Проскальзывание форекс


Пост «Проскальзывание на форекс счетах в 200 пунктов по стоп-лоссу» в блоге Игорь Платошин

Всем, привет. Долгое время ищу форекс брокеров, где не чудят, чтобы в конечном итоге с брокером вести долгосрочное сотрудничество. Для этого открываю в качестве тестов центовые натруальные счета. Чтобы проверить в реале свои стратегии самого главное работу своих роботов. 

коротко о стратегии

Есть примитивная стратегия, торговли на новостях, теоритически она без проигрышная, перед выходом сильно волатильной новости, ставятся отложенные ордера с двух сторон образовавшегося флета, 

После выхода новостей цена идёт в одну, потом в другую сторону Если  даже откроются с двух сторон ордера и один закроется потом в минус, то плюсовой ордер перекроет убыток. во первых он открывается с большим лотом, во вторых тейк профит ставится в два раза больше. Получается прибыль 1 к 4. 

Торговля в Альпари

У брокера Альпари, я дела испытания почти года два, и не замечал сильных  подстав. Хотя, меня постоянно разражало, что хочешь открыть сделку по сигналу в ручную или закрыть. постоянной выскакивает окошко цена изменилась. Пока несколько раз нажмёшь. цена убежала. уже пропадает желание открыть или закрыть сделку. Это если заниматься скальпированием.А скальпирование такая вещь. что важно своевременно сделать быстро вход или выход. 

Торговля на новостях в Альпари

Не могу сказать. что я торговал вообще без потерь, но один из экспериментальных счётов мой держится довольно долго, больше чем полгода и видно сотрудникам альпари это надоело.

Поскольку. я как блогер много общаюсь на разных форумах. периодически делаю трансляцию запись тестов и реальной торговли. Чтобы потом обсудить с трейдерами это на форумах. 

Так вот, позавчера когда по Англии была новость об объявлении процентной ставке я решил сделать видео запись для форума. Как можно по простой стратегии на новостях зарабатывать. Для этого решил сделать показ  у брокера Альпари счёт центовый.

 Я примерно рассчитал канал и сделал его уже чем видел визуально, за 15 минут робот открыл сделки и сработал ордер на селл,

 Чудесное закрытие ордеров в минус с проскальзыванием в 200 пунктов

Итак, время выхода новости подошло неожиданно выскакивает прямая свеча на бай, я в это время вел  видео трансляцию и сразу не понял что случилось, но увидел что произошло проскальзывание и стоп -лосс не сработал. 

На скрине вы можете увидеть  закрытие два первых ордера в минус, лот 1 закрылся  при стоп лоссе в 30 пунктов почти на 200 пунктов дальше, а ордер на бай, тогда должен быть плюсом ничего подобно при прямой свече на бай он почему то закрылся тоже с минусом и посмотрите горит зелёным цветом будто это профит. 

Мне форуме объяснили, что многие подобным образом просто теряли свои депозиты, после чего воообще перестали на новостях торговать если бы был лот побольше я бы тоже всё потерял. Хотя у меня это первый случай, до этого всё работало как положено. Мне подсказали что может пару раз будет хорошо а потом подставят. 

Значит Альпари я доверять не могу, буду дальше тестировать других брокеров. Для меня не важно по каким причинам это у них произошло. важно. что если бы были крупные средства, была бы серьёзная потеря, на центовом счёте я тут же в ручную отиграл эту сумму. Просто  тут же по тренду несколько ордеров  с  лот 5, и всё компенсировал. Я писал в дилинговый центр со его стороны полное молчание игнор, естественно, если это манипуляция, что они могут ответить. 

Кстати, если кому интересно можете посмотреть видео трансляцию, где я ещё ничего подозревая как обычно поставил робота и решил торговать. Надо без стопов торговать хеджировать сделки там будет безопаснее.

igorpl.whotrades.com

Форекс проскальзывание | Форекс блог

   В данной статье мы коснемся проскальзываний на рынке форекс. Не стоит недооценивать данный фактор, так как он прекрасно уничтожает математическое ожидание практически любой торговой системы на форекс. Это равно касается, как стратегий с использованием стоп лоссов, так и локов, встречных buy stop и sell stop ордеров.

   Основной особенностью проскальзываний является то, что они делают невозможным работу на сильных движениях. Один раз вы угадали движение и ваши ордера пошли в прибыль. Другой раз вам не повезло и вы возьмете убыток больше того, который заложили в сделку путем установки stop loss ордера или встречного stop ордера. Дело в том, что stop приказы сработают по первой доступной цене, а она может значительно отличаться от того значения, по которому выставлены ограничения убытка. Это и делает работу на новостях по правилам брокеров невозможной. Но есть и альтернативное решение данной проблемы, которое я описал в статье Гэп на рынке форекс

   Проскальзывание на рынке форекс — это вариант исполнения ордеров по первой доступной в рынке цене. Скользят только stop ордера: buy stop, sell stop и stop loss — все ордера функцией которых является уберечь нас от убытка.

   Пример, цена по которой выставлен stop loss для sell ордера равна значению 1.0000. Произошло сильное новостное движение и первая цена, которая была на рынке 1.0040. Наш stop loss сработает не по цене 1.0000, а по первой доступной цене на рынке. В нашем примере эта цена 1.0040. Так же будут в убыток обработаны и цены открытия buy stop и sell stop ордеров. Их откроют хуже на величину проскальзывания. Данное значение равно 40 пунктам, разница между ценой stop loss и первой доступной ценой на рынке.

