Парный трейдинг на форекс


Что такое парный трейдинг?

Парный трейдинг нередко называют спред-трейдингом либо статистическим арбитражем. Термин предполагает стратегию по захвату аномалий. Кроме того, выгоду получает участник, работающий на фундаментальных разницах курсов акций. Стратегия «парный трейдинг» работает, если рынок стабилен. Развитие ее основано на идее поиска коррелирующих ценных бумаг. Трейдер вычисляет момент, когда цены расходятся, управляет средствами в своем распоряжении очень аккуратно, тщательно соблюдая правила входа, выхода, действующие на рынке. Это позволяет добиться неплохой прибыли при относительно небольшом риске. Существует специальная платформа для автоматизации парного трейдинга на ММВБ, позволяющая сделать рабочий процесс проще, эффективнее.

Работа: сложно, но просто

При работе методом парного трейдинга (Юдина или другим способом) участник рынка находит коррелирующие ценные бумаги. Акции, чья цена уменьшается, необходимо продать, а полученные деньги вложить в другие бумаги. Это фактически самохеджирование. Следовательно, эта логика эффективна даже в том случае, когда на рынке ничего не меняется. Считается, что одно из основных преимуществ парного трейдинга на "Фортс" – независимость от внешних условий.

При понижении рынка акции, чей курс падает, становятся источником дохода. При повышении рынка прибыль можно получить через те ценные бумаги, стоимость которых возрастает. Но нужно понимать, что все акции при таком подходе имеют пару. Когда одна бумага из пары растет, вторая становится источником убытка. При удачном формировании пакета ценных бумаг прибыль, которую получает трейдер, существенно превышает убытки. Выбрать удачный комплект для портфеля помогает советник для парного трейдинга.

Предсказуемость и надежность

Использование такой стратегии заработка на рынке ценных бумаг – это лучший способ получения денег в условиях, когда акциям свойственны существенные перемены стоимости. Разумный парный трейдинг на "Форекс" превращает ситуацию на рынке в предсказуемую, а значит, проще продумать стратегию заработка денег и получить свою прибыль.

Парный трейдинг – это метод формирования предсказуемого торгового диапазона для работы трейдера с минимальными рисками в жестких границах торговли. Ключевая особенность стратегии – поиск подходящего времени, то есть технология не подходит для людей нервных, нетерпеливых, неспособных выжидать нужный момент. В некоторой степени парный трейдинг сравним с действиями паука. Будешь достаточно терпеливым и внимательным – и добыча, прибыль будет твоя. Но для этого придется дождаться, когда курс ценной бумаги выйдет за границы нормального значения.

Это важно!

Прорабатывая собственную стратегию торговли на "Форекс", очень важно владеть теоретической базой. В частности, количественные методы и способы анализа в парном трейдинге довольно сильно отличаются от других стратегий.

При выборе в пользу парного трейдинга торговля происходит не акциями, как в классическом варианте, когда участник рынка рассчитывает на продажу приобретённых акций по новой цене, и разница между курсами остается в кармане трейдера. А вот парный трейдинг на "Фортс" предполагает работу с парами акций, то есть стратегия отличается от классического варианта довольно сильно.

Хаотичность захватывает рынок

Рынок ценных бумаг активно развивается, и особенно заметно это в последние годы. За десятилетие рынок "Форекс" изменился буквально до неузнаваемости. Стратегии, безупречно работавшие 5-7 лет тому назад, сейчас показывают полную неэффективность. Современный рынок ценных бумаг довольно хаотичен, а изменения на нем происходят едва ли не случайно, поэтому предположить их заранее не удается даже специалистам. Периоды спокойствия на бирже ценных бумаг присутствуют, но они слишком короткие, чтобы можно было делать на них ставку. Вне этих «островков стабильности» делать точные прогнозы сложно. Это и стало причиной популярности парного трейдинга опционами и ценными бумагами.

Если трейдер строит стратегию на умении предсказывать развитие рынка, если он выбирает только одну акцию и полностью концентрируется на ней, высока вероятность, что участник биржевой торговли останется в итоге ни с чем. Опытные люди говорят, что зачастую события развиваются в противоположность предсказанному направлению. Похожему вопросу посвящены различные книги, написанные еще в 90-е годы прошлого столетия. Правда, тогда при высокой нестабильности ситуация была прогнозируемой, предсказуемой, чего не скажешь о наших днях. Инструменты, предложенные в те годы, потеряли свою актуальность, и на смену им пришли индикаторы парного трейдинга, позволяющие посредством этой методики торговли на "Форекс" действительно зарабатывать деньги. Парный трейдинг многими профессионалами признается как самый актуальный из существующих методов работы на бирже.

Рисковать или нет?

Рано или поздно с такой дилеммой сталкивается практически любой трейдер. Получить деньги через "Форекс", но избежать при этом рискованных ситуаций хотел бы каждый, но не всякий считает, что подобное возможно. Не секрет, что чем риск выше, тем больше вероятность заработка, а с минимальной опасностью для капитала трейдер ничего не получит. Но такова официальная позиция, вразрез с которой идет парный трейдинг. Конечно, исключить потери полностью невозможно, даже если воспользоваться этой методикой, зато удастся свести их к минимуму.

