Паттерны графические модели на форекс треугольник вымпел флаг


Фигура флаг и фигура вымпел: особенности торговли и строения

Фигуры теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Фигура флаг и вымпел являются самыми частыми графическими моделями, которые я знаю. Они возникают после мощных, резких движений цены вверх или вниз, как бы давая возможность трейдерам перевести дыхания. За ними, как правило следует продолжение не менее сильного тренда. Поэтому из всех паттернов технического анализа, как фигура флаг, так и фигура вымпел являются наиболее надежными и прибыльными.

Каким критериям отвечает фигура флаг и вымпел

Если вы посмотрите на схематичное изображение данных моделей ниже, то сможете заметить, что фигура вымпел сильно напоминает симметричный треугольник. Фигура флаг представляет собой параллелограмм. Они отличаются от остальных паттернов тем, что являются очень непродолжительными и развиваются за 1-3 недели.

Вообще, практически любой откат или небольшая консолидация цены на графике может быть представлена в виде этих двух моделей. Поэтому я и сказал, что они встречаются наиболее часто. Теперь давайте рассмотрим основных критерии их формирования.

  1. Акция должна иметь выраженный тренд. Это очень важный момент, причем движение цены перед формированием этих паттернов, как правило, порывистое, быстрое.
  2. Цена движется в рамках двух линий тренда. Для фигуры флаг это две параллельные линии, которые на восходящем тренде направлены нескольку вниз, а на нисходящем – вверх. Фигура вымпел формируется между двумя линиями, которые направлены в одну точку (как треугольник).
  3. Данные графические модели являются быстротечными. Другими словами, от момента консолидация цены, до пробоя проходит не более месяца. Конечно, это только условный критерий, поскольку при нисходящей тенденции цена долго на одном уровне не задерживается, а вот при восходящей может поиграть и более месяца.
  4. Окончательное формирование фигур флаг и вымпел мы наблюдаем только после пробоя ценой линии тренда.
  5. Объемы торгов – это последний, но очень важный критерий. По аналогии с другими паттернами, вы уже, наверное, догадываетесь, что во время формирования фигур торговые объемы постепенно снижаются. Это говорит о том, что трейдеры и инвесторы не спешат избавляться от своих прибыльных позиций и ждут продолжения начальной тенденции. В момент пробоя торговая активность сразу возрастает и держит такую позитивную динамику по мере развития тренда.

Итак, мы получили пять четких и конкретных условий. Главное, на что вам следует обратить свое внимание: фигура флаг и вымпел формируются за очень короткое время и только после сильного и резкого тренда. Не пытайтесь искать модели продолжения тенденции на хаотичных графиках с боковым движением.

Как торговать фигуры флаг и вымпел

Чуть выше я говорил, что большинство откатов и консолидаций можно рассматривать как фигуры флаг или вымпел. Поэтому стратегия свинг трейдинга представленная на этом сайте хорошо описывает торговлю данных паттернов.

Например, некоторые флаги мы можем торговать, как модель «ложный разворот» или «ложный пробой консолидации». Прочтите эти статьи и посмотрите, как схожи эти паттерны. Вымпел торгуется возле его основания при появлении разворотной модели.

Кроме этого нам доступны два остальных способа трейдинга: при пробое и на откате. В первом случае входим в рынок сразу при пробое ценой линии тренда в сторону продолжения тенденции. В другом случае ждем отката и только тогда открываем позицию. Стоп лосс как всегда ставим сразу за уровень или под минимум пробойной свечи.

Советы

Рекомендации по отбору акций читайте на странице «Фигуры технического анализа». Определение целевого уровня взятия прибыли при торговле фигур флаг и вымпел немножко отличается от остальных моделей технического анализа, где мы просто измеряли глубину фигуры и отлаживали ее вверх или вниз от точки пробоя.

Фигура флаг и вымпел имеют так называемый флагшток, который ровняется высоте предшествующего подъема или падения цены. Эту величину нужно отложить вверх или вниз от точки пробоя и мы получим целевой уровень, к которому может подняться или опуститься цена. Конечно, все это приблизительно, но в большинстве случаев работает достаточно хорошо. Смотрите на примерах графиков выше, как это работает.

Заключение

Фигура флаг и вымпел будут вашими основными паттернами для активного трейдинга. Они появляются на дневках и внутридневных графиках и значительно реже на недельных. Помните, что их основная роль – дать цене перевести дыхание после мощного движения вверх или вниз. Поэтому, когда вы торгуете такие элементы теханализа, как фигура флаг и вымпел, то всегда в первую очередь ищите качественный тренд. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Полезно знать - характеристика фондового рынка России
рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(14 голосов, в среднем: 4.6 из 5)

trader-blogger.com

Фигуры продолжения тренда (тенденции) Форекс. Флаг, треугольник, прямоугольник и вымпел

Известно, что во время анализа ситуаций на рынке Форекс, динамики изменения в тренде, часто возникают спорные положения, когда объективная и реальная интерпретация фигур продолжения в тренде невозможна.

В таком случае, трейдеры Форекс говорят о тенденции к субъективизму. Учитывая то, что субъективизм может принести удачу далеко не во всех случаях, и не рассчитан на «массовое» использование (что в особенности касается новичков), подобные спорные фигуры тренда могут принести существенные убытки. Аналогичная ситуация встречается также и в плане ценовых фигуp пpoдoлжeния тенденции или тpeндa Forex, о которых пойдет речь ниже.

Общие сведения о фигурах продолжения биржевого тренда (тенденции) Форекс

Не секрет, что вышеуказанные трендовые показатели являются базисом, важной и незаменимой частью всего теханализа в Форекс. В тоже время, зачастую трейдеры сталкиваются с такими фигурами продолжения тренда как, например, вымпел и клин. Причем в таких ситуациях, иногда трудно определиться является ли фигуpa в пpoдoлжeнии тpeндa вымпелом или же клином, в силу несовершенства технической стороны анализа и интерпретации.Довольно подробно и с присущей «сухостью рафинированностью информации» все фигуры продолжения были описаны в известной работе Дж. Мэрфи, которую он посвятил фьючерсному анализу мировых рынков. В данной статье будет предоставлена исключительно краткая и самая важная информация посвященная теме фигуp пpoдoлжeния биржевого тpeндa.

Итак, вышеуказанные графические изображения продолжения динамики тренда на рынке возникают во время ситуации торможения нынешней тенденции движения. Тем не менее, этот факт не означает о том, что тренд каким-то образом «сдает» позиции или ослабевает. Нет, это, скорее всего, означает лишь временную паузу в его эволюции и дальнейшее продолжение на рынке Форекс. Этим, фигуры продолжения существенно (если не сказать, кардинально) отличаются от внешне схожих фигур перелома тренда. Так, в последнем случае, мы можем не предполагать, а с большей вероятностью, утверждать о переломе ныне существующего тренда и говорить об изменении его движения.Кроме того, эти две группы фигур отличаются временем, необходимым для их построения. Непосредственно, трендовые фигуры перелома формируются намного дольше, чем модели пpoдoлжeния.

Для всех групп трейдеров необходимым условием и залогом правильной, эффективной работы на рынке Форекс служат навыки распознавания и дифференцировки вышеуказанных трендовых фигуp пpoдoлжeния. Не стоит забывать, что в ходе такого анализа не имеет никакого значения та стадия тренда Форекс, на которой он находится во время анализа. Таким образом, Вы сможете найти для себя ту правильную сторону, в которую будет двигаться тренд. Более того, такая техника в большей мере защитит Ваш депозит от непредсказуемых убытков, причинами которых, например, могут быть движения против доминирующей тенденции Форекс.Среди наиболее распространенных фигуp продолжения в тpeнде можно выделить треугольник и флаг. Кроме того, помимо флага и треугольника, на рынке Форекс представлена такая фигуpa продолжения, как вымпел. Они менее распространенные, однако, имеют место быть.Если говорить о графической интерпретации, то во всей торговых терминалах, во всех советчиках и индикаторах, направленных на мониторирования и обнаружение таких фигур, они изображаются путем комбинации наклонных линий. Это относится и к флагу, и к вымпелу, и треугольнику. Этими линиями являются полоса поддержки и полоса сопротивления.

Этим объясняется относительная простота изображения и восприятия позиций трейдером Форекс. Так, например, треугольник или вымпел, будут выстраиваться аналогично уровням поддержки или сопротивления. То есть – аналогично методу построения тренда в целом.Степень достоверности треугольника или вымпела оценивается по тому, сколько раз цена коснулась и отскочила от уровней support  и resistance. Соответственно, чем больше – тем достоверней и значительней будет движение цены, уже после формирования соответственно треугольника, вымпела или флага.

Треугольник и флаг – как доминирующие модели продолжения

Первой и наиболее распространенной фигурой среди всех является треугольник.Выделяют несколько вариантов треугольника на рынке Форекс:

1. Восходящий2. Нисходящий3. Симметричный4. Ассиметричный (или расходящийся).

