Прайс экшн в форекс


Что такое Price Action

С этой статьи я открываю раздел школы Price Action, в котором мы будем знакомиться с уроками разнообразных западных трейдерских школ. Представленный материал является моим переводом платных уроков с адаптацией материала для лучшего понимания русскоязычными читателями.

Анализ движения цены: Price Action

Итак, price action (прайс экшн) переводится с английского, как “движение цены”. Под этим термином подразумевается анализ ценового движения за определенный промежуток времени. Если сосредоточиться на анализе именно ценовых колебаний (а не показаний индикаторов), мы получим отличную возможность определить направление рынка на чистом графике. Работать будем с постоянно повторяющимися ценовыми моделями (что называются “паттернами” или “сетапами”) которые, в своей основе, указывают на изменение настроения участников рынка.

Короче говоря, благодаря price action можно использовать “голое” движение цены для анализа и торговли на любых рынках. При этом все решения принимаются на основе свечей или баров, а индикаторы не используются вовсе.

Как известно по теории Доу, цена включает в себя все ценовые факторы, что на нее влияют, любые новости и события. Экономические показатели отфильтровываются трейдерами, что работают вручную или через алгоритмические системы, а движение, вызванное их работой, можно прекрасно увидеть на самом графике. Следовательно, вместо того, чтобы пытаться каждый божий день понять миллионы экономических факторов (что абсолютно нереально), не проще ли заняться изучением самой сути ценового движения? Это даст возможность торговать, фактически, по тем же экономическим факторам, что уже содержатся в движении цены. В результате, трейдер очищает свой мозг от шума, что мешает получить ясное понимание рынка.

Где используется price action

Везде, на любом финансовом рынке. Бинарные опционы, форекс, фьючерсы, обычные биржевые опционы, акции – где угодно. Не удивительно, ведь мы смотрим в самую суть рынка, а он может быть любым. Традиционно price action нашел свое применение в розничном форексе, куда проще получить доступ, чем на фондовые рынки. Осваивают его и трейдеры бинарными опционами, учитывая что многие брокеры FX давно добавили БО в свои платформы.

Для работы с price action вовсе не обязательно заучивать по 50 паттернов, в этом нет никакой необходимости. Достаточно освоить несколько проверенных временем, эффективных сетапов и работать с ними, совершенствуя свое понимание рынка. Валютный рынок регулярно демонстрирует одни и те же поведенческие модели, поэтому все, что нам нужно – научиться их видеть и эксплуатировать, используя несколько достаточно простых для понимания приемов.

Первое, что вам нужно сделать – выбросить с графика все индикаторы. Перед вами должен быть чистый график с японскими свечами. Лично я предпочитаю черно-белый вариант, но никто не мешает вам использовать свою ценовую гамму. Вот пример моего рабочего дневного графика с EURUSD:

Теперь давайте возьмем другой график и сделаем из него то, что делают многие начинающие трейдеры. Скажем, добавим несколько популярных индикаторов. Взгляните на два графика ниже и скажите мне – с каким из них проще и логичнее работать?

Вам не кажется немного странной идея спрятать чистое движение цены за кучей индикаторного “добра”? Ведь индикаторы все равно основаны на том же самом ценовом движении, так что мешает нам использовать это движение без каких-либо костылей? В результате, нам не придется возиться с кучей вторичных данных из сотен разнообразных “индюков”.

Как выглядит сигнал price action

Теперь посмотрим, как можно использовать price action для поиска зон для входа в сделку. Все годы опыта, полученные на рынке, я объединил в свой метод PA, включающий в себя несколько ценовых триггеров, существенно повышающих вероятность успешной рыночной сделки. По сути, нам нужны повторяющиеся паттерны, которые помогут понять, что же рынок намерен делать дальше.

Все эти паттерны мы будем подробно обсуждать в следующих уроках. Сейчас очень кратенько взглянем лишь на парочку из них, чтобы люди, которые впервые слышат об PA поняли, о чем вообще речь. Все примеры будут на 1-дневном графике.

Вот, скажем, на графике ниже представлен торговый сигнал, что я использую на трендовых рынках. Этот сетап известен как inside bar – внутренний бар.

В сочетании с определенными инструментами, он может стать прекрасным дополнением технического анализа. Мы вернемся к нему чуть позже.

Как использовать price action для определения рыночного тренда

Безусловно, вы найдете тонну индикаторов, что предназначены для определения направления, в котором движется рынок. Однако, проще всего найти тренд, просто взглянув на дневной график и проанализировав движение цены.

  • Чтобы найти движение вниз, достаточно определить нижние максимумы (LH — lower high) и нижние минимумы (LL — lower low).
  • Для тренда вверх нам понадобятся, соответственно, верхние максимумы (HH — higher high) и верхние минимумы (HL — higher low).

В примере ниже мы элементарно определяем, как нисходящий тренд переходит в восходящий и обратно в нисходящий. Нам не нужны даже линии тренда.

Где и когда надо использовать сигналы price action

В нашей школе мы посвятим немало времени структурной торговле, где под “структурностью” следует понимать зоны или ценовые уровни, что имеют очевидно важное значение. В этих структурных зонах мы ищем сочетание нескольких факторов, таких как, например, явный сигнал прайс экшн и ключевой ценовой уровень.

Существует немало структурных факторов, некоторые из них показаны на графике ниже. Как видите, они формируются на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, что сами по себе являются важными структурными элементами. Мы видим сразу несколько сигналов, включая пинбар, внутренний бар и сетап “фейки”. Ими мы займемся отдельно в следующих уроках.

Price Action: начинаем

В этом маленьком вступительном уроке мы познакомились с прайс экшн и тем, как его использовать для анализа рыночного движения. Это просто вводная статья для самых маленьких. Далее мы продолжим уже с полноценными обзорами сетапов и паттернов.

Мы научимся использовать их в логике рыночного движения, изучим как определять тренды и откаты, узнаем как правильно работать с ложными пробоями. Вашим индикаторам самое время напрячься — им грозит увольнение.

binguru.net

Price Action торговая система | Richinvest.Biz

Сентябрь 02 09:24 2016

Существует достаточно большое количество торговых систем, и трейдер может с легкостью вооружиться самыми прибыльными и эффективными тактиками. Речь пойдет про одну из самых результативных на финансовом рынке стратегий, базирующуюся на пяти главных принципах теханализа.

ТС «Прайс Экшен 5» – это не классический представитель данного слова. Это можно сказать совокупность приемов и способов, отличающихся максимальной эффективностью, позволяющие находить на рынке места для входа с минимальным процентом риска и довольно внушительным потенциалом движения стоимости.