Парный трейдинг представляет собой нейтральную трейдинговую инвестиционную систему, базирующуюся на нескольких (два и более) активах. Новички считают, будто бы этот подход доступен лишь «акулам рынка», но фактически можно прибегнуть к методике даже тогда, когда в распоряжении нет крупного капитала. Парный трейдинг вот уже не первый год доступен каждому заинтересованному.

Базовые особенности

Что означает термин «тренд-нейтральность»? Он предполагает наличие стратегии, не связанной с ценовыми импульсами. Следовательно, заработок возможен как при повышении цены актива, так и при падении. Но доходным становится лишь грамотно составленный портфель ценных бумаг. Набрав «что попало», на успех рассчитывать не приходится.

Идентификация тренда – одна из основных сложностей заработка на "Форекс". Описываемая система позволила обойти ее. Кроме того, парный трейдинг позволяет работать с разными рынками, отсутствует строгая привязка к направлению. Это и стало источником столь большой популярности стратегии. Немалую роль сыграли события 2008 года, получившие в специализированной литературе наименование «Великая Рецессия». Практика показала, парный трейдинг позволяет сохранить капитал даже в условиях непредсказуемого падения рынка.

Стратегия: подходим с умом

Основа парного трейдинга, как упомянуто выше, – корреляция ценных бумаг. Само по себе явление применяется уже не первое столетие, просто раньше оно не имело специального термина. Впервые в науке корреляция привлекла внимание, как ни странно, биологов, и понятие было сформулировано еще в 19-ом столетии.

Закономерности, на которых основан парный трейдинг, довольно сложные с точки зрения математики, статистики. Впрочем, обычному трейдеру не обязательно лезть в такие дебри, важно уловить принцип работы. Корреляция показывает, как сильно связаны между собой некоторые величины (две или более). Наиболее очевидна она, когда наблюдают две величины, изменение одной из которых влечет за собой корректировку второй.

Научный подход: это важно или нет?

Начинающий трейдер может предположить, что две некоторые акции связаны между собой. Более того, изучив численные значения, он может решить, что это утверждение доказано. Но такой подход называется «на глазок» и практически всегда ведет к неудаче. Научные исследования не проводятся «абы как», тут важны точность и планомерность. Статистика вводит понятие «корреляционной зависимости», а также знает несколько формул, по которым рассчитывают коэффициенты связи величин.

В рамках биржевой торговли одной из наиболее эффективных считается формула Спирмена. Она состоит из довольно простых операций, зато их много, что делает вычисление непростой задачей. Чтобы трейдерам не приходилось ломать над этим голову, был разработан индикатор iCorrelationTable. Он позволяет оценить взаимосвязь двух и более ценных бумаг, не прибегая к громоздким формулам.

Основательный анализ

Используя индикаторы, разработанные специалистами с применением сложных, громоздких, но точных формул, можно без особенного труда просчитать развитие ситуации касаемо выбранных ценных бумаг. Хороший индикатор не просто проанализирует заданную ему пару, но предоставляет пользователю полноценную матрицу взаимосвязи. При этом трейдер может задавать элементы матрицы самостоятельно, чтобы система выдала максимально полезные данные. Оптимизация рабочего профиля, да еще и простыми инструментами, дает возможность быстрее освоить работу на рынке, а в будущем – сократить затраты времени.

Популярность индикаторов не случайна. Они незаменимы для парного трейдинга, а он, в свою очередь, выгоден на всех рынках. Следовательно, можно проводить анализ не только инструментов торговли на "Форекс", но и акций фирм, других CFD.

Валютный рынок: как работать?

Выбирая активы для работы на валютном рынке, чаще всего пользователи останавливаются на парах, составленных из американских долларов, британских фунтов, евро, швейцарских франков. Опытные специалисты также предлагают уделить особенное внимание именно этим валютам. Логика следующая: указанные деньги имеют довольно очевидную взаимосвязь, значит, достаточно лишь открыть кросс-курс-позицию, и уже можно работать. В классическом варианте сочетают евро и доллары, доллары и фунты либо евро и доллары, доллары и франки.

Представим следующую ситуацию. Некий трейдер обратил внимание, что есть взаимосвязанная пара валют и динамика курса расходятся. Предположим, изменения таковы, что провоцируют приобрести пару из евро и доллара и продать пару фунта и доллара. Схождение котировок таково, что на этом, как кажется, можно неплохо заработать. Если операции по объему совпадают, тогда трейдер фактически делает синтетическую ставку на повышение пары евро-фунт. Парный трейдинг становится бессмысленным.

Проблемы и особенности

Почему в описанном примере трейдер сталкивается с такими сложностями? В первую очередь речь идет о рисках. Сделка такова, что участник валютного рынка фактически сталкивается с волатильным кросс-курсом. Кроме того, операция сопряжена с дополнительными шагами. Фактически проще просто приобретать либо продавать валютные пары евро-фунтов. Эта опция есть у любого ДЦ.

Почти любой используемый в наши дни Форекс-курс работает по такой же схеме. Следовательно, выбирая валютную пару, нужно проанализировать активы различных торговых площадок.