Важным отличительным признаком треугольника является то, что в независимости от его типа, он может не только подтверждать наличие существующей тенденции, но и предвещать её перелом.Если треугольник направлен вершиной вниз, то мы говорим о нисходящем треугольнике. В случае, если до его появления на рынке Форекс отмечался устойчивый восходящий тренд, то аналогичная тенденция сохранится (скорее всего) после выходя цены за пределы треугольника. Если же ситуация была противоположная и преобладал нисходящий тренд, то после пробития ценой треугольника, сохранится тот же нисходящий тренд.

Открывать позицию в то время, как идет формирование треугольника не стоит по ряду причин:

Во-первых – рынок в такой ситуации ещё не выделил четкую динамику движения.Во-вторых: невозможно предсказать движение цен (происходит хаотичное изменение направленности движения).

Открывать позиции можно сразу же после пробития ценой треугольника, ведь тогда формируется однонаправленный поток движения цен, который может привести к формированию «потока» средств в Ваш кошелек.

Во многих нынешних терминалах торговли существует функция, которая может стать отличным дополнением к фигуре треугольник. Речь идет о мониторинге объёмов торгов, который графически изображается путем прорисовки горизонтальных столбчатых диаграмм.Когда формируется фигура треугольника, наблюдается тенденция к уменьшению объема торгов. Это объясняется выжидательной позицией трейдеров и отсутствием активного торга на рынке. Если же трейдинг имеет место и он активный, то это дает подсказку о направлении будущей тенденции после пробития треугольника.  Если во время формирования треугольника параллельно растут и объёмы торгов, и показатели цен, то без сомнений перед нами признак повышающегося тренда. Данное утверждение аналогично и для треугольника, однако с диаметрально противоположной ситуацией.

Немаловажным является акцент на предыдущий перед треугольником тренд, особенно на наличие в  этой зоне уровней, как support line, так и resistance line. В принципе, паузы, которые могут встречаться во время формирования треугольников могут свидетельствовать о выходе значимых новостей экономического, политического, социального и другого характера.

Трендовая фигура продолжения — флаг

Графически, флаг представляет собой прямоугольную конструкцию с направлением вверх или вниз. Максимальные крайние положения флага формируются линиями поддержки и сопротивления. Появление флага на графике тренда, практически всегда означает существенное колебание цены вверх или вниз. При этом имеет место продолжительный период времени. Перед тем, как сформируется «полотно» флага, происходит резкое повышение тенденции на графике и прорисовуется, так называемая, «рукоять» флага. Важно, что направление наклона флага всегда противоположно движению последующему. До, во время формирования и после формирования данной фигуpы пpoдoлжeния биржевого тpeндa возникают закономерные колебания активности торговли. Так, до формирования фигуры продолжения, активность торговли достаточно велика и снижается по мере приближения к фигуре. Во время построения фигуры, цены медленно замирает, а замет опять возрастает после пробития той или иной линии фигуры.

Вымпел и прямоугольник – полноценные фигуры или «запасные варианты»?

Следующей по распространенности фигурой после флага является вымпел. В некоторой степени, вымпел похож на флаг и на треугольник одновременно. Если Вы заметили на графике появление вымпела, то это хороший признак последующей аналогичной тенденции. Стоит сказать, что у этой фигуры последствия формирования аналогичны таковым у флага. Для того чтобы проанализировать поведение модели вымпел, Вы можете воспользоваться аналогичным спектром, как и в случае с флагом или треугольником. Как и в случае с флагом, аналогичные этапы становления проходит и вымпел. До формирования фигуры отмечаются существенные показатели объемов торгов. Далее наступает этап прорисовки непосредственно вымпела, когда объемы уменьшаются, пока не достигнут нулевой отметки. После того, как ценовой показатель пробьет одну из сторон, и тренд двинется в выбранном направлении, объемы торгов увеличатся.

Кроме того, некоторые трейдеры и аналитики выделяют такую фигуру, как прямоугольник. Дело в том, что такая тенденция и такая фигура появляется на рыночном графике во время некоторой консолидации на Forex. Её появление говорит, что после прорыва позиций, тренд пойдет тем же путем, как и до формирования прямоугольника. Если же фигура прямоугольника нарушается, то это может означать скорый разворот тренда. В связи с этим, фигуру продолжения прямоугольник, часто называют «накопителем» или же торговым рядом из-за того, что она рассматривается как своеобразный боковой тренд на Форекс.

Если прямоугольник возникает во время доминирования восходящего тpeндa, то рыночная фигуpa пpoдoлжeния носит название «бычьей». Во время такой фигуры, цены всегда пробивают верхние позиции. Support and Resistance линии в прямоугольнике всегда хорошо контурируются и цена движется между ними горизонтально. Стоит учитывать, что в период рыночной консолидации, пробитие позиции support или resistance ценой может иметь место с равнозначной вероятностью.Если же фигура поворота сформировалась во время нисходящего тренда, то такой прямоугольник носит название «медвежьего». К слову, формулировка «медвежий» или «бычий» относится и к флагу и к треугольнику в равной степени.

Статья: Фигуры трендового продолжения (тенденции) Форекс.Флаг, треугольник, прямоугольник и вымпел

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВИДЕО:

Похожие статьи из этого раздела:

infofx.ru

Фигуры продолжения тенденции – прямоугольник, треугольник, флаг и вымпел

Фигуры продолжения тенденции, по сути, являются различными типами периодов консолидации цен, происходящих внутри тенденций. Как правило, предполагается, что после формирования этого вида моделей движение цен продолжится в том же направлении, которое предшествовало периоду ее образования. При этом, каждая фигура продолжения тенденции имеет специфические условия образования и свою форму.

Общая характеристика фигур продолжения тенденции:

  • Работать с графическими фигурами продолжения тенденции можно только после окончательного их формирования

  • Формирование этого типа фигур происходит на фоне существенного снижения объемов торговли, что свидетельствует о коррекционной природе этих моделей. Происходит это по причине того, что основная масса трейдеров не заинтересована входить в рынок в направлении, противоположном основному тренду

  • После выхода цены из фигуры, рыночное движение продолжается в направлении предшествующего импульса движения цены и преодолевает приблизительно такое же расстояние, которое было пройдено до начала ее формирования

  • У вымпела и флага первоначальным целевым ориентиром движения цены является ширина полотна (или максимальная ширина фигуры), а вторичным ориентиром – высота флагштока. Эти две цели откладываются на графике от точки пробоя границы зоны консолидации. Все фигуры продолжения тенденции - флаги, клинья и вымпелы являются особо надежными фигурами продолжения, при ориентации их против исходного тренда, но достаточно часто они могут быть ориентированы и в других направлениях по отношению к главному тренду

  • Цель движения необходимо воспринимать как приблизительный ориентир и не забывать, что цена часто или не доходит до этого уровня, или преодолевает его.

Фигура продолжения тенденции «Прямоугольник»

Паттерн «Прямоугольник» образуется на рынке после сильного движения цены, в период его консолидации, при этом цена актива движется в рамках его границ. Паттерн легко идентифицируется и очень часто трейдеры рассматривают его как незначительный боковой тренд. Прорыв фигуры консолидации может произойти в любую из сторон прямоугольника, но чаще прорыв фигуры «Прямоугольник» происходит в сторону предшествующего тренда и гораздо реже в противоположную сторону. То есть, «Прямоугольник» преимущественно является фигурой продолжения тренда.

Целью движения цены после прорыва является уровень, который отстоит от точки прорыва на уровень высоты прямоугольника. Для правильно сформированной фигуры необходимо, как минимум, 4 точки касания с линиями поддержки и сопротивления. В практике торговли локальные максимумы и минимумы (границы фигуры) находятся не на одной линии, а формируют с обеих сторон небольшие зоны.

При торговле в прямоугольнике показатели объема значительной роли не играют, но тем не менее, при пробое зон поддержки или сопротивления, объем может дать дополнительную информацию – при незначительном объеме торговли – ложный пробой и при высоком объеме на движении прорыва – высокая вероятность прорыва. Пересечение ценой линии поддержки или сопротивления является основным моментом для этой фигуры, причем пересечение этих линий в сторону тренда является подтверждением исполнения фигуры прямоугольник и продолжения тренда. Но до этого момента считать фигуру законченной нельзя.

Как уже отмечалось, пробой торгового диапазона (прямоугольник) предполагает движение цен в направлении пробоя.

Надежность и значимость пробоя повышают следующие факторы:

  • Продолжительность торгового диапазона, причем, чем более продолжительный диапазон, тем потенциально более значительного движения следует ожидать

  • Узость диапазона. Как правило, пробои узких диапазонов дают надежные сигналы к входу в рынок. Кроме того, такая торговля может быть низко рискованной, поскольку обоснованные защитные стоп ордера, установленные за пределами границ прямоугольника, предполагают относительно низкий риск
  • Подтверждение пробоя. Часто цены пробивают торговый диапазон лишь на небольшую величину или небольшое время, а затем возвращаются обратно в диапазон. Основной причиной этого является то, что трейдеры, страхуясь от сильного движения после пробоя границ диапазона, выставляют защитные ордера на уровне сразу за границами диапазона области. Как только эти приказы исполнены, пробой иссякает, если нет прочных фундаментальных причин или серьезных поддерживающих покупок (или продаж при пробое нижней границы), которые могли бы поддержать тенденцию.