Один из главных преимуществ данной ТС – это возможность работать на разных временных интервалах. Но, все, же лучшие результаты были показаны на четырех часовом промежутке, и дневных интервалах. Это идеальное решение для тех трейдеров, у которых отсутствует время долго находиться перед монитором ПК.

Для того чтобы трейдер смог нормально разобраться в особенностях использования «Price Action 5», далее будут рассмотрены все элементы входящие в состав ТС.

Роль уровней поддержки/сопротивления

Далее будет встречаться вариант написания уровней: Support/Resistance – S/R.

Если трейдер поставит перед собой задачу определять S/R, необходимо приложить к этому немало усилий. Стоит отметить, что тут определенных и установленных правил нет, поэтому порой способ кажется довольно субъективным, но при достаточном уровне практики на графике, спекулянт осознает, что это действительно результативный метод.

Выше представлен пример, на котором указаны зоны, на которые отреагировала стоимость. После чего, можно понять, что речь идет о местах S/R. То есть каждый раз в момент, когда стоимость приближалась к данным ценовым отметкам, она отыскивала там поддержку или же шла выше, или сопротивление и падала вниз.

Особенности трендовых линий в стратегии «Прайс Экшен 5»

В первую очередь стоит отметить, что  трендовые линии один из часто используемых инструментов на практике  на Форекс. Поскольку они участвуют в теханализе, без которого довольно сложно приходиться трейдерам совершать прибыльные сделки.

Теперь что касается нашей торговой стратегии и трендовых линий, то спекулянт должен помнить о следующих принципах:

  • Рекомендуется задействовать исключительно самые четкие тренды на графике, не стоит придумывать самостоятельно тренды или притягивать их за уши. Увидели, работайте. Нет, ожидайте.
  • Не следует пытаться изобразить «идеальную» трендовую полосу, которой бы стоимость соприкоснулась тютелька в тютельку. Стоит помнить, что на рынке Форекс редко можно наблюдать за идеальной ситуацией. Человеческий глаз – это сильнейший инструмент, за счет которого нужно рисовать тренд.

Ниже прилагается изображение, на котором представлены, пару базовых трендовых полос на дневном графике (валютная пара евро-американский доллар).

Третий элемент стратеги – психологические уровни

Представляют собой ровные уровни стоимости, к примеру: 1.3000. Среди трейдеров, можно услышать такой термин как психологические уровни. Это именно они. Их называют так, поскольку спекулянты, торгующие на рынке, имеют привычку брать во внимание данные уровни для своего трейдинга.

Более того, эти же уровни задействуются и большими участниками Форекс. Стоит отметить, что в самых больших инвестиционных организациях такого типа уровни получили название «фигуры».

В качестве примера, для понимания, о чем идет речь, спекулянт, который работает на крупнейшее инвестиционное учреждение, может за необходимостью компании, приобретать евро за американский доллар,  в момент, когда валютная пара находиться в фигуре тридцать три. Проще говоря, расположена пара между показателями уровней: 1.33 и 1.34.

Элемент стратегии под №4 – Уровни Фибоначчи

Говоря о данном инструменте, стоит отметить, что он один из первых с которым каждый из спекулянтов знакомится перед выходом на рынок Форекс.

В данной ТС будут задействоваться три уровня, с  такими показателями:

  • Тридцать восемь процентов.
  • Пятьдесят процентов – выступают в роли базового уровня. А именно место возле данного уровня крайне важно, поскольку стоимость не должна соприкасаться пипс в пипс указанных уровней.
  • Шестьдесят один процент.

№5 – бары подтверждения

Несмотря на то, что данный элемент расположился под последним номером, на его важности это не сказалось.

Это своего рода триггер для вхождения в торговую операцию. Тут речь будет идти за два разных типа:

  • Пин – бары. Не считается критичной ситуацией, если завершение бычьего бара будет, ниже его же открытия. Длинный хвост бара – это главное что должно интересовать трейдера.

Этот тип бара показывает информацию, касательно стоимости, что она первоначально снизилась, после выкупленная быком. Этот как раз таки, стимулировало стоимость вернуться намного выше и образовать за счет этого длинный хвост внизу самого бара.

  • Бар поглощения – это элемент, полностью перекрывающий своим телом предыдущий бар. Если же на графике будет наблюдаться бычье поглощение, к примеру, хай бара, то поглощение должно быть значительно выше хая предыдущего бара. А вот лоу на порядок ниже.

Касательно закрытия бара, то расположено оно должно быть на зоне верхней части бара для совершения поглощения бычьей головой. И соответственно для медвежьего поглощения  – в нижней зоне.

Оставшиеся представители свечных моделей – это модификация ранее описанных вариаций.

Нюансы ТС «Прайс Экшен 5»

Далее будет представлен шаблон, или же свод правил, рекомендаций касательно совершения торговых операций:

Торговая операция бай (исходя из этого селл зеркальное отражение)

  1. Стоимость торгует выше базового уровня S/R.
  2. Стоимость снижается как на трендовую полосу, так и на уровень.
  3. Уровень психологического типа и S/R совпадают. Числа одинаковые.
  4. Снова наблюдается совпадение уровня S/R и базового места Фибонначи.
  5. В момент, когда трейдер тестирует уровень стоимость, образует разворотную формацию свечи.
Загрузка...  

richinvest.biz

В чем суть торговой системы Price Action на рынке Форекс?

Здесь мы рассмотрим все паттерны Прайс Экшен в картинках, то есть, покажем, как они выглядят на примерах. Научимся распознавать на графике основные сетапы Прайс Экшен, что позволит в итоге увеличить прибыльность по торговым сделкам на рынке Форекс.

Когда трейдер наблюдает те или иные сетапы Рrice Аction и знает, как по ним правильно войти, знайте, его сделка с огромной вероятностью закроется по тейк-профиту. Но для хороших результатов нужно приложить некоторые усилия, в частности изучить данное руководство по торговой системе Рrice Аction. Если есть желание потратить до одного часа своего времени на изучение сетапов и паттернов Прайс Экшен, тогда поехали дальше.

Наиболее встречающиеся паттерны и сетапы Прайс Экшен

Тут мы постараемся изложить важную информацию по торговой системе Price Action. В частности, будут затронуты все паттерны прайс экшен в картинках, чтобы трейдер смог лучше понять, как они могут выглядеть на графиках Форекс. Трейдинг будет прибыльным только в тех случаях, когда на графике трейдер верно определит графические модели, а также выполнит ряд требований по входу в рынок.

Преимущественное количество многих торговых стратегий предполагает использование в основе каких-нибудь индикаторов в связке с уровнями поддержки и сопротивления. Паттерны Прайс Экшен торгуются, без каких-либо индикаторов Форекс или же нанесений меток на глобальные уровни поддержки/сопротивления. То есть, практически голый график, чтобы не вызывать рябь в глазах у трейдера. Ведь увидеть графические фигуры проще без пестрых индикаторов.

