностью и сказками про коварного бородатого дядьку на валютном облаке. Как же не использовать такой страх в свою пользу? Они и используют.

При этом основные участники рынка Форекс прекрасно известны. Это:

  • центральные банки ведущих стран мира;
  • крупнейшие инвестиционные банки;
  • хедж-фонды;
  • инвестиционные компании;
  • розничные трейдеры.

У каждого крупного участника рынка есть, как вы понимаете, отчетность по его прибылям и убыткам. В то время как ЦБ проводят интервенции для укрепления курса национальных валют, основными участниками межбанковского рынка являются коммерческие банки и фонды.

Вот эти 10 крупнейших коммерческих участников валютного рынка. Это и есть наши крупные игроки, они же “куклы”. В процентах — их доля на валютном рынке.

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли, правда? Это ж тогда натуральные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.

Ой, как это? Сразу же важный вопрос:

Как крупный игрок, что «манипулирует рынком», мог потерять на нем такие деньги?

Пока вы об этом задумались, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала. Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 5,3 триллиона долларов в сутки, не так ли? Где же их сверхдоходы? Где заработанные ими деньги, Зин, что они вырвали у конкурентов?

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится всемогущий Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Объясните, как сей гигант умудрился в 2015 году продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро?

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет. Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, блестяще!

Кстати, у меня вопрос. Все банки из топ-10 управляют несчастными трейдерами и сшибают им стопы в Метатрейдере спонтанно или по очереди? Они ж конкуренты, вообще-то, из разных стран. Как это у них выглядит, собрались в бане, попарились и такие: “Сегодня я заберу десятку у Васи, завтра ты пятерик у Пети отожмешь”. Или как?

С отжимом у них явно напряг, на всемогущих манипуляторов не тянут – ибо статистика показывает, что все терпят колоссальные убытки. Тогда кто? Фонды? Масонские инвестиционные компании с Венеры, что богаче главных банков мира?

У них у всех есть публичная отчетность и, знаете что — сказочно обогатившихся тоже не видно. Ну где же он, царь Мидас валютного рынка, что все превращает в золото, манипулирующий ценами так, как ему вздумается, облапошивший ведущие банки планеты?

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2015 года общий капитал составил менее 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Поэтому. Когда вам будут вешать лапшу на уши про “могущественных игроков валютного рынка Форекс”, спросите:

  1. Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
  2. Ссылку на годовую финансовую отчетность, где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Результаты — миллиардные штрафы банкам, уголовные дела и массовые увольнения.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты — маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (вообще анекдот) и несут прочие яйца с начинкой из чуши.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар. Публично и открыто — все знали, что ЦБ сражаются с рынком, с его Величеством Рынком, чтобы укрепить доллар исходя из своих экономических интересов. Эти интервенции проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира.

У банков и фондов больше финансовых возможностей, чем у простого трейдера, но:

  • Владеют ли они монополией на будущее?
  • Могут ли гарантированно выжимать с рынка прибыли?
  • Могут ли направить рынок куда им вздумается?

Их отчетность говорит сама за себя. Не могут.

Банки, фонды, инвестиционные компании и розничные трейдеры, все сражаются с рынком. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но монополии нет ни у кого. Все пытаются выжать с рынка свою крошечку удачи. И это можно сделать, создав свое индивидуальное понимание, свод правил, которые позволяют регулярно забирать с рынка прибыли.

А вот вера, религиозность, убежденность в существовании:

  • всемогущих игроков, которые всегда правы;
  • 100% стратегий;
  • гарантированных школ трейдинга;
  • прибыльных индикаторов.

Приведет лишь к тому, к чему приводила всегда — трейдер покидает рынок с дырой в кармане. Вполне закономерный и логичный итог для тех, кто не любит думать своей головой.

Забавно, что несмотря на эти очевидные и общедоступные данные, религиозность мышления настолько укрепилась в сознании многих трейдеров, что они не готовы расстаться со своими иллюзиями.