Стратегии торговли по фигуре «Прямоугольник»

Торговля в фигуре прямоугольник может проводиться двумя способами – как внутри канала, при отбоях от линий сопротивления и поддержки, так и на прорывах границ канала. Соответствующие стратегии торговли будут описаны в разделе «стратегии».

Фигура продолжения тренда «Треугольник»

Одной из эффективных фигур продолжения тренда на Форекс рынке является треугольник (triangle). Выделяют несколько видов этой фигуры

  • треугольник восходящий – линия поддержки направлена вверх направо

  • треугольник нисходящий – линия сопротивления направлена вниз направо

  • треугольник расширяющийся

  • треугольник симметричный

Восходящий треугольник. Фигура формируется когда верхняя линия ценового коридора образует практически горизонтальную линию сопротивления, а граница снизу имеет восходящий наклон. При этом, амплитуда колебаний цены внутри треугольника постепенно понижается. В преобладающем большинстве случаев после завершения формирования фигуры восходящего треугольника, цена пробивает верхнюю линию (линию сопротивления) треугольника, поэтому рекомендуется устанавливать ордера на покупку за верхней границей треугольника.

Hисходящий треугольник. Фигура образуется в случаях, если нижняя граница ценового коридора образует практически горизонтальную линию (линия поддержки), а верхняя граница имеет нисходящий наклон. Амплитуда движений цены внутри него то же снижается, а в случае пробоя нижней линии треугольника, рекомендуется выставлять ордера на продажу.

Симметричный треугольник. Достаточно часто встречаемый вид треугольника и считается моделью нейтральной. Сокращающаяся амплитуда колебаний внутри такого треугольника может привести к прорыву уровня цены в обе стороны. Но все же, курс чаще при сильном тренде пробивает границы фигуры в направлении тренда. Поэтому трейдеры, как правило, при торговле симметричного треугольника, отложенные ордера устанавливают и на покупку и на продажу  над верхней и под нижней границей.

Расширяющийся треугольник. Эта фигура является зеркальным отражением симметричного треугольника и образуется расходящимися в разные стороны линиями. Ему присуща расширяющаяся амплитуда колебания цены. Трейдерам, не имеющим серьезного опыта, лучше избегать торговли внутри этой формации.

Правила работы с треугольниками:

  • Для того чтобы правильного построить треугольник, необходимо иметь и использовать не менее 5 волн колебания цены (при этом число волн должно быть нечетным)

  • Пробой треугольника происходит чаще в направлении движения предыдущего тренда на расстоянии в среднем от половины треугольника до 3/4 его длины по горизонтали. Если цена не выходит из зоны треугольника на этом расстоянии, то фигура теряет потенциал прорыва. В этом случае, возможен выход цены из фигуры с неопределенным направлением дальнейшего движения

  • Что бы избежать ложного прорыва границ треугольника, необходимо дождаться окончания формирования бара или свечи, которые прорвали границу фигуры. В случае, когда цена закрытия бара/свечи произойдет за границами треугольника – можно открывать позицию в направлении пробоя, а если цена закрытия свечи/бара произошла внутри фигуры, то пробой считается ложным

  • По мере движения цены внутри фигуры, объем торговли должен уменьшаться, а перед пробоем или во время, объем значительно возрастает

  • Цена максимально быстро выходит из границ паттерна, когда последняя волна движения цены не касаясь границы треугольника, разворачивается раньше.

Следует помнить, что торговать внутри треугольника необходимо с осторожностью

Восходящий треугольник

Нисходящий треугольник

Для определения величины пробоя для треугольника при пробое границы вверх, строится линия через верхнюю точку основания, параллельная линии поддержки. Для треугольника с пробоем вниз строится линия, параллельная линии сопротивления, проведённая через нижнюю точку основания. Эта линия обозначает возможный минимальный или максимальный ценовой ориентир движения.

Фигуры продолжения тренда «Флаг» и «Вымпел»

Флагами и Вымпелами являются краткосрочные фазы консолидации цены внутри трендов, которые имеют наклон в сторону движения противоположного основной тенденции. Формированию флага, как правило, предшествует быстрое направленное движение на рынке, после которого цены торгуются в боковом коридоре, обычно сформированного параллельными линиями уровнями сопротивления и поддержки с небольшим наклоном вверх или вниз, чаще в сторону обратную предшествующему движению. Резкий скачок цены, образует рукоять флага.

Флаг

Вымпел

Фигура называется вымпелом, когда она образуется сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Вымпелы похожи на треугольники, но главное их отличие во времени образования – треугольник формируется значительно дольше. За этими моделями в большинстве случаев следует движение цен в направлении тенденции, которая существовала до их образования. Формирование флага означает, что образовалась такая ситуация на рынке, когда быстрое движение цены обогнало лежащие в основе дисбаланса фундаментальные факторы между предложением и спросом, поэтому рынок должен «передохнуть» перед последующим движением.

Таким образом, четкая идентификация трейдером графических фигур продолжения тренда позволяет правильно оценить состояние рынка и войти в торговую позицию.

  • Просмотров: 9986
  • 30.10.2013 в 00:14
  • Автор: Admin
Теги

tempofox.com

Мартингейл в торговле на Форекс

Мартингейл в торговле на Форекс

Метод мартингейла в торговле на Форекс в различных своих вариациях всегда привлекал, привлекает и будет привлекать в будущем своей внушающей ожидаемой доходностью. Метод первоначально предназначался для игры в казино. Мартингейл основан на принципе удвоения ставки в случае проигрыша. При выигрыше ставка возвращается к первоначальному значению. Теоретически мартингейл – это беспроигрышный метод. Действительно, при увеличении числа игр вероятность хотя бы одного выигрыша растет. Шансы выиграть или проиграть в одной игре равны и составляют по 50%.

В то же время, мартингейл подразумевает наличие у игрока определенной крупной суммы денег, поскольку каждый следующий проигрыш требует средства для удвоения ставки. Например, первая ставка 1 доллар. В случае серии проигрышей размер последующих ставок составит: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, … долларов. Таким образом, серия из 10 подряд следующих проигрышей потребует наличия у игрока суммы в 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024 = 2047 долларов. В случае выигрыша на 11 ходу игрок в рулетку получит в качестве выигрыша удвоенную ставку, т.е. 2048 долларов, выиграв фактически всего 1 доллар рискуя при этом суммой в 2047 долларов. Как вы думаете, стоил ли этот результат такого риска?

 Loading ...

Казалось бы, мартингейл это беспроигрышный метод, при котором рискуя большой суммой, всегда можно “гарантированно” получить маленький выигрыш. Размер выигрыша независимо от порядкового номера игры в серии всегда определяется размером первоначальной ставки.

Ну, что-то мы все про казино… Применительно к торговле на рынке Форекс классический метод мартингейла подразумевает удвоение лота каждой последующей сделки в случае убыточной предыдущей сделки. В случае закрытия прибыльной сделки размер лота становиться равным исходному. Например, мы открыли позицию на покупку (BUY) с объемом лота 0.01. В случае закрытия этой сделки с убытком мы увеличим лот следующей сделки в два раза, т.е. следующую позицию открываем уже лотом 0.02. Если опять убыток, то следующий ордер уже открываем с лотом 0.04, следующий – 0.08, затем – 0.16 и т.д. до закрытия профитного (прибыльного) ордера. После этого первая сделка следующей серии опять открывается с размером лота 0.01.