Вместе с тем, трейдерам-новичкам лучше всего установить на график один полезный индикатор, который позволит видеть всю текущую обстановку и даже предугадывать дальнейший тренд. Речь идет о скользящей средней Moving Avarage (MA).

Также мы рассмотрим наиболее распространённые сетапы Прайс Экшен. Их также можно использовать для извлечения прибыли с Форекс. Вообще сетап означает рабочую зону, которую трейдер, так или иначе, использует в торговле. Кстати, идентификатором сетапа выступают цена и торговый объём. Сетапы Прайс Экшен могут возникать не единожды, а по несколько раз внутри дня. Этот аргумент стоит учитывать при торговле. Более того, они могут чередоваться друг за другом, так что будьте начеку. Но если они всё-таки появились, опытные трейдеры обязательно заработают на этом. Появляются сетапы Рrice Аction обычно чаще, чем 1-2 раза за торговую неделю.

Рассмотрим виды сетапов, которые могут встретиться в торговой системе Price Action:

  • Бычий сетап (он имеет в своей структуре 2 и более бара). Свечи, формирующие бычий сетап, должны иметь практически одинаковый размер.
  • Медвежий сетап (2 и более свечи), цена закрытия второй свечи должна быть ниже первой.

Еще раз отметим, что сетапы Price Action состоят из двух или трёх японских свечей. Паттерны Price Action “Рельсы” можно распознать на графике по двум длинным свечкам одинакового размера, но разным по окраске.

Медвежий сетап торговой системы Прайс Экшен должен выполнять такие условия: два последовательные свечи имеют одинаковый минимум. Причем большая цена наблюдается у последнего бара. Разница между этими баами не должна превышать более чем 3 пункта. Рабочая неделя вполне может продемонстрировать только по одному торговому инструменту свыше трёх медвежьих сетапов. Чем формация данного сетапа больше, тем быстрее отработается его движение.

Относительно бычьего сетапа можно сказать, что для его появления две или три свечи одинакового максимума, закрытая последняя свеча должна иметь минимум ниже, чем предыдущий бар. Этот вид сетапа не может иметь разницу более 3-х пунктов.

Если хотите, ТС Прайс Экшен даст возможность точнее войти в рынок с минимально допустимыми рисками по стоп-лосс.

Иными словами, если научится видеть на графике сетапы Рrice Аction без всяких индикаторов либо советников Форекс, абсолютно на любом брокере можно демонстрировать прибыльную торговлю.

Повторимся, для изучения стратегии Прайс Экшен нужно некоторое время, плюс практика. Пусть на это уйдет несколько недель, зато это позволит закрывать преимущественное число исключительно в прибыль. Трейдер, однажды разобравшийся в сетапах и паттернах Рrice Аction будет доволен своими результатами торговли.

Важно: лучше всего стратегия Price Аction покажет себя на старших временных промежутках. Во внимание следует принимать такие таймфреймы как Н1, Н4 и выше. На небольших таймфреймах можно попасть впросак, поскольку на них обычно наблюдается рыночный шум, который часто сбивает с толку трейдера.

Помимо сетапов Прайс Экшен, важно различать на рынке Форекс основные паттерны Рrice Аction. Их наличие также даёт хорошие результаты по торговле. Верите или нет, но их результативность приближается к 100%. Те трейдеры, которые их применяют в торговле, извлекают из этого прибыль. Так что изучите не только сетапы, но и паттерны Прайс Экшен и успех не заставит долго ждать.

Паттерн Прайс Экшен "Рельсы"

Паттерн "Рельсы" формируется из двух практически одинаковых японских свечей, но они имеют разный цвета. Паттерн "Рельсы" может встречаться как в медвежьем исполнении, так и в бычьем. Если короче, то направление открытия зависит от того какая последняя (вторая) свеча паттерна “Рельсы”. Если второй бар медвежий, тогда нужно готовиться к открытию ордера на продажу. Когда же это медвежья свеча, значит, вероятнее всего, нужно вставать в покупки. Лучше всего паттерны Рrice Аction “Рельсы” торгуются недалеко от сильных ценовых уровней.

Когда нужно покупать?

Последняя бычья свеча должна быть перебита следующей, как только это условие будет считаться выполненным, можно покупать. Стоп лосс ставится ниже минимума бычьей свечи.

Рисунок 1. Паттерн "Рельсы" (бычий сценарий).

Когда нужно продавать?

Если паттерны Рrice Аction "Рельсы" будут перебиты по минимальной цене, это говорит о медвежьей тенденции, значит, можно вставать в продажи. Уровень стоп-лосс устанавливается на максимуме паттерна.

Рисунок 2. Паттерн "Рельсы" (медвежий сценарий).

Паттерн “Утренняя звезда”

Напомним, что для прибыльной торговли, нужно знать основные паттерны Рrice Аction. К таким можно отнести паттерн “Утренняя звезда”. Эта формация возникает на повестке превращения медвежьего в бычий тренд.

Этот паттерн формируется из трёх свечей. Рассмотрим каждую свечу по отдельности:

  • 1-я свеча с длинным телом, обязательно должна быть медвежьей;
  • 2-я может быть любого цвета. Она чем-то напоминает волчок;
  • 3-я длинная бычья свеча. Её закрытие должно произойти на расстоянии не менее, верхней трети размера первой свечи.

Покупка по паттерну “Утренняя звезда”

Вход осуществляется после того, как 3-я свечка пройдет одну треть расстояния первой в сторону повышения. Стоп-лосс нужно установить под минимальное значение третей свечи.

Рисунок 3. Покупка по паттерну "Утренняя звезда".

Паттерн "Вечерняя звезда"

Рассмотрим паттерн Рrice Аction “Вечерняя звезда”. Сразу стоит отметить, что это медвежья формация. Его возникновение указывает на то, что бычий тренд на исходе и скоро наступит медвежий рынок. Узнать паттерн “Вечерняя звезда”. На графике можно благодаря тому, что выполняются следующие условия:

  • первая свечка должна иметь длинное тело и черный цвет;
  • вторая, опять же таки может иметь лбой цвет, однако чем-то должна напоминать форму юлы;
  • третья медвежья свечка должна закрыться не ниже, чем треть расстояния первой свечи, по направлению вниз.

Как входить по паттерну "Вечерняя звезда"?

Используя в торговле паттерны Price Action не нужно забывать, что на графике можно встретить "Вечернюю звезду". Этот паттерн состоит из трёх свечей и считается справедливым, если третий бар пройдет расстояние не ниже одной трети первой свечи. Стоп-лосс зачастую устанавливают за максимальный ближайший пик.

