Манименеджмент на форекс таблица excel


Советник DDSMM.xls на базе Excel – автоматизация анализа объема

Трудно переоценить роль мани-менеджмента в торговле на рынке Форекс. Высокие риски торговли валютами могут быстро привести к потере депозита. Одним из действенных способов снизить риски потерь является грамотное управление капиталом – торговать, рассчитывая заранее объемы лотов, для того чтобы в случае неблагоприятной ситуации свести потери к минимуму.

Однако процесс расчета объёма торговой позиции вручную, особенно для начинающих трейдеров, не совсем прост и требует времени и опыта. Значительно проще торговать, когда эта задача выполняется в автоматическом режиме.

Для этой цели разработаны специальные программы, одну из которых, DDSMM.xls я сегодня я рассмотрю. Программа представляет набор электронных таблиц в программе Microsoft Excel, где все расчеты выполняются по специальной формуле DDSMM. Иными

словами, DDSMM.xls – это формула расчета объема открываемых лотов в автоматическом режиме в зависимости от выбранного трейдером процента риска по каждой отдельной сделки и всему депозиту, а так же от стартового баланса депозита и кредитного плеча счета.

Скачать программу

Программа DDSMM.xls включает 2 таблицы. Первая – предназначена для регулирования параметров каждого конкретного торгового счета, которые трейдер может изменять. Первая колонка содержит название переменной, а вторая – изменяемое значение, которое можно редактировать, в третьей колонке – описание изменяемого параметра.

Рассмотрим каждую переменную и ее значение:

  • Max Drawdown Risk – значение: показывает максимально возможный риск просадки депозита, определяет процент торгового счета, которым трейдер. в случае серии убыточных сделок может пожертвовать. Рекомендуется использовать это значение не более 30%.

  • Max Risk Per Trade – значение: максимальный риск каждой отдельной сделки. По умолчанию значение этого показателя равняется 10%.

  • Max Stop-Loss – значение: максимальный стоп-лосс, который трейдер использует в процессе торговли и который определяется используемой торговой стратегией. Размер стоп-лосса может меняться.
  • Min Start Lot Size – значение: минимальный объем лота, который может быть использован на этом счету.

  • Start Account Balance – значение: стартовый баланс счета в долларах.

Во второй таблице отображаются результаты расчета объема торговой позиции (лотов). В столбце "Trade" указаны по порядку номера сделок. В столбике "Enter Pips" вручную вводятся трейдером результаты сделок в пунктах. В столбце "After Trade Balance" рассчитывается баланс в автоматическом режиме, после закрытия сделки. В столбце "Lot Size" указывается рекомендуемый размер лота, при открытия новой сделки с учетом полученного результата по предыдущей сделке. В "Total Pips" – число заработанных пунктов. "Total Profit/Loss" – показана общая прибыль/убыток в долларах. " "Max "Peak-Valley" Drawdown" – показан максимальный размер убытка, полученный в одной сделке.

Как использовать в торговле программу DDSMM.xls?

После того, как трейдер в верхней таблице введет значения требуемых параметров, программа рассчитает объем лота для открытия первой сделки автоматически и отобразит его в столбце в нижней таблице "Lot Size". Далее, в зависимости от результата торговой операции, данные вводится в графу "Enter Pips" в пунктах, а затем программа расчеты во всех столбцах осуществляет автоматически, определяя размер лота для открытия следующей сделки.

Используемой формуле DDSMM присуща одна особенность: если использовать лоты в торговле, которые рассчитаны по таблице, то даже в серии сделок, которые закрыты были с нулевым профитом (пример, 3 сделки получена прибыль по +40 пунктов и 3 сделки получен убыток по (-40) пунктов), все равно будет получена прибыль:

Это достигается благодаря тому, что при неудачных сделках программа предлагает объём лота меньше предыдущего в связи с уменьшением баланса. То есть, при одинаковом размере пунктов, полученных в прибыли по сделкам и убытке, в долларовом эквиваленте убыток будет меньше полученной прибыли и получен доход. В этом и заключается суть программы для управления капиталом на рынке Форекс.

Чтобы узнать прибыль/убыток в программе МетаТрейдер 4 по сделке в пунктах, необходимо вызвать контекстное меню на вкладке "Торговля" и поставить галочку – "В пунктах":

P. S. Советник DDSMM Instant полностью автоматизирует процесс расчета объёма лота открываемой торговой позиции по правилам мани-менеджмента, а так же позволяет в один клик вести торговлю и сопровождает открытые ордера трейлинг-стопом.

