Как создать торговую систему для форекс


Семь шагов для создания торговой системы Форекс

Торговые системы Форекс нужны трейдеру, как воздух. Без четкой, продуманной, торговой системы, приспособленной к своим индивидуальным торговым возможностям, трейдеру не обойтись. Реально начать зарабатывать можно только имея в своем распоряжении четкий план действий, помогающих уменьшить психологическое давление, минимизировать риски, вести прибыльную торговлю.

Для создания собственной торговой системы Форекс необходимо соблюдать некоторую последовательность и выполнить определенные действия:

Найти или создать собственную торговую стратегию Форекс, в которой четко выполняются следующие условия:

  • определены точки входа в рынок. Чем раньше будет осуществлен вход, тем больше шансов получить весомую прибыль;
  • определены точки выхода с целью обеспечения максимальной прибыли;
  • учтена возможность избежать ложных сигналов входа и выхода.

Соблюдение этих условий в используемой Вами торговой стратегии, гарантируют Вам прибыльную торговую систему Форекс.

С чего начинать?

Шаг первый

Выбор временного периода

Это первый шаг, где Вы должны четко определить: какое количество времени Вы можете посвятить торговле. Вы можете постоянно сидеть перед монитором длительное время и вести торговлю на мелких временных периодах (М 5, М 15, М 30), требующих постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции на движение цены. А может, Вы бы хотите работать более комфортно, проверять настройки один – два раза в день и не посвящать все свое свободное время мониторингу.

Это ведь многое значит, когда много свободного времени и можно не следить за монитором своего компьютера, отслеживая движение цены, но для этого нужно разработать торговые стратегии Форекс, провести тестирование на различных временных диапазонах, а затем выбрать наиболее точные стратегии, приносящие наибольший профит.

Шаг второй

Выбор инструментов для создания торговой стратегии

Платформа MetaTrader имеет достаточно много встроенных технических индикаторов и показателей, которые доступны любому трейдеру, но не каждый из них может подать быстрый сигнал о предстоящем движении рынка.

Цель трейдера — определить начало движения цены и совершить вход в рынок, как можно раньше, чтобы получить максимальное преимущество от движения цены.

Среди технических индикаторов, которые могли бы подать трейдеру наиболее быстрый сигнал о предстоящем движении рынка это ЕМА (экспонциальная скользящая), SMA Simple Moving Average), Parabolik Sap, MACD, Стохастик и другие.

Ключевой момент – понять основной принцип их работы, чтобы максимально использовать сигналы этих индикаторов.

Шаг третий

Выбор валютной пары и определение наиболее активных торговых часов

Валютные пары имеют свои «символы» и отличаются своим поведением. Некоторые валютные пары довольно активные, такие, как например,GBP/CHF, GBP/USD, а некоторые имеют довольно последовательную и устойчивую тенденцию, например, EUR/GBP, EUR/JPY.

Для достижения наилучших торговых результатов по каждой валютной паре могут быть использованы различные технические индикаторы с различными значениями.

Так же для ведения успешной торговли нужно определить наиболее активные часы торговли для выбранной пары. Наибольшую активность пары можно определить на ценовом графике. Это время активности и следует использовать для получения максимальной прибыли в течение торговой сессии.

Шаг четвертый

Выбор дополнительных инструментов для подтверждения сигналов, полученных раннее

Как только Вы получили сигнал по выбранной валютной паре в пределах временного периода, выбранного Вами, постарайтесь найти дополнительные инструменты, которые подтвердят полученный Вами сигнал.

Например, если Вы в своей стратегии используете радугу средних скользящих (ЕМА 5, ЕМА 10, ЕМА 21) и эти скользящие пересеклись, подав Вам сигнал на совершение сделки, удостоверьтесь в его точности.

Для этого используйте MACD – это отличный индикатор, который предоставляет довольно много полезной информации или используйте для анализа и другие технические инструменты, Стохастик, RSI, Фибоначчи и т.д.

В процессе обучения и проведенных импровизаций Вы отберете наилучший индикатор, который будет предоставлять лучшие результаты.

Шаг пятый

Нахождение точек входа и выхода

Как только технические индикаторы выбраны и один подает сигнал, а другой его подтверждает, наступает время определить, сколько Вы сможете заработать.

