Корреляция форекс


Корреляция на рынке Forex: советы по применению

Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

 

Как применять валютную корреляцию в торговле?

Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

Торговый совет

Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

Корреляция валют и цен на сырье

Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

Корреляция курса валют и рынка акций

 

Корреляция USD и S&P 500

Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

В декабре 2013 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2015 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

 

Корреляция JPY и Nikkei 225

Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

В 2012 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

Читайте статьи в тему:

Загрузка...

lux-profit.ru

Корреляция на форекс: как использовать

Современная экономика все больше приобретает глобальный характер, и, как следствие, многие процессы и явления, происходящие в экономиках различных стран и разных регионов мира, оказывают влияния друг на друга и являются в той или иной степени взаимосвязанными.

В том числе, взаимосвязанными бывают и колебания курсов различных мировых валют. Влияние изменения котировок одних валют (или валютных пар) на другие валюты (валютные пары) называют корреляцией.

Корреляция может быть положительной или прямой (когда котировки коррелирующих валют или валютных пар изменяются в одинаковом направлении) и отрицательной или обратной (когда направления изменений котировок коррелирующих валют или валютных пар противоположны).

Корреляция валютных пар происходит по разным причинам. Несомненно, в той или иной степени коррелируют между собой пары, имеющие в своем составе одну и ту же валюту. Также могут коррелировать (и так зачастую и происходит) пары, одна из валют которых одна и та же, а вторые – валюты стран с тесно связанными экономиками. В периоды определенных рыночных ситуаций часто коррелируют между собой валюты развивающихся стран или стран, основой экономики которых является производство и экспорт различного сырья (прежде всего – энергетического и промышленного).

Вообще, на рынке трудно найти пары, котировки которых изменяются абсолютно независимо и совершенно не влияют друг на друга. Однако степень корреляции различных валютных пар может существенно отличаться. Для измерения этой степени используется так называемый коэффициент корреляции, который представляет собой число в диапазоне от -1 до 1. Так, пары с коэффициентом 1 имеют 100%-ю положительную корреляцию и графики их котировок полностью совпадут при наложении. В свою очередь, пары с коэффициентом корреляции -1 коррелируют абсолютно отрицательно, а их графики представляют собой зеркальные отражения друг друга. Коэффициент 0, соответственно, присваивается полностью независимым между собой валютным парам.

Разумеется, очень редкие пары имеют нулевой коэффициент корреляции, но целый коэффициент (т.е., 1 или -1) встречается еще реже, да и то – лишь на небольших таймфреймах. В подавляющем же большинстве случаев пары имеют дробный коэффициент корреляции. При этом пары, коррелирующие с коэффициентом, абсолютное значение которого меньше 0.4, можно считать условно независимыми и не уделять существенного внимания их корреляции при построении торговых стратегий.

{Здесь уместна таблица корреляций основных валютных пар, желательно, с указанием примерной даты и таймфрейма}

Коэффициент корреляции валютных пар – весьма динамичная величина, которая высчитывается индивидуально для каждого таймфрейма и пребывает в постоянном изменении. Таким образом, говорить о значении коэффициента возможно лишь применительно к конкретному таймфрейму и в определенный момент времени.

Как же используется явление корреляции валютных пар при торговле этими парами?

Возможны различные пути применения.

Во-первых, это анализ графиков коррелирующих пар для подтверждения торговых сигналов для той пары, по которой трейдер намерен заключить сделку. Понятно, что, если на графиках пар, имеющих высокий коэффициент корреляции с торгуемой парой, видно схожие фигуры и поведение индикаторов – это будет весомым дополнительным подтверждением при принятии решения об открытии сделки.

Во-вторых, открытие ордера по коррелирующей паре вместо увеличения объема открытой позиции. Это имеет смысл для сокращения рисков в случае, если стоимость пункта или степень волатильности выбранной коррелирующей пары ниже, чем у пары, открытую позицию по которой трейдер хотел бы увеличить. Понятно, что открывать ордер нужно в том же направлении, если корреляция положительна, и в противоположном, если пары коррелируют отрицательно.

