Как рассчитать цель движения форекс


Форекс индикатор ADR для расчета среднего суточного движения цены

Как часто жадность заставляла вас сидеть в сделке дольше чем нужно? Сколько раз вы ругали себя за то, что вышли из рынка слишком рано? Хватит!

Довольно. Пора перестать бродить в потемках и обрести четкое видение целей во внутридневной торговле. Один из секретов краткосрочного трейдинга — это знать когда нужно выйти из сделки. При этом забрав максимальное количество пунктов, но без излишнего высиживания в сделке в надежде на призрачную прибыль. И в этом нам поможет профессиональный форекс индикатор для определения целей внутри дня — ADR (Average Daily Range).

Характеристики индикатора ADR

Платформа: Metatrader 4Валютные пары: любыеТаймфрейм: от M5 до h5Время торговли: Европейская и Американская сессииРекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4You

Установка

Индикатор Average Daily Range устанавливается по обычной инструкции для работы с индикаторами, ничего выдумывать не нужно.

Возможности индикатора ADR

Индикатор ADR — это калькулятор для расчета среднего дневного диапазона (СДД), является профессиональным инструментом для торговли на Forex.

Средний дневной диапазон является индикатором максимальной величины ежедневного движения рынка, которое можно ожидать в разумных пределах. Калькулятор СДД предоставляет ценные сведения о рынке в режиме реального времени, которые видны даже на глаз. Калькулятор СДД значительно поможет вам в трейдинге, а именно в определении целей.

Преимущества профессионального индикатора ADR

• Автоматический расчет дневных и недельных торговых диапазонов• Дает возможность намечать внутридневные торговые ориентиры – внутридневные максимумы и минимумы.• После определения недельного диапазона можно воспользоваться встроенными стратегии отбития или пробоя крупных ценовых уровней.• Является настраиваемым и удобным.• Определяет области поддержки и сопротивления.• Определяет и проверяет правильное направление в торговле.

Опции профессионального калькулятора СДД

• Настройки отображения: стандартный (полноразмерный) или мини-дисплей.• Регулируемые цвета.• Настройки выбора среднего дневного диапазона для разных трейдеров.• Возможность выбора расположения дисплея в углу: в левом верхнем, правом верхнем, левом нижнем или правом нижнем.• Регулируемый размер шрифта• Настройки дневных и/или недельных уровней.

Работа индикатора ADR

Индикатор Average Daily Range (ADR) обозначает — Средний Дневной Диапазон. Название говорит само за себя. Индикатор рассчитывает дневной диапазон для торговли внутри дня. Полезен как новичкам, так и опытным трейдерам.

Предлагаю разобрать, что это такое. Более наглядно это можно сделать на графике какой-нибудь валютной пары. Например, на часовом графике евро/доллара.  Дневной диапазон является ничем иным, как расстоянием в пунктах от самой низкой точки до самой высокой точки на графике пройденной ценой за какой-то определенный торговый день. Прошу не путать это с расстоянием от открытия до закрытия дня.

Диапазон дня 27.03 будет равен 67 пунктов.

Если перейти на дневной график, диапазоном будет равняться расстояние от high до low дневной свечи. Средний дневной диапазон – это среднее арифметическое за какое-то количество дней. Например, если мы хотим узнать средний диапазон за прошлую неделю, то нужно взять значение каждого дня. Это 114 пунктов за понедельник, 96 пунктов за вторник, 53 — за среду, 67-за четверг и 68- за пятницу. Сложить их, затем поделить на общее количество дней. То есть, на 5.

В итоге средний дневной диапазон будет равен 80 пунктам.

Таким же образом рассчитывается другой любой период. Посмотрим, как выглядит индикатор. Устанавливается он так же, как любой другой индикатор. Если с этим возникают какие-то трудности, можно ознакомиться с инструкцией, расположенной на нашем сайте, воспользовавшись поиском. Кидаем индикатор на график.

Открывается окно с параметрами.

И нажимаем ОК. Мы видим несколько уровней и в левом нижнем углу таблицу с информацией. Назовем это вспомогательным окном.

Основную ценность имеют два уровня,  которые являются границами АDR.

Этот диапазон показывает, примерно в каком промежутке будет двигаться цена. Показывает, какой потенциал  у валютной пары. Остальные уровни являются недельными вспомогательными уровнями. Они рассчитываются так же на основе ADR.

Давайте рассмотрим как берется ADR за неделю. То есть, за 5 дней. И ADR за месяц, за 20 дней. Их складывают и делят пополам. Если к полученному результату прибавить цену закрытия последней пятницы, то мы получаем уровень week high. А, если от полученного результата отнять цену закрытия последней пятницы, мы получаем уровень week low. Если сумму недельной и месячной ADR поделить на 4 и прибавить цену закрытия последней пятницы, то получим уровень week mid high. А, если отнять цену закрытия пятницы, то получим уровень week mid low. Остальные уровни достраиваются с таким же интервалом, как между уровнями week high и week mid high.

Во вспомогательном окне можно найти для себя полезную информацию. Это средний дневной диапазон за то количество дней, которое указано в настройках. По умолчанию 5 дней. За предыдущий день. За неделю. За месяц. И за полгода. Так же выводится значение high и low текущего дня и расстояние в пунктах от текущей цены до high и до low. Еще показывает значение high и low ADR. И расстояние в пунктах от текущей цены до верхней и нижней границы диапазона.

 

Рассмотрим, как это все использовать на практике. Ночью, когда американский и европейский рынки закрыты, рынок, довольно-таки вяло – текущий. И основная торговля начинается при открытии Европы, чем мы можем воспользоваться и попробовать войти в рынок на пробой бокового ночного движения. На М-30 будет лучше видно этот торговый коридор. Рисуем уровни поддержки сопротивления. Уровень сопротивления совпадает почти с недельным уровнем week mid low. После пробоя уровня поддержки входим в рынок, и нашей целью будет нижняя граница ADR. Для лучшей надежности можно сделать тейк-профит на пару пунктов поменьше, потому что это все — таки средний диапазон. Это не точная какая-то цифра. Он может быть, как больше, так и меньше. Но, для надежности нужно будет, все — таки, взять чуть поменьше.  Как видим, дальше цена падает. И доходит до 1.3702. Если бы вы на этом уровне поставили тейк-профит, цена бы не дошла, буквально, 1-2 пункта.