На примере

Один из наиболее простых и показательных примеров – взаимосвязь рублевого курса и цены на нефть. Оценка корреляции – около -0,97, при этом минус показывает, что движение котировок – в разных направлениях. Собираясь работать с парой рубля и нефти, трейдер должен помнить, что на первом месте изменение стоимости нефти. Если проанализировать изменения курса рубля, можно заметить, что они дублируют то, как менялись расценки «черного золота». Как только энергоноситель дешевеет, вместе с ним теряет цену и рубль, работает это и в обратном направлении.

Кроме взаимосвязи рубля и цены на нефть, аналитики отслеживают взаимосвязь курсов нефти и доллара. Соотношения внутри этих пар зачастую не совпадают. Это связано с глобальной экономикой, поведением ФРС, Банка России.

Задача трейдера – подгадать момент, когда отклонения складываются в его пользу. Аномалии длятся недолго, а значит, важно держать руку на пульсе.

Значимые факторы

Причины, дестабилизирующие цены валютных пар, бывают самые разные. Выбрав для себя объект заработка, трейдер должен четко знать, что влияет на курсы, и только в этом случае он сможет быстро идентифицировать моменты, когда при стратегии парного трейдинга его ждет прибыль.

В частности, применительно к описанному примеру значимыми явлениями будут периоды, когда крупные фирмы уплачивают налоги, продают выручку в валюте, а также дни, когда уплачиваются внешние корпоративные задолженности. В это время растет спрос на валюту другого государства со стороны российских предприятий. Как только расчеты заканчиваются, ситуация на рынке стабилизируется.

Заработать на парном трейдинге можно, если ухватить колебание валютных курсов, связанное с заявлениями ЦБ, ФРС и других значимых структур. Определенное влияние на ситуацию на бирже оказывают и решения о ставках, принимаемые Центробанком.

fb.ru

Секреты успешной торговли валютой. Парный трейдинг на форекс

Фото из открытых источников

На валютном рынке существует масса способов прогнозирования курса мировых валют и методов торговли последними. Каждый из этих алгоритмов создан для того, чтобы трейдер мог заработать деньги на покупке или продаже форекс инструмента. Форекс инструмент представляет из себя пару валют, одна из которых оценивается в единицах другой. Так например, пара USDRUB (доллар-рубль) показывает сколько в текущий момент рыночные участники отдают рублей за 1 доллар. Таких пар на форекс более 50, поэтому вы можете выбрать любую удобную вам для анализа валюту. 

 

Обычно для прогнозирования курса (его изменения) используется стандартный технический анализ рынка в котором используются специализированные индикаторы из торгового терминала. Задача спекулянта с их помощью определить дальнейший рост стоимости форекс пары или наоборот, - ее падение. Имея четкое представление о дальнейшем изменении курса, вы сможете успешно купить или продать валюту, заработав на разнице покупки-продажи. Так как, ваша основная цель на бирже валют: купить финансовый инструмент дешего и продать его через некоторое время дороже. Сегодня мы расскажем вам о наиболее эффективных способах работы, которые используют трейдеры по всему миру. 

 

Парный трейдинг советниками

 

Пожалуй, самый распространенный способ эффективного заработка на валютном рынке, связанный с постоянным совершенствованием торговых алгоритмов и самого торгового терминала. Так как, MetaTrader позволяет использовать автоматизированные системы, то многие трейдеры уже давно не торгуют руками. Сегодня вы можете создать робот из любой стратегии анализа рынка и успешно применять ее на "автопилоте", от вас даже не потребуется присутствие у компьютера, вы можете заниматься другими делами. 

 

Понятие "парный трейдинг" было рождено спекулянтами, которые не остановились на одном алгоритме заработка, а внедрили в свою работу сразу несколько. То есть, когда на одном торговом счете торгуют сразу несколько роботов - это и есть парный трейдинг, подробнее о нем читайте тут.

 

Для того, чтобы использовать данный вид заработка несомненно потребуется хотя бы пара роботов, которая должна закрывать недостатки другого. Не секрет, что многие торговые системы способны зарабатывать на трендовых движениях рынка, но теряют большую часть полученной ранее прибыли в периоды рыночной неопределенности (когда курс валюты скачет то вверх, то вниз). Поэтому для парного трейдинга почти всегда используют один трендовый робот и второй - флетовый (тот, который торгует на рыночной неопределенности). Это позволяет сохранить прибыль и достаточно серьезно ее увеличить по итогу. Сегодня вы можете, как написать собственного робота на заказ, так и приобрести их на различных финансовых порталах. 

 

Торговля на пробой

 

Самый простой и популярный метод среди новичков - торговля на пробой уровня. Именно эта стратегия заработка завоевала сердца миллионов трейдеров за удобство изучения и простоту применения в ручном режиме. Для открытия успешной сделки достаточно найти важный ценовой уровень и дождаться когда цена будет выше или ниже его. Это и будет являться сигналом к открытию покупки или продажи форекс пары. 

 

Разумеется, что существует множество дополнительных нюансов использования этой стратегии и методов поиска и построения уровней, подробнее о которых вы можете узнать здесь. Но суть сводится именно к ожиданию пробития ценой какого-либо важного уровня. 