А вот о чем говорили по поводу метода мартингейла на телеканале РБК:

И еще доводы (весьма, кстати, неконкретные) против метода мартингейла. Правда, автор говорит, что комбинированные торговые системы показывают неплохие результаты:

Действительно, метод мартингейла может быть неплохим подспорьем, но только, как говорится, в умелых руках. Но, впрочем, об этом чуть позже, а сейчас давайте посмотрим на советник, который мы написали специально для этого поста:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 //+------------------------------------------------------------------+ //| Martingale.mq4 | //| Copyright © 2011, MoneyInNetwork.ru | //| http://moneyinnetwork.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2011, MoneyInNetwork.ru" #property link "http://moneyinnetwork.ru" extern string s1 = "Объем лота для первой сделки серии"; extern double Lot = 0.01; extern string s2 = "Уровень стоп-лосса, в пунктах"; extern double stoploss = 21; extern string s3 = "Уровень тейк-профита, в пунктах"; extern double takeprofit = 84; extern string s4 = "Уникальная метка для ордеров, открываемых только этим советником"; extern double MagicNumber = 600; extern string s5 = "Максимальное отклонение от запрошенной цены, в пунктах"; extern double slip = 3; extern string s6 = "Период скользящей средней, в барах (количество свечей для расчета средней)"; extern int per = 55;   int init() { return(0); }   int deinit() { return(0); }   int start() { //инициализация параметров bool flag = false; int ticket = 0; double lots = Lot;   //проверяем наличие торгового сигнала int signal1 = alert1(); //ищем среди всех открытых ордеров открытый советником ордер for ( int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- ) { //проверяем есть ли среди всех открытых ордеров именно тот ордер, который открыт данным советником. //ВНИМАНИЕ! MagicNumber - должен быть свой для каждого советника! if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() ) { flag = true; //значение флага наличия ордера - ордер открыт break; //закончим поиск } } //ордер открыт и пришел новый торговый сигнал if ( flag && signal1!=-1 ) { //проверяем тип ордера (BUY или SELL) и закрываем его по соответствующей цене if ( OrderType() == OP_BUY && signal1==OP_SELL ) { //если ордер BUY, то закрываем его по цене Bid if (OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, slip, Green) ) //если сделка закрыта, то разрешаем советнику опять открывать сделки по торговому сигналу на следующем шаге flag = false; } if ( OrderType() == OP_SELL && signal1==OP_BUY ) { //если ордер SELL, то закрываем его по цене Ask if (OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, slip, Red) ) //если сделка закрыта, то разрешаем советнику опять открывать сделки по торговому сигналу на следующем шаге flag = false; } } //нет открытых ордеров if ( !flag ) { //ищем в истории закрытых ордеров последний закрытый советником ордер for ( trade = OrdersHistoryTotal() - 1; trade >= 0; trade-- ) { if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() ) { if ( OrderProfit()>=0 ) lots = Lot; //последний закрытый советником ордер был прибыльным или безубыточным, значит, следующий ордер открывает с начальным лотом else lots = 2*OrderLots(); //последний закрытый советником ордер был убыточным, значит следующий ордер открываем удвоенным лотом break; //прекращаем поиск } } //сигнал на продажу - продаем if ( signal1 == OP_SELL ) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(lots,2), NormalizeDouble(Bid, Digits), slip, NormalizeDouble(Ask+stoploss*Point, Digits), NormalizeDouble(Ask-takeprofit*Point, Digits), "Martingale-Sell", MagicNumber, 0, Red); Sleep (1000); //задержка в одну секунду для обрабатки запроса торговым сервером брокера return (0); } //сигнал на покупку - покупаем if ( signal1 == OP_BUY ) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(lots,2), NormalizeDouble(Ask, Digits), slip, NormalizeDouble(Bid-stoploss*Point, Digits), NormalizeDouble(Bid+takeprofit*Point, Digits), "Martingale-Buy", MagicNumber, 0, Green); Sleep (1000); //задержка в одну секунду для обрабатки запроса торговым сервером брокера return (0); } } return (0); }   int alert1() { int signal=-1; //нет торгового сигнала //получение параметра от индикатора скользящей средней double ma1 = iMA(Symbol(),Period(), per, 0, 0, 0, 1); //скользящая средняя пробита ценой снизу вверх - покупаем if ( iOpen(Symbol(), Period(), 1)<ma1 && iClose(Symbol(), Period(), 1)>ma1 ) signal = OP_BUY; //скользящая средняя пробита ценой сверху вниз - продаем if ( iOpen(Symbol(), Period(), 1)>ma1 && iClose(Symbol(), Period(), 1)<ma1 ) signal = OP_SELL; return (signal); //возвращаем торговый сигнал }

Этот торгующий Форекс советник, написанный на языке программирования MQL4, реализует классический метод мартингейла, о котором мы говорили выше. Для открытия позиции может использоваться один из индикаторов. В данном случае мы, например, используем индикатор скользящей средней, при пробое которой ценой снизу открываем ордер на покупку (BUY), а при пробое скользящей средней сверху – позицию на продажу (SELL). Советник можно потестить на таймфреймах M1 – D1. Результаты тестов при подборе определенных параметров весьма впечатляют. Как вы можете видеть из рисунка, советник на тесте за 8 месяцев текущего года “разогнал депозит” из 100 до 1300 долларов при объеме лот первой сделки серии равном 0.01, при этом просадка превысила 70%.

Рис.1 Результаты работы советника “Мартингейл” на таймфрейме h2 в период с 1 января 2011 г. по 1 сентября 2011 г. Исходные данные:Брокер – InstaForexТаймфрейм – h2Период тестирования – с 01.01.2011 по 01.09.2011Начальный депозит – $100Модель – все тикиНастройки советника – Lot = 0.01; stoploss = 21; takeprofit = 84; slip = 3; per = 55.

Радоваться не стоит. Оптимизированный на истории Форекс советник абсолютно не гарантирует вам прибыли на другом временном интервале, отличном от интервала оптимизации параметров. В чем вы можете убедиться, задав другой период тестирования в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader4.

О том как оптимизировать советники мы уже писали в посте “Прибыльные советники Форекс – это миф или реальность?“. Отметим сразу, что советники, использующие для входа в рынок пробой скользящей средней, дают особенно много ложных сигналов при флэте:

Флэт – боковое движение, ситуация на рынке, при которой цена ни повышается, ни падает или, как еще говорят, цена колеблется в узком диапазоне.

Часть таких сигналов можно попытаться отсеять используя специальные фильтры (например, оценивать текущую волотильность), но в нашем простом советнике мы не используем никаких фильтров. Кроме того, фильтр может отсеять и весьма полезный сигнал, что значительно повлияет на прибыльность советника в целом. Но, впрочем, на индикаторах и фильтрах останавливаться не будем, поскольку это обширная тема, выходящая далеко за рамки данной статьи.

Обратите внимание, что советник ограничивает убыток путем выставления уровня стоп-лосс для каждого открываемого ордера. Фиксация прибыли производится на уровне тейк-профит. В тоже время, советник также закрывает открытые ордера (с убытком или прибылью) и по новому торговому сигналу, отличному от того, по которому был открыт текущий ордер. При работе советника следует отрабатывать каждый торговый сигнал.

В “чистом виде” при торговле на Форекс, как правило, метод мартингейла в основном не используется, а если и используется, то только излишне рисковыми авантюристами, поскольку слить депозит практически любого объема можно очень быстро (в этом вы убедитесь протестировав советник). Для этого достаточно всего лишь нескольких убыточных сделок и размер лота достигнет такого значения, что остатки депозита улетучатся сразу же при движении цены на несколько пунктов против направления сделки. Именно поэтому широкое применение получили, так называемые модифицированные методы мартингейла. Все они, так или иначе, связаны с повышением лот нового открываемого ордера при наличии ордера закрытого с убытком. Например, широкое применение нашел метод основанный, на повышении лот с использованием последовательности Фибоначчи (числа Фибоначчи – ряд, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих чисел). Для целых чисел ряд Фибоначчи принимает вид:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

Применительно для Форекс, например, при объеме первой сделки 0.01 лот последовательность Фибоначчи примет следующий вид:

0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08, 0.13, 0.21, 0.34, 0.55, 0.89, 1.44, 2.33, 3.77, 6.10…

Такая последовательность обеспечивает несколько большую “продолжительность жизни” депозиту в случае серии убыточных сделок.

Наибольшее распространение среди модифицированных методов мартингейла получил, так называемый, метод усреднения.

Усреднение – вариант торговли, при котором происходит усиление убыточной позиции в надежде на откат цены, при котором возможно будет закрыть все открытые позиции с общей прибылью, независимо от наличия ряда убыточных ордеров в серии. Опасность усреднения заключается в том, что цена может безоткатно двигаться против направления серии сделок. Применение метода усреднения возможно только при наличии запаса депозита на большую ожидаемую просадку. Однако, как показывает практика, при безоткатных движениях на сильных трендах механические торговые системы, основанные исключительно на методе усреднения, сливают весь депозит.

Чтобы вам было понятно приведем следующий пример усреднения на примере двух ордеров. Допустим, что по сигналу индикатора мы открыли ордер на покупку при цене 1.3600, объемом 1 лот, выставив тейк-профит на уровень 1.3650 (тейк-профит на 50 пунктов). Однако, цена упала на 200 пунктов до значения 1.3400. В надежде на откат цены мы открываем еще один ордер на покупку объемом 2 лот. Теперь мы должны рассчитать на какой уровень следует перенести тейк-профит для этих двух сделок, чтобы закрыться в профите. Произведем расчет уровня переноса тейкпрофита по формуле:

TPbuy = (L1*C1+L2*C2)/(L1+L2)+TPp*Point, где L1, L2 – объемы лот первого и второго ордеров; C1, C2 – цены открытия первого и второго ордеров; TPp – размер тейк-профита в пунктах; Point – коэффициент приведения целого числа пунктов к абсолютным котировкам (для четырехзначных котировок коэффициент равен 0.0001, а для пятизначных – 0.00001).