Почему так, вполне понятно. Крайне удобно свои неудачи и провалы объяснять неким всемогущим манипулятором, что всем портит жизнь и гоняет евро/доллар так, что пробивает уровни игрокам спред-беттинга в Метатрейдере. Злодей при этом коварно ухмыляется, уверен. Потешный самообман, однако, после неудачного дня лучше уж тяпнуть самогона — толку и то будет больше, нежели от нелепых выдумок.

Вы определенно встретите таких граждан на своем трейдерском пути, им всегда кто-то мешает. Если хотите позабавиться — задайте им 2 конкретных вопроса, приведенных ранее и наслаждайтесь реакцией.

binguru.net

Как действует крупный игрок. Индикатор Big Traders

Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами «развод» участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся  наблюдение за ценой.  Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.

Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.

  1. На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
  2. Правила сведение ордеров. 

1. Фаза накопления — фаза распределения. 

Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть

  • микродвижения по тренду.
  • волатильная свеча
  • попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)

Фаза накопления в рынке происходит только в местах с наибольшим интересом. 

Именно по-этой причине, часто, можно видеть, как рынок рисует 2-3 дно на уровне, начинает флетить на уровне, пытается тщетно пробить уровень и т.д.

2. Правила сведения ордеров. 

Всё банально и просто. На рынке всегда существует 2 игрока, это покупатель и продавец.  Если я хочу купить, я покупаю рыночным ордером (хотя могу и лимитом), который сводится с лимитным ордером продавца, эта сделка проходит в принте (ленте) как «покупка», аналогично с продажами. Рынок двигают только рыночные ордера. Если в ленте проходит 10 ордеров на покупку, значит это 10 рыночных ордеров, которые свелись с 10 лимитными ордерами продавца.

Дабы не затягивать дальнейший экскурс в теорию, покажу на практике, как всё работает.

График британского фунта, с наложенным индикатором Big Traders

Настройки дефолтные.

Мы видим, как происходит аккумуляция позиции. Проходят крупные покупки (зелёные квадраты) при этом рынок практически на них не реагирует. Происходят небольшие откаты, после цена возвращается в некий диапазон. Опять происходят покупки, опять небольшой отскок и возврат. Такая картина «наполнения позиций» происходила 2 дня. Трейдеров заманивали в покупки. Здесь всем было понятно, что рынок растёт. У многих в этой точке пересеклись индикаторы и они вошли в позицию. Крупный игрок входит в шортовую позицию.

Далее происходит типичный подход к некому уровню, ложный пробой и огромное падение, на которых происходят большие продажи — срабатывают стопы лонгистов (сделка на продажу), об которые крупный игрок подкладывает свои лимиты на покупку.

 

 

Аналогичный пример по паре евро-доллар фьючерс 6е

Обратите внимание, как перед большим падением, происходит удержание цены. Происходят крупные покупки на самых вершинках. Кто-то банально подставлял лимитники под страждущих купить подороже.

Аналогичная картина происходит на каждом инструменте, на любом рынке. Рынок банально не-может по другому работать.

фьючерс на акции сбербанка.

Мы видим, как открылся рынок, после пошли волатильные свечи, на которых происходят крупные покупки (зелёные квадраты напом.) Объёмный узел (синяя линяя) перешёл наверх, после рынок даёт отскок и начинает консолидироваться под уровне. Объёмный узел снижается ниже, после происходит большое движение вниз, на котором умные деньги начинают сбрасывать свои позиции.

 

Индекс РТС.

Посмотрите как на движении происходят крупные покупки. После остановка рынка, 3-я вершина, разворот, после происходят крупные продажи… остановка рынка, опять идут крупные покупки. В следующие 2-3 дня можно ожидать очередного снижения рынка.

 

Посмотрите как происходит покупка/продажа крупных трейдов на минимумах и максимумах. Минутный график РТС.

 

Это безусловно не грааль. Более того, без понимания рыночного фона, попытка входа в  позицию, основываясь лишь на индикаторе — путь к сливу. Однако, данный метод может помочь более лучше понимать концепцию движения рынка и представлять будущее движение в цены. Более того, индикатор может служить дополнением к вашей торговой системе.