Смотрите также по теме:
  • Просмотров: 5299
  • 23.02.2014 в 20:45
  • Автор:

tempofox.com

ДДСММ авто - лучший помощник в мани-менеджменте на форекс

Всем привет! Помните удивительную формулу «ДДСММ» ? Многие ее используют в своем трейдинге, потому что это просто-напросто удобно. Так вот, существует ее автоматический вариант, где никакая таблица вам не нужна. Причем «Авто ДДСММ» дает возможность не только рассчитывать размер торгового лота на автомате, в соответствии с той самой формулой, но еще и открывать сделки одним кликом, передвигать стоп-лосс/тейк-профит мышкой прямо на графике, петь, плясать, и много чего еще! К слову, стоит эта утилита-помощник аж 1600$, но для читателей нашего форекс блога, как обычно, безвозмездно 🙂

Возможности советника-помощника «ДДСММ»

  1. Автоматический расчет лота в соответствии с формулой «ДДСММ».
  2. Торговля в один клик, в том числе и отложенными ордерами.
  3. Легкий и быстрый перевод сделки в безубыток.
  4. Быстрая активация трейлинг-стопа.
  5. Изменение Стоп-Лосса/Тейк-Профита мышкой прямо на графике.

Установка советника «ДДСММ»

0. Скачать и установить терминал Metatrader 4

1. Копируем содержимое папки 1 в папку с установленной программой Metatrader 4, соглашаемся на замену файлов при совпадении имен.

2. Копируем содержимое папки 2 в каталог данных терминала.

Как туда попасть?Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных

3. Перезапускаем терминал.

4. Открываем терминал Metatrader 4, заходим Сервис->НастройкиВыбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК .

5. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажимаем плюсик напротив раздела Советники.

6. Далее мышкой перетаскиваем советник InstantDDSMM на предварительно открытый график c нужной вам валютой и таймфреймом.

7. Меняем настройки в соответствии с вашим уровнем депозитом и уровнем риска, жмем OK.    

Описание настроек

Starting Point Account Balance — начальный депозит

Max Drawdown Risk Percent — максимально допустимая просадка (в процентах)

Max Risk Per Trade Percent — процент риска от депозита на сделку

Max Stop Loss Pips — максимальный используемый стоп-лосс

Default Stop Loss Pips — Стоп-Лосс, выставляемый при открытии сделки по умолчанию.

Default Take Profit Pips — Тейк-Профит, выставляемый при открытии сделки по умолчанию.

Magic ID — идентификатор ордеров, открытых «Авто ДДСММ»

Trade Comment — комментарий к позициям

Enable Sounds — вкл/выкл звуки

BE Plus Pips — сколько пунктов к цене открытия ордера прибавлять при активации функции перевода в безубыток

Trail Stop Activate Pips — уровень прибыли ордера для активации трейлинг-стопа

Trail Stop Away From Price Pips — размер трейлинг-стопа

Что такое трейлинг-стоп?

Enable Stealth Trailing — вкл/выкл использование трейлинг-стопа на программном уровне. При отключении этого параметра трейлинг-стоп отсылается на сервер брокера.

Скачать автоматический помощник «ДДСММ»

С уважением, ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Мани менеджмент для Бинарных Опционов

Каждый опытный трейдер знает, что залогом продуктивной торговли на финансовых рынках является наличие трех ключевых составляющих: это присутствие надежной торговой системы, строгой самодисциплины и эффективного мани менеджмента. Действительно, совокупность этих факторов определяет перспективы всякого успешного трейдинга, в том числе и на бинарных опционах. В рамках сегодняшнего обзора мы будем говорить о мани менеджменте, или, как еще говорят, – управлении капиталом, и попытаемся разобраться в том, как можно наиболее правильно оптимизировать работу с личными средствами, а так же дадим несколько практических советов, которые могут послужить как начинающим, так и более опытным трейдерам бинарных опционов.

Что такое мани менеджмент?

