Кластерный анализ форекс


Кластерный анализ рынка в трейдинге. Что такое кластерный анализ на бирже

 

Определение и логика кластерного анализа

Маркет-дельта

Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Материалы по теме

 

Известный трейдер Джозеф Гранвил сказал: «Объем – это тот пар, на котором едет паровоз». И был действительно прав! Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения. Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и одновременно эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов. В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В процессе торгов, в рамках какого-либо временного периода (таймфрейма), на определенных ценах совершаются однородные элементы – сделки (купля/продажа актива), суммарно образуя кластеры – общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени. Таким образом,  кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне.

Рис. 1.  Сравнение кластерного и свечного графиков

Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок (ее можно выводить для любого торгуемого инструмента), в которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»). Однако следует помнить, если сделка произошла, то  помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем. Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.

Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки (помимо покупки и продажи) можно условно разделить на две категории:

• заявки профессионалов – обычно входят на более крупные суммы,• заявки мелких торговцев – объемы гораздо меньше.

Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам – все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это – маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль.

Маркет-дельта

Дельта – это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная – значит, в свече (баре) преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная – продажи на указанную величину. Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами – цена, как правило, снижается. То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и продаж, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече (баре).Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж – упадет.

Рис. 2.  Маркет-дельта

Маркет-профиль

Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль – объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях.

Рис. 3. Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа? К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи (бары), составить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка. Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков – это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters (платный) и YuClusters Demo (бесплатный), которые формируют кластерные графики. Так же есть множество программ – с большим или меньшим функционалом – представляющих кластерные графики. К примеру, можно использовать для кластерного анализа рынка программы Volfix и ATAS. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле. Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!

Вывод

Кластерный анализ рынка – современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации входящих в актив объемов.  

Хотите изучить все нюансы работы с кластерами и научиться применять кластерный анализ на практике? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» – мы поделимся обучающими материалами и накопленным опытом!

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Торговый терминал Metatrader 5»

Подробный видеокурс «Основы технического анализа»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

 

17.04.2017

www.opentrainer.ru

Кластерные индикаторы объема для MT4 и 5

Кластерные индикаторы объема очень важны, так как помогают выявить активность так называемых «профессиональных денег», оказывающих прямое влияние на состояние валютной биржи в целом.

Другими словами, кластерные индикаторы объема для MT4 и 5 учитывают происходящий на рынке дисбаланс спроса и предложения и помогают определить какое именно настроение присутствует в данный момент, чтобы трейдер мог следовать за крупными профессиональными игроками.

Кластерные индикаторы объема – суть кластерного анализа

Итак, чтобы понять, что такое кластерные индикаторы объема для MetaTrader, которые кстати можно скачать в сети Интернет бесплатно, необходимо понять саму суть кластерного анализа. Итак, кластерный анализ на данный момент, является достаточно новым для большинства трейдеров видом рыночного анализа. По большому счету, кластерный анализ заключается в изучении кластерных графиков, являющихся преобразованием ордеров биржевых лент в удобный для восприятия и чтения вид.

Суть данного вида анализа заключена в том, что его применение позволит рыночным участникам наблюдать за активностью своих коллег буквально изнутри ценовых баров. Все будет зависеть от того по какому принципу выстраиваются данные бары, хотя в некоторых случаях, это не принципиально.

Кластерный анализ является наиболее детальным и точным видом анализа, так как в его основе лежит каждая из сделок совершаемых на рынке.

Объединение сделок при помощи определенных математических операций, по заданным критериям (величина объема, временные промежутки и так далее) на выходе предоставляется в виде распределенного объема цены (кластера). График цен представленный в таком виде, называют кластерным графиком.

Как известно, борьба интересов медведей и быков двигает цену актива. Данный аспект необходимо понимать и используя его осознавать, что рыночное настроение будет быстрее отражаться не на ценах активов, а на непосредственно объеме сделок. И когда данный объем показывает динамику – происходит новое движение. Получается, что данный показатель является первичным, а кластерный анализ дает самое ясное представление о том, какое настроение на рынке доминирует на данный момент.

Кластерный анализ в Metatrader (MT5)

Применяя кластерный анализ в терминале Metatrader, можно намного раньше определить, в какое время и насколько быстро станет двигаться рынок. Можно сказать, что кластерный анализ является внутрибарным исследованием количества сделок, заключаемых на каждом из уровней внутри свечи.

На рынке Форекс проводить кластерный анализ несколько сложнее, а объясняется это достаточно просто – здесь для трейдера доступен объем заключенных сделок только у конкретного брокера, а в более широком спектре рыночные настроения не доступны.