Онлайн запись как происходят крупные покупки и продажи. Посмотрите как рынок буквально отпрыгивает от этих сделок.

 

 

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Блог компании ITInvest | Открываю секреты. Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 1).)

     Может кто-то скажет что я несу чушь, но сначала прочитайте всё   внимательно и до конца.

     

Часть 1.      В пятницу вечером провёл на смартлабе опрос – если вы были крупным игроком, то какую бы вы сейчас начали формировать позицию по российскому рынку акций шорт или лонг?  Я не сомневался, что статистика покажет результат 50% на 50%, так как половина трейдеров уверена, что рынок двигается в большей степени за счёт именно крупных игроков и они работают по тренду, а вторая половина понимает, что это не совсем так. Поясню свой взгляд на работу крупных игроков и как понять то, что они делают.      Я на рынке работаю уже порядка 8 лет, из которых первые пять лет были не успешными и приносили только убытки. Даже на сегодняшний день я не считаю себя успешным трейдером, так как у меня нет ни вилл, ни яхт, ни большого автопарка  и нет даже недвижимости за рубежом, но мне удалось добиться главной цели, которую я ставил перед собой все эти годы – не научиться зарабатывать, а научиться не отдавать больше рынку свои деньги! Если добиться данной цели и перестать просто сливать, то прибыль рано или поздно придёт сама – это закон! Если не стоять на одном месте и постоянно дальше эволюционировать, то ваши заработки также будут расти, так как именно опыт и только он залог вашего успеха!!! Пока я придерживаюсь целей показывать в год 30-35%, на более менее нормальных суммах. Прошлый год я закончил с результатами +25%, в текущем году уже в апреле был плюс 17%, потом уход доходности в минус 2% и на текущий момент по клиентским счетам доходность около 12-13%.  Спустя столько лет я продолжаю совершать одну и туже главную ошибку – по мере роста прибыли я увеличиваю риски, что приводит всегда плохим последствиям.  Укатать счёт за месяц с +17% до -2% это потеря почти 20%, что явно выходит за все рамки разумного! Если бы этого не случилось, то уже в июне, у меня был бы прирост по счёту +35% и я бы досрочно мог закончить работу по клиентским счетам в этом году, но увы, сам виноват, придётся пахать дальше. Конечно, я всегда анализирую свои ошибки, чего и вам советую, и каждый раз убеждаю себя в том, что подобное больше не повторится. А повторяться подобное всё равно будет и будет и будет до тех пор, пока накопленный ваш опыт, не дойдёт до автоматизма и вы на уровне позсознания не начнёте пресекать подобные ваши ошибки, а для этого просто нужны годы, поэтому готовьтесь. Как говорится время и труд всё перетрут.       Отхожу от лирического вступления и перехожу собственно к теме данного поста.  Спустя все эти годы, я наконец понял, что если хочешь понять рынок, то нужно понять как действуют и куда смотрят именного крупные игроки (умные деньги).  Только работа вместе с ними даст наиболее положительный результат на длинной дистанции.  Хочу сразу сделать акцент на следующем:  у крупных(умных) денег бесспорно есть огромное преимущество перед нами (физиками), а следовательно они всегда будут находиться в более выигрышной ситуации.  К таким преимуществам безусловно можно отнести и инсайд и платную информацию, которая обычным смертным недоступна, но самое главное их преимущество – это большие и самое главное длинные деньги! Именно длинные деньги сводят на нет шанс существенной ошибки, которые и у крупных игроков безусловно бывают.  Представьте, что вы торгуете без плечей и время вам не помеха, так  как все ваши активы сильно диверсифицированны.  Вас даже не пугают движения рынка в  5-10% против позы.  Опять же, не стоит думать, что крупные игроки настолько глупы, что бы покупать на максимумах, а продавать на минимумах, как раз чаще всего всё происходит наоборот. Но даже давайте для наглядности взглянем на российский индекс ММВБ за последние три года.     Прекрасно видна середина всей этой 3-х летней пилы на отметке 1450 пунктов.  Так вот даже, если любой крупный игрок сформировал бы в любой момент любую позицию шорт или лонг вблизи этого уровня, то рынок бы всё равно дал ему выйти со временем в плюсе 10-20%. Спекулянты с плечами подобное бы просто  не пересидели. У многих возникает вопрос – а где тогда формируют свои позиции крупные игроки и как это определить или понять? Как это определить и понять – об этом чуть позже, когда расскажу про внутридневные манипуляции, а пока рассмотрим наглядный пример по индексу ММВБ в дневном таймфрейме.       