Для начала, мы раскроем содержание понятия мани менеджмента. Мани менеджмент — это процесс оптимального и стратегически выверенного управления  денежными средствами с целью получения максимальной прибыли. Несмотря на то, что подобный подход является одним из ключевых и обязательных, можно сказать фундаментальных, факторов успешной торговли на финансовых рынках, мани менеджмент часто остается обделенным вниманием, как нечто самопонятное. Действительно, говорят многие новички: «необходимо взвешенно подходить к управлению депозитом», а после этого они совершают десять прибыльных сделок и одну убыточную, которая «съедает» всю полученную прибыль. И уже тогда, оставшись без денег, человек идет искать информацию о том, как правильно управлять капиталом и понимает, что успешность торговли определяется долгосрочным получением прибыли, и что опытным трейдерам часто  приходится  совершать три-четыре убыточных сделки, чтобы почувствовать тренд, скорректировать стратегию и покрыть этот убыток за одну-две прибыльных сделки. Итак, по сути, мани менеджмент является наукой об эффективном управлении своим персональным депозитом для успешной и долгосрочной торговли.

Правила мани менеджмента

Для начала, приведем ряд наиболее общих рекомендаций для эффективного управления депозитом.

Собственно говоря, рекомендация на этом этапе обзора всего одна, но мы поговорим о ней подробно. Итак, она гласит: «Не торговать сделку более чем  2%-5% от общей суммы депозита». Допустим, если сумма вашего депозита составляет 500$, то сделка не должна превышать $25, и независимо от того, прибыльно вы торгуете или убыточно? процентная ставка все равно остается фиксированной в диапазоне $10-$25. Не пренебрегайте этим правилом мани менеджмента во что бы то ни стало. Со временем, чувствуя в себе большую уверенность, можете повышать процентную ставку, допустим, до диапазона в 5%-7% или даже вплоть до 10%, однако никогда не выходите за пределы установленного вами диапазона, это привьет необходимую дисциплину и защитит ваши средства от эмоциональной растраты. Порой будет очень сложно устоять перед, как кажется, очевидно прибыльной сделкой, но вы должны превозмочь себя даже в таких условиях. Как говорится: «тише едешь, дальше будешь».

Далее, поговорим о некоторых структурных специфических особенностях мани менеджмента, или, можно еще сказать, ключевых принципах мани менеджмента, которые должны быть в голове у каждого трейдера.

Для начала  – небольшой план, в рамках которого мы будем развивать тему. И так мы разберем, что такое:

  1. Трезвый трейдер
  2. Определение размера депозита
  3. Торговать по тренду
  4. Определение соотношения прибыльности к риску
  5. Планируйте свою доходность
  6. Правила минимизации убытков
  7. Диверсификация рисков
  8. Торговать по системе, по стратегии
  9. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом
  10. Система Оскара Грайнда как стратегия управления капиталом
  11. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

 

  1. Трезвый трейдер

 

Как известно, человек, торгующий на финансовых рынках, в частности бинарными опционами, зовется трейдером. И главное качество, отличающее опытного трейдера от начинающего – способность трезво оценивать как перспективы, так и риски. Согласитесь, с пьяной головой конечно можно торговать, и даже порой успешно, на волне особого интеллектуального вдохновения, но в порядке правила такая практика обречена на провал. По большому счету, трейдинг – это наука, выражающаяся в бесконечном совершенствовании своих теоретических знаний и практических навыков, и даже самые просвещенные трейдеры тратят уйму времени на изучение тончайших нюансов рыночной динамики, специфических особенностей фундаментального и технического анализа, переосмысление и совершенствование собственной торговой системы. Именно подобного рода фундаментальный и всеобъемлющий подход и создает трейдеров, которые могут с каменным лицом как получать колоссальную прибыль, используя ошибки себе во благо. Абсолютно холодный, не затуманенный аналитический ум – то, к чему вы должны стремиться. Просто представляйте, что вы машина.

  1. Определитесь с размером вашего депозита

Грамотный и последовательный расчет объема средств, используемых для торговли бинарными опционами, открывает перед трейдером возможность расчетливо и точно подходить к каждой конкретной сделке. Опять же, тут, как мы уже говорили ранее, важно удерживать себя в рамках установленного вами же диапазона.

Следует добавить, что и сам депозит не следует формировать из своих последних сбережений. Вообще, постарайтесь грамотно продумать различные страховые стратегии, которые будут работать для вас лично. У каждого опытного трейдера всегда есть подушка безопасности, которая позволит ему, даже в случае абсолютного слива депозита, осмыслив все ошибки, вновь зайти на рынок.

Рассмотрим более практический аспект: допустим, минимальная сумма для покупки бинарного опциона равна 10$, в этом случае депозит должен составлять как минимум $500. Логика примерно следующая: Если вы новичок, то баланс в  50 минимальных сделок станет отличным подспорьем для первоначальной тренировки. Даже если вы сольете 15 из 20 первоначальных сделок, то оставшийся баланс позволит вам восполнить утраченные средства. Поэтому лучше страховать свой депозит большим объемом, который можно разбить на большое количество небольших сделок.