Рисунок 4. Паттерн "Вечерняя звезда".

Паттерн "Пин-бар"

Паттерны Прайс Экшен "Пин-бар" считаются разворотными формациями. Они возникают во время смены тенденции на рынке. К примеру, цена движется в каком-то одном направлении, но, вдруг, решает резко сменить направление. Причем эта смена наблюдается в рамках одной свечи. В результате смены движения формируется длинная тень и маленькое тело. Сила “Пин бара” зависит от таймфрейма и размера тени свечи. Чем он и больше, тем быстрее произойдет его отработка.

Паттерны Прайс Экшен "Пин-бар" рассматривают двух видов: медвежий и бычий. На бычьей тенденции зачастую формируется медвежий "Пинбар". Это говорит о том, что в ближайшее время предстоит столкнуться с разворотом тенденции либо продолжительной коррекцией. Бычий паттерн "Пин-бар" указывает на коррекцию или нисходящую тенденцию на восходящем рынке.

Правила покупок по бычьему паттерну "Пин-бар"

Как только будет пробита короткая тень второй свечи, можно рассчитывать на покупки. При наличии бычьего "Пин-бара" приказ стоп-лосс выставляется за пределы длинной тени второй свечи.

Рисунок 5. Вход по бычьему “Пин-бару”.

Правила продаж по медвежьему паттерну "Пин-бар"

Открывать ордер на продажу при наличии паттерна "Пин-бар" можно, если короткая тень второй свечи будет пробита третьей. Стоп-лосс необходимо установить за длинную тень той же второй свечи.

Рисунок 6. Вход по медвежьему “Пин-бару”

В заключение напомним, что торговая система Price Action позволяет трейдеру добиться хороших результатов. Выше мы рассмотрели основные виды сетапов и паттернов Прайс Экшен. Показали, как они выглядят на графиках. Зная как их распознать, торговля любого трейдера станет заметно лучше. Использовать паттерны и сетапы ТС Прайс Экшен рекомендуется не ниже часового таймфрейма.

babyforex.ru

Исследование закономерностей свечных паттернов Price Action

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры !

Недавно в чате трейдеры поделились наблюдением, что свечные паттерны Price Action отрабатываются с разной вероятностью в зависимости от дня недели, на которой они были образованы. И в сегодняшнем уроке мы с вами будем проверять эту идею средствами mql4. В ходе нашего исследования я познакомлю вас с работой со свечами и свечными паттернами, а также научу выводить информацию в отдельный файл .csv. Этот файл легко открывается в Excel, поэтому анализ мы будем проводить именно в нем. Мы построим различные графики и всячески визуализируем полученную информацию, такую как: лучшее соотношение прибыль/убыток, распределение сделок по дням/месяцам и множество других закономерностей.

Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей — они точно заслуживают внимания.

Цели анализа

Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:

— оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;

— распределение сделок по дням недели;

— распределение сделок по дням месяца;

— распределение сделок по месяцам года.

Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:

доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар

Программируем советник

Инструменты анализа

Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.

При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, — тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.

Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов — фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.

Результаты

Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.

Период Н1

Графики доходностей:

Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 — 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару — оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам — начало недели.

Доходность по числам месяца

По числам месяца я не вижу никакой зависимости.

Доходность по месяцам года:

Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.

На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.

Период Н4

Графики доходностей:

Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь — по прежнему требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару — середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.

Доходность по числам месяца:

И снова явной корреляции не прослеживается.

Доходность по месяцам года:

В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.

На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.

Период D1

Графики доходностей:

Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи — в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.

Доходность по числам месяца:

И снова я не вижу никакой явной корреляции.

Доходность по месяцам года:

Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года — это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.

На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.

Домашнее задание

  1. Создайте советник, описанный в уроке.
  2. Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока — фильтр по уровням или трендовый фильтр.
  3. Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.

Вывод

Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.

Ветка на форуме по Mql4

Ветка по Price Action

С уважением, Дмитрий аkа SilentspecTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Что такое Price Action - учимся читать рынок

Поговорим о Price Action, как я понял, многие совершенно не понимают что это такое, но с переменным успехом используют эту науку для анализа текущего состояния рынка. Также, я уточню некоторые черты, которые присущи данному методу торговли.

Почему начинающие спекулянты любят индикаторы?

Для того, чтобы понять причину, по которой методы торговли по ПА не столь распространены на просторах интернета, нам необходимо вернуться в прошлое на пару десятков тысяч лет. Ведь там кроется причина столь страстного желания использовать «индюки» при поиске точки открытия позиции.

Нет ничего плохого в том, что мы стремимся использовать компьютерный анализ, ведь желание экономии умственной энергии дано нам природой. В те времена, когда всё приходилось брать из леса, наши бабушки и дедушки добывали не так уж много пищи, что заставило организм перетерпеть кое-какие изменения, ведь наше тело требует много энергии. Конечно, к физическому аспекту никаких вопросов не было, а вот ум пришлось доработать.

Наш мозг сжигает очень много калорий, но в те времена не требовалось много ума, чтобы ударить одинокого мамонта по голове, а потом найти путь домой. Предмет экономии был очевиден.

Вот и получается, что никто не хочет изучать само движение цены, все полагаются на индикаторы. Но не стоит забывать, что все индикаторы отстают от рынка, а это означает, что вы получите сигнал после того, как движение началось. Кто успел, тот получает прибыль, а вы ждёте сигнала от компьютера.

К большому сожалению, трейдер, который ждёт сигнала от индикатора, получит его в тот момент, когда цена развернётся, и, это станет тем днём, когда он начнёт верить в теории заговора против всех трейдеров, или просто будет обвинять своего брокера в выбивании его стопов.

Что такое Price Action?

Если постараться объяснить это на недавно разобранном примере, то это та наука, которая помогает вовремя открывать ордера, если говорить научно-простым языком, то это способ понимания (чтения) цены.

Да, читать рынок можно, ведь каждое его движение обосновано каким-то фактором, и когда это фактор поддаётся логическому объяснению — мы начинаем открывать сделки. Цена сама скажет, когда и что нужно сделать, вам лишь необходимо научиться правильно понимать её язык.

Базовые моменты чтения цены

На блоге ForexLis размещено множество видео-уроков с разбором основных сигналов торговли по ПА, но так как это пост создан для тех, кто совершенно не знаком с этой наукой, мы разберём некоторые основы на примере валютной пары EUR/USD.

Конечно, это уж совсем основы, но уверяю вас, многие трейдеры настолько теряют голову из-за своих эмоций, что забывают даже о таких очевидных мелочах. После такого просто анализа можно сразу решить, какие действия лучше предпринимать дальше (покупать или продавать). Ничего сложного!