Поэтому так и важны кластерные индикаторы объема для MT4, 5, скачать которые, как уже говорилось выше, Вы можете скачать бесплатно, дающие возможность видеть полный объем совершаемых сделок. Какие же кластерные индикаторы объема для metatrader рекомендуют использовать опытные трейдеры?

Кластерные индикаторы объема – «HighVolumeBar VertikalHistogram» для MT4 и 5

Один из наилучших алгоритмов поиска объемов признан индикатор, который носит название «HighVolumeBar VertikalHistogram». Данный индикатор интересен тем, что отображает единое значение на любых тайм фреймах, не превышающих Н4. Происходит это благодаря одному моменту: в качестве исходных данных используется минутный тайм фрейм. Скачать его можно, также бесплатно.

Индикатор объема «HighVolumeBar VertikalHistogram» в MetaTrader имеет такие состояния:
  • уровень сопротивления;
  • уровень поддержки;
  • уровень неопределенности.

Визуально эти состояния на графике различаются по цвету и рассчитываются по заданным в настройках числу баров. Основное достоинство рассматриваемого индикатора, это отображение силовых уровней по текущему дню, а не по прошедшим периодам, как у большинства подобных алгоритмов.

Существует более совершенная версия данного индикатора «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», не отличающаяся принципиально от первоначальной, но дополнено указывающая вероятность правильного уровня силы в процентах.

Данный индикатор применяют в торговле для того, чтобы определить вероятное направление ценового движения. По показаниям этого индикатора можно открывать сделки, пользуясь направлением, противоположным уже выявленному уровню. Другими словами, покупать необходимо от уровня поддержки, а продавать, наоборот от уровня сопротивления. При использовании «HighVolumeBar VertikalHistogram», обязательное условие для входа в позицию – окончание дня в течение которого строились данные уровни. То есть входить в позицию раньше, чем закроется день не рекомендовано.

Кластерный индикатор объемов – «ТРО» и «TPO-Range» для MetaTrader

Не менее популярным, чем предыдущий кластерный индикатор для MT4 и 5, стал «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)) с дополняющим его «TPO-Range». Данный алгоритм также определяет силовые уровни, то есть сопротивления и поддержки, прорисовывая их на графике.

Визуально в metatrader данный индикатор выглядит, как набор гистограмм, отображающихся непосредственно возле ценовых баров. Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками.Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов. Если Вы занимаетесь долгосрочной или среднесрочной торговлей, то в дополнение к индикатору «ТРО» необходимо использовать еще и «TPO-Range», добавив его поверх основной разметки.

Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков.

Кластерный индикатор объема – «Cluster Volume»

Кластерный индикатор объема для MT4, 5 «Cluster Volume» является индикатором нового поколения. В его случае, под кластером подразумевают суммарный объем, приходящийся по данному бару, на определенную конкретную цену. «Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм.

Как видите, данный индикатор для Metatrader, который также можно скачать бесплатно, дает возможность практически мгновенно определять, как к примеру, распределены объемы в зоне консолидации, уровнях поддержек с сопротивлением, а также в зоне ценового разворота. Всю эту информацию, Вы несомненно можете применять с максимальной для себя пользой.

Рассмотренные нами кластерные индикаторы объема для MT4, 5 являются наиболее широко применяемыми из тех, что сегодня представлены в сети Интернет. Хотя Вы можете применять и более сложные методики затрагивающие анализ дельт и кластеров, рыночных профилей, разницы между количеством сделок на продажу и покупку и так далее. Для этого можете воспользоваться такими алгоритмами как «Volfix» либо «MarketDelta».

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:Кластерные индикаторы для анализа объемов в MetaTrader (MT5)

Похожие статьи из этого раздела:

infofx.ru

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге. Платформы срочного рынка

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

brokers-fx.ru

Кластерный анализ объемов в трейдинге

11 Январь 2017      TSignals      Главная страница » Блог      Просмотров:  

Среди множества методов технического анализа графика цены особое место занимает появившийся сравнительно недавно метод кластерного анализа. В основе — математические методы объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням (кластерам), то есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах. Возможность такого анализа появилась после создания специальных программ с возможностью оценки разницы между ордерами БИД и АСК (дельту) и отслеживания процесса формирования проторгованных объемов внутри баров. Наиболее известными программами из этого направления анализа являются профессиональные программы Volfix, Footprint, MarketDelta, ATAS, Market Profile. Заслуживающей внимания является и программа с крайне демократической стоимостью за ее использование — ClusterDelta (http://clusterdelta.com), которую мы и возьмём для освещения материала. Данные для этой платформы поступают с биржи CME, где торгуются множество инструментов, в том числе и фьючерсы на валюту и получаемые данные могут использоваться на форекс рынке.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема.  Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask — Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке — продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

  • Умеренный — характерен для флетового рынка;
  • Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
  • Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

  • Точечный объем
  • Объем каждого бара
  • Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
  • Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок.  Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Автор: TSignals

Похожие записи

    

tsignals.ru

Что такое кластерный анализ? | Основы торговли по кластерам

Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.  Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.

