Перекупленность и перепроданность форекс


Перекупленность и перепроданность на Форекс читать бесплатно

Перекупленность и перепроданность на Форекс

В теханализе валютного рынка весьма часто можно услышать такие термины как перекупленность и перепроданность. Что они означают, и как использовать эти состояния рынка с выгодой? Поговорим об этом подробно в данной статье.Эти термины являются калькой английских слов «overbought» и «oversold». Перекупленностью называют момент, когда цена прекращает свой рост из-за того, что все желающие приобрести данную валютную пару уже это сделали, а количество продавцов становится все больше. Количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, наступает своего рода критическая отметка, цена останавливает рост и готовится к падению. Это способствует образованию на рынке нисходящего тренда. Перепроданность – это процесс, обратный перекупленности. Он наступает тогда, когда цена валютной пары падает до определенного значения, на котором спрос начинает превышать предложение. Это текущее критическое значение для продавцов и идеальный момент для покупателей. Момент перекупленности на рынке зачастую совпадает с локальным максимумом цены, т.е. местом, где расположен уровень сопротивления. Момент перепроданности же, наоборот, совпадает с локальным минимумом цены, т.е. местом, где находится уровень поддержки. Любая торговая стратегия опирается на эти уровни. Приведем пример. Допустим, по валютной паре GBPUSD наблюдается восходящий тренд после того, как вышли благоприятные данные по уровню занятости в Великобритании, а также негативные новости по уровню производства в США. Толчком для установления восходящего тренда, таким образом, служит макроэкономический фактор, который кардинально нарушил покупателей и продавцов на рынке. Цена будет расти до тех пор, пока она будет устраивать всех участников рынка. Но как только трейдеры решат, что цена зашла слишком высоко, они перестанут покупать. Иными словами, цена валютной пары будет достаточно изменена с учетом появления новых макроэкономических факторов. Это и будет уровень перекупленности. Часть трейдеров, которые удерживали длинные позиции по GBPUSD, начнет их распродавать. Также в игру вступят те, кто посчитает, что рост цены валютной пары зашел слишком далеко, и что пора открывать короткие позиции. Начинается падение цены из области перекупленности. Потом такая же ситуация зеркально повторяется на нисходящем тренде.Однако нужно учесть, что разворот может наступить не только в зонах перекупленности или перепроданности. Неожиданные и значительные макроэкономические данные, валютные интервенции или позиции крупных участников рынка часто приводят к ценовым разворотам. Уровни перекупленности или перепроданности можно определить с помощи индикаторов и осцилляторов технического анализа. Например, часто используются ленты Боллинджера, индикатор MACD, осциллятор Stochastic, RSI. Чем больше временной горизонт (таймфрейм), тем лучше технические индикаторы определяют уровни перекупленности и перепроданности, поскольку на небольших временных интервалах часто наблюдаются хаотичные, сложно прогнозируемые движения.У осцилляторов, как правило, есть линии, выше или ниже которых расположены уровни перекупленности или перепроданности. Взять, например, индикатор RSI, также известный как индекс относительной силы. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 70, считается, что цена зашла в уровень перекупленности и скоро возможен разворот или откат цены вниз. Если же цена упала ниже отметки 30, это говорит о большой вероятности разворота или отката вверх.Если в целом тренд цены направляется вверх, то осциллятор, находящийся в зоне перекупленности, скорее говорит о надвигающейся коррекции вниз, нежели о настоящем развороте. Для падающего тренда характерна обратная ситуация. В этом случае осциллятор, находящийся в зоне перепроданности, говорит о надвигающейся коррекции вверх. Хотя уровни перекупленности и перепроданности являются хорошим подспорьем в трейдинге, их нужно использовать совместно с другими инструментами анализа, чтобы фильтровать ложные сигналы.

forexnonstop.ru

Перекупленность или перепроданность рынка - Forex And You

Цена все время движется в каком-либо направлении, поскольку всегда находится сторона, доминирующая на рынке. Иногда это крупный трейдер, иногда толпа. Однако, в определенный момент на рынке не остается желающих очень дешево продавать или уже никто не хочет покупать по высокой цене. Это и формирует зоны перекупленности или перепроданности. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как желающих купить актив практически нет, а количество желающих его продать только растет. На рынке форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу — когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Это приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс. Перекупленность обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Перепроданность рынка наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Это говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла  минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности. Зачастую его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты.  Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить эти моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик. Найти его можно в стандартном наборе в терминале трейдера.

Зона перекупленности здесь имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, то есть пересечение уровня 80 или 20. Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх.