В-третьих – хеджирование открытых позиций. В случае, когда увеличивается риск неблагоприятного изменения котировки торгуемой пары, вместо уменьшения объема или закрытия открытой позиции можно открыть ордер по коррелирующей паре. Разумеется, для положительно коррелирующих пар ордер в этом случае нужно открывать в противоположном направлении (а если корреляция отрицательна - то в том же).

Итак, подводя итоги, можно сказать, что корреляция валютных пар может использоваться трейдерами для более качественного анализа при принятии рыночных решений, для наращивания прибыли по успешным позициям и снижения убытков по позициям неудачным.

Однако, не стоит забывать, что пары даже с высокими коэффициентами корреляции состоят, все же, из разных валют со своей собственной спецификой. И на каждую из этих валют в любой момент времени могут оказать мощное влияние собственные локальные экономические или политические факторы, что, в свою очередь, приведет к существенным колебаниям курсов и, как следствие – к изменениям степени корреляции. Так что, при построении торговой стратегии трейдеру не стоит всегда воспринимать корреляцию тех или иных валютных пар, как нечто постоянное и незыблемое. Наоборот, нужно стараться всегда быть готовым к любым неожиданностям рынка.

ru.forex.ooo

Что такое Форекс корреляция и как торговать по стратегии

Торговля на корреляции – один из статистических методов торговли на Форекс, который позволяет без знания тонкостей рынка и технического анализа, зарабатывать на характерных особенностях движения котировок активов.

Что такое Форекс корреляция

Форекс корреляция – это повторение котировками одного актива динамики движения другого актива. При этом корреляция бывает положительной (прямое повторение динамики движения) и отрицательная (зеркальное отражение котировок активов).Для того, чтобы сказанное выше было понятным, продемонстрируем графики валютных пар, которые находятся в положительной корреляции друг к другу:Как видите, графики котировок многих активов очень похожи друг на друга. И обычно, если котировки одной валютной пары начинают отклоняться, то котировки другой стараются их догнать. Это хорошо видно при наложении котировок друг на друга на одной плоскости графика. К примеру, вот как выглядят наложенные друг на друга котировки таких активов валютного рынка, как пары — AUDUSD и AUDJPY:

Как видите, при практически синхронном движении, бывают моменты, когда один график уходит больше вверх или вниз, а потом наступает момент, когда они сходятся в одной точке. И на этой уникальной особенности корреляции Форекс давно и успешно научились зарабатывать. Ведь если котировки положительно коррелируемых активов разошлись в разные стороны значит одну валютную пару (котировки которой снизу) необходимо купить, а другую (которые сверху) – продать. В момент, когда они опять схлопнуться, трейдер получит прибыль! Такой стиль торговли называется валютный арбитраж либо парный трейдинг.

Индикаторы для торговли на корреляции (для парного трейдинга, валютного арбитража)

Собрав на различных Форекс форумах торговые индикаторы для парного трейдинга и протестировав их на платформе МТ4, мы выбрали наиболее информативные индикаторы, которые подходят под валютный арбитраж (парный трейдинг) их подборку и шаблон торговой системы вы сможете найти ниже для бесплатного скачивания. А мы приступим к рассмотрению правил торговой системы, которая позаимствована у одного реального трейдера с хорошим опытом ее применения на реальном рынке.

Форекс корреляция – как торговать?

Итак, после применения шаблона на графике мы получаем возможность анализировать раздвижку между двумя валютными парами, как на самом графике котировок, так и в виде гистограммы, показывающей о нарастании и схлопывании в обратную сторону раздвижки:

После того, как вы выберете пары, на которых форекс корреляция практически идеальна, например: AUDUSD и NZDUSD, AUDJPY и AUDUSD, NZDUSD и NZDJPY, EURAUD и EURNZD, EURUSD и EURGBP, примените к их графикам шаблоны и готовьтесь осуществлять валютный арбитраж, то есть парный трейдинг. Делается это следующим образом:

1. Наблюдаем за графиком котировок и дожидаемся, когда раздвижка между котировками парных активов достигнет своего среднестатистического значения.2. После того, как котировки активов разошлись в стороны, заключаем сделку на BUY по валютной паре, котировки которой находится снизу и сделку на SELL по валютной паре, котировки которой находится сверху.3. После схлопывания котировок активов обратно, закрываем сделку не зависимо от того принес парный трейдинг прибыль или убыток.