Но, после таких хвостов и еще пинбара, я бы сделку все равно закрыл. Цена уперлась в нижнюю границу диапазона и во вспомогательный уровень week low, так же пинбар. И, вполне можно было ожидать откат и попробовать довольно-таки рискованный вход на пробой вот этого уровня.

Тейк-профит на уровне верхней границы ADR небольшим запасом, и тогда можно было рассчитывать примерно на 40-45 пунктов. Менее рискованный вход был бы на пробой вот этого уровня сопротивления.

Тогда можно было бы рассчитывать, примерно, на 20 пунктов.

Рассмотрим еще пару входов на примере пары: американский доллар/канадский доллар. Здесь, 5-дневный диапазон составляет 78 пунктов. Перейдем на М-30. Так как, все мы ночью отдыхаем, а не торгуем, то утром, я бы зашел на пробой вот этого уровня.

Тейк-профит на уровне верхней границы ADR с небольшим запасом, и можно было брать около 50 пунктов. Что очень неплохо для торговли внутри дня. Также, можно было попробовать зайти на пробой вот такого уровня поддержки, но это было бы не так удачно. И, я бы все равно не стал входить, так как здесь цена уже была довольно таки близко к нижней границе ADR.

Вообще, крайне важно, не покупать в верхней и не продавать в нижней границе диапазона. Так же, важно следить за выходом новостей, перед принятием каких — то решений и делать поправку на основной тренд. Еще бывают такие моменты, когда дневной диапазон 1-2 предыдущих дней значительно отстает от среднего диапазона. Тогда вполне можно ожидать от рынка, что он нагонит нормальное значение ADR.

Средний дневной диапазон можно использовать с любой внутридневной торговой стратегии, как вспомогательный, или основной инструмент для поиска точки взятия прибыли.

Описание настроек индикатора ADR

Опция расчетаDay_x — указываем сколько дней будет браться в расчет среднего дневного диапазона

Расположение окнаCorner — указываем расположение вспомогательного окна (0-левый верхний угол, 1-правый верхний, 2-левый нижний, 2-правый нижний)

Настройки цветаADR_color — цвет текста во вспомогательном окнеDaily_Hight_Color — цвет метки Хая ADRDaily_Low_Color — цвет метки Лоу ADR

Настройки отображения (Вводим руками «Yes» или «No»)Show_Daily_Hight_Low_Lines — показывать Хай и Лоу среднего дневного диапазонаShow_Weekly_Lines — показывать вспомогательные недельные уровниShow_Mini_ADR — минимизация вспомогательного окна

Настройки шрифтовFont_Size — задаем размер шрифтов (от 6 до 14)Vertical_Spacing_Adjustment — задается межстрочный интервал

Скачать форекс индикатор ADR

Обсудить на форуме

С уважением, Андрей aka topepo241TradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Особенности движения цены на Форекс

Валютный курс в России меняется один раз в каждый официально рабочий день. На валютном рынка Forex цена в движении постоянно. Конечно, волатильность меняется под действием различных факторов, но изменений за день тысячи по каждому торговому инструменту.

Сегодня мы рассмотрим, какова единица изменения рыночной цены, в чем она вычисляется, что такое закономерности на Форекс и многое другое.

Единица движения цены на Форекс это пункт, представляющий собой минимальное значение изменения рыночной цены. В этом вопросе есть тонкость, так как брокерские компании предоставляют своим клиентам счета с 4 и 5 знаками после запятой. Выглядит это следующим образом:

  1. на депозите с 5 знаками после запятой цена 1.24532
  2. на депозите с 4 знаками после запятой цена 1.2453
Получается, что котирование на рынке Forex всегда с 5 знаками после запятой и 1 пункт это изменение рыночной цены на 0,00001. Счета, на которых котирование с 4 знаками после запятой, просто округляют последнюю цифру в цене: 1.24532 (последнюю цифру округляют) и выходит 1.2453.

Поэтому, когда Вы будете читать аналитические обзоры или общаться с коллегами, всегда уточняйте, о каких именно пунктах идет речь, ведь под 1 пунктом могут понимать 0,00001 или 0.0001, а различаются эти величины в 10 раз!

Особенности движения цены

Принято считать, что валютный рынок находится все время в одном из двух состояний:

  1. Первое это тренд, когда цена направленно движется продолжительное время, например, вверх или вниз.
  2. Второе состояние рынка это флет, когда цена смещается вбок с относительно небольшими колебаниями в обе стороны. В этом случае отсутствует явное движение рынка вверх или вниз.
Существуют ли на рынке закономерности в движении цены, способные помочь нам в торговле? Здесь мнения специалистов расходятся, но некоторые особенности в поведении цены выявить все же можно.

Новостное движение на Форекс

Новости это тот фактор, который год за годом влияет на валютный рынок. Благодаря экономическому календарю мы все время в курсе, когда ожидаются важные события. Если данные, которые будут опубликованы в момент объявления новости окажутся ожидаемыми рынком, то ничего особенного с ценой не произойдет. Если информация будет расценена, как неожиданная, то сразу рынок начнет быстрое движение.

Эту особенность реакции рыночной цены на выход важных новостей трейдеры часто используют в своей торговле. Достаточно дождаться момента публикации новых данных, как сразу станет понятно, будет ли цена на Форекс двигаться ускоренным темпом или нет.

Движение на Форекс из-за объявления важной информации, как правило, не бывает кратковременным. Рынок меняет стоимость актива, проверяя, будут ли согласны и продавцы, и покупатели с новой ценой.

Не редко после резкого движения на графике наблюдается частичный или полный откат в обратную сторону, называемый коррекцией. До возникновения данного явления у трейдера достаточно времени, что бы заработать деньги.