Войти в рынок Вы можете сразу же, как только получите сигнал, а можете переключиться на меньший временной период и совершить вход с более выгодной позиции.

Есть два основных стиля для входа. Во-первых, в рынок можно войти немедленно, не дожидаясь закрытия текущего ценового бара (такой способ характерен для трейдеров, которые ведут агрессивную торговлю).

Во-вторых, можно дождаться закрытия текущего ценового бара и войти в сделку, со следующего бара, если условия не изменились и сигнал остается в силе. Такой метод исключает выставление ордеров по ложным сигналам.

Для выхода можно сразу установить количество пунктов, которые Вы рассчитываете получить (например, 20 пунктов) или же использовать технические инструменты, которые помогают установить цели по получению прибыли (например, Фибоначчи или трейлинг-стоп).

Обычно, после того, как некоторую прибыль трейдер получил, выставляется трейлинг-стоп, это обеспечивает возможность получить дополнительную прибыль и при этом не потерять раннее заработанные средства, если вдруг цена развернется, то сработает трейлинг-стоп и ордер закроется. (При отключенном компьютере, трейлинг-стоп может не сработать).

Так же следует устанавливать стоп-лосс. Защитные стопы выставляются в зависимости от волатильности рынка. Для цели трйдеры используют полосы Болинджера. Этот индикатор показывает нам ценовой «коридор», в котором движется цена. Чем шире «коридор», тем выше активность цены на рынке и наоборот. При изменении ширины «коридора» (в пунктах) на момент заключения сделки можно выставлять защитный стоп, исходя из диапазона рыночных колебаний цен, и тем самым защитить себя от так называемого рыночного «шума».

При открытии сделки так же нужно заранее рассчитать сумму, которую Вы можете позволить себе потерять, если рынок пойдет против Вас. И хотя цель любого трейдера – получение прибыли, все же потери неизбежны, следовательно, нужно быть готовым к тому, чтобы прервать сделку и сократить свои потери.

Шаг шестой

Расчет риска в каждой сделке

Это золотое правило на Форекс. Вы должны рассчитывать свои риски и выгоды в каждой сделке. Серьезный трейдер ведет торговлю, если риски, по меньшей мере, в два раза ниже, чем потенциальная прибыль, соотношение риск/прибыль должно быть хотя бы 1:2.

Поэтому, прежде чем нажимать на кнопку и открывать торговую позицию, трейдер должен определить уровень закрытия сделки, если она превращается в убыточную. Изучение таких инструментов, как Фибоначчи или Pivot Point помогут получить полное представление о том где можно получить прибыль, а где закрыть сделку.

Шаг седьмой

Проверка торговой системы на демо-счете

Вы прошли долгий путь по созданию собственной торговой системы. Теперь Вам нужно проверить ее на демо-счете, чтобы знать имеет ли право Ваша торговая система на жизнь.

Записывайте результаты тестирования, правила, которые будут использованы в процессе торговли. Если Ваша торговая система приносит прибыль, в течении 3-4 месяцев тестирования на демо-счете пора переходить к серьезным испытаниям. Открывайте счет у любого брокера и приступайте к проверке Вашей торговой системы на реальном счету.

Почему торговую систему следует проверять на демо-счете в течение 3- 4 месяцев? Потому, что рынок Форекс весьма изменчив, за этот период времени рынок пройдет несколько стадий и Вы наглядно убедитесь в дееспособности Вашей торговой системы.

Поверьте, будет очень обидно, когда Вы начнете торговать на собственные реальные деньги, а рынок довольно продолжительное время будет находиться в боковом тренде, и Ваша торговая система не будет работать так хорошо, как работала во время тренда на демо-счете.

Риск потерять депозит очень большой.

Поставьте перед собой цель – заработать n-ую сумму денег на рынке Форекс. Достигните этой суммы на демо-счете, будучи честным с самим собой, торгуя по установленным Вами правилам. Начинайте с виртуального депозита, сумма которого будет эквивалентна вашему реальному депозиту. Как только Вы достигните цели, можно считать, что задача выполнена, пришло время подумать о торговле реальными деньгами.