Таки образом, отрабатываем каждое расхождение и схлопывание котировок активов, то есть, осуществляем валютный арбитраж (парный трейдинг), а именно заключаем 2 сделки одна из которых или 2 сразу закроется в прибыль, а общий торговый результат по двум открытым позициям в большинстве случаев будет прибыльным.

Скачать шаблон и индикаторы для парного трейдинга (валютного арбитража)

Что касается размера лота для торговли, то лучше использовать сделки размером 0,01 лота на каждые 200 USD торгового счета. В таком случае Форекс корреляция позволит вам осуществлять парный трейдинг без перегрузок торгового счета и стабильно зарабатывать на валютном арбитраже.Торговать лучше всего на графике котировок М15 или Н1. Что касается доходности торговли, то парный трейдинг приносит около 200-300 пунктов прибыли за одну неделю, чего вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать себя за счет форекс-трейдинга.

Учитывая чувствительность данной стратегии к размеру спреда и комиссии, для торговли на корреляции рекомендуем брокерскую компанию FXPRIMUS, которая предоставляет услуги с минимальными спредами и небольшой комиссией.

выбрать другую брокерскую компанию для парного арбитража, вы можете в нашем независимом рейтинге форекс-брокеров.

Выбери брокера для торговли

Поделиться с друзьями:

binary-club.ru

Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар

Много раз мы говорили о корреляции и публиковали ее текущие значения для различных валютных пар, рассказывали о методе диверсификации рисков при открытии сделок с инструментами, имеющими корреляцию, приближенную к 1. В 11 номере журнала ForTrader.org мы расскажем вам о возможности практического безрискового входа в рынок по инструментам с обратной корреляцией.

В качестве наглядного примера возьмем две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии мы будем использовать тот небезызвестный факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины, это дает возможность получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией, при этом риск потерь будет очень низким.

Реализация торговой стратегии на корреляции

Итак, вернемся к нашим торговым инструментам. Для реализации стратегии мы одновременно открываем две сделки: на покупку EURUSD и на покупку USDCHF. Кто-то из вас скажет, что таким образом мы просто захеджировали позиции, и они не принесут дохода. От части, конечно, это верно, однако именно хеджирование мы будем использовать для извлечения прибыли. Парадокс состоит в том, что мы входим в рынок по инструментам, имеющим высокую корреляцию, не неся при этом убытков, дожидаемся момента, когда корреляция между ними уменьшится, и обе сделки дадут нам прибыль. В этот момент закрываем оба ордера, и далее ищем возможность аналогичного входа. И это все, всего 4 действия: нашел, открыл, подождал и закрыл с прибылью.

Чтобы смысл стратегии стал более понятен, приведем наглядный пример операций:

Рис. 1. Пример торговли по корреляции.

Как видно на рисунке 1, одновременно были открыты две сделки по EURUSD и USDCHF 19 сентября в 19:45 в момент, когда их корреляция была максимально приближена к 1. Затем их зависимость друг от друга начала уменьшаться, и при появлении минимальной прибыли сделки были закрыты 20 сентября в 8:46. Основной доход здесь пришелся на EURUSD.

Мы продолжили торговлю по аналогичному методу, и в этот раз основную прибыль принесла нам пара USDCHF (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример торговли по корреляции.

Отметим, что и в этой стратегии есть свои подводные камни: прибыль может быстро не достичь даже минимального значения, и позиции будут висеть в хедже довольно долгое время.

Для демонстрации минимального риска работы по стратегии мы оставили две позиции, не фиксируя минимальную прибыль в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться в надежности хеджирования в этом случае. Как видим из рисунка 3, до этого времени пятимесячные сделки остаются открытыми и их суммарный отрицательный результат не велик, всего -4,90. Кроме того, эксперты журнала ForTrader.org сумели дополнительно заработать на свопе, накопившемся за все это время.

Рис. 3. Длительное «зависание» сделок.