Медленное движение цены в азиатскую сессию

Когда закрыты рынка США и Европы многие валютные пары практически не востребованы на Forex. К примеру, канадский доллар мало кого интересует на азиатских торговых площадках, а потому, график валютной пары EUR/CAD может выглядеть примерно так:

Аналогичная ситуация со многими другими активами, чем пользуются трейдеры-скальперы. Их не интересует сильное рыночное движение, продолжительные тренды и так далее. Такие спекулянты получают прибыль за счет краткосрочных сделок на боковом рынке.

Эта особенность Forex в период действия рынков Азии не редко используется опытными спекулянтами, которые понимают, что для заработка денег вовсе не обязательно закрывать по 50-100 пунктов за позицию. Небольшие размеры профита, скажем, 5-15 пунктов, компенсируются увеличенными лотами, которые можно себе позволить использовать, учитывая короткие stop loss.

Непредсказуемость ценовых движений на Форекс

Билл Вильямс поделился с финансовым миром своей точкой зрения относительно движения рыночной цены. Теория хаоса весьма любопытна, ее можно смело рекомендовать всем начинающим валютным спекулянтам для изучения. Конечно же, у Теории Хаоса нашлись свои сторонники, так что не редко можно услышать мнение, что бесполезно искать закономерности на Forex.

Цена на любом финансовом рынке формируется за счет спроса и предложения. Именно эти две силы "управляют" рыночной ценой, приводя Форекс в движение. Есть ли закономерности в изменении рыночной цены? Это уже решать Вам, но выше приведены два примера, которые можно рассматривать в качестве обоснованной особенности изменения цены.

Рыночная цена на Форекс постоянно движется, так как лидерство все время переходит от продавцов к покупателям и наоборот. Обратите внимание, как меняются рыночные значения, когда цена за несколько минут может поменяться десятки раз, причем, иногда только между 2-4 точками на графике. Колебания из стороны в сторону часто именуют рыночным шумом, а сделки заключаются чаще на более определенных движениях, которые трейдеры стараются спрогнозировать.

www.ratingsforex.ru

Как прогнозировать на Форекс ценовые движения

Можно ли прогнозировать Форекс? Этот вопрос не даёт покоя всем начинающим трейдерам и заставляет многих людей годами ходить по замкнутому кругу в поисках уникальной высокоточной торговой стратегии. Учитывая масштаб и последствия данной проблемы, сегодня я решил поделиться своими наблюдениями и размышлениями касательно подобных предсказаний.

Скажу сразу – прогнозировать Форекс на 100%, т.е. угадывать динамику цены с точностью до пункта, невозможно. Более того, с этой задачей не справляются даже центральные банки, имеющие доступ ко всей актуальной информации и располагающие колоссальной статистической базой.

Если кто-то считает, что регуляторы специально вводят массы в заблуждение, хотя на самом деле они прекрасно знают, когда и куда будет двигаться валютный курс, рекомендую посмотреть на прогнозы коммерческих банков (JP Morgan, BoA и др.), которые располагают аналогичной инфраструктурой, но ошибаются не реже своих «государственных» коллег.

Полагаю, основная мысль понятна - прогнозировать Форекс можно лишь в общих чертах, предсказывая вероятность того или иного движения, иначе говоря, подобные стратегии сводятся к идентификации повторяющихся циклов и не предназначены для расчёта конкретных целей.

 

Прогнозирование на Форекс с применением цикличности

И раз речь зашла про циклы, предлагаю сразу перейти к конкретным методам моделирования. Начинать исследование профессионалы рекомендуют с анализа сезонной составляющей, т.е. поиска закономерностей, повторяющихся во времени через равные временные интервалы.

Существует несколько способов идентификации циклов, но самым простым методом по-прежнему является банальное усреднение котировок за несколько лет. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример.

На графике выше представлена динамика пары EURUSD за несколько лет. Здесь каждому году присвоен уникальный цвет, а сами цены для удобства отображаются в линейной форме.

Далее рассчитаем для каждого дня среднюю арифметическую котировку и выведем полученный результат на экран в виде жирной линии.

Теперь, когда у нас есть усреднённый тренд за несколько лет, можно прогнозировать Форекс, опираясь на следующие допущения:

  • Если средняя цена за период уверенно растёт – вероятность повторения аналогичного тренда в текущем сезоне превышает 50%;
  • Если на усреднённом синтетическом графике наблюдается явный медвежий тренд, он, скорее всего, будет повторяться и в будущем.

Как и отмечал я ранее, прогнозировать Форекс можно только в общих чертах, а это значит, что сезонность не получится использовать для расчёта целей движения. Да, некоторые трейдеры пытаются оценивать потенциал будущего импульса, исследуя динамику цены в прошлом, но подобный анализ неэффективен, поскольку волатильность пар каждый год меняется.

Соответственно, для повышения точности сигналов сезонные циклы необходимо совмещать с инструментами технического анализа. Например, с прогнозированием будущих целей неплохо справляются «синие» уровни Мюррея, рассчитанные за 64 дня.

Если в рамках восходящего тренда цена пытается пробить такую отметку снизу вверх, разумно зафиксировать прибыль и подождать, пока не произойдёт одно из двух событий (в обоих случаях есть смысл переоткрыть позицию).

  • Либо котировка закрепится выше этой планки;
  • Либо сформируется откат до уровня, с которого начался сезонный импульс.

Таким образом, если трезво оценивать возможности рынка и не пытаться его обмануть, прогнозировать Форекс не так уж и сложно. Более того, данная стратегия не требует от трейдера специальных навыков, поскольку усреднённые тренды можно построить как в Excel, так и при помощи специального индикатора Seasonal_Trade.

 

Альтернативные методы прогнозирования на рынке Форекс

Что касается альтернативных методов прогнозирования, то в этом плане мне не стыдно рекомендовать два индикатора – Fourier Extrapolator и FuturoFx.

Скачать эти индикаторы Вы можете прямо здесь:

 

В частности, прогнозировать Форекс при помощи Fourier Extrapolator очень просто – достаточно установить его на график и задать расчётный период, а всю остальную работу он сделает сам.

Этот эксперт отличается от аналогичных разработок тем, что он строит прогноз не банальной экстраполяцией похожих исторических моделей, а прогоняет все вычисления через формулы Фурье и выдаёт среднюю (наиболее точную) модель.