 

На первых этапах начинающим трейдерам рекомендуется использовать простейшие индикаторы уровней, которые автоматически наносятся на график рабочего терминала. Таким образом, вы никогда не ошибетесь в обнаружении линии от которой будете совершать покупки или продажи. 

 

Торговля на пробой далеко не самый эффективный метод получения прибыли на форекс, но его популярность обусловлена именно простотой понимания и стабильным доходном. Даже новичкам удается регулярно выводить по 5-10% от используемого в торговле капитала ежемесячно, что без сомнений уже в 10 раз выше любых процентов по вкладам любого известного банка.

planet-today.ru

Парный трейдинг. Основные принципы

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать правила мани-менеджмента, в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.

Парный трейдинг представляет собой специальную систему страхования от рисков на рынке. Данная система подходит для использования на любом финансовом рынке, поэтому к ней стоит присмотреться каждому трейдеру.

Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.

Лучшие брокеры РФ и мира

Лучшие статьи

Индикатор для парного трейдинга

После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете тут. OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:

  • В строке SubSymbol указываем второй актив.
  • Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.

После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.

Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.

Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.

Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.

Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.

Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.

Если нравится нажми хоть на одну кнопку!

womanforex.ru

Парный трейдинг | Валютный рынок доступным языком

Парный трейдинг относится к относительно новому способу торговли, который был изобретен «квантами» на американском фондовом рынке. Квантами называли тех людей, которые использовали количественный анализ для разработки прибыльных торговых стратегий на рынке акций. В 80-х годах 20 столетия кванты трудились на крупные инвестиционные банки, и именно в этот период ими был найден парный трейдинг.

Суть парного трейдинга сводится к поиску корреляции между двумя финансовыми инструментами с целью открытия позиции по одной и/или двум этим инструментам в момент раскорреляции, и получения прибыли до момента восстановления корреляции между ними.

Парный трейдинг достаточно эффективно работает на фондовом рынке, например на акциях двух автомобильных магнатов Ford и GM. Также, парный трейдинг может применяться на сырьевом рынке. К примеру, курс стоимости нефти марки Brent может повлиять на стоимость акций нефтедобывающих компаний, что позволяет трейдеру использовать корреляцию в парном трейдинге для извлечения прибыли.

Сейчас парный трейдинг стал успешно применяться и на валютном рынке.

Стратегия парный трейдинг

Для начала, нужно найти валютные пары с хорошей корреляцией. Например, EUR/AUD и EUR/NZD обладают достаточно неплохой корреляцией и могут использоваться для парного трейдинга.

С помощью индикатора мультиинструмент, вариаций которого существует множество в интернете, мы можем видеть на графике соотношения двух валют EUR/AUD и EUR/NZD. Расхождение в котировках визуально неплохо показывает индикатор Дельта.

Дальше, все очень просто: по стратегии парного трейдинга нужно дождаться, когда две валютные пары разойдутся, раскоррелируются. В этот момент нужно искать момент входа в рынок по одной и/либо по двум этим валютным парам. В нашем примере, нужно на верхней зеленой линии графика EURAUD продавать, а на нижней, красной линии графика EUR/NZD покупать.

Основная идея парного трейдинга заключается в том, что коррелированные валютные пары, при раскорреляции, должны прийти в равновесие, и восстановить корреляцию.

В нашем примере нужно ждать момента, когда графики EUR/AUD и EUR/NZD сойдутся и закрыть обе позиции.

Если с сутью парного трейдинга на валютном рынке понятно, тогда давайте разберем более детально условия торговли по нему.

Принципы стратегии «Парный трейдинг»

Условия торговли по парному трейдингу достаточно гибкие, не имеющей жесткой формализации. Поэтому, каждый трейдер должен дополнительно изучить характер движения валютных пар, которые выбрал для парного трейдинга, чтобы не входить против тренда.

Парный трейдинг относится к среднесрочным стратегиям торговли, что не подразумевает ежедневного просиживания за монитором компьютера, и предполагает анализ ситуации раз в пару часов на графиках М15, М30 выбранных валютных пар.

Опытные трейдеры, которые используют парный трейдинг в своей работе, рекомендуют выбирать торговое плечо 1:200 и выше, поскольку стратегия подразумевает некоторую пересидку убытков, а поэтому нужны свободные деньги на счету.

Кстати, парный трейдинг не подразумевает установку ордера Stop loss, что достаточно опасно, на наш взгляд. Ордер Take profit также не используется при парном трейдинге, а выход из позиции осуществляется по сигналу восстановления корреляции двух выбранных валютных пар.

Очень важным моментом в парном трейдинге является правильный выбор размера лота. Поскольку входы в позицию на основании стратегии парного трейдинга не так часты, и достаточно точные, то опытные трейдеры рекомендуют использовать суммарный лот на обе позиции, по двум валютным парам, из расчета максимума 10% от депозита. Конечно, это очень высокий процент, который предполагает использования «пятой» лотности. К примеру, с депозитом в 1000 у.е. на торговом счете типа Standart, вы будете открывать позиции 0,5 лотом, где один пункт прохода валютного курса будет равняться 5 долларам. В результате, суммарно в рынке вы будете держать 1 лот при 1000 у.е. депо, что достаточно опасно для неопытных трейдеров.