Наиболее оптимальной точкой для разгрузки и формирования позиций крупными игроками является максимальное средневзвешенное отклонение от 200 дневной скользящей средней.  Так как рынок со временем меняется, то нет смысла брать средневзвешенное максимальное отклонение за всю историю, достаточно смотреть на последние 2 года.  Все вы помните динамику 2000-2008 года, где российский рынок работал по совсем другим законам и правилам, такое вряд ли мы ещё увидим.  Именно в эти моменты (обозначенные на рисунке) наиболее выгодно выходить и переворачиваться и именно в эти моменты умные деньги так и делают.  Шанс ошибки безусловно есть, но он не настолько велик, как в другой момент и время всё равно всё сгладит.  Все наверно помните эти обозначенные на графиках периоды и как ни странно, именно в эти периоды зашкаливает  или оптимизм и разговоры про вечный рост или наоборот все начинают хоронить рынок и ждут обвал. В отличии от всех обычных трейдеров, крупные и умные деньги перед тем, как формировать позицию просчитывают ситуацию на 1-2 месяца вперёд  и их не интересует текущее настроение на рынке.  Все мы прекрасно помним, что в подобные моменты и новостной фон также формируют под негатив или позитив, заложником которого становятся большинство трейдеров.  Когда в мире всё плохо и негатив начинает зашкаливать, а СМИ с рейтинговыми агентствами то и дело пугают новыми страшилками, большинство физиков под действием эмоций начинают работать вниз, а крупные игроки наоборот начинают формировать свои длинные позиции. Большинство обычных трейдеров, ввиду своей необразованности, не понимают что такое фундаментальный анализ и путают его со всем этим новостным шумом, отсюда и неправильные эмоциональные выводы.  Для крупных игроков в мире всё наоборот – чем больше в мире негатива, тем лучше!!! Каждая новая проблема по мере её решения становиться позитивом, а значит чем больше проблем, тем больше будет в будущем нового позитива. Когда в мире всё спокойно и нет никаких страшилок – тогда наоборот всё надо продавать, так как именно новая проблема и новая неопределённость вызывает у инвесторов беспокойство, а те проблемы, о которых рынок уже знает – его  они не пугают. За примерами далеко ходить не нужно. Вспомним прошлый год ситуацию с Грецией. Ей чуть ли не через день  обещали что вот –вот выделят помощь и на каждом новом заявлении рынки росли всё выше, а как только спустя 3 недели деньги выделили и рынки были на 5-7% выше, то и случилась коррекция.  Возьмём текущую ситуацию: в Европе дела всё хуже и хуже, а рынки всё выше и выше. Обычным физикам, да и многим экономистам этого не понять. Но на рынках не работает здравая логика.  Чем хуже дела в Европе, тем больше нарастает уверенность в новых стимулирующих программах.  Когда дела в экономике начнут восстанавливаться и в Европе и в США, то начнётся глобальный коррекционный цикл, с небольшими откатами вверх. Вобщем опять меня занесло в психологию и я опять отошёл от темы.     Что я хотел собственно вам донести: крупные игроки всегда работают в контр-тренде  и работают на другом временном интервале. Им без разницы, что происходит на рынках сейчас, им важно понять, что будет через месяц или два. РЫНОК  ЖИВЁТ  ТОЛЬКО ОЖИДАНИЯМИ и крупные и умные деньги именно от этого и отталкиваются. Все новости и статистика это просто шум.  Все движения на фондовых рынках зарождаются сначала на денежном и долговом рынках, на которые обычные трейдеры не смотрят, а следовательно не могут анализировать ситуацию с прицелом на 1-2 месяца.   Также вы должны понимать, что движения на рынках происходят в существенной степени от принудительно закрытия коротких или длинных позиций.  Если на рынке очень мало коротких позиций, то рынок просто не будет расти. Ни один крупный игрок не будет толкать рынок вверх лишь на своих деньгах, иначе об него будут выходить другие и при закрытии позиции даже с более высоких уровней у него мало шансов закрыться в плюс. Крупные деньги поэтому и заходят в контр-тренде, когда есть большой поток встречных заявок, благодаря которым можно формировать позицию практически на одном месте, не двигая рынок. Далее дело техники и рынок сам пойдёт в нужную сторону. У крупных (умных) денег есть более достоверная и порой конфиденциальная информация о всех открытых позициях на рынке, благодаря которой им проще планировать свои действия. Обычные трейдеры никогда не узнают позицию крупных игроков, так как есть внебиржевой рынок, который им не доступен и где совершаются все сделки, понять их действия можно лишь из графиков.  