Подведем итоги

В чистом виде стратегия будет давать положительный результат. Но отметим, что из-за разницы силы движения двух высококорреляционных валют результат хеджирования может достигать относительно высокого плавающего отрицательного баланса. Особенно это опасно в тех случаях, когда вы неправильно определили направление для сделок и вошли, к примеру, на продажу по двум указанным ранее парам, а евро растет сильнее, чем франк падает. В этом случае вас будет защищать менее эффективный хедж. Поэтому при выборе направления для сделок, нужно ответить на три вопроса:

1. Какая валютная пара в данный момент сильнее EURUSD или USDCHF?

2. В какое направление идет более сильная валютная пара? Растет или падает?

3. Каким объемом торговать по менее сильной валютной паре, если разница в силе движения слишком велика.

Ответив на них с достаточной долей уверенности, торговать по стратегии можно довольно успешно и прибыльно. Любителям «пипсовки» стратегия особенно придется по душе.

Юрий FT 23423

MQL программист с опытом торговли на форекс более 10 лет. За время сотрудничества с fortrader.org написал более 50 различных торговых советников и огромное количество их модификаций. Предлагайте в комментариях к статьям ваши идеи для автоматизации, и, возможно, она будет реализована.

fortrader.org

Корреляция на рынке форекс и как ее использовать в торговле | CARTEL

Опытными трейдерами замечено, что у некоторых валютных пар тренд идет в одном направлении, а некоторые двигаются в противоположном. Таким образом, корреляция это не что иное, как взаимосвязь в направлении движения между несколькими валютными парами. Если уметь правильно ей пользоваться, то корреляция становится незаменимым помощником при торговле на финансовых рынках.

Получай доход на безопасных инвестициях - выбрать управляющего

Сегодня на рынке форекс существует прямая и обратная корреляция. При этом валютные пары могут коррелировать не только между собой, но также с различными индексами и товарами. Так, например, замечено, что движение валютной пары USD/CAD очень сильно зависит от движения цены на нефть марки «Brent».

Прямая корреляция на рынке форекс

Прямая форекс корреляция подразумевает под собой, что тенденция двух валютных пар движется в одном направлении, а, следовательно, на основе анализа одной валюты можно предпринимать такое же решение и по второй валюте. Это нужно учитывать, если вы хотите заработать на трейдинге и сохранить свой депозит. Например, первая валютная пара движется наверх, дойдя до определенного уровня, она начала торговаться во флетовом тренде. При этом вторая валютная пара нарисовала фигуру разворота «Голова и плечи», что однозначно говорит о смене тенденции на рынке. Учитывая прямую корреляцию, можно смело предположить, что первая валютная пара также развернется и пойдет вниз. В этом случае стратегия по корреляции позволяет нам, используя четкий сигнал с одной валюты, делать предположения относительно дальнейшего движения второй валюты.

Обратная корреляция на рынке FOREX

В отличие от прямой, в обратной корреляции валютные пары движутся в противоположном (зеркальном) направлении. Хорошим примером такой корреляции можно назвать валютные пары EUR/USD и USD/CHF или USD/CAD и AUD/USD. Трейдерами замечено, что именно данные пары превосходно коррелируют друг друга в обратном направлении. 

Поскольку обратная форекс корреляция подразумевает разнонаправленное движение, то в этом случае при движении одной пары вверх, нужно искать на второй сигналы на продажу и наоборот. Это позволяет уберечь трейдера от принятия скоропостижных решений, в результате которых может быть убыток.

Стратегия торговли основанная на корреляции

Корреляция это мощный инструмент технического анализа на рынке форекс, если уметь им правильно пользоваться. При этом корреляция очень часто используется как дополнительный фильтрующий инструмент или трендовый индикатор, позволяющий трейдеру существенно уменьшить количество убыточных сделок. Использовать его как основной сигнал не рекомендуется, поскольку форекс корреляция - величина динамическая и может меняться со временем.

STP Forex брокер + оптимизация рисков = стабильный профит даже новичкам - открыть счет

Трейдерами замечено, что некоторые валютные пары могут очень сильно взаимодействовать между содой, а некоторые вообще не реагировать на поведение второй валюты. Как уже говорилось ранее, валютные пары могут иметь прямую и обратную корреляцию. Учитывая все это, была разработана специальная коррелирующая таблица, в которой  используется числовой коэффициент от -1 до 1. Чем большее это значение, тем более точно тенденции на графиках совпадают. И наоборот, чем меньше данный коэффициент, тем более зеркальнее будут отображаться валютные пары.