Выше я привёл пример того, как Fourier Extrapolator построил достаточно качественный прогноз. Естественно, так бывает не всегда, поэтому его разметку следует совмещать с обычной сезонностью или техническим анализом. Например, глупо отрабатывать бычий сигнал экстраполятора, если тренд на рынке явно медвежий.

 

И второй индикатор (FuturoFx), который умеет прогнозировать Форекс, чем-то напоминает сервис Autochartist, т.е. он ищет на истории формации, похожие на текущую ценовую динамику, после чего строит на графике ориентировочную модель будущего тренда.

Как и два предыдущих метода, данный способ прогнозирования необходимо совмещать с техническим анализом, поскольку модель не учитывает текущих реалий.

Подводя итог сегодняшнему обзору, хочу ещё раз напомнить о том, что все стратегии прогнозирования Форекс носят вероятностный характер, поэтому и результат они приносят только на дистанции. Если же кто-то всерьёз рассчитывает найти высокоточную модель, предсказывающую краткосрочные импульсы с точностью до пункта, рекомендую бросить это занятие.

myoption.ru

Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп

В предыдущих статьях мы детально рассмотрели фазы тренда: зарождение, развитие, старение, методы фильтрации торговых сигналов при входе по графическому паттерну Rh и 1-2-3. Также мы в одной из статей рассмотрели методику работы на рынке маркет-мейкеров при пробое уровней поддержки и сопротивления, а так же действия трейдера на рынке по противостоянию крупным участникам рынка.

Сейчас мы рассмотрим методы управления сделкой, которая уже находится в прибыльной зоне. Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп?

Трейдер для успешного управления прибыльной сделкой должен решить три задачи:

  • Возврат спреда или комиссионных сборов
  • Получение минимальной прибыли

  • Максимизация прибыли

Одним из условий является достаточный объем открываемой сделки, чтобы можно было ее закрывать по частям. При этом первая часть сделки закрывается, когда достигается возврат спреда и других издержек (свопы), при этом оставшаяся часть позиций переводится в безубыток, вторая часть закрывается при достижении минимальной прибыли, а третья часть сделки остается в «свободном плавании».

Возврат спреда

Оплата за право войти в рынок, как правило, взымается в виде спреда. В зависимости от брокера, рынка и финансового инструмента для возврата этих средств сделка должна принести определенную прибыль. Если вы считаете, что этой суммой можно пренебречь и не учитывать ее, пропустите этот раздел. Однако если затраты являются для вас существенными, их покрытие будет частью вашей торговой стратегии.

Тактика покрытия первоначальных затрат трейдера базируется на волатильности цены инструмента. Волатильность торгуемого инструмента, как минимум, должна вдвое превосходить цель покрытия суммы затрат. Рассмотрим такой пример.  Размер позиции составляет 0.3 лота, при этом, ширина спреда составляет 4 тика. То есть, для покрытия затрат по всей позиции путем закрытия ее части – 0.1 лота потребуется 4*3=12 тиков прибыли.

Следовательно, волатильность торгуемого инструмента должна быть не менее 24 тиков (для таймфрейма на котором вы торгуете). Например (рис. 1), вы работаете с валютной парой австралийский доллар / шведская крона, ширина спреда которой составляет 30 тиков. Тогда для покрытия затрат вам необходимо закрывать третью часть торгуемого объема и волатильность рынка должна составлять 30*3*2=180 тиков.

На рис. 1 представлена волатильность пары AUD/SEK на различных временных периодах. Очевидно, что период торговли М5 не годится в принципе (рис. 1-а) для торговли по такой методике, так как максимальная волатильность на этом периоде не превышает 103 тиков. А на дневном торговом периоде (рис. 1-b), минимальная волатильность составляет 441 тик, что позволяет использовать методику в любой точке дневного графика. Однако торговать на D1 из-за более высоких требований к размеру депозита получается не всегда. А часовой график (рис. 1-с) дает приемлемые для трейдера со средним депозитом показатели, как по риску, так и по волатильности.

Так, сформированный паттерн 1-2-3 дает возможность трейдеру войти в рынок на продажу актива на 3 свече после вершины. Соответственно, перспективы достижения ценой первой цели хорошие: есть необходимая волатильность, а расстояние до вершины 2, которую цена преодолевает довольно легко, составляет 130 тиков. Это несколько меньше требуемой волатильности, однако, достаточно для отработки первой цели.

Получение минимальной прибыли

После покрытия издержек и переноса оставшейся части позиции в безубыток, следующей целью является фиксация минимальной прибыли путем закрытия второй части торговой позиции. В зависимости от характера рынка (флет, тренд), можно зафиксировать прибыль на том же уровне, на котором закрывалась первая часть позиции, но все же следует попытаться получить большую прибыль.

То есть, если на рынке, на старшем временном периоде определяется устойчивый тренд и рынок агрессивно двигался в нашем направлении, цель необходимо определять на основе полной волатильности. В нашем примере с AUD/SEK цель составляет 180 тиков. Эта цель (рис. 1-с) располагается зоне после пробоя вершины 2, а она является серьезным уровнем поддержки и вероятность отскока или ложного пробоя достаточно высока. Оптимальной целью в нашем случае будет величина равная 125-130 тиков. Так и произошло, вершина была протестирована, однако не пробита и лишь со второй попытки цель была достигнута.

Максимизация прибыли

Основной задачей третьей части сделки является получение максимально большой прибыли. Это достигается с помощью использования трейлинг-стопа. Иными словами, мы не рассчитываем никаких целей, но защищаем всякий раз часть прибыли, позволяя рынку свободно «дышать» (совершать откаты). Сопровождение позиции проходит последовательно две фазы:

  • До того момента, пока вы не убедитесь окончательно, что рынок движется в тренде, следует защищать 50% всей заработанной прибыли. Для этого необходимо корректировать защитный стоп ордер после каждого заработанного дополнительно тика, или использовать важные уровни сопротивления и поддержки на более мелких временных периодах.