На нашем мало ликвидном рынке такая гремучая смесь как (Сбербанк (Тройка Диалог) + ЦБ + чиновники + инсайд) могут сделать с рынком всё что угодно. Если вы думаете что это совершенно разные звенья, то вы ошибаетесь.  Бывают заходят и выходят на наш рынок и крупные нерезиденты, но опять же, все наши внутренние крупные игроки прекрасно это видят и ни кто раньше времени не будет вставать против них.  Как показывает статистика по притоку и оттоку капитала последних 2-х лет именно нерезиденты заходили на самых максимумах и выходили на самых минимумах. А кто на этом наживался – вопрос риторический.  Вспомните как бедные нерезы в конце прошлого года на огромную сумму накупили российских облигаций и что в итоге? А в итоге об них вышли все наши внутренние держатели. А как красиво специально держали рубль под запуск Евроклира, надеюсь все помнят.  В итоге нерезиденты зашли в наши бонды, меняя свою валюту на рубли по курсу 30 рублей за доллар под доходность 6-7% и только на разнице курса потеряли за первое полугодие 10%. Валютный риск нерезы не страховали так как он стоит те же 6%. В итоге по истечению года, т.е. ближе к  декабрю текущего года мы увидим просто огромный отток капитала с долгового российского рынка. Причём ноги все нерезиденты будут уносить вновь с потерями.  Вот интересно будет посмотреть на курс рубля, а если ещё и QE-3 сократят, что скорее всего, то чую получим ещё одно ослабление рубля на 10%. Чёрт, опять меня понесло не туда. В общем примеров в голове у меня просто куча, хоть мемуары пиши. Вернёмся вновь к теме топика. Для наглядности приведу пример текущей ситуации. Посмотрим на динамику основной валютной пары евро-доллар, которая не смотря, на все проблемы в экономике, темпы роста которой постоянно понижаются, и которая даже не смотря на снижение ЕЦБ процентных ставок, до исторического минимума, по-прежнему уже год находится в боковом диапазоне, выход из которого уже в этом году на мой взгляд состоится вниз. Если в сентябре или октябре ЕЦБ всё же запустит “печатный станок”, то выход вниз будет однозначно.  В тоже время индекс доллара уже почти год находится в небольшом восходящем тренде и это при том, что QE-3 в размере 85$ млрд. продолжает действовать!!! Почему же доллар уже как год перестал слабеть по отношению ко всем валютам при своих то нулевых ставках и всей этой накачки ликвидности? Да потому что ожидания и ещё раз ожидания смещаются совсем в другую сторону и как бы дядя Беня не кормил всех завтраками и не успокаивал, QE-3 всё равно начнут скоро сокращать и крупные инвесторы это прекрасно знают и понимают. Посмотрим на доходность американских облигаций – она тоже существенно подскочила и не смотря на весь оптимизм от выступления Бернанке не хочет спадать.  Опять же связано это с теми же ожиданиями. А что в это время происходит на американском рынке? А он спокойно обновляет свои максимумы на стопах и маржинколах плечевых шортистов и не только.  А длинные и умные деньги пока продолжают сидеть и наслаждаться этим процессом. Вопрос: сколько это ещё продлиться? Я не знаю, но как только я увижу рост волатильности и очень широкую пилу на протяжении 7-10 сессий на американском рынке, то смело скажу – разворот начался и крупные игроки начали фиксировать свои длинные позиции (об этом опять же во второй части).  Вы прекрасно должны понимать, что для формирования позиций у крупных игроков уходят не дни а недели, поэтому быстро рынки не разворачиваются. Глядя на вот эти четыре картинки,  будь я крупным игроком, я бы как минимум воздержался от покупок риска, а как максимум начал бы уже формировать короткие позиции с прицелом от 1 до 6 месяцев.P.S. Да, и ещё раз, не забивайте себе голову всякой статистикой и новостями. Это мне приходится об этом писать в виду своей работы.  Хотя если вы торгуете только внутри дня, то без всего этого шума никак не обойтись.       Часть 2.     Что же сейчас делают крупные игроки? Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?Продолжение следует………….Потратил 3 часа, если не сложно поставьте  “+”. Чёрный список не активен, готов к обсуждению со всеми.