  1. Торгуйте по тренду

Как известно, тренд  – это направление движении цены в определенный момент времени. Есть следующие типы (тренды) движения рынка: нисходящие (когда цена опускается вниз), восходящие (соответственно вверх) и флэт (боковое движение цены).

Открывая сделку по тренду вы с большой долей вероятности получите ожидаемую прибыль и предупредите возможные риски. То есть, если перед нами восходящий тренд, то нужно открывать сделку на покупку, а в случае нисходящего тренда, соответственно, открывать сделку на продажу.

  1. Научитесь соотносить прибыль и риски

Опытные трейдеры непрерывно регулируют соотношение выгод от финансовой сделки и рисков, которые она может повлечь. При этом, предел риска определяется размером средств, при которых в случае проигранной сделки, финансовое состояние инвестора не пострадает критически.

Сегодня финансовые рынки являются одними из наиболее привлекательных торговых площадок, что способствовало разработкам многочисленных технических инноваций, облегчающих работу трейдера. Программное обеспечение варьируется от всевозможных excel-калькуляторов вплоть до специальных, многофункциональных роботов-советников, со сложными алгоритмами анализа рисков и выгод.

  1. Планируйте свою доходность

Выбирая брокера, вам следует, в первую очередь, обратить внимание на ключевой показатель прибыльности: это коэффициент прибыльности. Каждый крупный брокер оговаривает свою процентную ставку по верному прогнозу.

Легче всего это будет понятно на следующем примере: Допустим, цена опционного контракта составляет $200. Процентная ставка по выигрышу, скажем, составляет при этом 50%. Если контракт окажется выигрышным, то трейдер получит обратно свои 200 долларов плюс 100 долларов чистой прибыли.

  1. Минимизируйте убытки

Тут все просто. Есть перечень  правил известный как Stop Trade. Ниже вы можете ознакомиться с тремя ключевыми из них:

— в начале каждого торгового дня необходимо определить максимальное число опционов (сделок), которые вы планируете открывать в рамках каждой торговой сессии;

— каждый торговый день должен открываться расчетом предельного числа убыточных опционов, исчерпав которое трейдер должен покинуть рынок;

— также, необходимо определить конкретную сумму дохода, преодолев которую трейдер обязан завершить текущую торговую сессию.

  1. Диверсифицируйте риски

Допустим, вы собирались поторговать на 300$ в целях покупки опциона EURUSD. С точки зрения диверсификации (разделения) рисков, эффективней будет будет разбить эту сумму на несколько частей, например на 6 (по 50$ за каждый опционный контракт), чем покупать один трехсотдолларовый опцион.

Иногда в момент экспирации опциона могут произойти едва различимые колебания, которые могут привести вас к убыточной ситуации. В этом случае, у вас гораздо больше шансов на сокращение убытка и даже на привлечение прибыли в случае, если вы разбили сумму на несколько разных контрактов. Диверсифицировать риски можно за счет установления для каждого контракта различных временных диапазонов, используя различные активы или стратегии торгов.

  1. Торгуйте согласно системе, стратегии

Всякий эффективный трейдер торгует по собственной торговой системе, которая конструируется из опыта, индивидуальных предпочтений и стратегий трейдера, наблюдений, индикаторов, выводов и так далее. Иначе говоря, торговая система  — это целый инвентарь полезных инструментов, общих положений и подходов, которыми пользуется трейдер работая на финансовых рынках.

Стоит подметить, что такого рода системы, в принципе, существуют в любой работе, будь то домостроительство, реальный бизнес или научная деятельность. Наличие таковой определяет человека как специалиста, а отсутствие, чаще всего, выдает в нем некоторого рода некомпетентность.

Прежде чем вы выработаете свою собственную торговую систему, предлагаем вам обратить внимание на две классических эффективных системы, которыми вы можете полноценно пользоваться на ранних этапах управления капиталом.

  1. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом

Формула Келли широко известна как на финансовых рынках, так и на поприще азартных игр. Именно для них, нужно оговориться, первоначально и была разработана система оптимизации ставок в рамках формулы Келли.