  • После того как вы убедитесь в наличии на рынке сильного тренда, 50% трейлинг стоп отменяется, чтобы предоставить рынку свободное пространства для роста цены. Это не значит, что торговая позиция вообще не сопровождается, просто техника применения трейлинг стопа изменяется.

Во второй фазе в технике трейлинга используются:

  • значимые уровни сопротивления и поддержки. Такие уровни являются оптимальными местами установки стоп ордеров при устойчивом тренде на рынке. Вы должны уметь определять значимость этих уровней для конкретного финансового инструмента.

  • волатильность рынка. Техника установки стоп ордеров на основе волатильности разобрана нами в статье – Установка защитного ордера стоп-лосс. Отметим лишь, что для ограничения убытков рекомендовалось применение коэффициент кратности волатильности в размере 1.2 – 1.7, то при защите прибыли рекомендуется использовать значительно большие значения, величина которых конкретно, определяется на основе анализа исторических данных финансового инструмента.
  • использование скользящих средних. Можно использовать «тяжелые» скользящие средние или «легкие» средние со смещением, но в любом случае параметры должны подбираться индивидуально.

График ниже (рис. 2) иллюстрирует принципы сопровождения торговой позиции на трендовом рынке. Вход в рынок произошел на преодолении ценой уровня Rh2 и далее сопровождение позиции осуществлялось 50% трейлинг стопом.

После формирования вершины Rh3, на рынке образовалась сильная консолидация, и не было уверенности, что тренд продолжится. Поэтому 50% трейлинг оставался в силе. И позиция была закрыта по стопу 1. Но через день рынок, уверенно пробив вершину Rh3, сформировал хорошую возможность повторного входа.

После пробития Rh3 ситуация на рынке изменилась. Стало понятно, что рынок вошел в фазу устойчивого тренда. Кроме того, мы уже имеем одну успешную сделку, полученной прибылью от которой можно рискнуть для получения больших прибылей. И было принято решение сопровождать торговую сделку по уровням естественной поддержки (на графике отмечены красными горизонтальными линиями). Сделка была хорошо отработана и закрыта при появлении признаков старения тренда

В этом примере хорошие результаты показывает сопровождение сделки с помощью скользящей средней, которая формирует линию воображаемого защитного ордера, который мог быть закрыт вручную, если цена закрылась ниже средней.

При сопровождении позиции лучше использовать комбинированно как скользящую среднюю, так и уровни. Однако не забывайте, что средние скользящие должны быть тщательно подобраны, в противном случае они могут генерировать много ложных сигналов на закрытие позиции.

Еще об одном важном вопросе сопровождения позиции с использованием техникой 50% трейлинг стопа. При его установке необходимо измерить расстояние между текущей ценой и точкой входа в рынок. Цена очень часто корректируется на уровень 50% от начала тренда до текущей цены. Если ваш стоп ордер располагается на пути этой коррекции, то высока вероятность его срабатывания и в таком случае, при начале коррекции лучше зафиксировать прибыль.

Смотрите также по теме:

  • Просмотров: 5267
  • 06.01.2014 в 23:27
  • Автор:
Теги

tempofox.com

Как и почему возникают тренды на форекс? Видео урок

«Если рынок движется в какую-то сторону,то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Без сомнения, вы слышали старую добрую пословицу «Тренд – твой друг». Задумывались ли вы, почему форекс стратегии следования за трендом работают, и почему торговля в направлении тренда является настолько общепризнанным и принятым методом?

Причина проста. Тенденция, вероятнее всего, продолжится, нежели прекратится. После того, как движение началось, ему легче продолжить свое имеющееся направление, чем остановиться или, тем более, развернуться. Это одна из аксиом трейдинга.

Мы даем этому явлению различные определения, например, импульс. Какова же его реальная причина? Что на самом деле происходит на рынке, и что действительно движет цену в направлении тренда?

Так почему движутся цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд.

Рынок Форекс является типичным аукционным рынком. Подумайте об обычном аукционе, на котором вы, к примеру, пытаетесь купить картину. Первоначально выставляется низкая цена, затем она постепенно растет все выше и выше, поскольку люди делают более и более высокие ставки. Цены, которую вы видите, это цены, по которой кто-то «готов» купить или продать, и эти цены меняются без совершения сделки или какой-либо покупки и продажи.

Цены, которые мы видим на наших графиках, представляют собой заявки спроса и предложения. Данные цены являются ликвидными, и они предлагаются маркет-мейкерами.Таким образом, для изменения цены необходимо, чтобы произошло  соответствующее изменение этих заявок спроса и предложений. И это может произойти двумя путями.

Прежде всего, банк – провайдер ликвидности – может просто изменить свои заявки. Представьте себе, они изначально говорят, что готовы продать нам актив по цене 1,32400 (предложение), а затем через 30 секунд они меняют свое мнение и говорят, что на самом деле они готовы продать нам его по цене 1,32450. В этом случае цена лишь подскочила на 5 пунктов. При этом не было совершено никакой сделки, никто ничего не купил и не продал. Просто маркет-мейкер измененил цену своего предложения.

Второй путь, определяющий движение цены – это когда кто-то поглощает рыночную ликвидность. На наших графиках мы видим только лучшие цены Бид и Аск на рынке, но на самом деле имеется большая куча других заявок спроса и предложения по обе стороны от рыночной цены на те или иные суммы, по которым другие банки и участники рынка готовы купить у нас или продать нам данный актив.

 

Если предположить, что имеется лучшее предложение по цене 1,33373 на общую сумму актива 1 000 000 USD, то, если трейдер приходит и выкупает актив на 1 000 000 USD по этой цене, он потребляет всю доступную ликвидность по данной цене, и данное предложение будет удалено. При этом следующим лучшим предложением на рынке будет являться стоящее над ним по цене 1,33377. Таким образом, в этом примере цена подпрыгивает на 0,4 пункта.

Таким образом, в этом втором варианте движение цены осуществляется благодаря потреблению ликвидности посредством спроса на нее со стороны покупателя.

Теперь, когда мы знаем, как меняются цены, мы может попытаться понять, почему развивается тренд.

 Так откуда берутся тренды?