smart-lab.ru

как определить крупного игрока на рынке форекс

23.10.2017: Сейфбот 2

23.10.2017: ICO Event Moscow

22.10.2017: Новинка 2017 года Ручная стратегия для скальпинга Calm Indicator

21.10.2017: Наставничество от победителя ЛЧИ 2016 (Дедовский метод)

20.10.2017: Успешный биржевой трейдер за 60 дней".Новый.

20.10.2017: армата 2.0 (авторская торговая система дамира гиреева)

20.10.2017: Торговая система "Код Эллиота" от Романа Павелко

20.10.2017: Итоги Большого Дивидендного сезона 2017

20.10.2017: Портфель космополита

19.10.2017: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

18.10.2017: Курс MASTERS OF RISK $1,000.00

17.10.2017: Пиранья (Еxpert treder) + Золотой дракон + видео Trading room

17.10.2017: СЕКРЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА+ трендовый робот под МТ5 на ФОРТС

16.10.2017: КриптоМастер

13.10.2017: Криптотрейдинг для начинающих

13.10.2017: ТОРГОВЫЙ МЕТОД "ANGY"

12.10.2017: Open Lock 5. Советник сокращает убыток по открытым позициям и закрывает минусовые сделки в плюс

12.10.2017: Криптобизнес (Дмитрий Карпиловский)

12.10.2017: Успешный Инвестор (Эдвард Дубинский 10.2017)

12.10.2017: План "Б" Роберта Кийосаки на 2017 год

11.10.2017: Метод спекулятивной торговли. Гарантия результата

11.10.2017: Как спокойно делать 1000$ на текстах

11.10.2017: От 80.000 до 300.000 рублей в месяц (Александр Дубровский)

11.10.2017: Заработок на Graphicriver от 500 долларов в месяц

11.10.2017: А вы хотите получать от 50% до 2500% прибыли на криптовалютах?

10.10.2017: Торговый робот для Бинарных Опционов! +400% в день!

10.10.2017: Новый Курс "Маркетмейкер 2017"

09.10.2017: Товарная мафия 2017

09.10.2017: Руководство по заработку на bounty кампаниях

09.10.2017: Secret Scalper

09.10.2017: PipTick Grid Trader MT4

09.10.2017: Bollinger Channel

09.10.2017: Quincy EA

09.10.2017: TSO Loss Management

09.10.2017: TSO Total Negative Management

09.10.2017: Pending Orders at any particular Time

09.10.2017: Smart Averager

09.10.2017: Treasure Detector EA

09.10.2017: Averaging world

09.10.2017: Perfection

09.10.2017: Советник Gold Trust

09.10.2017: Советник PsychoX

09.10.2017: Советник Adam Experts

09.10.2017: Советник Very Active Robot

09.10.2017: Советник Mobius USDCHF

09.10.2017: Советник TurnTenTools

09.10.2017: Советник Grid EA with Smart mode

09.10.2017: Советник Secret Scalper PRO

09.10.2017: ТС "Оракул"

09.10.2017: Советник форекс от 200% в месяц

forexsklad.com

Индикатор крупного игрока - флет.