В 1956 американский математик Джон Келли составил весьма любопытную систему мани менеджмента. С точки зрения азартных игр, или в процессе торговли бинарными опционами по этой системе можно определить оптимальную ставку (и, соответственно, стоимость контракта). В выражении Келли, это вложение, направленное на минимизацию рисков потерь при определенном количестве сделок N, или же на оптимизацию роста прибыли, опять же при определенном количестве сделок.

Подобная система, представляя из себя фиксированную долю ставок находящихся в зависимости от актуального торгового баланса часто именуют флэтом (подразумевается термин из азартных игр, а не привычный для форекса флэт). Опытный трейдер, чаще всего, определяет эту долю в 5% от капитала, не рискуя выше этого предела.

На примере это выглядит следующим образом. Допустим, у вас на счету находится $500, значит ваша первоначальная ставка будет равна $25. Получая прибыль, скажем, в 70%, вас счет становится $542,5, а значит ваша следующая ставка составит 5% от уже $542,5, то есть уже $26 или $27, в зависимости от дробный ограничений вашего брокера, но отнюдь никак не больше 5%. Это не нарушаемый ни на йоту предел, раз и навсегда.  В случае убыточной сделки, опять же, действуем по старой схеме, ориентируясь на 5%-ую ставку от общего счета. Допустим, вы проиграли $25 и баланс составил в итоге $475. Следовательно, ваша следующая ставка составит уже не $25, а всего $23, и тогда, в случае, если контракт принесет прибыль, вы все равно компенсируете потерю $25, поскольку ваш баланс составит $514,1, что на $14.1 больше первоначального баланса.

Однако рассчитывая флэт по системе Келли вы гораздо эффективнее оптимизируете рост вашего изначального баланса. Выражен этот расчет в следующей формуле:

где f* представляет из себя оптимальную долю единичной ставки

p — винрейт торговой стратегии, иначе говоря, отношение общего числа выгрышных сделок к общему числу сделок вообще

q — вероятность убытка, которая высчитывается следующим образом: q = 1-p

А — предполагаемый доход от сделки,

B — предполагаемый убыток. B=1, как правило — поскольку чаще всего в случае торговли с бинарными опционами трейдер, при неверном прогнозировании, теряет всю сумму ставки

Итого, Формула Келли, в случае торговли бинарными опционами получается довольно простой

Приведем пример. Допустим, винрейт составляет 60%.

Тогда p=0,6, а q=0.4. Доходность, скажем, 75%.

Выходит, что A=0.75.

Cледовательно, оптимальная ставка по критерию Келли рассчитывается следующим образом (0,6*0,75-0,4)\0,75 = 0,066.

Итак, оптимальная доля  равна 6,6%. Это тот коэффициент, который оптимизирует риски потерь и увеличивает вероятность роста капитала. Можно перемножать долю на коэффициент от 0.2 до 0.5, с целью еще большего уменьшения рисков, однако это, соответственно, будет тормозить рост капитала .

Стоит так же оговориться о двух фундаментальных принципах на которых базируется критерий Келли. Они гласят следующее:

У ставки может быть только два исхода: выигрыш или проигрыш. В случае с торговлей бинарными опционами возникает редкий случай равенства котировок при открытии и экспирации, тут мы советуем возвращать инвестицию в новую сделку.

Дробить первоначальный торговый баланс может делиться до бесконечности (однако тут опять же, есть нюанс с ограничением минимальной стоимости опциона — у каждого брокера своя минимальная цена)

Взаимное использование флэта и системы Келли — наиболее эффективных подход к управлению капиталом на ранних этапах. Критерий Келли позволяет медленно, но верно увеличить торговый баланс при минимальных рисках.

  1. Система Оскара Грайнда

Система Грайнда, как и критерий Келли получила свое распространение в игорной сфере, но и эту систему можно успешно применять на финансовых рынках. Впрочем, сам Грайнд был знаменитым игроком в рулетку, удивлявшим своих товарищей любопытным и прибыльным подходом к этой игре. К сожалению, бинарные опционы он не застал. Однако теперь она широко используется на рынке финансов.