Рис. 1 Построение кластерного графика

Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров.

С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Особенности кластерного анализа

На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик),  является тем  ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно  изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего,  будут  покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.

Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Рис. 2 Кластерный график

Каждый кластер, или группа дельт,  позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.

Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Торговля с помощью кластерного анализа

Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Суждения по кластерам — ключ к пониманию рынка.

Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).

orderflowtrading.ru

Кластерный анализ Форекс

Надо ли вам использовать кластерный анализ Форекс?

Если вы в нем разбираетесь, то надо. 

 Этот анализ весьма оригинален и непрост для понимания. В нем заключается принцип того, что мировые валюты между собой на рынке плотно взаимосвязаны, поэтому укрепление или девальвация одной отражается и на остальных. Если спекулянт пристально рассмотрит ситуацию, то он сумеет верно спрогнозировать движение графиков.

 Идентифицировать направление тенденции не так и сложно, но многим спекулянтам это удается осуществить только в середине тренда. В это время наступает отход или разворот, и получить доход выходит не всегда.

Чтобы сделка была успешна, надо понимать ситуацию на рынке, предвидеть изменения динамики внутри тенденции.

 На бирже постоянно есть желающие купить и продать, и процесс спекуляции — столкновение различных интересов. Кто-то желает продать дороже, а кто-то — дешевле приобрести. И кое-где их интересы сходятся. Но количество приобретателей и продавцов на рынке не совпадает, в какое-то время преобладают продающие, а в какие-то — приобретающие трейдеры. И количество сделок на разном уровне цен может быть различным. Ситуация на бирже отражается сначала на объемах сделок, а уж затем на цене. Если знать объемы торгов и идентифицировать кто в это время на рынке доминирует, то можно с немалой долей вероятности предсказать движение графика.

 Начинающий спекулянт, который приступил к изучению этого анализа рынка, должен разобраться в двух понятиях: кластерах и дельтах.

Последняя показывает разницу между приказами «бай» и «селл», которые осуществились на рынке. Кластер — ценовой бар, но не в обычном для спекулянта формате. Он разделен на уровни, где отлично виден объем сделок.

 Может ли такой анализ ввести в заблуждение трейдера? Может, конечно. Чтобы разбираться в нем надо стать профессионалом. Начинающий трейдер может торговать весьма успешно, используя, например, линии тренда и каналы. А вот кластерный анализ ему так просто не поддастся.

 Давайте рассмотрим пример, когда трейдер может «закопаться» в данных анализа. Спекулянт видит, что евро девальвирует против доллара США. Он приходит к выводу, что и против австралийского доллара европейская валюта не устоит. Прав ли трейдер? Нет. Американский доллар может в это время сильно укрепляться, но это не значит, что и «кенгуру» будет давить на евро и побеждать. Евро может соблюдать в это время паритет с «кенгуру» или даже с успехом давить на него.

 Кластерный анализ вы можете смело использовать лишь в том случае, если вы начали в нем хорошо разбираться. В противном случае из этого ничего хорошего не выйдет.

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Виды анализа Форекс. Способы и методы

Проверенные брокеры:

За десятилетия существования валютного рынка Форекс возникло большое разнообразие видов его анализа. Ведь, сколько людей – столько и мнений. А каждый известный трейдер внес свой личный вклад в их формирование и совершенствование. И сейчас мы рассмотрим те виды анализов Форекс, с которыми вам предстоит еще не единожды столкнуться. Итак, основные виды анализа Форекс:

 

Кластерный анализ валютного рынка Форекс

И начнем мы с самого молодого вида анализов рынка – который носит название кластерный. Кластерный анализ, менее всего понятен начинающим трейдерам, но часто используется профессиональными воротилами биржевых площадок.

Кластерный анализ — это преобразование биржевых ордеров и наложение их на график торгового инструмента. Кластерный анализ заключается в возможности наблюдать за активностью участников биржи внутри ценового бара.