Не верьте и не слушайте никого, верьте только своим силам. Очень часто можно в Интернете увидеть информацию о том, что если Вы торгуете на демо-счете более 2-х месяцев, то Вы никогда не сможете торговать реальными деньгами. А еще интереснее призывы: «Если учитесь, то учитесь на реальных деньгах». Это все ерунда.

Все люди разные. Кому — то, может, хватит и два месяца, а кому — то, может понадобиться и два года, а может и больше. Верьте себе и верьте в себя, и обязательно все получится!

Желаю удачи в создании собственной торговой системы Форекс!

Также Вам будет интересно почитать:

Общайтесь со мной:

tut-forex.ru

Создание торговой системы

Торговая система Форекс – это комплекс алгоритмов, которые нужны для того, чтобы определить оптимальное время для открытия или закрытия сделки, независимо от полученного результата.

Торговая система Форекс – это не только биржевые правила. К ней относятся и внебиржевые алгоритмы. Именно на основании этих правил строятся программы, которые могут осуществлять торговлю без участия трейдера в торговой системе.

Можно выделить два основных компонента: тактика и стратегия. Тактика – механизм процессов закрытия и открытия сделок. Стратегия подразумевает анализ ситуации на рынке, по какому-то инструменту, где результатом анализа будет прогноз движения цены. Анализ рынка выполняется при помощи индикаторов, инструментов, встроенных в торговый терминал.

 

Важным положительным моментом в вашей собственной торговой системе Форекс является то, что эту систему создали именно вы. Соответственно, вы оцениваете рынок, исходя из своих знаний.

Можно попробовать использовать опыт других трейдеров и имспользовать чужие торговые системы forex. Так можно понять ошибки других и уже не совершать аналогичные в своей деятельности.

Автор, создающий торговую систему Форекс, знает о ее ограничениях. При непонятной ситуации на рынке он имеет возможность остановиться. Видя ошибку, он может ее исправить. Во время создания торговой системы вы создаете ее под себя, поэтому учитываете все свои пожелания.

Преимущества своей торговой системы Форекс

- При создании торговой системы у вас развиваются основные навыки анализа рынка.

- Ваша тс – это ваш взгляд на рынок.

- В вашей личной торговой системе вы будете создавать успешный путь к получению прибыли.

- Торговая система развивает в трейдере положительные черты, необходимые для работы на Форекс.

- В вашей торговой системе у вас есть свобода выбора. Вы ее создавали, поэтому знаете те моменты, когда нужно сказать стоп.

Недостатки чужих торговых систем Форекс

- При покупке торговой системы, даже пройдя обучение, трейдер Форекс не научится мыслить масштабно и широко.

- Торговая система, созданная другими трейдерами, остается приныипиально непонятной, так как в ее основании находятся не ваши логика и мышление.

- Вы не знаете статистику использования чужой торговой системы.

- Вы не знаете точно, когда наступает момент, в который нужно остановиться.

- Даже видя недостатки, вы не можете их исправить.

- При использовании чужой торговой системы новичок воспринимает ее как истину. Однако, если это не так, то она не приносит ему доход.

Достоинство чужой торговой системы Форекс

- Ее использование обучит вас ошибкам других трейдеров и поможет узнать, как проводят анализ рынка другие трейдеры, что у них получается в итоге.

 

Несколько советов для создания своей торговой системы Форекс

1. Ознакомьтесь с чужими системами, изучите все стратегии, которые сможете найти. Попробуйте понять принцип их действия.

2. Поставьте торговую систему в совершенно другие рыночные условия и проанализируйте, прибыльна ли она.

3. Изучите все инструменты, которые используются в ТС.

4. После этого вы сможете начинать построение своей системы. Используйте свою торговую стратегию Форекс, анализируйте ее работу, исправляйте ошибки.

Итог

Каждая торговая система Форекс имеет свои плюсы и минусы, однако, чужая система никогда не заменит вашу собственную, которую вы создадите самостоятельно. Только ваша торговая система станет надежным помощником и опорой при работе на финансовых рынках.