Есть и ещё одно преимущество у данного метода, это определение тренда без использования каких-либо индикаторов. Как я уже говорил, свечи несут в себе всю необходимую информацию, которую вам нужно знать для того, чтобы торговать прибыльно. А комбинации баров дают понимание общей картины, это как на графике выше, только капельку сложнее.

Если в прошлом примере мы разбирали растущий и снижающийся рынок по отдельным свечам, то в этом примере, мы уже рассматриваем общую картину, а именно, небольшие целенаправленные движения.

Продвинутые знания

Есть лишь малая вероятность, что вы сможете стать прибыльным трейдером, если будете применять в торговле только основы. Необходимо знать, как выглядят важные свечи, которые дают самые сильные сигналы на вход в рынок. Сейчас я говорю о Пин-Барах и Инсайд-Барах. На графике они выглядят так.

Было бы странно, если бы всё это было так просто. На самом деле, всё достаточно сложно и запутанно, но, если вы горите желанием, тогда посмотрите серии видео-уроков посвящённых этим двум паттернам, они помогут вам разобраться с тем, как правильно торговать подобные бары.

—Что такое Пин-Бар?—Как использовать внутренний бар?

Надеюсь, вы просмотрели предложенные видео-уроки, если нет, то данная статья вполне читабельна и без них.

Неужели всё так просто?

Нет! Прайс Экшен, это не просто свечи, это огромная книга. А как известно, любая книга имеет свой сюжет, который можно попросту не понять, если начать читать с середины. Так и с ценой, вы не можете выявить направление, в котором вероятнее всего двинется рынок, посмотрев лишь на один бар.

Необходимо оценить общее состояние рынка, его волатильность, выявить ближайшие уровни поддержки и сопротивления, отметить для себя потенциальные уровни коррекции и многое другое. Это всё относится к ПА, только так можно понять язык любой валютной пары.

Попробуем представить схему, по которой мы должны научиться принимать торговые решения.

Ничего сложного нет, но наши инстинкты буду стараться уберечь нас от «лишней» потери энергии, что приведёт к установке индикатора «на всякий случай».

Надёжность данного метода

Всё приходит и уходит, а Price Action остаётся навсегда. Если обратиться к истории, то можно обнаружить множество королей Wall-Street, большинство из них добились славы в те времена, когда колебания цены записывались на доску, а о компьютерах могли только мечтать. Как вы думаете, какой метод торговли они использовали?

Правильно, они спекулировали основывая свои предположения на движении цены. Конечно, были и те, кто пытался торговать по тому, что слышал на улице, но о таких трейдерах я ничего не знаю, а это значит, что выдающихся успехов они не достигли, или просто хорошо скрываются.

Но почему это работает? Всё потому, что это наиболее естественный способ торговли, который учитывает человеческую психологию. Индикаторы такого делать не могут, да и не смогут до тех пор, пока не будет изобретён искусственный интеллект. Не думаю, что это произойдёт в ближайшие лет 40, можно расслабиться и продолжать торговать.

Вроде бы с тем, что такое Price Action, мы разобрались, но уж слишком красивая картина у нас получается: сидишь, ждёшь, увидел, открыл, заработал и так далее. Но у ПА есть один минус, который не все трейдеры могут устранить. Сейчас я говорю о психологических факторах.

В среднем, отработка одного сет-ап занимает 2 дня, это при условии, что вы торгуете на дневном таймфрейме, а теперь представьте, сколько терпения и дисциплины от вас потребуется, чтобы пересидеть эту сделку, но это лишь полбеды. Паттерны возникают на графиках не так уж часто, а это значит, что их ещё необходимо дождаться. Бывают недели, когда не поступает ни одного сигнала, у вас сразу появятся мысли о неэффективности своей торговли, а это натолкнёт вас на переход к младшим таймфреймам, где сигналы ПА не так уж сильны.

Прайс Экшен раскроет вашу личность и все присущие вам четры характера, об этом можете не переживать. Торговля этим методом действительно требует холодного ума, жёсткой дисциплины и невероятного терпения. Если вы не можете спокойно пересидеть несколько убыточных сделок подряд, то возможно, лучшим вариантом будет поработать над собой и своими эмоциями.

Надеюсь, данная статья помогла вам понять, что такое Price Action.

Больше интересных постов:

—Как торговать лениво, но прибыльно?—Святой Грааль, существует ли он на Форекс?—Полное руководство торговли по тренду

forexlis.ru

Price action - метод анализа финансового рынка

Практически все начинающие трейдеры слышали про метод Price Action (РА), но многие отождествляют его с обычным свечным анализом, что не совсем корректно. Дело в том, что прайс экшн действительно заимствует многие положения свечного анализа, но является оптимизированным методом под текущие рыночные условия.

Впервые общественность узнала о данной методике 17 июня 2005 года, при этом примечателен тот факт, что автором стал не очередной "продавец книг", а практикующий трейдер с одного англоязычного форума. К слову, созданная им ветка до сих пор жива и на момент написания статьи насчитывала 6638 страниц или 132760 сообщений.

Но закончим с историей и перейдём к делу. В дословном переводе с английского языка Price Action означает "движение цены", т.е. метод предполагает торговлю на чистом графике без применения индикаторов.

Следует отметить, что в сообществе трейдеров индикаторы часто подвергаются нападкам со стороны сторонников прайс экшн, но этим "грешат", мягко говоря, непрофессионалы, так как это два самодостаточных и рабочих метода. Сторонники первого подхода предпочитают прогонять цену через математические формулы, а сторонники второго предпочитают принимать решения лишь на основании первичных данных.Исходя из этого, можно выделить сильные и слабые стороны, характерные для данного подхода, которые необходимо ясно осознать, прежде чем всерьёз браться за его изучение. Итак, для "следования за ценой" характерны следующие преимущества:
  • Универсальность - Price action применим на всех финансовых рынках, от товаров до Форекс;
  • Паттерны всегда объективны – цена никогда не лжёт, если что-то произошло прямо сейчас на графике, значит, на это были весомые основания;
  • Как известно, рынок является стохастической средой, поэтому строгие выражения и формулы могут выдавать искажённые результаты, особенно этим "грешат" осцилляторы. Прайс экшн, напротив, позволяет оценивать ситуацию в динамике, так как начальная точка отсчёта просто отсутствует как таковая;
  • Гибкость в применении - паттерны PA превосходно сочетаются с классикой технического анализа и VSA, увеличивая результативность сделок в разы.
Что касается минусов, то тут не всё так просто, так как серьёзные недостатки у метода отсутствуют, но если придираться, то можно выделить два нюанса:
  1. Отсутствует возможность анализировать сглаженные данные (как, например, при использовании ренко-графиков). Формально, конечно, можно ориентироваться на старший тайм-фрейм для устранения шума, но в данном случае приходим к старому доброму запаздыванию, которым клеймят индикаторные модели.
  2. Новичку увидеть паттерны Price Аction очень сложно, в отличие от формализованных сигналов индикаторных систем. Здесь же можно отметить отсутствие возможности написать простого робота. Разумеется, прогресс не стоит на месте, и в настоящее время уже существуют советники, торгующие на базе самых популярных паттернов, но вся эта сфера находится в зачаточном состоянии и прибыль роботы генерируют только за счёт консервативного MM. Поэтому торговать и анализировать историю приходится в основном вручную, а это колоссальные затраты времени.