Давайте предположим, что вы и я оба спекулянты, и я хочу купить 100 000 USD, или 1 лот, валютной пары EURUSD, и вы хотите продать 100 000 USD, или 1 лот, той же самой валютной пары.

Мой ордер на покупку, потребляет ликвидность в цене предложения, а ваш ордер на продажу, потребляет ликвидность в цене заявок спроса (Биды). В этой ситуации, если бы ликвидность на рынке была эквивалентна с обеих сторон, мы бы вызвали расширение спреда. Но, в какую сторону цена действительно завершит свое перемещение, зависит от разницы объемов ликвидности с обеих сторон.

Предположим, что один банк предлагает по лучшей цене BID объем актива в 500 000 USD на вашей стороне рынка (на стороне продавцов), а другой банк предлагает цену объемом актива в 500 000 USD на уровень ниже, и так далее вниз. На стороне предложений (на стороне покупателей) банк только предлагает продать объем актива в 10 000 USD по лучшей цене предложения, а другой банк предлагает объем актива на 10 000 USD по цене выше этого уровня, и так далее.

Представьте, что мы с вами оба пришли со своими рыночными ордерами. Вы продаете 100 000 USD, и я покупаю ту же сумму, 100 000 USD. Ваша продажа осуществляется по банковским ставкам. Но ставка для 500 000 USD и ваш заказ был только для 100 000 USD, так что ваша заявка была принята и потреблена только на 1/5ю от общей суммы, имеющейся в наличии. При этом осталось в наличии еще 400 000 USD на этом уровне, и, таким образом, цена на самом деле не сдвинулась. Таким образом, высокий уровень ликвидности на нижней стороне препятствует изменению цены даже после продажи.

Тем не менее, мой ордер на покупку был бы в 10 раз больше ликвидности на предложение. То есть, если бы я выставил на покупку 100 000 USD, я бы купил 10 000 USD по предложению первого банка, а потом еще 10 000 USD по предложению другого банка, стоящего над ним, а затем следующие 10 000 USD  по предложению еще выше, и так далее. Моя сделка точно такого же размера, как и ваша, вызвала бы движение цены вверх на 10 уровней, по причине отсутствия достаточной ликвидности для ее исполнения по одной цене. Мой ордер потребил бы всю ликвидность, которая предлагалась на первом уровне и на каждом более высоком уровне. Таким образом, перед вами пример двух торговых ордеров равных размеров в обоих направлениях: в одном из них цена вообще не сдвинулась после исполнения вашего ордера из-за большого количества ликвидности на вашей стороне, а в другом цена переместилась на 10 ценовых уровней после исполнения вашего ордера из-за слабой ликвидности наверху.

Следовательно, так будет определяться движение цены. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.

Вот как развивается тренд. Прибыль брокера заключается в спреде, поэтому с целью получить свою прибыль, они должны быстро покупать и продавать до наступления изменений цен. Брокер покупает у вас и тут же мгновенно продает эту же самую сумму мне, зарабатывая себе разницу. Все, что дилеру необходимо сделать, это купить и продать почти одновременно, чтобы получить прибыль, что называется спред. Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки.

Поскольку цена начинает двигаться вверх, как в представленном выше примере, где дилеры продают со мной, в то время, когда на одной стороне рынка имеется ограниченная ликвидность, дилер, который торговал со мной, сейчас терпит убытки. Если другой трейдер пришел и также совершил покупку у этого же дилера, их потеря может стать больше, потому что они снова вынуждены продавать на быстро движущемся растущем рынке, и могут снова терпеть убытки.

Они пытаются сократить дальнейший риск за счет уменьшения количества актива, который они предлагают продать кому-либо еще после меня. Они продали мне, и, чтобы сбалансировать свои книги заявок, им необходимо купить такое же количество актива у кого-то еще по более выгодной цене. Они, конечно же, не хотят продолжать продавать на растущем рынке, потому что это приведет к увеличению их потерь. Их усилия сейчас направлены на покупку с целью отменить свою операцию со мной. Таким образом, чтобы ограничить сумму, которую им, возможно, придется продать кому-либо еще, они уменьшают объем своих предложений. Это, в свою очередь, еще более снижает ликвидность на стороне покупателей, и поэтому цены с еще большей вероятностью продолжают свое движение вверх, когда любые другие трейдеры заходят в рынок с попыткой купить.

 Вот поэтому «Тренд — ваш друг»

Это могучая продолжающаяся сила, которая питает сама себя и все больше и больше набирает обороты. Это то, что вызывает импульс. Именно поэтому происходят внутридневные тренды. Это негласная механика тренда.

Это дисбаланс между спросом и предложением. Как спрос, так и предложение не имеет ничего общего с покупкой и продажей, как думает большинство любителей. Восходящий тренд не обязательно должен состояться, потому как наряду с людьми, пытающимися купить, есть и люди, пытающиеся продать (тем не менее, он, конечно же, может произойти).

Количество трейдеров между покупкой и продажей так же, может быть идеально сбалансировано, как и в предоставленном выше примере, когда вы и я торговали одинаковыми объемами. Тенденция происходит потому, что на продающей стороне рынка ликвидность меньше по сравнению с присутствующим на рынке спросом на данный актив.

Итого

Таким образом, с обеих сторон на рынке может быть равное количество покупателей и продавцов, таких людей, как вы и я, однако спрос, поступающий с моей стороны, как от покупателя больше, чем запасы ликвидности, имеющиеся в настоящее время на моей стороне рынка, в то время как спрос на вашей стороне меньший, чем присутствующие предложения. Это вызывает тенденцию движения цены в направлении моего спроса, и, как только она произошла, цена будет продолжать идти дальше и дальше в том же направлении.

Это объясняет техническую сторону тренда и объясняют происхождение тенденций и продолжение их движения.

С уважением, ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Особенности сделки на Форексе – объем, правильный вход и выход из сделок на Forex

Под сделкой на Форексе понимают продажу или покупку валюты по свободным ценам. Это виртуальный международный рынок, торгующий валютой через коммерческие банки и других посредников. Целью Форекс-сделок является извлечение прибыли. Избежать неудачных торговых операций помогает знание главных особенностей манипуляций с валютой на Форексе.