Подставив исходные значения, получим:

TP = (1*1.3600+2*1.3400)/(1+2)+50*0.0001=1.3517

Переносим теперь уровень тейк-профит для каждой из этих сделок на отметку 1.3517. Допустим, через некоторое время сделки закрылись по тейк-профиту. В результате мы имеем убыток по первому открытому ордеру в 83 пункта и прибыль в размере 2*117=234 пункта по второму открытому ордеру. Тогда наша суммарная прибыль составит: 234-83= 151 пункт. Однако, такой исход возможен только при наличии отката цены. А теперь представьте, что отката нет… В надежде на откат цены нам придется докупаться каждый раз при прохождении ценой определенного расстояния и каждый раз переносить тейк-профит каждого открытого ордера серии в точку прибыльности. Конечно, при движении цены не в нашу сторону, мы можем переносить тейк-профит и в точку безубыточности, предварительно ее рассчитав, что повысит шансы закрыть все сделки хотя бы без потери депозита. Однако при образовании сильного тренда против направления наших позиций, депозит также будет слит. Кстати, для сделок на продажу формула прибыльного усреднения может принимать следующий вид:

TPsell = (L1*C1+L2*C2)/(L1+L2)-TPp*Point

Точку безубыточности можно рассчитать, если TPp приравнять нулю. Тогда формула расчета точки безубыточности для любого вида серий (BUY или SELL) примет вид:

TPnull = (L1*C1+L2*C2)/(L1+L2)

А теперь от теории к практике. Предлагаем вашему вниманию торгующий форекс советник, основанный на методе усреднения. Сигналом к открытию позиций будет служить все тот же пробой скользящей средней, что применялся в советнике, торгующем по классическому методу мартингейла. От метода мартингейла здесь осталась только основа – повышение лота каждой следующей сделки. При прохождении ценой определенного расстояния против направления первой и последующих позиции мы будем открывать новые сделки в направлении первой сделки серии, каждый раз повышая лот на определенный коэффициент. В советнике даны некоторые пояснения, так что в нем будет несложно разобраться:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 //+------------------------------------------------------------------+ //| Modif_Martingale.mq4 | //| Copyright © 2011, Moneyinnetwork.ru | //| http://moneyinnetwork.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2011, Moneyinnetwork.ru" #property link "http://moneyinnetwork.ru"   extern string s1 = "Объем лота для первой сделки серии"; extern double Lot = 0.01; extern string s2 = "Коэффициент повышения объема лот для каждого последующего ордера по отношению к предыдущему"; extern double Klots = 1.2; extern string s3 = "Уровень тейк-профита, в пунктах"; extern double takeprofit = 129; extern string s4 = "Размер колена при движении цены против направления серии, в пунктах"; extern double steppips = 18; extern string s5 = "Период скользящей средней, в барах (количество свечей для расчета средней)"; extern int per = 16; extern int maxtrades = 10; extern string s6 = "Максимальное отклонение от запрошенной цены, в пунктах"; extern double slip = 3; extern string s7 = "Уникальная метка для ордеров, открываемых только этим советником"; extern double MagicNumber = 100;   int init() { return(0); } int deinit() { return(0); }   int start() { bool flag=false; int numtrades = 0, ticket=0, lasttype=-1; double alllots = 0, sum = 0; double tp, lastprice, lastlot; //определяем направление торговли серии (покупка или продажа) for ( int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- ) { if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() ) { { if ( !flag ) { lasttype = OrderType(); //запоминаем тип последнего открытого ордера (направление торговли всей серии) lastlot = OrderLots(); //запоминаем объем лотов последнего открытого ордера lastprice = OrderOpenPrice();//запоминаем цену открытия последнего открытого ордера flag = true; //запомнили параметры последнего открытого ордера, дальше вычисляем только количество ордеров серии } numtrades++; //увеличиваем число открытых ордеров серии } } }   //получаем торговый сигнал от индикатора int signal1 = alert1(); //не предпринимаем никаких действий, если превышен лимит числа открытых ордеров в одной серии if ( numtrades>=maxtrades ) return (0); //если нет открытых ордеров, то открываем первый ордер серии по торговому сигналу if ( numtrades==0 ) { //продаем if ( signal1==OP_SELL ) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(Lot,2), NormalizeDouble(Bid, Digits), slip, 0, NormalizeDouble(Bid-takeprofit*Point, Digits), "Sell", MagicNumber, 0, Red); Sleep(1000); //задержка в 1 секунду для отработки запроса торговым сервером брокера return (0); } //покупаем if ( signal1==OP_BUY ) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(Lot,2), NormalizeDouble(Ask, Digits), slip, 0, NormalizeDouble(Ask+takeprofit*Point, Digits), "Buy", MagicNumber, 0, Green); Sleep(1000); //задержка в 1 секунду для отработки запроса торговым сервером брокера return (0); } return (0); } //открыт один или серия ордеров одного типа (BUY или SELL) и цена прошла против направления серии steppips пунктов if ( (lasttype==OP_SELL && Bid-lastprice>=steppips*Point) || (lasttype==OP_BUY && lastprice-Ask>=steppips*Point) ) { //открываем еще ордер на продажу большим лотом if (lasttype==OP_SELL) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, NormalizeDouble(Lot * MathPow(Klots, numtrades), 2), NormalizeDouble(Bid, Digits), slip, 0, 0, "Sell", MagicNumber, 0, Red); Sleep(1000); //задержка в 1 секунду для отработки запроса торговым сервером брокера } //открываем еще ордер на покупку большим лотом if (lasttype==OP_BUY) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(Lot * MathPow(Klots, numtrades), 2), NormalizeDouble(Ask, Digits), slip, 0, 0, "Buy", MagicNumber, 0, Green); Sleep(1000); //задержка в 1 секунду для отработки запроса торговым сервером брокера } //вычисляем среднюю цену открытия серии for ( trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- ) { if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) ) { if ( (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() ) { alllots+=OrderLots(); sum+=OrderLots()*OrderOpenPrice(); } } } //усредняемся, путем расчета средней цены double averageprice = NormalizeDouble(sum/alllots, Digits); //модифицируем все ордера серии путем перемещения одного и того же тейк-профита для каждого открытого ордера for ( trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- ) { if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol()) { //тейк-профит для ордера BUY if ( OrderType() == OP_BUY) tp = averageprice + takeprofit * Point; //тейк-профит для ордера SELL if ( OrderType() == OP_SELL) tp = averageprice - takeprofit * Point; //модифицируем ордер, принадлежащий серии OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), NormalizeDouble(tp, Digits), 0, Yellow); } } } return (0); }   int alert1() { int signal=-1; //нет торгового сигнала //получение параметра от индикатора скользящей средней double ma1 = iMA(Symbol(),Period(), per, 0, 0, 0, 1); //скользящая средняя пробита ценой снизу вверх - покупаем if ( iOpen(Symbol(), Period(), 1)<ma1 && iClose(Symbol(), Period(), 1)>ma1 ) signal = OP_BUY; //скользящая средняя пробита ценой сверху вниз - продаем if ( iOpen(Symbol(), Period(), 1)>ma1 && iClose(Symbol(), Period(), 1)<ma1 ) signal = OP_SELL; return (signal); //возвращаем торговый сигнал }

Как мы можем видеть из рисунка, советник, работающий по методу усреднения на таймфрейме h2, при определенных настройках на истории с 01.01.2011 по 01.09.2011 разогнал депозит более чем в пять раз, со 100 до 565 долларов. При этом просадка доходила до 60%. При настройках: takeprofit=156, steppips=59, per=118 , Lot=0.01, Klots=1.2, maxtrades=10, slip=3 советник показал доходность 100% за 8 месяцев при просадке, не превысившей 15%, что является в целом отличным показателем, но не гарантирует доходности в будущем.

Рис.2 Результаты работы советника “Усреднение” на таймфрейме h2 в период с 1 января 2011 г. по 1 сентября 2011 г. Исходные данные:Брокер – InstaForexТаймфрейм – h2Период тестирования – с 01.01.2011 по 01.09.2011Начальный депозит – $100Модель – по ценам открытияНастройки советника – Lot = 0.01; Klots = 1.2; takeprofit = 129; steppips = 18; per = 16; maxtrades = 10; slip = 3.

Просим обратить внимание, что оптимизация и тестирование проводились на модели по ценам открытия, а это вообще не гарантирует положительный результат. В советнике также не предусмотрено закрытие позиций при изменении направления тренда, а это при безоткатном движении рано или поздно приведет к сливу депозита. Введением модуля закрытия сделок при смене тренда при ложных сигналах также приведет к серьезной “трепке” депозита вплоть до его слития. Цель этой статьи не написать Форекс-грааль, а показать чем чревато злоупотребление мартингейлом и его различными модификациями. Не бывает идеальных Форекс-индикаторов, а это значит, что неизбежно придется иметь дело с их ложными сигналами, что будет приводить к наращиванию лотов серии сделок, что приведет к глубокой просадке, вплоть до слива депозита. Вы, возможно слышали и о таком понятии, как локирование:

Локирование – временное открытии дополнительной позиции в направлении, противоположном направлению убыточной позиции тем же числом лотов. Как правило, это делается на уровне стоп-лосс, чтобы поддержать временно убыточную позицию, открытую вдоль тренда в надежде, что прогноз все равно оправдается и можно будет избежать убытков.