В некотором отношении система Грайнда напоминает систему антимартингейла. Но если в системе антимартингейла необходимо просто устанавливать инвестиционный предел, то система Грайнда ориентированная на конкретную минимальную прибыль. Сама система изложена в ряде основных правил:

— определиться с целью. Допустим, эта цель — заработать 10% от начального депозита  — скажем 10% от $500, то есть $50;

— определить начальную инвестицию. Допустим, это может быть так же 10% от депозита, те же $50. Тут необходимо оговориться, что если цель соразмерна инвестиции, то инвестиция должна быть меньше. Допустим, если наша цель $50, а ставка брокера на выигрышный контракт составляет 150%, то максимальная инвестиция составит приблизительно $34;

— в случае не прибыльной сделки, следующая должна быть такой же как и предыдущая. Допустим, ваша инвестиция в $20 проиграла, тогда следующая должна так же быть  $20

— в случае прибыльной сделки, то цена следующей определяется суммой предыдущей инвестиции и шага, равного первоначальной инвестиции. То есть, если первая прибыльная инвестиция составила $20, то вторая должна быть $40, третья $60 и так далее;

— при достижении заранее установленной  цели, допустим в $50, сессия завершается и вы должны открыть новую, при желании — с новыми условиями.

Для более показательного примера, приведем следующую таблицу:

Итак, в ходе десяти сделок, пять из которых оказались проигрышными, а другие пять прибыльными, мы получили прибыль в размере двадцати долларов, перегнав поставленную цель в два раза. Потери не обещали быть большими, но для достижения цели понадобилось аж десять сделок. На финансовых рынках система отрабатывает себя превосходно.

Но стоит отметить, что это лишь показательные примеры, которыми вы можете руководствоваться на ранних этапах, однако подчеркнем, что со временем, каждый трейдер должен разработать свою собственную систему, синтезируя положительные качества каждой из отработанных им других систем. Это и отличает опытного трейдера от новичка.

  1. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

Принимая во внимание тот факт, что такие понятия как мани менеджмент и управление капиталом часто отождествляют в русскоязычном сегменте интернета, мы вынужденны оговориться. Действительно, в целом эти понятия схожи, однако понятие мани менеджмента грамотней применять к сфере управления рисками относительно открытых сделок. Мани менеджмент формулируется в ключевом правиле: не складывайте все яйца в одну корзину (диверсифицируйте и хеджируйте риски)

И, в конце-концов еще раз подчеркнем, что искусство мани менеджмента отлично дополняет инвентарь из  эффективных торговых стратегий, а так же повышает уровень необходимой дисциплины и общей финансовой культуры. Учитесь управлять рисками, дорогие друзья, и не позволяйте риску управлять вами!

С уважением, Алексей Вергуновoptions.tradeLikeaPro.ru

Также читайте

options.tradelikeapro.ru

Мани менеджмент форекс таблица - Форекс тренд - Рекомендации аналитика обучение

Автоматический мани-менеджмент - программа DDSMM.xls.

Alex 2012-11-10 16337

Ранее мы уже писали о роли мани-менеджмента в торговле валютами на Форекс. Если не придерживаться правил управления капиталом (а именно такой смысл имеет мани-менеджмент на Форекс), то существует риск слива депозита после нескольких убыточных сделок. Чтобы этого не произошло, правила мани-менеджмента рекомендуют торговать, заранее рассчитывая объемы лотов, для того, чтобы снизить риски потерь в случае неудачных торгов. Однако, одно дело - рассчитывать их самостоятельно. Для этого необходим некоторый опыт, понимание, как изменяется размер счета в процессе торговли и закрытия сделок. Ответьте сами себе на вопрос: "Вы точно используете правила мани-менеджмента при торговле на Форекс?". Думаем, процентов 90 - 95 трейдеров вообще не забивают голову "такой ерундой", а то и не знают, что такое мани-менеджмент! Кстати, очень зря!

Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объем лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и еще нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения - достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить "на плечи" компьютера.

И такая программа существует. Это файл электронных таблиц Microsoft Excel, расчеты в котором выполняются по формуле DDSMM. Dynamic Delta Swanson Money Management - это формула автоматического расчета объема открываемых лотов в зависимости от выбранного процента риска по всему депозиту и каждой отдельной сделки, от кредитного плеча счета и стартового баланса депозита. Ну а если проще - данная формула позволяет определить объем лота, с которым следует входить в рынок при различных рисках и с учетом условий используемой стратегии. Чтобы Вы понимали, о чем идет речь, скачайте электронную таблицу Microsoft Excel с "забитой" в нее формулой DDSMM, откройте её и давайте разберем, что же это такая за "волшебная" формула мани-менеджмента? Для этого первым делом скачаем файл DDSMM.xls:

Скачать архив с программой ddsmm.xls.rar [192,9 Kb] (скачиваний: 1339)