Хорошо помогает определить эти зоны обычная Скользящая средняя, к которой добавлена зона средневзвешенной волатильности  актива за определённый период. Это позволяет трейдеру  упростить процесс определения зон перекупленности и перепроданности для торговли с большой вероятностью получения прибыли. 

 

fxandyou.ru

Валютный рынок: перекупленность и перепроданность - Форекс для новичков - Каталог статей

В техническом анализе рынка форекс довольно часто встречаются такие понятия, как перекупленность или перепроданность рынка.Оverbrought — перекупленность и oversold — перепроданность сегодня, как впрочем и ранее, актуальные понятия, и находят свое применение в прогнозировании и анализе валютного рынка. Познакомимся с этими понятиями немного поближе.

Перекупленностью принято считать период времени, когда стоимость прекращает свой рост. Происходит это тогда, когда число желающих приобрести валютный инструмент минимально, а число участников рынка, желающих данный валютный инструмент продать, увеличивается. По другому можно сказать, что перекупленность характеризуется числом открытых ордеров на продажу, и когда количество таких ордеров доходит до критической отметки, стоимость прекращает расти, что влечет за собой совершение участниками рынка коротких сделок. Это в свою очередь ведет к росту предложения валютного инструмента и провоцирует образование нисходящей тенденции.

Перепроданностью называется показатель, обратный перекупленности. Перепроданность образуется в то время, когда стоимость валютного инструмента достигает своего наименьшего значения и не может более продолжать это падение. В данном случае спрос превалирует над предложением. Стоимость дошла до критического минимального значения, что устраивает желающих данный валютный инструмент приобрести и служит хорошим моментом, чтобы открыть ордера на покупку.

Область перекупленности рынка как правило совпадает с максимальным значением в рамках определенного периода времени, а ее крайняя точка является чаще всего линией сопротивления, где отмечают разворот тенденции на понижение стоимости.Абсолютно любой способ и стиль торговой деятельности подразумевает под собой ориентированность на эти показатели, являющиеся существенными в стратегическом понятии уровнями. Они указывают участникам рынка, как далее поведет себя стоимость того или иного торгового инструмента. Чтобы понять сам процесс образования рыночной перекупленности или перепроданности, нужно разобраться в фундаментальном исследовании рынка, которое как раз и изучает образование спроса и предложения. Необходимо зафиксировать то мгновение, когда покупательская заинтересованность совпадает с заинтересованностью продавцов, тогда и продавцы и покупатели осуществляют свои действия в одном направлении. В этих условиях активность торговли ограничена узким диапазоном, что формирует дисбаланс на рынке. Это ведет к тому, что одна из сторон истощается и в действие вступает ценовая механика. Для одной из сторон это является благоприятным временем, для той, которая преобладает.

Главным, что оказывает действие на рыночную стоимость, является предложение и спрос. Максимальное воздействие на цену оказывают именно их размеры. Нужно отметить, что рынок на изменение величины спроса или предложения может моментально и не среагировать, не сразу сменить направление движения. Есть такие точки, где наступает время, когда стоимость инструмента перестает устраивать продавцов или покупателей. И вот именно такие периоды носят название перепроданности или же перекупленности рынка.Приведем вашему вниманию конкретный пример.

На валютном рынке по инструменту EUR/USD наблюдается восходящее движение. Стоимость все растет, даже несмотря на отсутствие макроэкономических новостей и других факторов, которые могли бы вызывать этот рост. И вот цена дорастает до того момента, когда она уже не устраивает участников рынка и они перестают открывать сделки. Становится понятно, что стоимость дошла до своего максимального значения и трейдеры закрывают открытые ранее ордера на продажу, что провоцирует еще более сильное ослабление восходящего движения и, следовательно, разворот тренда. Когда происходит разворот, число ордеров на продажу резко возрастает. Количество таких заявок все продолжает расти и приходит время, когда стоимость входит в область перекупленности. И тогда все начинает повторяться, только в обратном порядке.

Как мы уже замечали, разворот основного тренда далеко не всегда происходит именно в области перекупленности, либо перепроданности. Бывает, что сильные макроэкономические данные или резкая смена величины спроса или предложения становится причиной разворота. Именно этим обусловливается тот факт, что в торговой деятельности нельзя полагаться только лишь на один вид анализа, в данном случае на исследование перекупленности и перепроданности.

Как определить перекупленность/перепроданность рынка?

Перекупленность/перепроданность рынка определяется при помощи индикаторов. Как правило, это такие индикаторы, какBollinger Bands, MACD, Stochastic, Momentum, RSI.