С локированием не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Если предположение о направлении движения цены будет неверным, то это не спасет депозит. При выходе из лока один из ордеров закрывается по профиту, а оставшийся, как правило, усредняется. Таким образом, применяя усреднение, а затем при тупике локирование, мы вновь обрекаем себя впоследствии на усреднение. Кстати, зачастую локирующий ордер открывается не один, а по методу усреднения с целью закрытия всех позиций с безубыточно или даже с профитом. Зачастую же трейдер попадает в ситуацию, которую можно охарактеризовать как “снежный ком”. В такой ситуации с усреднением и локированием справляются далеко не многие. Основная масса в такой трудной ситуации, как правило, сливают депозиты.

Иногда наиболее правильным решением является фиксация небольшого прогнозируемого убытка, нежели глубокая просадка с туманным исходом. Помните, друзья, что постоянно прибыльно торговать на Форекс (без просадок) просто невозможно в силу разных причин, одна из которых, например, кроется в том, что колебания цен на Форекс – это всего лишь белый шум, до конца “обуздать” который вряд ли кому-либо удастся.

Вы можете скачать Форекс советники и потестить их в торговом терминале MetaTrader4. Для скачивания кликните правой кнопкой мыши по тексту “СКАЧАТЬ”, а затем в открывшейся вкладке браузера выберите “Сохранить объект…”:

  • Форекс советник, торгующий по классическому методу мартингейла: СКАЧАТЬ
  • Форекс советник, торгующий по методу усреднения (модифицированный метод мартингейла): СКАЧАТЬ

О том как открыть счет, скачать терминал, установить советник на график и оптимизировать параметры советника мы писали в статье “Прибыльные советники Форекс – это миф или реальность?“.

Устанавливая подобные Форекс советники на реальный торговый счет, помните, что от прибыли до слива депозита порою всего один шаг, а вернее несколько шагов, но тут все зависит от размера депозита и числа лотов первой сделки серии.

Принимая решение об инвестировании средств в ПАММ счета, управляющий которых применяет в своей торговой системе элементы метода мартингейла (усреднения), всегда отдавайте себе отчет в том, что вы можете с легкостью потерять всю сумму инвестиции. При этом положительная длительная история работы управляющего вовсе не говорит о его профессионализме, как трейдера, а говорит о том, что ситуация на рынке была благоприятной для подобных торговых систем – это тренды с большими откатами либо флэтовое движение – стихия подобных систем. При наличии сильного тренда против направления серии такие системы неизбежно приведут к сливу депозита. И локирование всех открытых позиций суммирующим ордером, открытом в противоположном направлении, отнюдь еще не гарантирует благоприятного выхода из просадки. Поскольку выход из лока (замка) также связан с применением метода усреднения, что чревато более глубокой просадкой, вплоть до слива депозита. Именно поэтому правильнее было бы показывать не постоянно растущую доходность без обвалов, но с глубокими просадками, а меньшую доходность с небольшими скачками в минус и с малыми просадками. Целесообразнее зафиксировать небольшой убыток, нежели подвергать торговый счет глубокой просадке.

Если у кого-либо из читателей возникнут вопросы, то постараюсь на них ответить по мере наличия времени. Кстати, недавно для удобства общения я сделал форум, где можно обсудить многие вопросы с разбивкой по подразделам с узкой тематикой (например, тема обсуждения брокера GKFX или тема введение в программирование на MQL4 для MetaTrader), что раньше было не совсем удобно в масштабах Гостевой.

Материалы схожей тематики:

Поделитесь с другими:

moneyinnetwork.ru

Кратко о японских свечах и свечном анализе

Кратко о японских свечах и свечном анализе

Доброго времени суток. Да, давненько меня не посещала “муза”, но на все, как говорится, свои причины…

В прошлогоднем посте о графических моделях на форекс я рассмотрел популярные и не сложные для понимая и отработки графические паттерны, которые вряд ли позволят “стрелять вслепую” в трейдинге. А это, согласитесь, уже кое-что, на основании чего можно “лепить” некую стратегию, в том числе, в комбинации с некоторыми индикаторами технического анализа.

Когда я описывал графические модели, то подразумевал, что все они сформированы далеко не единичными ценовыми барами (свечами), а целым набором ценовых баров, из которых и вырисовалась та или иная графическая модель.

Помимо графических моделей существуют и т.н. свечные модели (свечные паттерны), образованные одной или несколькими японскими свечами.

Терминал МТ4 предоставляет три варианта отображения ценового графика: график бар, японские свечи и линии. В данном случае нас интересует второй вариант. Японские свечи совмещают одновременно представление интервального и линейного графиков. Также японские свечи призваны быть и техническим индикатором для свечного анализа. При этом график в виде японских свечей включает элементы (свечи), отображающие диапазон изменения цены в течение определённого времени. Это время называют периодом графика, и если вы обратили внимание, то в Гостевой и в заметках я часто называю это время таймфреймом – интервалом времени, используемым для группировки котировок при построении элементов ценового графика.

Терминал МТ4 предоставляет возможность отображения ценовых графиков с 9 различными периодами:

  • 1 минута
  • 5 минут
  • 15 минут
  • 30 минут
  • 1 час
  • 4 часа
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц

Для MetaTrader 4 данные периоды являются стандартными (МТ5 в этом плане более богат и предлагает “большую линейку” периодов по минутам и часам), а нестандартные периоды графиков можно пересчитать в собственном индикаторе/советнике.

Свеча включает в себя следующие элементы:

  • черное (окрашенное) либо белое (не окрашенное) тело
  • верхнюю тень
  • нижнюю тень.

Верхняя и нижняя границы теней определяют соответственно максимум (High) и минимум (Low) цены в течение выбранного периода, а границы тела содержат информацию о ценах открытия (Open) и закрытия (Close) свечи.

Помните, в беседе о том, как написать индикатор для МТ4, я упоминал о массивах-таймсериях, в числе которых были и такие массивы, как Open, Close, High и Low. Именно в этих массивах и содержится информация о японских свечах. Причем, для любого из отмеченных выше стандартных временных периодов. Т.е. для работы с японскими свечами из своих индикаторов и советников придется обращаться именно к этим массивах для получения информации о конкретной свече.

Если тело свечи не окрашено (на рисунках указываю белое тело), то за период графика (время формирования свечи) цены выросли. Если же тело свечи окрашено (на рисунках указываю черное тело), то цены снизились. Соответственно, такие свечи называют бычьей и медвежьей. При совпадении цен открытия и закрытия с максимумом и минимумом у свечи отсутствуют тени. Если же совпадают цены открытия и закрытия, то свеча лишается тела. Ниже я привожу рисунок с некоторыми возможными вариантами японских свечей:

Как я отметил выше, каждая свеча формируется за определенный период времени. Анализируя информацию о свече, мы не можем определить из ее параметров информацию о динамике движения цены внутри этого периода времени:

  • что было достигнуто раньше максимум или минимум;
  • сколько раз цена проходила от максимума до минимума;
  • и т. д.

Для установления полной картины потребуется изучить свечной график с меньшим периодом (таймфреймом). А вот для анализа свечей с 1 минутным периодом придется изучать тиковые данные, которые некоторые брокеры хранят в архивах. Кстати, именно тиковые данные зачастую исследуются при наличии разногласий с брокерами по существу претензий трейдеров.

Анализируя японские свечи, отмечают следующие их характеристики:

  • Сила тела
  • Сила тела свечи непосредственно связана с его длиной. Считается, что длина тела пропорциональна желанию рынка следовать в заданном направлении.

  • Сила тени
  • Сила тени также непосредственно связана с ее длиной. Считается, что длинная тень говорит о том, что желание рынка идти в этом направлении не соответствует его возможности сделать это. Так, длинная верхняя тень позволяет судить о том, что играющие на повышение в настоящий момент не могут закрепиться на “занятых ранее позициях”, противостоя медведям. Длинная нижняя тень говорит о том, что играющие на понижение не могут закрепиться на “занятых ранее позициях”, противостоя быкам.

  • Сила отрицания
  • Сила отрицания подразумевает правило, согласно которому следует, что если рынок не пошел в направлении, которое прогнозировалось исходя из силы тела и силы тени, то он обязательно пойдет в противоположном направлении.

Как и в случае с графическими паттернами, свечные паттерны могут быть разворотными моделями (моделями смены тенденции), моделями продолжения тенденции и моделями неопределенности (помните, например, расширяющийся и симметричный треугольники). Причем, прогноз дальнейшего ценового движения осуществляется именно исходя из свечных характеристик, отмеченных выше (силы тела, тени и отрицания). Здесь, как и в случае с графическими моделями, мы говорим именно о прогнозе, который цена отнюдь не обязана исполнять. Кроме того, не следует забывать о том, что японские свечи в целом показывают настроение на рынке, а далеко не точку входа в позицию. Таким образом, отыскивать вход следует применяя другие инструменты.