Программа DDSMM.xls состоит из 2 таблиц. Первая табличка предназначена для изменения параметров каждого конкретного счета, которые Вы можете изменять в зависимости от Ваших торговых условий. В первой колонке идет название переменной, во второй - само изменяемое значение (щелчок мыши по нужному параметру - и он становится доступен для редактирования), ну а в третьей колонке приведено описание изменяемого параметра (кликните по изображению для увеличения):

Рассмотрим значение каждой переменной:

  • Max Drawdown Risk - максимально возможный риск, определяет процент депозита, которым трейдер готов "пожертвовать" в случае серии убыточных сделок. Другими словами - это максимально допустимая просадка депозита. Авторы формулы рекомендуют использовать значение просадки не более 30%, что, в принципе, и соответствует основным правилам мани-менеджмента .
  • Max Risk Per Trade - максимальный риск отдельной сделки, определяет процент от депозита, который трейдер готов потерять при наихудшем развитии событий. По умолчанию значение максимального риска отдельной сделки равняется 10%. Это означает, что трейдер при депозите 1000 долларов допускает убыток в 100 долларов по одной сделке.
  • Max Stop-Loss - максимальный стоп-лосс, используемый трейдером в процессе торговли. Размер стоп-лосса зависит от используемой торговой стратегии. Кроме этого, в рамках торговли с одной стратегией размеры стоп-лосса могут меняться. В настройках формулы следует устанавливать именно такой размер, который может быть использован в рамках определенной торговой сессии. К примеру, одну неделю трейдер торгует по одной стратегии, на следующей неделе - по другой, соответственно, и разным будет параметр Max Stop-Loss .
  • Broker Leverage - кредитное плечо данного торгового счета.
  • Min Start Lot Size - минимальный объем лота, которым разрешено открывать сделки по характеристикам данного типа счета.
  • Lot Size Digits - параметр определяет количество цифр, которое используется после запятой при установке торгового лота. Если минимальный лот представлен сотыми долями (0,01), то Lot Size Digits = 2, соответственно, если минимальный лот с десятичными долями (0,1), то Lot Size Digits = 1, а при стандартном лоте (1) переменная Lot Size Digits должна равняться 0.
  • Start Account Balance - стартовый баланс в долларах.
  • Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчета объема открываемых лотов. В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки. В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учетом результата предыдущей. В Total Pips - количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss - общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss - размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах. Highest Equity Balance - наивысшее значение депозита. Max "Peak-Valley" Drawdown - максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки.

    Как использовать авто мани-менеджмент в торговле?

    После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объем лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size. В зависимости от исхода торговой операции, ее результат в пунктах вводится в графу Enter Pips. далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки.

    Пример расчета значений для нескольких сделок представлен ниже (изображение кликабельно):

    Формула DDSMM имеет одну важную особенность: если в торговле использовать лоты, рассчитанные в таблице, то даже в серии сделок, закрытых с нулевым профитом в пунктах (к примеру, 3 сделки по +40 пунктов и 3 сделки по (-40) пунктов), прибыль все равно будет получена:

    Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли - отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом.

    На заметку: чтобы в программе МетаТрейдер 4 узнать прибыль/убыток по сделки не в деньгах, а в пунктах, необходимо на вкладке Торговля вызвать контекстное меню и поставить галочку на пункте Прибыль - В пунктах :

    Тема: DDSMM — секретная формула манименеджмента

    DDSMM — секретная формула манименеджмента

    Не знаю, в какую тему это поместить, решил сюда.

    Все мы не раз слышали, что манименеджмент играет порой решающую роль в торговле на форекс. И сегодня у вас есть уникальный шанс получить секретную формулу управления размером позиции — DDSMM, с помощью которой возможно оставаться в прибыли, даже если ваша стратегия не заработала ни одного пункта!

    Также во вложении автоматический вариант этой таблицы (советник). Авто DDSMM дает возможность не только рассчитывать размер торгового лота на автомате, в соответствии с той самой формулой, но еще и открывать сделки одним кликом, передвигать стоп-лосс/тейк-профит мышкой прямо на графике, петь, плясать, и много чего еще! К слову, стоит эта утилита-помощник аж 1600$, но для читателей нашего форума, как обычно, безвозмездно

    Вложения
  • instant-ddsmm.zip (1.49 МБ, Просмотров: 1235)
  • Манименеджмент на форекс

    Опубликовано 05.08.2015 | 7 коммент.

    Узнайте больше в Энциклопедии Форекс. Мани-менеджмент на рынке -

    это та самая главная суть, которую должен понять каждый трейдер

    приступая. Управление рисками на форекс Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!