Таким образом, получается очень простая форекс стратегия по корреляции, которую многие трейдеры используют как фильтр. В этом случае трейдер смотрит, как ведут себя валютные пары с сильной корреляцией. Например, не стоит покупать валютную пару EUR/USD даже при наличии очень сильного сигнала, если пара GBP/USD пробила сильный уровень поддержки и уверено собирается идти вниз.

Как еще один пример использования корреляции на рынке форекс можно привести ситуацию, когда направление движения основной пары, которую вы торгуете, не понятно на рынке. При этом в инструменте, который с ней коррелирует, наблюдается четко выраженная тенденция в ту или иную сторону. В этом случае можно, используя сигналы со второго инструмента, определиться с тем, в какую сторону следует "смотреть" ваш основной инструмент.

Как уже было сказано выше, корреляция валютных пар - величина динамическая и зависит от многих фундаментальных факторов той или иной валюты. Таким образом, если вышла статистика по доллару, пара евро и фунт отреагируют на нее одинаково. При этом если, к примеру, вышла статистика по фунту, евро доллар может вообще ни как не отреагировать. Учитывая это, использовать корреляцию в своей торговле можно как дополнительный сигнал, но при этом не полагаться только на нее. В завершение напомним, что если вы хотите заработать на трейдинге и обучиться этой профессии, вам следует пройти обучение трейдингу в нашей академии, а также общаться с опытными трейдерами в нашем чате. 

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:

♦Почему сливаются депозиты на Форекс

♦Куда выгодно вложить деньги в 2017 году

♦Как работает биткоин

fx-cartel.com

Корреляция Форекс - особенности и правильное применение

Есть довольно много вариантов действий на бирже форекс, которые позволяют легко и эффективно урегулировать торговые процессы на бирже. Если трейдер постоянно занимается манипуляциями р разными валютными парами, ему крайне необходимо научиться выполнять процесс корреляции.

Корреляция форекс – это процесс, который помогает наиболее продуктивно работать со всеми валютными парами, чётко отмечая даже малейшие изменения на торговом графике. Такая стратегия предназначена для долгосрочной работы и опытные сотрудники форекса пользуются именно ею довольно часто.

В чём помогает трейдеру корреляция?

Процесс корреляции – это довольно важный и часто используемый инструмент для прогнозирования на бирже. Такой мощный инструмент форекс подходит для эффективной работы со многими базовыми стратегиями биржи и дополнительными индикаторами.

Явными преимуществами корреляции валютных пар на бирже форекс можно назвать:

  1. высокая точность в плане технического и качественного прогнозирования;
  2. для валютных пар, использование корреляции считается очень удачным и выгодным процессом;
  3. позволяет наладить взаимодействие между работой нескольких вспомогательных инструментов;
  4. позволяет сделать все отметки на торговом графике более понятными и эффективными для трейдера;
  5. динамика работы системы постоянно меняется в соответствии с течением времени;
  6. становится практически незаменимым инструментом при техническом анализе финансового рынка.

Процесс корреляции на торговом графике отображается небольшими пунктирными линиями и для каждой валютной пары они будут совершенно разными. Научиться качественно работать с таким техническим инструментом сумеет абсолютно каждый трейдер, но для этого понадобиться некоторое время.

На рынке форекс именно работа с валютными парами чаще всего привлекает трейдеров и им нужна стратегия, чтобы постоянно получать хорошую прибыль. Корреляция форекс позволяет достичь трейдеру высокого результата и ещё раз закрепить собственные аналитические знания.

Корреляция на форекс – как работать максимально продуктивно?

Чтобы максимально продуктивно и грамотно работать с валютными парами, трейдеру необходимо уметь предсказывать возможные варианты изменения в плане их движения. Часто, на графике нельзя сориентироваться сразу, что и как делать. Именно такие моменты говорят о том, что корреляция форекс является крайне необходимым процессом.