Приоритетными валютными парами для парного трейдинга могут быть: AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD.

Важно помнить, что при парном трейдинге существует опасность ложной раскорреляции. Поэтому, правилом входа в позицию будет условие превышение показателем индикатора Дельта значения более чем 200-300 пунктов.

Сопровождение позиции в парном трейдинге

Если с точкой входа и выхода по стратегии парного трейдинга все понятно, то в вопросах сопровождения открытых позиций, возможны различные вариации на усмотрение трейдеров. Не зря торговлю на основании парного трейдинга называют гибкой стратегией, поскольку трейдер может применять разные модели сопровождения открытых сделок и фиксации убытков.

Модель 1. Трейдер открывает две позиции в разные стороны на обеих выбранных валютных парах. Финансовый результат при этом может быть разным: одна позиция закроется в плюс, вторая в нуле, либо обе позиции закроются в плюс, либо раскореляция продолжится дальше и позиции будут уходить в минус и нам придется некоторое время ожидать когда корреляция возобновится для того чтобы закрыть наши позиции в плюс.

В первой модели работы по стратегии парного трейдинга есть несколько вариантов фиксации убытков: либо закрывать обе позиции по сигналу восстановления корреляции вне зависимости от текущего финансового результата, либо разбавлять открытые позиции дополнительным входом в рынок тем же объемом, в случае продолжения раскорреляции. Выбор только за вами.

Модель 2. Трейдер открывает только одну позицию на валютной паре, которая ушла в отрыв. Данная методика работы по стратегии парного трейдинга предполагает некоторую вероятностную величину, ведь трейдер может неверно определить валютную пару и момент входа в позицию.

Плюсом первой модели, классического, безопасного входа в рынок на основании стратегии парного трейдинга, является своеобразных хедж: одну валюту берем на покупку, другую на продажу, тем самым зажимаем рынок и выходим на восстановлении корреляции. Таким образом, трейдер с большей вероятностью заберет хоть какую-то прибыль, либо, при худшем сценарии, закроется в ноле.

Теперь вы понимаете, почему стратегию парного трейдинга используют институциональные инвесторы в инвестиционных банках. Именно из-за безопасности, парный трейдинг изучается и используется многими трейдерами на разных рынках.

Таким образом, мы с вами разобрали работу по стратегии парного трейдинга, поняли ее плюсы и минусы. В частности, у новичков в трейдинге могут возникнуть проблемы с пониманием момента входа в рынок по стратегии парного трейдинга, а также, гибкость правил сопровождения открытых позиций требует от трейдера некоторого опыта торговли.

Скачать индикаторы для парного трейдинга.

Рекомендуемый брокер:

ru-trade.info

» Парный Трейдинг – Секреты Прибыльной Торговли

Стратегия парного трейдинга была открыта в 1980-х годах группой квантов, работающих на Morgan Stanley. С тех пор данная стратегия является основной во многих крупных инвестиционных банках и хедж фондах. Однако поскольку крупные инвесторы предпочитают не делиться успешными стратегиями с общественностью, то парный трейдинг долгое время оставался неизвестным для широкой публики вплоть до появления Интернета. Сейчас, с распространением онлайн-торговли, многие торговые стратегии, в том числе и парный трейдинг, стали доступны и обычным трейдерам.

Что такое парный трейдинг?

Суть стратегии состоит в том, чтобы найти два торговых инструмента, имеющих высокую корреляцию, и открывать по ним встречные позиции каждый раз, когда разница между их ценами (с учетом поправки на масштабирующие коэффициенты) будет превышать свое среднее историческое значение на заданный уровень. При такой торговле ставка делается на то, что разность цен всегда будет стремиться вернуться к своему среднему значению, а значит, будет получена прибыль на одной или на обеих позициях. При этом важно отметить, что парные сделки всегда остаются нейтральными к рынку, т.е. общее направление движения рынка не влияет на их выигрыш или проигрыш.

Стратегия парного трейдинга хорошо работает не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами. На форексе контракты на разницу (CFD), требующие значительно меньшего отвлечения средств, чем базовый актив, позволяют с успехом использовать парный трейдинг в том числе и мелким инвесторам.

Как подобрать пары?

Первым шагом в разработке стратегии парного трейдинга является поиск двух инструментов, имеющих высокую корреляцию. Как правило, это означает, что они должны принадлежать одной отрасли или сектору, однако это необязательно. В качестве примера рассмотрим акции двух компаний, имеющих высокую корреляцию: GM и Ford. Поскольку обе компании являются американскими автопроизводителями, то их акции, как правило, движутся вместе. Чтобы убедиться в этом, достаточно наложить друг на друга графики их цен.

Однако подбирать пары, ориентируясь только лишь на экономический анализ и фундаментальные показатели, достаточно тяжело и не всегда эффективно. Потому что, во-первых, необходимо быть специалистом в данной области и достаточно хорошо разбираться в состоянии дел рассматриваемых компаний, а во-вторых, даже обладая нужными знаниями и информацией, вручную перебрать множество комбинаций пар инструментов, чтобы оценить их пригодность для парной торговли, очень трудоемко. Кроме того, опираясь только лишь на фундаментальные соображения можно упустить очень много перспективных пар, связанных зависимостями, о наличие которых может не догадываться даже опытный аналитик.