Ниже приведем примеры перекупленности и перепроданности по некоторым индикаторам на графиках.Хороши в применении для определения перекупленности и перепроданности рынка полосы Боллинджера — Bollinger Bands. На графике 1 хорошо видно, как при наложении 20-дневных линий Боллинджера ценовой бар выходит за их пределы. Такие внешние полосы позволяют спрогнозировать разворот. Это можно применять для получения прибыли.

График 1.

Опираясь на Bollinger Bands анализ рынка будет более качественным и, что очень важно, мы получим ранние сигналы для того, чтобы осуществить вход в рынок. Однако, не стоит забывать, что довольно многое зависит от временного периода, используемого для торговли. Некоторые развороты являются обычными откатами от главного тренда, тогда как другие — важные ценовые движения.

Кроме того, нужно правильно соизмерять свой метод торговли с временем удерживания позиции. Торговля в краткосрочных периодах более сложная для определения перекупленности/перепроданности рынка. Краткосрочный рынок является более изменчивым в сравнении, например с таймфреймом Н4. На крупных временных периодах, как правило, ведут торговую деятельность те участники рынка, которые располагают большим капиталом, поэтому рекомендуется осуществлять торговлю на таймфрейме Н1 и выше. При торговле на одном временном периоде, а определении уровней перекупленности (перепроданности) на другом, есть риск потерь, поэтому предпочтительнее делать это на одном таймфрейме.

Еще одним из примеров определения уровней перекупленности и перепроданности рынка можно отметить индикатор Stochastic (график 2.). Как показывает практика, многие участники рынка не могут правильно интерпретировать сигналы данного осциллятора. Важным моментом здесь является раннее определение. В этом поможет подключение таких моделей, как «двойное дно» или «двойная вершина». А если вы еще применяете и Price Action, то это тоже неплохо, так как паттерны послужат дополнительным сигналом.Лучший сигнал возникает тогда, когда Stochastic образовывает более высокий минимум, или наоборот, более низкий максимум, и далее продолжает развивать движение в обратном направлении.

График 2.

Еще одним индикатором, который помогает определять перекупленность и перепроданность рынка, является индикатор RSI — индекс относительной силы (график 3.). Особенностью данного индикатора является то, что он рассматривает широкий диапазон цены. Открытую позицию предпочтительно держать до того времени, пока индикатор RSI не подаст признаки к началу обратного направления движения. Сигналы, которые имеют весомое значение, образовываются возле уровней перекупленности (перепроданности). Но и в такой ситуации не лишним будет сравнить индекс относительной силы с ценовой моделью. Это поможет определить, что на самом деле происходит: простая коррекция или разворот основного тренда.

График 3.

В целом, встретить ререкупленность или перепроданность рынка можно довольно не часто. Наибольшую продолжительность времени рынок находится в состоянии, называемом средневзвешенным. Средневзвешенное состояние — это состояние рынка, когда стоимость колеблется в пределах максимального и минимального значения. При долгом следовании тренду диапазон от минимума до максимума растет, вот тогда и образуются сигналы, говорящие о перекупленности либо перепроданности рынка. Не нужно такой факт сразу принимать за сигнал и открывать позицию, воспринимайте такое положение дел как предупреждение о том, что возможно в скором времени произойдет разворот. Однако, стоит отметить, что если стоимость колеблется от одного уровня к другому, после чего образуется свеча расширения, то при таком сигнале лучшим решением будет выход с рынка.

 

 

forexbooks.su

Понятие уровней перекупленности и перепроданности - Форекс для начинающих - Каталоги форекс - Каталог статей - WellForex

Понятие перекупленности и перепроданности (overbought / oversold) пожалуй первое с чем сталкивается начинающий трейдер. Это важнейшие уровни, которые должен учитывать каждый трейдер. Используя любой метод торговли необходимо ориентироваться на эти стратегически важные отметки, так как именно они служат направляющей для дальнейших действий. Высказывания о том, что рынки достигли зон перекупленности или перепроданности можно услышать достаточно часто. Но, судя по всему, многие не понимают, что же в действительности означают эти термины и как их нужно правильно использовать на практике.

Для понимания того, что же представляют собой данные состояния, не потребуется глубоких знаний. Все достаточно просто, поэтому используя технический анализ рынка, вы всегда без проблем сможете выявить эти стратегически важные уровни, чтобы не стать жертвой его экстремального состояния. Для того чтобы понять, как формируются перепроданные и перекупленные рынки, необходимо хорошо изучить фундаментальный анализ форекс в части формирования спроса и предложения на финансовых рынках. Суть заключается в том, чтобы выявить момент, когда происходит сращение интересов покупателей и продавцов. Именно в такие моменты эта группа людей действует однонаправлено. Их торговая активность заключена в узкие рамки. Развивающийся при этом дисбаланс рынка приводит к истощению одной из сторон рынка, после чего приводится в действие ценовая механика, которая благоприятствует той стороне рынка, которая в данный момент перевешивает.