Но никто не обещал лёгкой жизни, поэтому не стоит бояться трудностей, тем более, положительный эффект с лихвой компенсирует затраты времени на обучение.

Кстати про обучение, в настоящее время освоить прайс экшн на Форекс может каждый желающий, при этом совершенно бесплатно, так как за девять лет уже было выпущено несколько сильных книг и методичек, краткая характеристика которых представлена в соответствующей публикации на нашем ресурсе.

Примеры паттернов и направления анализа

Подавляющее большинство моделей, которые предлагает Price action, направлены на поиск разворота тренда. Подобный подход может успешно применяться как для фиксинга прибыли, так и для заключения сделки. Чтобы не "лить воду", рассмотрим типичный разворотный паттерн под названием "рельсы".

Наверняка, подобные формации многие читатели видели своими глазами неоднократно. Визуально "рельсы" представляют собой два соседних бара, приблизительно равных по величине, но разных по направлению. Выше представлена классическая медвежья модель, после формирования которой тенденция изменила направление.

Рекомендую еще обратить внимание вот на эти две методики:

Как можно заметить, в данном случае ордер будет открыт в самом начале движения, позволяя взять хорошую прибыль ещё до того, как основная масса трейдеров увидит разворот. Более того, зачастую подобные сигналы формируются на горизонтальных уровнях, т.е. представляют собой ничто иное, как ложный пробой.

Кроме этого, дополнительным подтверждением часто выступает объём, всплеск которого в данном контексте свидетельствует о завершении прежнего движения. Таким образом, если сочетать Price action, уровни, объёмный анализ, то можно получить практически готовую систему, которая "выживет" в любых условиях.

К слову, подобный подход позволяет избежать зависимости от волатильности рынка. Что это означает – когда трейдер работает с индикаторами, то все параметры модели должны корректироваться с учётом изменения диапазона ценовых колебаний, а при использовании чистого графика поправка становится неактуальной, т.е. однажды разработанная стратегия будет работать пока существует Форекс.

Вторая группа паттернов Price action предназначена для поиска подтверждения актуальности прежнего движения. В качестве примера можно привести модель Move Congestion Move (сокращённо MCM):

На рисунке формация описана в общих чертах, поэтому обратим внимание на некоторые нюансы. Первая свеча представляет собой классический импульс, имея короткие тени, а порой формируется вообще без них. Вторая свеча может сформироваться как в сторону тренда, так и против последнего импульса. Это не играет принципиальной роли, главное, чтобы её диапазон от High до Low был в несколько раз меньше предыдущей свечи.

И последняя свеча является "рабочей". В рассмотренном примере сделка открывается при помощи установки ордера buy-stop, за High второй свечи. Стоп-лосс, соответственно, устанавливается за минимум второй свечи.

Разумеется, во внимание принимаются сигналы исключительно с крупных таймфреймов, самым оптимальным из которых является дневной график. Логика подобной работы проста – центральная свеча представляет собой консолидацию, после которой тенденция либо продолжается, либо начинает затухать.

Если развернуть "часовик", то с высокой вероятностью взору предстанет обычный флаг, с которым все знакомы из классической литературы, но "фишка" в том, что на современном рынке случается очень много ложных пробоев и искажений подобных фигур. Вот как раз для борьбы с подобными "чудесами" и предназначена методика прайс экшен. Базовые принципы остаются теми же самыми, но алгоритм поиска конкретных сигналов совершенствуется.

К сожалению, полностью охватить весь материал сразу не получится просто по определению. Предлагаем обратить внимание на другие публикации, посвященные Price action на нашем сайте, где рассмотрена лучшая литература и приводятся способы использования данного вида анализа.

www.ratingsforex.ru

Торговля по Price Action. Руководство для трейдеров.

Если вы будете сыты по горло индикаторами, то следующая статья поможет вам рассмотреть рынки в более простой и более эффективной форме.

Хотя трейдеры склонны использовать различные инструменты при торговле иностранной валюты на Форекс, я проведу вас через самый классический способ торговли. Это торговля на основе поведения цены (Price Action).

Одним из самых распространённых торговых методов является именно анализ цены, ведь он появился самым первым, когда еще не было никаких терминалов и прочих удобств.

Сегодня мы пройдем самые важные аспекты торговли на основе поведения цены, и рассмотрим несколько стратегий на основе этих данных.

Что такое торговля на поведении цены?

Торговля по Price Action, является торговым методом, базирующимся исключительно на анализе предыдущей динамики цен. Это означает, что трейдер анализирует рыночные условия на голом графике без использования дополнительных индикаторов или осцилляторов. Это самый чистый способ оценить рынок и конечно самый эффективный способ торговли, который применяю я. Торговля по поведению цены помогает нам со следующим:

Идентификация тренда

Самый важный процесс по стратегии ценовой торговли заключается в идентификации текущих тенденций. Вы, наверняка слышали знаменитую фразу «тренд ваш друг». И это совершенно верное определение. Тренд действительно ваш друг. Вы всегда должны стараться торговать в соответствии с преобладающим трендом.

Предотвращение консолидации

Ценовая консолидация, это когда цена находится в диапазоне без какого-либо четкого направления. Это значит, что цена пары форекс не увеличивается или не уменьшается. А скорее всего движется в сторону и как правило не предоставляет какой-либо вероятности торговым действиям. Для большинства трейдеров, лучшим правилом будет оставаться вне рынка, пока цена консолидируется, во избежании ложных сигналов.

Поиск разворотов

Некоторые трейдеры склонны нападать на валютные пары, когда линии тренда почти иссякла. Причина этого заключается в том, что развороты тренда даёт вам возможность быть в рынке в самом начале тренда. При поиске разворотов, трейдеры пытаются войти в рынок прежде чем заходит толпа, чтобы максимизировать потенциальную награду в соотношение рисков предлагаемых на такой торговле.

Анализ коррекции

Коррекция тренда происходит только тогда, когда цена движется в направлении противоположном направлению преобладающего тренда. Как правило, коррекция или откат будет отражаться от наклонной линию тренда, которая может подтвердить возобновление тренда. Исправления обычно двигают валютные пары с суммой ниже регулярного движения тренда. В то же время коррекция, как правило занимает приблизительно то же самое время, чтобы сформировать обычное движение тренда. Другими словами, если вы торгуете на коррекции, ваша позиция будет занимать то же время, как и регулярное движения тренда. Это основано на гармонических отношениях на рынке.