Продолжаем рассматривать рынок с точки зрения крупного игрока, покупателей и продавцов. И сегодня речь пойдет об узких флетовых диапазонах.

Из этой статьи вы узнаете.

  • Индикатор крупного игрока — флет.
  • Как крупный игрок останавливает цену?
  • Что такое флет с позиции крупного игрока?
  • Где крупный игрок загруждает позицию?

В моём видеокурсе было сказано про «Базу», но микро-флет – это совсем другое. Обратите внимание на скриншот 1

Скриншот — 1

 у нас есть большой широкий диапазон, после которого следует импульс и откаты. И то, что мы сегодня рассматриваем, нельзя назвать базой. А именно – это микро-флеты, микро-консолидации внутри дня. И чем ниже ваш таймфрейм, тем больше вы будете встречать микро-флеты. Я настоятельно рекомендую использовать для анализа несколько таймфреймов, поскольку так вы сможете увидеть наиболее точное представление о рынке. Следует учесть, что данный паттерн – не сигнальный, а фоновый. Это означает, что мы должны опираться на данный паттерн в своем анализе, но при этом дожидаться определенного сигнала.

Микро-флеты очень маленькие, имеют очень узкий диапазон, как на скриншоте 2.

Скриншот — 2

Покупатели / продавцы.

Подключим немного логики покупателей и продавцов. Предположим, вы пришли на овощной базар в 9 часов, и вы знаете, что рынок открывается в 9 часов. Казалось бы, все должны продавать все друг – другу: кто – то продает морковку, покупатели соревнуются за её лучшую цену, есть спрос и предложение, где спрос в виде клиентов и предложение в виде определенных продавцов, рынок кипит, бурлит. И внезапно на рынке происходит что – то, что сдерживает цену, внезапно пропало всё и цена застыла на одном уровне. Теперь давайте проведем аналогию с биржей: у нас происходят торги, исполняются стоп – приказы, кто – то заходит в позицию, кто – то выходит, где – то крупный игрок, всё так же кипит – бурлит. И внезапно всё останавливается в пределах нескольких пунктов, и если мы рассмотрим вышестоящие таймфреймы, то тут скорее всего будет свеча без тела, то есть цена замерла. Мы сразу же задаем себе вопрос – что же произошло такого, что сдерживает цену? И самое характерное для такого случая – пониженные объемы. Грамотные трейдеры (более грамотные, чем я) называют его «Нитка» скриншот 3.

Скриншот — 3

Не всегда он выглядит, как на классическом примере выше в виде нитки, иногда он бывает чуть чуть побольше (скриншот 4)

Скриншот — 4

Здесь тоже есть микро-консолидация, но если вы приглядитесь, то большая часть объемов проходит внизу. Это его отличительная черта, обычно у других паттернов такого нет. Это именно пониженный объем. Я понимаю почему тут пониженный объем, но это скорее теория, но, чтобы понять истину, нужно стать брокером. Когда останавливается цена,  могут пропадать активные покупатели и продавцы, которые покупают «по рынку». И разумеется, люди выставляют свои отложные\лимитные ордера. Таким образом и получается микро-флет.

Крупный игрок в стакане?

Как вы помните, в видео «Механика рынка» я уже рассказывал об этом. Только рыночные ордера двигают цену. Соответственно, одна единица объема образуется следующим образом: рыночные ордера + лимитные ордера.  Если кто – то заходит лимитным ордером, то объем не образуется, и если эти ордера висят в стакане и объема не образуется. ( скриншот 5)

Скриншот — 5

Здесь у нас установлены всякого рода лимитные ордера, но при этом они не генерируют объем. Да, они здесь стоят, как – то торгуются, но только рыночный ордер формирует цену и объем, сами по – себе лимитные цену не двигают, они просто стоят в «стакане», его элементарно можно поставить и так же убрать оттуда.