 

В результате мы получаем самый точный и наиболее детальный способ отображения котировок актива (который называется кластерным), так как в его основе лежит каждая сделка, которая заключается на биржевой площадке. При этом, объединение сделок путем математических преобразований, позволяет получать на выходе свечу котировок в виде распределения объема – то есть кластер, от которого и возникло название – «Кластерный анализ». Далее рассмотрим более распространенные виды анализа рынков.

 

Фрактальный анализ рынка Форекс

Фрактальный анализ рынка – это одна из составных частей «Теории Хаоса» — авторского труда известного трейдера Билла Вильямса, которым описана хаотичность рынка с одновременным отрицанием его линейной структуры. Соответственно, по мнению Б.Вильямса, использование в анализе рынка обычных индикаторов не приносит ожидаемых результатов. На фоне предъявления миру своего нового подхода в анализе рынков, Билл Вильямс предложил свой личный подход, одним из элементов которого был фрактальный анализ.

По своей сути фрактал является повторяющейся формацией, присущей любым графикам. Фрактальный анализ позволяет достаточно просто определять новые цикличные повторения в хаотичной структуре рынка. Фрактал – это начало и одновременно окончание любого цикла на рынке. В таком духе и функционирует фрактальный анализ, который на практике позволяет трейдерам достаточно точно определять оптимальные уровни для входа в рынок. На нашем сайте мы отдельно опубликуем несколько статей по теме фрактальный анализ. Считаем его одним из перспективных видов анализа, которые следует освоить начинающим трейдерам.

 

Объемный анализ Форекс

Объемный анализ заключается в оценке объема средств, которые в течение определенного периода времени были задействованы участниками рынка при проведении торговых операций. Стоит заметить, что прайм-брокеры, через которых получают доступ основные участники торгов, очень редко делятся информацией об объемах торговли их клиентов. Поэтому индикаторы объемов, которые работают в платформах Meta Trader 4, работают на информации, полученной с тиковых графиков, что не совсем соответствует генезису самой идеи анализировать объемы рынка. Впрочем, объемный анализ, работающий на дневном таймфрейме достаточно точно показывает интересующую нас информацию об объемах, что дает возможность наблюдать на каких свечах сконцентрированы наибольшие объемы торгов, а значит принимать правильные торговые решения.

 

Квантовый анализ

Квантовый анализ позволяет рассмотреть рынок с точки зрения физики. Это достаточно молодой вид анализа, который был изобретен в 2000 году Андрэ Дука. Один из известных сторонников квантового анализа в Рунете – это популярный биржевой аналитик Грошев Борис, анализ которого и методики расчетов трендов встречаются на рейтинговых ресурсах сети. Квантовый анализ графиков осуществляется с применением разнообразных методов волновой механики. Определение силы тренда проводится с помощью веера квантовых скоростей, показывающего скорость движения котировок. Коридор, в котором движется цена в квантовом анализе именуется альфа-каналом и строится с использованием соотношения неопределенностей, выявленного Гейзенбергом, которые также использует Грошев Борис. При этом, построение канала Грошев осуществляет с использованием всего 2 точек, позволяющих заранее определять границы тренда в будущем, и его направления. Квантовый анализ – при всей своей сложности достаточно точно показывает будущую динамику цены, именно такие конечные результаты анализа, который провел Борис Грошев, а значит, квантовый анализ всегда будет актуальным техническим инструментом в арсенале трейдера.

 

Математический анализ

И наконец, математический анализ – самый популярный анализ котировок активов, который вы можете встретить в любой платформе для трейдинга. Математический анализ осуществляется посредством технических индикаторов и лежит в основе любой торговой системы, которая функционирует посредством индикаторного (математического) анализа рынка.

Как вы уже поняли, технические индикаторы, с помощью которых анализируют графики активов, работают на основе математических формул. Как пример, индикатор Moving Average, который работает на основе формулы расчета математической средней. Или индикатор Alligator, в основе которого лежит три экспоненциальные (усредненные) скользящие средние со сдвигом на определенное количество промежутков вперед. Выделим и индикатор относительной силы, который анализирует цены закрытия ценовых баров и посредством математической формулы определяет силу тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности активов.

 

В завершение стоит отметить, что это конечно же не все виды анализа финансовых рынков. В следующих публикациях на нашем сайте, мы вас продолжим знакомить с самыми эффективными и популярными видами анализов финансовых рынков. Следите за обновлениями в нашем разделе Форекс для начинающих, что бы не упустить важной информации, которая в последствии поможет вам стать успешным трейдером и сколотить состояние на финансовых рынках.

 

Проверенные брокеры:

privatfinance.com


Смотрите также