Некоторые трейдеры считают, что следует избегать корректирующие движения тренда, поскольку фактическое движение тренда обеспечивает значительно более широкие возможности. С другой стороны, есть трейдеры, которые предпочитают торговлю против тренда. Если вы можете будете справляться с выбором сроков на рынке, торговые коррекции могут быть довольно прибыльным. Но в целом, я полагаю, вы не должны пытаться торговать по коррекции, если вы еще не опытный трейдер.

Популярные инструменты при торговле поведения цены (price action)Хотя индикаторы обычно не используются в структуре торговой стратегии поведения цены , ценовые трейдеры полагаются на различные примеры графиков. Я собираюсь познакомить вас с некоторыми из самых популярных графических моделей, найденных на рынках. Но прежде чем мы углубимся в различные графические модели, позвольте кратко обсудить концепцию уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление — это уровни на графике, где ожидается реагирование цены. Они, как правило психологические уровни, где отношение инвесторов стремятся к соответствию. Эти уровни легко обнаруживаются на графике. Когда вы видите, что цена пытается пройти через определенный уровень несколько раз, но отталкивается под давлением покупки или продажи, то у вас есть психологический уровень. Если цена приближается к этому уровню в бычьем направлении, это уровень сопротивления. А если цена приближается к уровню в медвежьем направлении, он является поддержкой. Обратите внимание, что каждая поддержка может быть сломана и затем превращена сопротивление.

То же самое в силе и для уровня сопротивления. Он всегда может быть нарушен и превратиться в поддержку. Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы установить пункты входа и выхода на их торговом положении при торговле поведением цены (price action).

 

 

Это дневной график USD/JPY с 1 марта по 19 мая 2015 показывает цену йены консолидирующей между областями поддержки и сопротивления.

Каждая торговая стратегия форекс может извлечь выгоду из надлежащей поддержки и идентификации сопротивления. Большинство трейдеров форекс, будь то новичок или профессионал смотрят на уровни поддержки и сопротивления перед началом торговли.

Линии тренда

Линии тренда действуют точно так же, как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления. Разница заключается в том, что линия тренда наклонена. Для того чтобы подтвердить тренд, нам необходимо соединить по меньшей мере, две вершины или основания на графике одной линией. Продолжение этой линии и есть потенциал тренда.Каждое последующее движение цены по направлению этой линии тренда имеет высокие шансы оттолкнуться от этой установленной линии тренда. Трейдеры могут использовать линии тренда, для входа в рынок, после того, как цена отскочит от нее или использовать ее для выхода из текущей позиции, когда цена приближается к линии тренда.

 

 

Этот график h2 пары USD/CHF на 8-10 декабря 2015 года показывает медвежий тренд. Синие точки показывают момент, когда проверяется линия тренда. Как вы видите, она в 10 раз проходит медвежий тренд и считается считается надежной.

Каналы

График каналов действуют так же, как и линия тренда. Разница, заключается в том, что каналы имеют другой уровень, который образует коридор с тенденцией. Когда мы подтверждаем канал на графике, мы ожидаем, что цена будет прыгать как мяч от верхнего к нижнему уровню канала. Это дает трейдерам по price action четкое представление о том, когда цена изменит направление и как долго она будет идти в этом направлении. Кроме того, более опытные трейдеры могут использовать каналы для торговли по коррекциям тренда в дополнение к фактическому движению тренда.

 

 

Это график h5 пары USD/JPY с 8-23 мая 2015года показывает движение йены в понижательный канал. медвежьем тренде. Верхний уровень проверен 6 раз, а нижний уровень проверен 4 раза. В то же время бычий прорыв верхнего уровня канала обеспечивает возможный новый бычий тренд.

Свечные паттерны

Использование шаблонов свечей является очень распространенным методом для торговли по прайс экшн. Свечные паттерны — определенные формирования свеч на графиках, которые могут предсказать различный ценовой потенциал. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных свечных моделей.

Доджи (Doji)

Свечу Доджи довольно легко распознать на графике. У нас имеется Доджи на графике, когда цена открывает свечу на определенном уровне, а затем закрывает эту свечу на том же уровне. Таким образом, Доджи выглядит как тире с фитилем. Свеча Доджи указывает на нерешительность на рынке, и если она появляется несколько раз это говорит нам о прекращении тренда. Посмотрите на изображение ниже:

 

 

Это график M30 пары USD/JPY на 14-15 декабря 2015 года. У нас есть

восходящий тренд и свеча Доджи в период разворота. Доджи принесла нам короткий переход, а после позволила войти в выгодную короткую позицию на снижение на почти 50 пипсов.

Молот и Повешенный

Эти две свечи выглядят абсолютно похоже. Они имеют длинный медвежий фитиль и голову. Однако разница между этими двумя свечами заключается в том, что молот находится в конце медвежьего тренда, и указывает на потенциальный разворот, в то время как Повешенный обычно находится в конце бычьего тренда, сигнализируя о предстоящем развороте. На рисунке ниже показана медвежья свеча с последующим Молотом и быстрым ростом цены:

 

 

Это график Н4 пары EUR/USD за 3-13 июля 2015 года показывает как свеча Молот предшествует повышению цены примерно в 265 пипсов за менее чем 3 дня. Довольно привлекательно, не думаете?

Перевернутый молот и Падающая звезда

Перевернутый молот и Падающая звезда выглядят абсолютно одинаково. Кроме того, они являются точным зеркальным отражением Молота и Повешенного. Они имеют более низкое тело и длинный бычий фитиль свечи.

Перевернутый молот имеет ту же функцию, что и Молот. Когда вы получаете его в конце медвежьего тренда, вы ожидаете, что цена будет расти. В то же время, если вы получаете Падающую звезду в конце бычьего тренда, вы вероятно увидите снижение цены. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как они работают:

 

 

Это график Н1 пары USD/CHF на 18-20 ноября 2015 года. После роста Швейцарского франка (swissy или свисси) на графике, появляется медвежья Падающая звезда. Следующее что мы видим, это резкое снижение примерно на 67 пунктов в течение 8 часов.

Обратите внимание, для того, чтобы обнаружить свечные модели на графике, вы должны использовать японскую конфигурацию отображения графика. Если вы используете линейный график или бары вы не сможете видеть свечи для анализа.