Поэтому институциональные инвесторы уже давно стали использовать в своей практике различные статистические методы для отбора перспективных пар. Самый простой и известный метод – это расчет попарных корреляций инструментов с последующим отбором пар, имеющих высокий коэффициент корреляции (более 80%). Сейчас в интренете можно найти множество сервисов с уже рассчитанными показателями корряляции. К примеру, на сайте megatrader.org есть интерактивная таблица корреляции пар с возможностью построения графика пары.

Как торговать?

Потенциальные точки входа в позиции можно определить, если построить график спреда между инструментами. В данном случае под спредом подразумевается разность цен этих инструментов, взятая с учетом масштабирующих коэффициентов. Коэффициенты нужны для того, чтобы привести цены инструментов к соизмеримым величинам.

При помощи графика спреда легко определить моменты расхождения цен. Для этого достаточно нанести на график скользящую среднюю достаточно большого периода – она будет показывать устоявшееся историческое соотношение цен инструментов. А дальше – отслеживать отклонения спреда от этой средней. Когда произойдет отклонение больше заданного уровня, то можно открывать парную сделку: занимать длинную позицию по недооцененному инструменту и короткую – по переоцененному. Оптимальную величину уровня легко определить при помощи исторического тестирования.

Парный трейдинг – это одна из не многих торговых стратегий, зарекомендовавших себя с течением времени. В отличие от различных «шаманских» методов теханализа, наподобие графического анализа, волн Эллиотта или чисел Фибоначчи, данная стратегия имеет под собой строгий научный фундамент. Подробную информацию о парном трейдинге и способах его реализации можно найти здесь. Также на сайте megatrader.org располагаются бесплатные сервисы по автоподбору пар, значительно облегчающие построение торговой стратегии.

system-fx.ru

Парный трейдинг

03 апреля 2015 04:00 Парный трейдинг

Сегодня подняли старую тему о торговле по индикаторам - "Как определить тренд с помощью индикатора RSI" . Сам не раз уже высказывался на этот счет, вот из "недавнего" - "Индикаторы для скальпинга: фондовая биржа, рынок форекс". Но вот использование...

3

Добавлено в избранное

9057

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+11

19 марта 2015 19:43 Парный трейдинг

Представляем Вашему вниманию программу PairTraderDemo!

3

Добавлено в избранное

12971

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+10

19 марта 2015 10:02 Парный трейдинг

Пара слов о работе с ценой, в статистическом арбитраже. Для тех кто в теме)

Misnik

36.50

Рейтинг юзера

0

Добавлено в избранное

7000

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+7

18 марта 2015 23:52 Парный трейдинг

Самая полная и большая статья по парному трейдингу со всеми ссылками и описанием всех методов и способов торговли написана. Вот и вебинар подоспел) Демо версия программы PairTrader уже доступна! Вопросы задавайте в комментариях.

7

Добавлено в избранное

9434

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+9

18 марта 2015 12:41 Парный трейдинг

В прошлой статье о коинтеграционном подходе, я кратко упоминул о том, что такое регрессия, и зачем она необходима. В этой статье покажу чуть более нагляднее.

Misnik

36.50

Рейтинг юзера

1

Добавлено в избранное

6936

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+8

17 марта 2015 06:13 Парный трейдинг

Алгоритм коинтеграционного подхода, описанный во вчерашней статье. Кратко и по делу.

Misnik

36.50

Рейтинг юзера

1

Добавлено в избранное

8610

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+9

16 марта 2015 07:18 Парный трейдинг

В этой статье, я изложу основу-основ статистического арбитража – коинтеграционный подход. Несмотря на то, что здесь уже была статья про коинтеграцию, я постараюсь изложить материал, чуть более системн

Misnik

36.50

Рейтинг юзера

6

Добавлено в избранное

16459

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+15

14 марта 2015 17:30 Парный трейдинг

Парный трейдинг – особая инвестиционная стратегия, позволяющая рассчитывать и торговать рыночно нейтральный портфель акций или других активов, например фьючерсов или опционов.

31

Добавлено в избранное

47898

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+21

21 января 2015 17:45 Парный трейдинг

Парный трейдинг имеет весьма недолгую историю своего развития. В докомпьютерную эру трейдинга был прерогативой лишь крупных фондов, банков и очень состоятельных инвесторов. Как впоследствии выяснилось — не спроста. Расчетов по этим парам слишком мног...

4

Добавлено в избранное

11025

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+10

07 января 2015 19:53 Парный трейдинг

Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»: ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ» ВЫБИРАЕМ ПАРЫ АКЦИЙ, ВЫЧИСЛЯЕМ КОРРЕЛЯЦИЮ ПАРЫ В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты страт...

2

Добавлено в избранное

14066

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+7

15 декабря 2014 21:25 Парный трейдинг

Всем привет! В данной статье я постараюсь рассказать о том, как можно сэкономить кучу времени, нервов и зрение, перебирая тысячи спредов пар, в попытке отсортировать ненужные нам спреды. Но для начала давайте вспомним о чем писалось в прошлых статьях...