Читать также:

  • < Назад
  • Вперёд >

forexlucky.ru

Как создать свою стратегию Форекс

У каждого успешного трейдера есть свои личные методы ведения торговли. И, наверняка, у всех есть любимая торговая стратегия: надежная, проверенная и приносящая прибыль.

Что собой представляет торговая стратегия

Это определенный комплекс правил и методов, которые вы должны неукоснительно соблюдать при проведении торговых операций на валютном рынке Форекс. Создание торговой стратегии – это процесс, который никогда не прекращается. Рынок имеет свойство изменяться, развиваться, совершенствоваться. Исходя из этого, и стратегии приходится модифицировать, дополнять, вносить качественные изменения. В принципе, это обычная жизнь трейдера, и для профессионалов не составляет никакого труда.

Самым, наверное, трудным, но очень важным делом, будет создание своей собственной торговой стратегии.

Как получить торговую стратегию

1) Купить

Интернет предлагает множество стратегий, одни из которых совсем дешевые, а некоторые могут стоить до 1 000 $. Будьте особо осторожны с приобретением таких алгоритмов.

2) Скачать

В компьютерной сети предоставлены тысячи стратегий на любой вкус. Можно просто взять готовый вариант и запускать торговлю. Но дело в том, что не каждый сможет приспособиться к чужой стратегии. Ведь только тот, кто ее разрабатывал, до тонкости чувствует каждое правило своего «детища»: зависимость между всеми параметрами, индикаторами, сигналами.

И все-таки, это довольно подходящий выбор, так как, не потратив денег, вы сможете рассмотреть огромную массу предложенных вариантов и найти для себя что-нибудь существенное. Проанализировав множество стратегий, вы сможете сочетать их лучшие компоненты в своей работе, и приобретете много полезных знаний.

3) Создать

Это, конечно, самый эффективный, но достаточно трудный способ. А наградой за столь кропотливый длительный труд станет ваша долгожданная прибыль.

Создание торговой стратегии

Совсем не обязательно создавать свою стратегию с нуля. Возьмите любую готовую как основу, и постепенно модифицируя ее, подгоняйте под себя. Стратегия должна быть простой, понятной и результативной.

Основные составляющие вашей стратегии:

  • Правила открытия сделок;
  • Правила закрытия сделок;
  • Правила манименеджмента.

Окончательная стратегия продумана до мелочей, все правила четкие и однозначные, чтобы при ее исполнении не возникало никаких сомнений.

Очень трудно что-то создать, если не хватает знаний и опыта. Но все когда-то начинали. Пока нет достаточной практики, можно воспользоваться чужим опытом. Последовательно получая знания, применяем их в реале. Укрепляя опыт, ищем понятные моменты, учимся совмещать технический анализ с фундаментальным, и постепенно разрабатываем свою систему. Каждое новое изменение обязательно закрепляем и тестируем на демо-счете.

Важные правила при создании стратегий

  1. Не старайтесь создавать стратегию с нуля. Чужая программа вряд ли станет для вас суперприбыльной, но все же окажет помощь для создания вашей личной. Усовершенствуя уже существующую, вы медленно разработаете свою стратегию.
  2. Не спешите работать на коротких таймфреймах, они ловят слишком много шума, забивая истинные сигналы.
  3. Для подтверждения сигналов используйте различные временные промежутки.
  4. Учитесь проводить анализ новостей и применять его в своем прогнозировании. Не входите в рынок за некоторое время до и после выпуска новостей.
  5. Учитывайте активность валютной пары. Некоторые активы бывают слишком волатильные.
  6. Выставляйте защитные приказы. Даже будучи профессиональным трейдером, не игнорируйте стопы – они призваны защитить вашу позицию.
  7. Пятница – тяжелый день. Будьте бдительны по пятницам и в конце месяца, обычно в такие дни изменяется движение рынка.

С чего начинать работу над стратегией

Для начала устанавливаем будущий размер депозита и определяем допустимый убыток. Дальше нужно рассчитать величину стопа и объем лота.