Графические Паттерны

Графические Паттерны — определенные формирования и цифры на графике, которые дают ключ к потенциальному продолжению тренда и развороту. Одной из уникальных особенностей графических Паттернов, является то, что, анализируя саму картину, мы можем установить потенциальные цели для торговли. Во многих случаях графические Паттерны имеют потенциал для перемещения пары форекса на величину, равную размеру формирования. Это, как правило, называют измеренное движение. В зависимости от фигуры, и как она торгуется, весьма распространено видеть успешность графических моделей которая врьируется в интервале 60% — 65%. Теперь я собираюсь обсудить некоторые из самых надежных графических моделей:

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина и двойное дно являются разворотами цены, где в конце тренда, цена создает две вершины (или основания) приблизительно на том же самом уровне. Дно между двумя вершинами является уровнем сигнала. Когда цена пробивает уровень сигнала, мы рассматриваем это формирование как подтвержденное и открываем позицию. После мы следуем за рынком, пока не достигаем цели, равное размеру формирования. Посмотрите на изображение ниже:

 

 

Это график M30 пары USD/CHF на 14-15 декабря 2015года. Синие линии показывают двойное верхнее формирование. Оранжевая горизонтальная линия — сигнальная линия, которая вызывает нашу короткую позицию. Черные линии показывают размер формирования, которое является суммой уменьшения к которому мы следуем. Обратите внимание на то, что сигнальная линия играет роль поддержки, поскольку цена немного соответствует этому уровню до создания двойной вершины. Кроме того, когда цена пробивает линию сигнала в качестве поддержки, она сразу же проверяет его в качестве сопротивления. Это дает дополнительную надежность нашей короткой позиции.

Формирование двойного дна выглядит так же, но вверх тормашками. Оно может появиться в конце медвежьего тренда и может повернуть вспять движение цены точно так же, как и двойная вершина.

Голова и Плечи и «Хэд-энд-Шолдерз»

Голова и плечи является моделью разворота графика, и является одной из самых надежных графических моделей для торговли. У нас имеется формирование «голова и плечи» тогда, когда цена создает три сксчка в определенном порядке — один ниже, один выше и другой ниже на приблизительном том же уровне, что и первый. Трейдеры называют это формирование «голова и плечи», потому что, как вы уже догадались, эта фигура действительно похожа на голову и плечи. Голова и плечи, как правило, появляется в конце бычьего тренда. В то же время, перевернутая голова и плечи, как правило, появляется в конце медвежьего тренда. Эти два формирования выглядят одинаково, но различаются двойным верхом и двойным дном.

Когда вы получаете формирование голова и плечи, вы должны выстроить линию сигнала, которая также называется линией шеи. Линия шеи представляет собой прямую линию, которая соединяет два днища, создающие голову между двумя плечами. Когда цена пробивает линию шеи, вы открываете позицию, и цель позиции равна размеру формирования.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже примером:

 

 

Это график h5 пары GBP/USD. Синие линии на графике рисуют схему голова и плечи. Оранжевая линия — сигнальная линия формирования линии шеи. Черные линии представляют размер формирования и в то же время проводят нашу потенциальную цель. Мы открываем короткую позицию, когда цена пробивает линию шеи и стремимся к целевому уровню.

Перевернутое формирование головы и плеч работает точно так же, но появляется в конце медвежьего тренда, полностью изменяя его в бычьем направлении.

Восходящий клин и нисходящий клин

Мы имеем восходящий клин, когда цена закрытия имеет более высокую вершину и даже более высокое дно. А нисходящий клин, когда цена закрывается с нижним дном и низкой вершиной. Восходящий клин имеет тот же потенциал, что и падающий клин, но в противоположном направлении. Также оба формирования являются зеркальным отражением друг друга. Восходящий и нисходящий клин может быть разворотом тренда или Подтверждением тренда, в зависимости от того, где они появляются относительно полного движения.

Когда у вас есть восходящий клин в бычьем тренде, это, как правило, предполагает, что цена может изменить свое направление. В то же время, если вы заметили восходящий клин во время спада деловой активности, он имеет характер подтверждения тренда.

Если вы видите нисходящий клин на медвежьем тренде, это означает, что тренд может изменить свое направление. В то же время, если Вы замечаете нисходящий клин во время бычьего тренда, то формирование имеет характер подтверждения тренда.

Если это звучит запутывающие для вас, просто помните, что восходящий клин, как правило преобладает для предстоящего медвежьего движения, в то время как нисходящий клин указывает на возможный рост цены.

По аналогии с другими графическими моделями которые мы обсуждали, клин имеет потенциал, чтобы толкать цену в сторону движения, равной размеру клина. Изображение ниже покажет вам, как торговать клином.

 

 

Это график h5 пары AUD/USD, где мы имеем падающий клин — модель разворота после снижения цены. Так как мы знаем, что после снижения, цена может возрасти после формирования клина. Таким образом, мы покупаем после того, как цена пробивает клин в бычьем направлении. Обратите внимание, что в клине, сигнальной линией является уровень, где цена может его пробить.

Теперь представьте себе, что мы получим этот клин после того, как цена возросла. В этом случае тот же нисходящий клин будет действовать как образец продолжения тренда.

Стратегия для возрастающих клиньев

Если восходящий клин формируется после повышения цены, то мы имеем модель разворота, и мы ожидаем увидеть снижение цены. Если восходящий клин происходит после снижения цены, то клин выступает в качестве коррекции и ожидаемое падение имеет тенденцию продолжения.

Торговые модели, которые мы обсудили выше, фракталы по своей природе, что означает, что они могут появиться на любом таймфрейме и на любом графике. Как и с любым типом анализа, вы всегда должны быть готовы к различным торговым ситуациям. Кроме того, некоторые из моделей могут появиться одновременно. Вы всегда можете подтвердить тренд фигурой продолжения графика и дополнительным шаблоном свечного анализа, который может дать вам дополнительное подтверждение при входе в рынок.

Я считаю, что теперь вы должны иметь четкое представление о том, как торговать на основе поведения цены (Price Action) с использованием различных торговых моделей. Торговля на основе Price Action — самая чистый и самый простой способ торговать на рынке. Мы основываем наши торговые предположения исключительно на недавнем движении цены, и мы пытаемся предсказать, где цена пройдет цена на основании её предыдущего поведения.

В заключении

Торговля по Price Action, является методом торговли, который делает акцент на движение цены и поведения, а не по торговым индикаторам.

Некоторые из наиболее важных процессов в торговле по поведению цены:

  • выявление тренда
  • определение разворотов
  • анализ коррекции

Наиболее важные торговые инструменты для торговли цена акции являются:

  • поддержка и сопротивление
  • линии тренда
  • каналы
  • свечные фигуры
  • графические паттерны

Ценовые торговые модели могут появиться в любое время и могут быть объединены со свечными моделями для дополнительной надежности.

info-fx.ru


Смотрите также