Содержание статьи:

Расчет примерного объема сделки на Форексе

Совершать на Форексе операции достаточно большими объемами позволяет существующее маржинальное плечо.

Если для традиционного фондового рынка колебание валюты в размере двух-трех процентов в сутки является обычной ситуацией, то для виртуального международного валютного рынка 3-х процентное суточное движение валютной пары может стать причиной потери практически всех вложенных участником рынка средств.

3 совета трейдерам как правильно рассчитать объем сделки

  • Какой процент от суммы сделки участник рынка готов потерять при её совершении. Рекомендованный правилами рынка процент допустимых убытков составляет от двух до пяти процентов от каждой сделки forex. То есть, вкладывая в сделку средства в размере ста долларов, участник должен быть готов потерять не более 5 долларов на этой торговой операции. Впрочем, каждый участник Форекс может исходить из личных соображений и ставить собственные рамки потери депозитных средств.
  • Сколько стоит каждый пункт торгового инструмента на forex. Стоимость торгового инструмента в кросс-парах значительно отличается от его размера в операциях с участием мажорных (долларовых) пар. Это важно учитывать при определении объема валютной операции.
  • На сколько пунктов трейдер может позволить себе вероятные потери.

Потеря в пунктах напрямую зависит от волатильности

валютных пар. Для одних пар ежедневное изменение в 50 пунктов считается нормой, для других допустимо движение лишь на 4-5 пунктов в день. Лучше всего постараться спрогнозировать, на каком уровне оптимально будет выставить стоп, а затем просчитать число пунктов от текущей цены до стоп-отметки.

Рассчитывать объемы сделок форекс удобно по следующей формуле:

где B – баланс депозита.

P – допустимый риск потери от суммы депозита (в процентах).

S – стоимость одного лота, то есть одного пункта торгового инструмента.

K – количество пунктов, возможных к потере.

V – общий объем сделки.

В качестве примера сделки форекс рассмотрим операцию с кросс-парой GBP/CHF.

Допустим, наш баланс равен 50 000 $. Мы готовы рискнуть на 3%. Следовательно, показатель Р в нашей формуле будет равен 1500 $. Примем стоимость одного лота равной 12,5 $. Риск по пунктам для данной валютной пары определим в 150 пунктов.

Искомый объем сделки форекс получается:

V= (50 000*0,03)/(12,5*150)= 0,8 – то есть около 0,8 лота.

Когда лучше открывать сделку на Forex?

Рассмотрим последовательные шаги, которые следует предпринять, чтобы угадать оптимальный момент, когда делать вход в сделку форекс.

Прежде всего, нужно выбрать для своей торговли подходящие валютные пары и заняться изучением их графиков движения.

Графики следует просматривать ежедневно в одно и то же дневное время.

Оптимальное время для изучения дневных графиков – промежуток между закрытием нью-йоркской фондовой биржи и открытием европейской, поскольку рынок в это время бездействует.

При анализе рынка следует обращать внимание на три основных момента:

  • Его движение (price action).
  • Уровни.
  • Направления развития (тренды).

Первоначально важно выяснить, находится ли рынок в тренде. Затем нужно зафиксировать для себя ключевые уровни на графике. Пересечение графической модели Форекс прямой горизонталью может выявить очень сильные комбинации сделки форекс онлайн.

Определив, имеет ли рынок трендовую позицию, нужно продолжать наблюдение за сигналами price action, чтобы вести выгодную торговлю в пределах тренда. Если рынок не имеет тренда, грамотный анализ сигналов движения в районе уровней сопротивления и поддержки позволит осуществлять торговые операции внутри диапазонного рынка.

При входе в сделку важную роль играет не только точный сигнал начала операции, но и понимание, когда нужно выставить стоп.

Тому, кто устанавливает ордер для входа в рынок, нужно в это же самое время установить стоп лосс!

Также необходимо при входе в сделку устанавливать свою цель. Когда соблюдены и трижды перепроверены все три фактора (стоп, цель и вход), тогда можно нажимать кнопку для оформления ордера.

 Особенности выхода из сделки или все тонкости закрытия

Универсального способа избежать больших потерь при торговле на Форекс не существует.

Но планирование выхода из сделки прежде её начала поможет сделать потери минимальными.

Выгодную сделку, которая принесла прибыль, завершают обычно одним из двух способов:

  • По ордеру трейлинг стоп.
  • По ордеру тейк профит.

Трейлинг стоп используют для выхода из операции те участники рынка, которые придерживаются принципов трендовой торговли. Зачастую целый большой тренд может свести на нет все убытки от мелких операций. В этом варианте выхода участнику рынка не приходится ежедневно переоткрывать сделку, затрачивая на это и время, и силы, и средства. Выбрав тренд, который растет несколько дней подряд, трейдер просто наблюдает за прибыльной операцией. Неизбежные малые потери возникают при выборе данной стратегии в силу отставания ордера от цены на несколько пунктов.

Тейк профит является наиболее приемлемым способом, как закрыть сделку на форекс для участников рынка, торгующих в дневное время. Внутридневным трейдерам всегда приходится закрывать сделку до исхода дня. Закрыв сделку сегодня, трейдер дает себе возможность расслабиться до завтра, когда будет открывать новую торговую операцию.

В отдельных случаях можно оставить сделку в силе с тем, чтобы в новом дне искать более выгодный из неё выход.

В каждом из этих способов завершения сделки поставить окончательную точку выхода из неё помогает волатильность валютной пары. Поначалу трейдеру потребуются и другие показатели. Но вскоре, запомнив параметры волатильности каждой валютной пары, он сможет довольно точно осуществлять своевременное прекращение сделки.

 

crediti-bez-problem.ru

Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами / Хабрахабр

С чего все начиналось
Осваивая новое направление в программировании (программирование под платформу MetaTrader), мне пришла идея попробовать свои силы в чем-то большем. Например, найти какой-то нестандартный способ прогнозирования движения цен на валютные пары.