Именно поэтому столько споров об эффективности и неэффективности торговли по свечным моделям. Правильным путем, с моей точки зрения, будем стратегия, основанная на комбинаций технических индикаторов и элементов свечного анализа (свечных моделей). Также не утихают споры и о том, что на форекс свечные модели работают с еще более худшей эффективностью, чем на фондовом рынке (при торговле акциями). Некоторые современники, кроме того, утверждают, что свечные модели работают только на дневном графике. А некоторые, кстати, весьма знаменитые личности сильно “хают” свечной анализ, заявляя, что вероятность отработки таких моделей составляет около 25%, что в два раза ниже шансов новичка заработать на форекс в том случае, если бы он открывал позиции наобум (без системы, без предварительного обдумывания).

В моем понимании такие споры вполне оправданы, потому что не стоит забывать о том, что любая стратегия, любая (даже “самая гарантированная”) модель не исключают возможности получения ложных сигналов, слабых сигналов и т.п. В техническом анализе, при разработке стратегии мы стремимся повышать точность входов, вводя различные фильтры. Это, разумеется, приводит к снижению частоты входов в рынок, да, плюс, к тому же отсеивает порой полезный сигнал, принимая его за ложный. Аналогичные меры вполне оправданно применять и при анализе входов по свечным моделям. Ответ на вопрос о причинах низкой эффективности входов по свечным моделям кроется в том, что, например, разворотная модель указывает нам на возможный перелом в тренде, и мы пытаемся войти против тренда, стремясь поймать максимальное движение. В тоже время, статистически известно, что тренды чаще продолжаются, чем ломаются. Кстати, действительно, чисто отработавшая свечная модель дает возможность получения максимального профита (правда, вопрос с уровнем тейк профита всегда остается открытым), поскольку т.н. запаздывание сигнала минимально, в отличие, например, от сигналов, которые дают пересечения скользящих средних с большим и малым периодами, когда мы получаем сигнал с ощутимым запаздыванием, что зачастую приводит к его малой эффективности. Т.е., входя против тренда по свечной разворотной модели, мы каждый раз дергаем удачу за хвост, стремясь снять сливки с возможного движения. Сколько таких попыток будет до успеха всегда остается под вопросом. Тем не менее, шансы взять некоторый профит есть, поскольку, например, та же разворотная модель может сигнализировать не о смене тенденции, а о некотором откате (коррекции). Также вполне разумно пытаться ловить свечной разворотной моделью конец отката (коррекции) и возврат к глобальному тренду.

Вот так скромно я и поделился своим видением японских свечей и их анализа. Конечно, можно привести здесь множество схем разворотных моделей, моделей продолжения тенденции, но мне этого делать совсем не хочется. Если все пойдет по плану, то совсем скоро приведу пример реализации автоматической торговой системы (советника), реализующего как раз одну из популярных разворотных свечных моделей.

До скорого и попутного тренда.

Материалы схожей тематики:

Поделитесь с другими:

moneyinnetwork.ru

Форекс – это не лохотрон

Форекс – это не лохотрон

Всем привет! Скоро Новый год, а это значит, что придет время дарить и получать подарки.

В свою очередь я подготовил для вас, друзья, несколько небольших денежных подарков. Но для того чтобы получить подарок вы должны принять участие в конкурсе “Форекс – это не лохотрон“, суть которого заключается в том, что вы пишите небольшой пост, в котором аргументировано утверждаете, что Форекс – это не лохотрон. Каждый автор поста получит 1 доллар в платежной системе LR либо WMZ. Авторы трех наиболее убедительных постов получат дополнительно по 10 долларов. Не забудьте указать в своем профиле номера кошельков LR или WMZ:

Свой пост вы должны начинать с фразы: “Форекс – это не лохотрон, потому что…”. Принимаются только развернутые ответы. К постам вы можете прикреплять картинки, если считаете это нужным (дополнительный плюс вам). В постах должны быть выражены только ваши мысли, а не копипаст с других сайтов. Все ваши посты будут размещаться в этой статье. Перед каждым постом будет указан ваш ник, под которым вы зарегистрированы на этом сайте.

Посты направляйте через контактную форму сайта, выбрав тему письма “Конкурс”. В письме также укажите свой ник на этом сайте. Вы можете подготовить статью в WORDе с картинками, а сам файл документа прикрепить к письму.

Для участия в конкурсе, Вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта MoneyInNetwork.ru. Если Вы еще не зарегистрировались, то пройдите процедуру регистрации. От Вас потребуется указать только логин и адрес электронной почты (Не забудьте указать в своем профиле номера кошельков LR или WMZ для получения конкурсных выплат). Запрещено создавать несколько аккаунтов на сайте, заходить на сайт через анонимайзеры.

Итоги конкурса подведу в 20.00 (по Москве) 30 декабря 2011 года. Так что до этого времени смело отправляйте мне свои мысли о Форекс. В этот же день и произведу все выплаты. Форекс это не лохотрон, также как и мой очередной конкурс!

Желаю всем удачи! Счастливого Нового года!

Для того, чтобы было интереснее я буду публиковать мысли конкурсантов именно такими, какими они мне поступили (без исправления).

Итак, встречаем первого участника! Илья (illya), Вам слово:

Форекс – не лохотрон. Единственное о чём врут брокеры – “Форекс это легко”. Запомните, еще не один трейдер не стал богат, незная ничего! Форекс – это такая-же тяжелая работа, как и все остальные. Но если вы научитесь торговать – вы получите стабильный зароботок на всю жизнь. Главное в работе – иметь стабильную торговую систему, применять мани менеджмент, ставить стоп-лосс.

Я начал работать в 2009 году. С того времени читаю книги, смотрю видео-уроки и имею приличный зароботок. Не пытайтесь покупать торговые системы, советники (хотя они также могут приносить доход, если делать их грамотно) все кто на них зарабатывают – это только продавци. Весь лохотрон основан на рынке околофорексных услуг, но не в самом форексе.

И помните – любая работа требует усилий. В том числе и Форекс.

Слово предоставляется Андрею (smok604):

Форекс – это точно не лохотрон, ты же не отрицаешь наличие банков во всех странах мира, ты же каждый день видишь котировки валют в обменниках, а откуда они их берут – ты думаешь с головы… вот оттуда с того самого форекса, переведи с английского, вернее с международных валютных бирж.

Экономика каждой страны то лучше,то хуже,туда же и валюта,и это твердо.А все остальное,там где ты торгуешь,у брокеров,и у тебя не получается,значит еще не научился или не научили.Брокер- всего лишь предоставляет тебе возможность торговать

Свою точку зрения о Форекс предлагает ozon:

Форекс – лохотрон? или …

Начнём по порядку, среднестатистический обыватель сидит вечером, после трудовой смены на заводе и видит рекламу : прекрасный остров, с катером и … и всего то, Форекс это круто!

Получил очередную зарплату (на остров то охото…), открыл депозит и делов то, здесь купил, там продал, и через № часов или дней зарплаты не стало. Подумал, подумал и понял где и что сделал неправильно. Пошёл, взял кредит (ну теперь то точно заживём…) и : “чё за хрень? как не зайду – всё сразу против меня, ладно, ща включу мартин и точно заживём… Ай, ай, ай, что же теперь будет! Форекс – развод!!!

А теперь по делу.

Биржевые спекуляции берут свои истоки очень давно, ещё Наполеон продавал госбумаги (перед планируемыми походами)с гарантией выкупа после военного похода по предварительно оговорённой стоимости.

Рынок Форекс очень молодой по сравнению с товарно-сырьевыми площадками и вся беда обычного обывателя то, что изучать азы торговли он начинает с конца, а не с начала, что бы понять движение валют нужно изначально понять что влияет на их цену, нужно изучить и понять очень много, прежде чем …, а уж потом делать какие либо выводы.

Точка зрения Дениса ([email protected]):

Форекс – это не лахотрон, потаму что на нем действительно можно заработать деньги.