Эта система технического анализа будет крайне полезной для трейдеров в следующих смыслах:

  • если трейдер форекс не имеет слишком большого опыта в плане работы с валютными парами;
  • когда используется довольно много индикаторов и с их указками уже сложно разбираться самостоятельно;
  • если трейдер предпочитает наладить эффективную работу с несколькими валютными парами;
  • когда для человека рынок форекс является постоянным местом работы.

Корреляция – это довольно ответственный, но нужный процесс. Выполнение такой манипуляции внутри торгового терминала позволит снизить до минимума все возможные торговые риски. Это является наиболее положительным моментом для тех трейдеров, которые в плане работы с валютой ещё не имеют достаточно опыта.

При использовании корреляции, работать с разными валютными парами станет ещё проще и трейдер заметит такие положительные изменения практически сразу. Такой процесс не требует слишком больших временных и умственных затрат, но при этом и внимательности должна всегда присутствовать. Корреляция – это замечательный вспомогательный инструмент, для тех, кто имеет желание постоянно работать на форекс.

Видео по теме:

zarabotoknaforexe.ru

Корреляция Форекс.

Привет, друзья. Сегодня поговорим о таком рыночном явлении, как корреляция Форекс. Наверное, слово «корреляция» встречалось не раз, тем, кто торгует или же просто интересуется торговлей на валютных и других рынках. Что это за явление, как посчитать корреляцию, насколько полезно это явление трейдеру?

Корреляция – что это?

Если опустить научное определение этого явления и сказать по-простому, то корреляция – это взаимосвязь, взаимодействие валютных пар, друг с другом или другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов, в нашем случае – валютных пар.

Прямая корреляция

Прямая корреляция возникает в тех случаях, когда движение валютных пар направлено в одну сторону, как бы в унисон, повторяя все характерные движения и выпады. При наибольшем значении прямой корреляции, пары движутся практически синхронно.

Обратная корреляция

Даже из самого определения «обратная корреляция», можно понять, что это явление противоположно прямой корреляции, является, как бы, его зеркальным отражением. При обратной корреляции, взаимосвязанные валютные пары, так же повторяют все движения и выпады, но, при этом, движутся в совершенно противоположных направлениях. Чем больше значение обратной корреляции, тем дальше друг от друга будут стремиться пары, повторяя в точности все выпады, но в зеркальном отображении.

С чем могут коррелировать валютные пары

В первую очередь, корреляция валюты происходит между валютными парами, особенно, если в их составе есть одна общая валюта. В качестве примера можно взять EUR/USD и GBP/USD.  Даже если валютная пара не содержит в себе американский доллар, она все равно будет коррелировать к нему. Так же, корреляция может быть валютной пары к товарному активу. Всем известно, что нефть очень хорошо коррелирует с канадским долларом.  Еще хорошо коррелируют индексы и валюты, в частности индекс доллара.

Расчет корреляции

Корреляцию можно вычислить самостоятельно, немного покопавшись в сети, найдя громоздкие математические формулы. Однако можно сделать это гораздо проще – обратиться к соответствующим сервисам, где онлайн можно быстро найти интересующую информацию о корреляции нужной валюты к другим валютам или активам. Следует знать, что чем больше коэффициент корреляции, тем сильнее пары взаимодействуют. Если это значение отрицательное, то пары движутся в противоположные стороны, если положительное  – то повторяется все движение в одном и том же направлении. Если значение корреляции равно нулю, то пары совсем не взаимодействуют и не зависят от изменения движения.

Стратегии, основанные на корреляции валют

Корреляция валют лежит в основе многих ТС, которые нетрудно найти в свободном доступе. Корреляцию валютных пар зачастую используют для подтверждения или фильтрации торговых сигналов. Известный факт, что пары EUR/USD и GBP/USD, большей частью движутся в одинаковом направлении. То есть, покупать Фунт и одновременно продавать Евро – просто неразумно, поскольку пары имеют хорошую положительную корреляцию. А вот при появлении сигнала на продажу Евро, при наличии такого же сигнала на паре GBP/USD, свидетельствует, что действительно этот сигнал можно считать подтвержденным. Точно так же, можно отфильтровывать ложные сигналы на одной паре, анализируя коррелирующие к ним активы, индексы и валюты.

С уважением, 

Виталий Прядко.

10 августа 2017г.

goforex.info


Смотрите также