0

Добавлено в избранное

9008

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+8

08 декабря 2014 17:59 Парный трейдинг

Всем доброго времени суток! Снова я, снова парный трейдинг. В прошлых статьях мы разобрали такие понятия как коинтеграция и спред в парном трейдинге, сегодня поговорим о акциях, каким параметрам они должны соответствовать и по каким критериям должны ...

0

Добавлено в избранное

9204

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+19

01 декабря 2014 18:12 Парный трейдинг

Всем привет! В данной статье я продолжу раскрывать тему "парный трейдинг". Мой прошлый пост был посвящен важности коинтеграции в парном трейдинге, в этой статье мы поговорим о том, что же такое спред между акциями и вообще любыми финансовыми инструме...

1

Добавлено в избранное

13623

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+2

25 ноября 2014 20:18 Парный трейдинг

Всем привет. Где то год назад, на utmagazine, Антон Клевцов начал раскрывать тему парного трейдинга. Он делился своим опытом, своими навыками и наблюдениями с большой аудиторией, но его результатов удалось добиться далеко не каждому, что и не удивите...

0

Добавлено в избранное

9847

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+3

29 июля 2014 23:22 Парный трейдинг

Данная статья полезна для алгоритмических трейдеров и тех кому интересны количественные методы оценки и торговли финансовыми инструментами, но читать советую всем, это как минимум не помешает!   Краткие теоретические сведения о корреляции Пирсона ...

5

Добавлено в избранное

15152

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+2

20 августа 2013 17:01 Парный трейдинг

Набор портфеля пар акций с утра, понедельник, 19 августа. Видео о том, чем мы сейчас занимаемся, куда продвинулись в плане поиска и отбора пар акций, а также показываю механику работы с Reserch`ем и набором позиций. Во-первых, все уже задают вопрос...

0

Добавлено в избранное

2971

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+1

30 июля 2013 17:54 Парный трейдинг

Большое количество человек присоединилось к торговле парами акций и многие уже успели ощутить все преимущества этого стиля торговли перед другими. Однако все, что мы имеем на данный момент достигнуто путем серьезной коллективной работы. Мною тема пар...

0

Добавлено в избранное

4166

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+2

25 июля 2013 18:35 Парный трейдинг

Итак, 20 торговых дней прошли, можно огласить результат торговли парами акций за этот период и сообщить о переходе на новый уровень. Результат очень порадовал, реализовано 1522$ , нереализованными остается 40 пар на сумму 125 000$, т.е. по сути я про...

0

Добавлено в избранное

5386

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+1

15 июля 2013 02:30 Парный трейдинг

Еще менее года назад, начиная заниматься Парным трейдингом, столкнулся с проблемой поиска хороших пар. В принципе, для меня это было единственной проблемой. Вопросами математической направленности свой мозг старался не грузить, а то могло бы не хвати...

1

Добавлено в избранное

3920

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+3

08 июля 2013 16:56 Парный трейдинг

«Вебинар по парному трейдингу» прошел успешно. Наговорил на 4 часа, муть вырезал, осталось три часа по делу. Чат создан, народу много. Сигналы начнут поступать с сегодняшнего дня. Однако, по ходу вебинара выяснилось, что почти никто не понимает сут...

1

Добавлено в избранное

2752

Просмотры поста

На главную! нужно 10+ голосов

Лучшее за месяц нужно 25 голосов

Лучшее за все время нужно 50+ голосов

+1

utmagazine.ru

Парный трейдинг: индикатор парного трейдинга

Сегодня мы рассмотрим примеры некоторых многообещающих «дуэтов» для торговли по системе, известной как парный трейдинг, и изучим мультииндикатор для парного трейдинга.

Мы уже рассмотрели ранее индикатор для нестандартной торговли и методики использования индикатора спреда для парного трейдинга. Если вы еще не читали эти статьи, то рекомендуем обязательно с ними ознакомиться, прежде, чем переходить к сегодняшней теме.

Хочу напомнить, что парная торговля (спред-трейдинг) состоит в открытии сделок сразу и на продажу, и на покупку по фьючерсным контрактам на сходных инструментах. Прибыль при этом получается из-за относительности в изменениях цен рассматриваемых контрактов.

Но сначала познакомимся с индикатором, позволяющим анализировать на одном графике линии цены сразу нескольких родственных инструментов. Для чего нам это нужно? Дело в том, что при парной торговле зачастую приходится анализировать многие десятки графиков в поиске хорошего входа. Занятие это достаточно утомительное и требующее времени. Однако при наличии мульти-индикатора времени на анализ тратится значительно меньше, так как нам нет необходимости «перелопачивать» все графики изучаемых инструментов. Такой индикатор способен вывести ценовые линии в одно окно. Например, так, как показано на рисунке ниже, где представлены инструменты российского фондового рынка. В окне верхнего индикатора отображаются ценовые линии акций Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля, Сбербанка и Сбербанка-ПР.