Я начал интересоваться форексом лет 8 назад, тогда мне было 20-21 год. Скажу сразу что меня всегда интересовала экономика и все что с ней связано. Тогда , в первое знакомство с этим рынком я понял что это то, чем я хотел бы в дальнейшем заниматься, я читал различную литературу по рынкам в целом и анализу, но побаловавшись где то с пол года дальше дэмки дело не пошло, потаму что в те годы небыло никаких бонусов, и центовых счетов тоже небыло, а денег на обычный баксовый счет у меня небыло (счета как я помню тоже за 10 баксов никто не открывал). Так я благополучно забыл о форексе, втянулся в другую работу до тех пор пока мне не понадобился дополнительный заработок. И вот три года назад я снова засел за литературу и демо счет. Друзья, супруга и все остальные не особо верили что на этом можно заработать, а при вопросах скока я заработал слышали что я ещё на демо счете тренеруюсь и вовсе начинали смеяться и называть все это игрушкой и не более, но на это я внимания не обращал и продолжал заниматься своим делом. На первый реальный счет я положил что то около 15 долларов, балгополучно разогнав его почти до сотни я все за 2 дня слил. Потом было ещё 2 депозита с такими же суммами – так же слиты. Походив по Интернету я наткнулся на то что некоторые ДЦ дают бонусы, оказывается есть конкурсы на которых тоже можно получать бездепозитные бонусы и я ещё больше воспрянул духом! Зарегестрировавшись на одном из форумов где за общение платили деньги я начал с усердием печатать посты тем самым копив на свой первый бонусный депозит. Скажу сразу что он был слит и не только он их было ещё много, но я не сдавался, я поставил себе задачу заработать и снять хотя бы 100 долларов и в один день у меня это вышло! Ура, когда я подавал заявку на вывод со счета в который не вложил ни копейки денег я думал а вдруг не пропустят, вдруг возникнут проблемы, но через примерно сутки (в субботу) вечером залез в Интернет я обнаружил на своей карточке эти самые 100$. Жена с улыбкой посмотрела на меня, а я быстро одевшись, взяв ключи от машины в ливень! поехал до ближайшего банкомата, снял деньги, заехал в магазин, купив вина и конфет я поехал домой отмечать с супругой мой первый вывод денег с форекса. Прошло не много времени и у меня появились уже не только бонусные счета но и мои личные, с моими деньгами. Я не скажу что я такой успешный но скажу то что я доказал и себе и своим близким и знакомым что на форексе можно зарабатывать, пусть пока не много как бы хотелось но ведь можно. И уж теперь они точно знают что это не лахотрон, это реальный заработок, это может стать нашим будущим, это наша жизнь!

У микрофона Алексей (alexys2004):

Форекс – это не лохотрон!

Иначе… бабушка продающая на рынке картошку тоже лохотронщица!

С момента своего появления – деньги стали таким же товаром, как и все другие товары, производимые человеком!

Деньги можно покупать, продавать, менять! При этом, зарабатывая те же самые деньги!

Для этого нужно только место… как колхозный рынок для картошки!

Форекс – это валютный рынок! Место где можно заработать, купив валюту дешевле, затем продав её дороже!

А как это сделать? Это уже совсем другая история…

Как было отмечено ранее: “весь лохотрон сконцентрирован на рынке околофорексных услуг”!

Как и на колхозном рынке: могут обвесить, обсчитать, обокрасть…

НО… сам рынок и валюта, продаваемая на нем – реальны!

Чтобы избежать НЕторговых рисков – необходимо ответственно подойти к выбору брокера или ДЦ!

Как это сделать? А это уже совсем другая история…

Своим видением Форекс с нами делится логист krekland:

Форекс – это не лохотрон , потому что Фо?рекс от англ. FOReign EXchange — обмен иностранной валюты — (рынок межбанковского обмена валюты). То есть если б это было на оборот то можно было б сказать что любой другой рынок это лохотрон! Согласен бывают на любом рынке лохотронщики, но в основном весь рынок норм и это только Ваша вина что Вы попали на развод денег, так и на форексе пользуйтесь надежными брокерами и в плане лохотрона вопрос отпадет!

Но главная суть не в этом, главное знать и понимать рынок ведь идя на базар вы непокупаете продукт или вещь зная что она подешевеет или наоборот есле Вы продоете и знаете что завтра Ваш товар подорожает будете ли Вы продовать сегодня?

Форекс действует так-же надо знать когда! В другом случае будет слив депозита!

Я первый раз сталкнулся с форексом в 2005 году, ввел деньги на кошелек что-бы скинуть в игру, но попал на рекламу Форекса , попробывал на минимуме 10 долларов, за неделю сделал 90, снял 20 закинуть в игру, осталось 70 но я их слил но при этом я остался в + 10 долларов. Так и началось мое дольнейшее знакомство с форексом (учился) теперь это мой основной заработок, хотя и работаю дальше на старой (логист).

Материалы схожей тематики:

Поделитесь с другими:

moneyinnetwork.ru

ПАММ-школьники на Форекс

ПАММ-школьники на Форекс

Форекс привлекает к себе большое количество людей, ищущих быстрого заработка. И если в дальнем зарубежье Форексом практически “насытились” и “переболели”, то в России и ближнем зарубежье популярность Форекса находится на “восходящем тренде”, и, похоже, “тенденции к развороту” пока еще далеко не обозначены.

“Урвать” кусочек профита от Форекс хотят все: от школьника до пенсионера… Да, именно, стать “полноправным” участником рынка Форекс может практически каждый гражданин независимо от возраста, который обычно ограничивает правосубъектность в гражданских правоотношениях. Верификация торговых счетов, зарегистрированных у брокера, как правило, не влияет на способность гражданина вводить и выводить средства, а является, скорее всего, лишь некоторым элементом солидности и мнимой безопасности. При этом говорить о обезличенных сделках, заоблачных размерах торговых плеч и минимальных лотах, наверное, не имеет смысла. Буквально все сделано так, чтобы любой гражданин, зарегистрировавший счет, смог ощутить себя “трейдером на Форекс” и гордо говорить своим друзьям: “А ты знаешь, а я ведь торгую на Форекс уже несколько дней…”

Итак, сеть интернет, от которой наше законодательство пока еще слишком далеко (возможно, это и к лучшему) предоставляет “безграничные возможности” заработка на Форекс любому гражданину, независимо от его возраста. Так что долларовым миллионером может стать даже третьеклассник “Вася”, имеющий собственную торговую систему, собственноручно написанный прибыльный Форекс советник и семилетний опыт работы на Форекс.

“Вася” находит в сети в свободном доступе автоматический советник. Экономя на обедах и подрабатывая на автомойке “Васе” удается собрать некоторую сумму. Иногда размер суммы впечатляет, ведь “Вася” уже знает, что “сверхприбыльные советники” требуют большого депозита. Через неделю успешных торгов “Васин” депозит неожиданно “тает”, поскольку алгоритм советника, его агрессивная стратегия и настройки не смогли ничего противопоставить развороту тренда либо выходу цены из флэта.

“Вася”, как правило, не понимает алгоритм работы скаченного советника и не знает как те или иные параметры его настройки скажутся на стабильности работы. “Васе” важен быстрый результат. Именно поэтому он качает в сети одну из многочисленных вариаций советника, основанного на методе мартингейла. Как правило, это какие-либо Иланы, Лавины, Чебурашки и т.п. Одновременно Вася понимает, что собственных средств для успешной торговли ему, скорее всего, не хватит. Вернее хватит, но заработок будет не столь значительным. На радость “Васи”, выбранный им брокер безо всяких ограничений предлагает воспользоваться ПАММ системой. Вася знает, что в сети есть много инвесторов, которые хотят зарабатывать на Форекс в качестве ПАММ-инвесторов. Принято решение зарегистрироваться у брокера в качестве ПАММ-трейдера. Попутно “Вася”, как правило, регистрирует еще один, а то и два, торговых счета и делает с них депозиты в свой же ПАММ-счет, чтобы показать инвесторам, что счет был неплохо принят инвесторами, а, значит, пользуется популярностью.

“Вася” не первый день в сети интернет и знает, что инвесторы сами его счет не отыщут. Принято решение зарегистрироваться на некоторых инвестиционных форумах. Для того, чтобы открыть на форуме тему со своим ПАММ-счетом, “Вася” пишет несколько банальных сообщений в некоторых ветках. Тема открыта, посыпались вопросы к “Васе”… Он неумело отвечает на вопросы, а иногда вопросом отвечает на вопрос, явно нервничает и проявляет агрессию… “Вася” же думал, что его встретят с распростертыми объятьями, ведь в первом же посте он пообещал своим инвесторам 20-30% в месяц при незначительном риске и просадке до 30%. При этом очевидно, что сам “Вася” не очень-то и понимает что такое “просадка”, поскольку график баланс-средства показывает, что просадка на счете уже не раз доходила до 40-70%:

“Вася” пишет, что разработал собственную торговую систему, в которой нет никакого мартингейла, бесконечного усреднения и прочих элементов высокорисковой торговли. По торговой системе написан автоматический советник, работающий со стопами. Иногда “Вася” пишет, что торгует исключительно вручную, при этом по статистике ПАММ-мониторинга за 5 дней количество сделок, совершенных “Васей” перевалило за сотню:

,

а линия прибыли ступенькой идет вверх, как правило, без провалов:

Зачастую “Васе” так и не удается привлечь в свой ПАММ-счет ни одну реальную инвестицию. Счет безудержно сливается. Но иногда “Васе” чертовски везет. Его советник наращивает прибыль, появляются первая, вторая, …, десятая инвестиции. “Вася” вне себя от счастья, но очередной внезапный разворот тренда либо выход цены из флэта сливает депозит.

ПАММ-школьники могут быть и значительно старше “Васи”, но их действия и “торговая система” в целом одинаковы.

Материалы схожей тематики:

Поделитесь с другими:

moneyinnetwork.ru


Смотрите также