Создавая для себя торговую стратегию, придется ответить на некоторые вопросы:

  1. Как я хочу торговать? – Выбрать торговый период (долгосрочный, среднесрочный, внутридневной).
  2. Чем? – Выбрать необходимые торговые инструменты, индикаторы, активы и т. д.
  3. Во сколько? – Определяем приемлемое для торговли время.
  4. Что? – Подбираем вид торговли, на чем будем торговать (новости, каналы, отбой, пробой, флет, уровни и другое).
  5. Когда открывать сделку? – Вход в рынок связан со стоп-приказом, от его величины зависит объем лота. Устанавливаем отношение риска к прибыли как 1:3.

Необходимо понимать, что именно нам надо увидеть на графике, определять уровни сопротивления и поддержки, обязательно вести торговый журнал. Анализируя сделки, вы сможете в будущем исправлять ошибки, пересматривать стратегии.

Самые новые торговые стратегии

а) Стратегия «Умеренные решения».

Параметры:Таймфрейм: D 1.Валютные пары: EUR/ USD, GBP/ USD (возможно, другие).Индикаторы: Heiken Ashi, NonLagDot.Данная стратегия удобна тем, что не требует постоянного присутствия трейдера на рынке, достаточно 10 минут в день, чтобы проверить позицию.

б) Стратегия «Quadro MM».

Параметры:Таймфрейм: H 1.Валютные пары: EUR/ USD, GBP/ USD (можно другие).Индикаторы: Accelerator Oscillator, две скользящие средние, метод Simple с периодами 10, построенных по экстремумам.Данная стратегия дает точные сигналы на открытие сделок, не предполагая при этом глубокого анализа рынка.

На просторах Интернета вы сможете найти массу полезной литературы, книг, например, «Путь черепах» Фейса, «Энциклопедия торговых стратегий» Катса, и множество других. Обилие статей и общение на форумах также окажут вам помощь в работе.

Безграничное количество возможных методов помогут вам в создании своей актуальной и прибыльной торговой стратегии. И хотя этот изнуряющий процесс требует длительного времени на пересмотр и тестирование различных вариантов, без хорошей стратегии трейдеру просто не возможно одолеть рыночный беспорядок.

startfx.ru

Как создать свою торговую систему? — Sergey Shirko

Сегодня я бы хотел поднять тему трейдинга. Моего трейдинга, моей системы убеждений и взглядов, которые лежат в основе принимаемых мною торговых решений.

Для тех кто в первые слышит это слово поясню, что трейдингом называют процесс открытия/закрытия сделок нацеленных на получение прибыли.

В целом я торгую не так давно, чтобы быть гуру в этом вопросе, но уже достаточно, чтобы иметь свою собственную точку зрения на этот счёт. Возможно кто-то найдёт это интересным или даже полезным. Однако моя главная цель показать, что по ту сторону Вашего торгового терминала, на стороне Вашего брокера, работают такие же люди как и Вы, которые также увлечены трейдингом, ежедневно анализируют рынок и пытаются на нём заработать.

На мой взгляд в основе любой торговой системы должны лежать три элемента:

  1. управление капиталом
  2. определение условии для открытия позиции
  3. техника входа и выхода

Я сразу приведу пример, чтобы всем было понятно, что я имею ввиду.

Например Вы узнаёте, что в штатах приняли “программу количественного смягчения” и на этом фоне золото скорее всего будет дорожать. Это то условие, которое будет влиять на цену золота.

Далее следуя своим правилам Вы определяете точки на графике, где планируете открыть и закрыть сделку. Это и есть техника входа и выхода.

Перед тем как открыть сделку Вам также надо будет решить вопрос контроля рисков и объёма сделки. Здесь Вы занимаетесь управлением капитала.

Несомненно все три элемента одинаково важны и требуют к себе соответствующего внимания. Однако сегодня я бы хотел поговорить исключительно об условиях, поскольку я убеждён, что это фундамент любой торговой системы т.к. именно на условия мы опираемся, когда принимаем решение открыть сделку.

Что определяют условия?

Условия прежде всего определяют когда или где нам стоит открыть сделку.

Ещё пару примеров из моей практики. До января 2015 года в течении трёх лет существовала привязка швейцарского франка к евро. В течении этого времени много торговых систем было построено именно на этом условии. Наверняка этот пример у многих вызвал улыбку, поскольку все мы знаем чем эта история закончилась, но я Вас уверяю, что очень много людей на этом заработали. Больше остальных пострадали именно брокеры, а не трейдеры.