Таким образом количество рыночных заявок уменьшается, а количество лимитных заявок увеличивается (скриншот 6).

Скриншот — 6

Здесь формируется коридор, трейдеры сверху и снизу формируют определенную плотность лимитных ордеров, также здесь находится толпа стратегов, которые делятся на две категории:

  1. Уровень прострелит наверх и они заработают кучу зелени
  2. Цена «зацепит» за уровень и откатит от этого флета.

Вторая картина она скорее наблюдается в «Базах», в микро-флетах же это некая передышка, где множество трейдеров собирают решения. Здесь, как говорил Алексей Мартьянов (Леша Майтрейд) формируется «топливо», то есть все принимают решения, все открывают лимитные позиции, если рынок их исполняет, то есть большая вероятность, что люди уйдут скорее всего в минус. Тем самым появляется топливо, на котором работает двигатель биржи, который и будет дальше продолжать движение.

Куда пойдёт рынок?

В следующем ролике речь будет идти о том, куда нас развернет после такого флета.  Но раскрою лишь часть – рынок обычно идет в сторону дальнейшего движения (скриншот 7).

Скриншот — 7

Рынок шёл вниз, образовалась микро-консолидация, и с большой долей вероятности он пойдет в ту же самую сторону, в которую он шёл до этого. То есть это как небольшая заправочная станция для дальнейшего движения.

Для простоты понимания переведу аналогию на реальную жизнь. Представьте, что вы едете в другой город, вы заправили полный бак, проехали 200 км, и у вас ещё есть бензин в баке и вы знаете, что проедете ещё столько же, но вы не можете предположить, будет ли там дальше заправка или нет, вам проще остановиться у ближайшей заправки и дозаправиться на ней и продолжить дальнейшее путешествие. Но если вы захотите поехать назад, то вы заправите бак ещё раз. В таком случае нужна полная остановка, где вы приведете свою машину в порядок и поедете назад. Здесь то же самое. База – полный разворот рынка, большие флеты служат для накопления большой позиции крупным игроком, микро-флеты – небольшая дозаправка.

Конечно, это всего лишь теория, по факту мы не знаем все входы, выходы.

Чаще всего перед такими микро-флетами появляются тормозные свечи, о которых я говорил ранее. Чаще всего такие микро-флеты появляются на любом рынке, на любом активе, но это не должны быть выходные, не вечерняя сессия, не азиатская (для форекса), это должно быть не 2 недели до экспирации и не две недели после экспирации (для фьючерсовских контрактов). Это должен быть обычный рабочий день.

Скриншот — 8

Скриншот 8 Здесь у нас есть тот же самый микро-флет, но это уже вечерняя сессия. И появление таких микро-коррекций может попадать под эту концепцию, но будет некорректно рассматривать это с точки зрения покупок\продаж\крупного игрока и проч.

Подведем итог:

  • 1) Появление узкого диапазона говорит об остановке рынка
  • 2) Перед узким диапазоном чаще всего появляются тормозные свечи
  • 3) В этом микро-флете находятся трейдеры, которые выставляют лимитные ордера и на их топливе мы едем дальше
  • 4) Чаще всего данный флетовый диапазон расторговывается в сторону продолжения дальнейшего движения
  • 5) Флетовый диапазон является фоновым паттерном, то есть он служит нам для проведения анализа рынка, но не для точки входа

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Как правильно определять значимые ценовые уровни?

Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. Профессиональный спекулянт для анализа рынка использует только три значения:

  • Цена.
  • Объемы.
  • Биржевой стакан.

Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.

Индикаторы и начинающие спекулянты!

Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают индикаторы. Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.

Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.

Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:

  • Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
  • Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.

Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.

Как торговать без индикаторов?

Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:

  • Форекс.
  • Срочный рынок.
  • Спот-рынок.

Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.

Работа от уровней дает следующие преимущества:

  • Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.
  • Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.
  • В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.

Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.

Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.

Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.

Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?

ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.

Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».

Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.

В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.

По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.

Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.

Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.

Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?

Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.

Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.

    Подпишитесь на обновления нашего ресурса → ←

investwm.com


Смотрите также