Изначально, предпринимались попытки реализовать либу со всеми статистическими показателями, но на полпути я обнаружил, что таковые уже существуют:

Проанализировав их содержимое, я понял одну простую вещь… Все функции, описанные и реализованные в вышеизложенных исходниках являются основой стандартных торговых индикаторов.Для справкиТорговый индикатор — это прежде всего экономико-математическая модель, представляющаяся в удобном виде, чаще всего в виде линий на графике или под ним. Он рисуется вслед за изменениями в цене или других данных о рынке.

Все они берут за основу статистику и математику, а именно: аппроксимацию и интерполяцию, расчет средних значений различных порядков, расчет гистограмм распределения и др. Данные таких индикаторов основываются на показаниях цены в зависимости от времени.

Количество формул просто внушало! Затея казалась практически нереальной, по-этому я решил отложить в сторону мат. расчеты и использовать шаблонный подход.

Как это было
Первый шаг (провал) Попытавшись следовать примеру индикаторов, я пытался программно анализировать цену на всем историческом промежутке времени. За основу брал размер бара, его объем и направление:

Результат оказался нулевым! Анализируя только характеристики бара, практически не возможно спрогнозировать дальнейшее поведение тренда.

Второй шаг (провал) Далее были предприняты попытки найти некие «шаблоны», состоящие из нескольких баров. То-есть, теперь, за основу бралось понятие шаблона, или как я это называю — маска. Также, было введено новое понятие — длина маски. Соорудив «пирамиду» из вложенных циклов, я запустил первый проход по всей истории в поисках схожих масок длиной в 6 баров. Результат меня шокировал! Программа ничего не нашла за последние 12лет! Совпадений — 0! Что не так?

После нескольких часов «допиливания» алгоритма, выяснилось, что не в нем дело. Все дело в точности вычислений. Действительно, практически нереально найти одинаковые маски такой длины. Не долго думая, добавляю внешний параметр — максимальная точность вычислений. Пробуем опять тестировать, только уже с маской в 3 бара и максимальной точностью 90 процентов. Результат опять шокирует. 206 масок найдено, причем расположены они одна на одной:

Попытки изменять длину маски или точность приводили всегда то к нулевому результату, то к «куче» масок, в которой практически ничего нельзя разобрать, что уж говорить о прогнозировании. И снова провал.

Третий шаг — долгожданное прояснение После двух абсолютно провальных попыток реализовать индикатор «моей мечты», который, опираясь на статистику, сможет отвечать на вопрос «Что будет завтра?», я абстрагировался и решил тотально поменять алгоритм работы с трендом.

Я оставил позади, идею непосредственного анализа цены, и подключил мат. аппарат, а точнее его реализацию — торговые индикаторы.

По-сути, если рассуждать логически, индикаторы всесторонне описывают состояние рынка. Данное утверждение можно даже не аргументировать, это и так понятно. Погрузившись в вопрос, из него выплывает, что чем больше разнотипных индикаторов мы используем, тем более точным является наше описание текущего состояния тренда.

И тут наступил переломный момент! Мы же можем получать не только значения цены, по историческим данным, но и так-же, беспрепятственно, мы способны рассчитать состояние тренда в любой момент истории. Остается только техническая часть вопроса.

Чем закончилось
В результате «третьего шага», был разработан алгоритм анализа текущего состояния тренда и поиска шаблонных ситуаций в истории. На скрине, пример работы программы, а именно — одна из найденных масок. Она характеризуется двумя показателями: 1. точность, которая рассчитывается по формулам расчета коэффициента корреляции но с небольшими корректировками диапазона выходных данных (оставил только значения >0, т.к. 2. отношение волатильностей, этот показатель я рассчитываю исходя из высоты текущей и найденной масок, по-этому получаю значения в процентах >0.

Помимо данных показателей, во внимание брались и различные виды дисперсии, линейные и среднеквадратичные отклонения, ранговая корреляция, конкордация и др., но они небыли использованы при расчете прогноза, т.к. уже косвенно в нем заложены, в виде торговых индикаторов (с аппроксимацией или без неё). Что-бы легче было понять логику, взгляните на схему: 1. Цену формирует и предоставляет брокер; 2. Индикаторы, считывая значения цены, выдают статистические значения (в виде линий или гисторгамм на графике) Все они имеют открытый исходный код и по-умолчанию доступны в любом торговом терминале; 3. Состояние тренда рассчитывается исходя из значений многих стандартных индикаторов (их список хорошо видно на скриншотах, справа в табличке). Расчет каждого индикатора позволяет упростить схему анализа направления тренда: вверх — зеленый(1) прямоугольник, вниз — красный(0). Комбинации из таких единиц и нулей (78знаков) я и называю — состоянием тренда; 4. Мои расчеты ведутся на основе простого анализа вышеуказанных состояний. После получения данных о цене и времени, я всего-лишь смотрю на дальнейшее поведение рынка и рассчитываю их суммарные значения, волатильность и среднее арифметическое.

Как видите — ничего сложного.

Данная программка успешно показала хороший публичный прогноз на конкурсе идей от 15.03.2012. При следовании указаниям этого прогноза, была возможность заработать более 1500пунктов за 15.02-16.02.2012. В данный момент проходят массовые доработки и оптимизации кода (т.к. вычисления получились ну очень тяжелыми), и уже в скором времени, я выложу его на всеобщее обозрение.

Выводы
Наступив на кучу граблей, теперь уже с уверенностью, могу дать пару советов начинающим трейдерам/исследователям/программистам: 1. Не пытайтесь анализировать конкретные значения цены. 2. Цена — это функция от спроса, предложения и брокерских уловок. 3. Пытайтесь подходить к исследованию вопросов прогнозирования со стороны трейдера, брокера и программиста.

Успешных вам прогнозов!

Подвал
1. Краткое определение индикаторов взято с сайта: http://infofx.ru/ 2. Ссылки исходных кодов ведут на решения неизвестных мне людей. Но могу вас уверить, эти сорцы не способны навредить вашему компьютеру, т.к. это файлы обычного текстового формата. 3. К сожалению, нулевая карма не позволяет писать в «Финансы». Адаптировал топик под данный хаб. Как только смогу — перенесу. 4. Я открыт для обсуждения данного вопроса. Буду рад любому замечанию или дополнению.

habrahabr.ru


Смотрите также