Следующий пример это период низкой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после закрытия самых крупных площадок. Именно это время часто используют алгоритмические трейдеры для запуска своих роботов.

Даже предстоящий выход Великобритании из Евро зоны может выступить в качестве условия т.к. данное обстоятельство несомненно будет оказывать влияние на стоимость британского фунта по отношению к другим валютам.

Как Вы видите условий, которые влияют на цену очень много. Одни влияют на цену постоянно изо дня в день, другие приходят и уходят. Естественным образом возникает вопрос выбора. Делая этот выбор каждый из нас опирается на свою систему убеждений. Кто-то верит в технический анализ и для него история движения цены будет выступать в качестве определяющего условия. Другой свято верит волновой теории и т.д. В любом случае этот выбор будет обусловлен только Вашей собственной системой убеждений т.е. тем во что Вы верите.

Я так подробно на этом остановился, потому что долгое время сам не мог ответить на этот вопрос. Во что верю я? Каким идеям или инструментам я бы доверял больше чем остальным? И несмотря на то, что сегодня я уже определился и с идеями, и с инструментами, я не перестаю задавать себе этот вопрос в поисках всё более эффективных инструментов для анализа рынков.

Моя система убеждений

Как мы все знаем большинство на рынке теряют деньги. Следовательно есть какой-то маленький процент тех, кто оставляет у себя все эти деньги. Поскольку если кто-то проиграл, то кто-то другой выиграл. Это конечно очень упрощённая модель, но здесь важно понимать, что прибыль одних участников складывается из убытков других. Когда я говорю убыток я не имею ввиду проигрыш в прямом смысле, а скорее то, что кто-то за это заплатил. Возможно даже добровольно и по собственному желанию. Да, такое тоже бывает…

В результате мы получаем некую группу, которая распределяет между собой потери всех остальных участников. Естественным образом назревает вопрос — Кто Они?

Я уже говорил об этом в одной из своих предыдущих публикаций, что для меня это самые крупные финансовые институты мира: Deutche Bank, UBS, Citi, Barclays, HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и др. Я верю, что именно эти структуры, в конечном итоге, принимают на себя весь риск, от которого другие участники хотят избавиться и готовы за это заплатить. После того как эти финансовые институты приняли на себя этот риск они будут делать всё возможное, чтобы сценарий при котором они потеряют деньги не был реализован.

Исходя из этого при определении условия моя цель открывать сделки в направлении, которое бы соответствовало интересам данной группы участников.

Какие инструменты я использую?

В настоящий момент для отслеживания поведения этой группы участников на рынке я использую два отчёта.

  1. Commitments of Traders (СОТ)
  2. Daily Bulletin Чикагской товарной биржи (CME)

Я не буду в рамках этой статьи подробно останавливаться на том, как построены эти отчёты и какую информацию они содержат. Это очень объёмный материал и заслуживает отдельного внимания. Скажу лишь, что на базе первого отчёта я анализирую структуру открытого интереса на валютные фьючерсы, а на основании второго расстановку открытого интереса по опционым страйкам на те же фьючерсные контракты.

В завершении я хочу выделить три преимущества почему я использую данные отчёты для определения условий на рынке:

  1. Доступность. Они находятся в открытом доступе и за эти данные не надо платить.
  2. Регулярность. Вы можете построить рабочий процесс и отслеживать динамику изменения условий.
  3. Конкретика. В обоих отчётах мы получаем очень точную и конкретную информацию.

Мысль, которую я хочу донести в том, что в основе каждой системы должна лежать идея, которая отражает только Вашу собственную систему убеждений и не чью другую. Именно поэтому, очень трудно следовать торговым системам, которые созданы кем-то другим, не Вами лично. И именно поэтому, когда мы изучаем опыт лучших трейдеров мира, мы всегда видим свой индивидуальных подход у каждого из них.

Если Вам интересно как построен мой рабочий процесс, как я анализирую данные и как их интерпретирую, оставьте Ваше пожелание в комментариях к этой статье. Если интерес будет, я раскрою эту тему в одной из моих следующих публикаций.

ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

sergeyshirko.com


Смотрите также