Здесь же мы также можем дополнительно выставить индикаторы линии спреда по тем парам инструментов, которые мы будем сравнивать. Таким образом, мы на одном открытом графике имеем возможность комфортно анализировать рыночные ситуации сразу по нескольким направлениям текущих торгов:

Скачать бесплатно мульти-индикатор для парной торговли:

SpreadCharts_Multi

Заметим, что по умолчанию в индикаторе заданы апрельские контракты инструментов зернового рынка. ZC (кукуруза), ZW (пшеница), ZS (соя), ZM (соевая мука), ZL (соевое масло), ZR (рис). И коэффициенты N1-N6 подобраны так, чтобы ценовые линии этих инструментов отображались с максимальным удобством для анализа.

Напомню, что эти коэффициенты позволяют привести к «общему знаменателю» инструменты с разными размерностями. Вот так будет выглядеть ситуация на рынке зерновых фьючерсов при установке на график описанного индикатора с параметрами по умолчанию:

А теперь рассмотрим конкретные примеры для торговли по методике Рairs Trading. Некоторые тандемы мы уже предлагали вашему вниманию в предыдущих частях статьи. Повторяться не будем, и посмотрим другие инструменты товарного и фондового рынков.

Известный факт, что торговля австралийским долларом ведется идентично торговле золотом. Австралия считается крупнейшим изготовителем золота, и австралийский доллар очень сильно и положительно коррелирует с золотом. При повышении цены на золото, растет и австралийский доллар. Экономика Новой Зеландии плотно связана с экономикой австралии, поэтому новозеландский доллар обладает еще большей корреляцией с золотом, чем австралийский доллар. Эти знания можно легко применить в трейдинге. При этом корреляция золота и валютных фьючерсов, упомянутых выше государств, работает даже на небольших таймфреймах. На графиках NZD/USD и XAU/USD (период графика M15) отчетливо видно, что после входа в рынок при расхождениях ценовых линий (парные входы отмечены стрелками) линия спреда Дельта направляется в профитное направление во всех вариантах. Коэффициенты, которые выставлены в индикаторах «дуэта», следующие: N1=1400, N2=1 (для новозеландца и золота соответственно):

Еще пример. Известно, что есть очевидная взаимозависимость между ценой нефти и курсом канадского доллара. В данном случае цена на нефть выступает в роли ведущего индикатора ценовых активностей курса канадского доллара. Когда цены на нефть повышаются, курс канадского доллара тоже повышается. И здесь, на графике 6C & CL, мы также видим, что на расхождениях ценовых линий этих инструментов можно реализовать очень неплохие парные входы (показаны стрелками).

И при последующем закрытии позиций на пересечениях ценовых линий мы будем в значительном большинстве случаев получать суммарный профит, который легко можно отследить на верхнем индикаторе линии Дельта спреда:

Европейские фондовые индексы тоже следует использовать для такой парной торговли. Индексы FDAX, FESX, FSTX «ходят» друг за другом и, отслеживая расхождения их ценовых линий, можно легко найти удобные профитные точки парных входов. Напомню лишь, что не следует забывать правильно подбирать коэффициенты индикаторов для уравнивания размерностей и размеры лотов (контрактов) анализируемых инструментов:

Далее, из своего собственного опыта отмечу такие «тандемы», как «животноводческие инструменты» GF & LE — фьючерсы на крупный рогатый скот и молодые бычки на откорме.

Неплохо торгуются по описываемой методике немецкие ценные бумаги FGBL, FGBS, FGBM. Ничуть не хуже можно использовать американские 30-ти и 10-тилетние ценные бумаги – ZB и ZN соответственно.

Индекс доллара DX в паре с фьючерсом на евродоллар 6E я уже неоднократно задействовал с неплохими итоговыми результатами.

Есть целесообразность объединить в «тандем» кофе KC (Арабика) и RCE (Робуста). Не следует пренебрегать «продуктовыми» товарными инструментами, торгующимися на разных торговых площадках. Например, SB & W — сахар на торговых площадках ICE и EURONEXT. Или какао CC (ICE) & C (EURONEXT).

Особо следует отметить, что такие инструменты, как зерновые фьючерсы, фьючерсы кофейные, сахарные фьючерсы, сырьевые фьючерсы и т.п. желательно торговать в направлении так называемых текущих сезонных тенденций. Особенно это касается не межрыночных, а календарных спредов (например, нефть CLM0 & CLK0). Однако техника такой торговли пока выходит за пределы данной статьи. Возможно, в ближайших номерах журнала мы рассмотрим, как влияют сезонные тенденции на движения цен анализируемых инструментов.

В заключение предлагаем вашему вниманию график уже упоминавшегося тандема – какао CC (ICE) & C (EURONEXT). Входы на расхождениях ценовых линий отмечены стрелками:

Описываемый способ торговли дает гораздо большую уверенность в конечном профитном итоге, чем торговля одиночными инструментами с сомнительным результатом. Четкие и ясные критерии входа/выхода, достаточно «однозначное» истолкование показаний индикаторов дают возможность безубыточно торговать даже трейдерам с небольшим опытом работы на рынке. Бывает, что заявленная методика порой отнимает много эмоциональных (да и физических) сил, так как приходится, зачастую, «перелопачивать» десятки (без преувеличения) графиков на различных инструментах и таймфреймах в поисках хорошего входа. Но дело стоит того!

Удачи всем!

fx-review.ru


Смотрите также