    Мани менеджмент (money management) или управление капиталом.

    В данной статье мы коснемся такого важного для каждого трейдера понятия

    как мани менеджмент Форекс. Согласитесь, даже используя хорошую. Применение правил мани-менджмента на рынке Форекс является одним из

    самых важных и в то же время часто игнорируемых принципов успешной. манименеджмент на форекс7 июл 2011. Мани Менеджмент форекс | Безопасная торговля на форекс, Мани

    Менеджмент форекс, Психология форекс, Обучение форексс.

    7 фев 2012. Мани-менеджмент Форекс занимает одно из важных мест в арсенале

    торговых стратегий трейдера. При этом мани-менеджмент. манименеджмент на форексКак правильно управлять капиталом при торговле на форексс.

    Похожие записи:

    1. Мани менеджмент форекс Применение правил мани-менджмента на рынке Форекс является одним из самых важных и в то же время часто игнорируемых принципов успешной. 21 дек 2012. Правила Мани менеджмента форекс — это ОСНОВА.
    2. Что такое мани менеджмент forex Управление рисками или мани менеджмент на Forex. Как правильно рассчитать размер торгового лота для позиции. Успех в торговле в первую очередь связан с эффективным применением правил управления капиталом – мани-менеджментом.
    3. Манименеджмент на форекс таблица excel 26 июн 2014. Одним из условий успешной торговли на рынке Форекс является предварительный. В принципе, в сети есть программы или таблицы Excel, с помощью. Теги статьи: калькулятор, мани-менеджмент, расчетт. Управление.
    4. Управление капиталом форекс Управление рисками на форекс Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом. Управление капиталом на Форекс – это та система знаний и навыков, которая определяет успешность работы.
    5. Мани менеджмент бинарные опционы Мани менеджмент бинарные опционы. Мани менеджмент бинарные опционы. Методы торговли бинарными опционаммиДело в том, что серьезная работа на рынке бинарных опционов, так же как и на Форекс, начинается совсем с.

    Советник Умный Мани Менеджмент ddsmm

    Советник Умный Мани Менеджмент ddsmm

    Hello Amigos! Представляю вашему вниманию умопомрачительную замануху для ручной торговли ddsmm-instant. Особенно интересной эта тема покажется поклонникам моей предыдущей статьи «Умный МаниМенеджмент ddsmm. Влияние использования правильного расчета торгового лота на прирост баланса депозита».

    Скажу сразу, что стоит эта утилита целых 1600$, если покупать ее у разработчиков, но, по-скольку Вы являетесь моими яростными поклонниками ))) (в чем я ни капли не сомневаюсь), именно здесь и сейчас Вы можете скачать архив с данной утилитой исключительно в целях ознакомления абсолютно бесплатно (НАХАЛЯВУ. ).

    Основные возможности Dynamic Delta Swanson Money Management – instant

    Автоматический вариант DDSMM даст Вам возможность рассчитывать размер торгового лота на автомате (без ввода данных о каждой сделке в таблицу вручную), в полнейшем соответствии с той формулой, которая описана в статье «Умный МаниМенеджмент ddsmm. Влияние использования правильного расчета торгового лота на прирост баланса депозита» . и по-мимо этого открывать сделки одним кликом, двигать StopLoss/TakeProfit мышкой (не отходя от кассы, так сказать) прямо на графике, ставить отложенные ордера, легко переводить сделку в безубыток, быстро активировать трейлинг-стоп и отсылать данные о нем на сервер брокера (по-мимо работы его просто в терминале) на случай форсмажорных ситуаций.

    Такой инструмент торговли на рынке форекс как трейлинг-стоп или, как его еще называют, следящий стоп - это алгоритм управления уровнем стоплоса ордера. Проще говоря, когда выставлен трейлинг-стоп, уровень стоплоса ордера следует за ценой на расстоянии определенного Вами Х - количества пунктов.

    Ну что, Вам уже интересно? Так и вижу, как слюни заливают клавиатуру и брызгают на монитор ))).

    Установка советника Dynamic Delta Swanson Money Management – instant на график

    Для установки советника Вам понадобится:

    1. Скачать и установить терминал Metatrader 4.

    2. Скопировать все содержимое архива в папку с установленной программой Metatrader 4 . согласившись на замену файлов при совпадении имен.

    Источники: avtoforex.ru, ruforum.mt5.com, trader-forbs.ru, forumtrading.com

    rynokforex.my1.ru


    Смотрите также