Для идентификации состояний перекупленности и перепроданности подходят разные индикаторы, главным образом осцилляторы, однако в ряде случаев и другие типы. В качестве примеров мы рассмотрим полосы Боллинджера (Bollinger bands), Stochastic и RSI.

Bollinger bands

Полосы Боллинджера являются прекрасным инструментом, с помощью которого можно определить зоны перекупленности и перепроданности. На рисунке ниже наглядно видно, как реагируют полосы Боллинджера на состояния перепроданности и перекупленности рынка. В данном случае развороты краткосрочные, после выхода свечи за пределы 20-дневной полосы, но, тем не менее, могут использоваться для получения прибыли.

 

 

Полосы Боллинджера позволяют более качественно проводить анализ форекс. С их помощью вы будете получать более ранние сигналы на открытие позиции, чем при помощи обычного ценового графика. Преждевременное открытие позиции в правильном направлении позволит вам получать высокие прибыли, в то время как остальная часть трейдеров будет загнана в ловушку. Проводя анализ форекс с использованием полос Боллинджера, вы обязательно должны помнить, что уровни перекупленности и перепроданности формируются таковыми в зависимости от временного формата, который вы выберете. Например, на рисунке видно, что некоторые развороты были не чем иным, как простыми откатами во время действия основного тренда. Но не все развороты были такими откатами. Некоторые из них представляли собой важные рыночные развороты, которые могли помочь с определением точки входа в рынок.

Еще одним немаловажным фактором, который обязательно нужно учитывать – это периоды удержания позиции. В контексте развития событий на краткосрочном рынке тактика удержания является более сложной, так как в данном случае рынок будет очень изменчив. По этой причине очень важно уметь определять эти периоды правильно и не открывать поспешно позиции. Немаловажный нюанс также – это планирование на одном временном формате, а игра на другом. В данном случае есть вероятность потери большей части прибыли.

Stochastic

Одним из классических вариантов определения зон перекупленности и перепроданности является использование осциллятора Стохастик. Но проблема использования Стохастика заключается в том, что большинство трейдеров не умеют правильно интерпретировать сигналы, которые подаются этим осциллятором. Ключевым моментом торговли на колебаниях является умение определить перепроданность или перекупленность рынка на ранних стадиях. Безусловно, что стоит учитывать и тот факт, что чем раньше вы войдете в рынок, основываясь на собственных предположениях, тем большему риску вы подвергнетесь. Чтобы более точно определить зону, где произойдет разворот рынка, используйте графические модели. Например, двойная вершина или двойное дно. Лучший сигнал от Стохастика – это когда осциллятор делает более высокий минимум или максимум, после чего начинает сильное движение в противоположном направлении.

 

 

Обязательно помните, что все может изменить лишь одна свеча. Состояния перепроданности и перекупленность не такое уж и часто встречающееся событие. В большинстве случаев рынки находятся в средневзвешенном состоянии. Имеется в виду, что цена колеблется между максимумом и минимумом в среднем состоянии. Когда данный диапазон начинает увеличиваться после длительного трендового движения, то именно в такие моменты и возникают сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Это означает, что когда происходит новый прорыв и свеча растет в определенном направлении, то это не должно восприниматься, как сигнал на открытие позиции. Это лишь предупреждение о том, что скоро наступит переломный момент. Совершенно другой случай, когда цена совершает движение от одного уровня к другому, после чего вырисовывается свеча расширения, то такой сигнал нужно воспринимать, как сигнал к быстрому выходу из рынка.

RSI

Еще одним средством для определения относительно перекупленных и перепроданных рынков является индикатор относительной силы (RSI). Его преимущество заключается в умении анализировать широкие рыночные диапазоны. Но анализ форекс с использованием RSI имеет свои особенности. Одна из важнейших – долгое нахождение индикатора на уровнях перепроданности или перекупленности.

 

 

В данном случае также нужно владеть приемами удержания позиции. Держите открытыми позиции до тех пор, пока RSI не подаст сильных сигналов на изменение. Все значимые сигналы подаются в районе линий перепроданности и перекупленности, которые вы варьируете в зависимости от ваших предпочтений и стратегии.

wellforex.ru


Смотрите также