   Описанный пример является самым простым. Сейчас я приведу пример убийственного влияния проскальзывания на торговый результат. По вашей торговой системе вы решаете закрыть всё тот же sell ордер по stop loss с ценой 1.0000. Так же по этой цене хотите открыть сделку в buy установив отложенный ордер типа buy stop с ценой 1.0000. Во-первых stop loss сработает по первой доступной цене, возьмем снова значение 1.0040. Так еще и buy stop откроется по цене 1.0040. Итогом будет убыток в 80 пунктов. И это при проскальзывании всего 40 пунктов. Но бывают значения значительно больше.

Факт из недалекого прошлого   Всем мы помним 15 января 2015 года. Все валютные пары с CHF массово уничтожали счета трейдеров, проскальзывания достигали более тысячи пунктов по четырех знаку. У некоторых брокеров вообще связь пропадала и сделки открывали с проскальзываниями до 3 000 пунктов. Никто и предположить не мог, что такое может случиться. Однако факт остается фактом. От этого нужно защитить свою стратегию, иначе вы никогда не выйдите на стабильный положительный результат в работе.

   Единственным средством защиты от проскальзывания, есть использование консервативных объемов в торговле и фиксация убытка по рынку, и только по временному сигналу без использования приказов типа stop. В данном случае вы ориентируетесь не на цену, а на сигнал независящий от цены. Это исключает необходимость в использовании страховок по ценовым значениям. Все страховки это ручное управление консервативными торговыми объемами по рыночным фактическим сигналам. Речь идет о ручном закрытие ордеров и использовании приказа take profit.

   Так же рекомендую перейти на более длительные временные периоды в работе. Там движение в 50 пунктов практически не влияет на результаты работы. В среднесрочной и долгосрочной торговле на форекс практически полностью устраняется влияние локальных проскальзываний на конечный результат. Что же касается глобального, то спасением от него является только работа с малыми объемами. По ним должен быть большой запас прочности в 5 000 — 6 000 пунктов по четырех знаку. Только в этом случае, такие форс мажорные ситуации, как 15 января 2015 года по валютным парам с CHF, не смогут нанести существенного вреда торговому счету. Это нужно для того, чтобы запаса прочности хватило пережить такую крупную просадку. Иного решения данной проблемы к сожалению не существует.

   Чем меньше торговый период на котором мы работаем, тем меньше величина прибыли и убытка в пунктах, которую мы берем на одну сделку. Поэтому наши ордера на форекс будут чаще попадать на внутри дневные проскальзывания. Если перейти на торговлю по D1 периоду, и ориентироваться на закрытие ордеров по временному фактору образования сигнала, то ущерба от локальных форекс проскальзываний практически не будет.

    Если же вам нужно использовать локирование, то рекомендую перевести работу с ним в таблицу, об этом я писал в статье локирование или замок на рынке форекс.

   Что касается моего личного опыта, то я перешел торговать на W1 период с временными сигналами по D1 периоду. Запас прочности уже доведен до 5 000 пунктов по четырех знаку. Благодаря этому удалось полностью устранил проблему проскальзываний в моей инвестиционной стратегии «Глобальный диапазон».

   Лет пять назад я думал, что проскальзывание является инструментом не добросовестных брокерских компаний, благодаря которому они помогают трейдерам сливать их депозиты. Но оказалось, что все брокерские компании обрабатывают stop приказы по первой доступной на рынке цене. Разница может быть только в том, что у одного брокера есть проскальзывания, а у другого нет, по конкретной мелкой ситуации. Что же касается крупных проскальзываний, то здесь обработка ордеров у всех одинаковая.

   Одним из отрицательных факторов на рынке форекс является проскальзывание, который необходимо учитывать в разработке и оптимизации своей стратегии. Не думайте, что общие проблемы каждого трейдера лично вас обойдут стороной. Одни признают существование данной проблемы получив точные цифровые данные изменения математического ожидания стратегии и соотношения прибыльных и убыточных сделок. Другим же просто лень выполнять большой объем работы, чтоб убедить самих себя в этом. Но правда остается на стороне точных цифр. Хочется вам этого или нет.

Я желаю вам успехов в трейдинге и старайтесь отличаться мышлением от большинства.

forexmetod.com

Форекс проскальзывание | Форекс блог

   В данной статье мы коснемся проскальзываний на рынке форекс. Не стоит недооценивать данный фактор, так как он прекрасно уничтожает математическое ожидание практически любой торговой системы на форекс. Это равно касается, как стратегий с использованием стоп лоссов, так и локов, встречных buy stop и sell stop ордеров.

   Основной особенностью проскальзываний является то, что они делают невозможным работу на сильных движениях. Один раз вы угадали движение и ваши ордера пошли в прибыль. Другой раз вам не повезло и вы возьмете убыток больше того, который заложили в сделку путем установки stop loss ордера или встречного stop ордера. Дело в том, что stop приказы сработают по первой доступной цене, а она может значительно отличаться от того значения, по которому выставлены ограничения убытка. Это и делает работу на новостях по правилам брокеров невозможной. Но есть и альтернативное решение данной проблемы, которое я описал в статье Гэп на рынке форекс

   Проскальзывание на рынке форекс — это вариант исполнения ордеров по первой доступной в рынке цене. Скользят только stop ордера: buy stop, sell stop и stop loss — все ордера функцией которых является уберечь нас от убытка.

   Пример, цена по которой выставлен stop loss для sell ордера равна значению 1.0000. Произошло сильное новостное движение и первая цена, которая была на рынке 1.0040. Наш stop loss сработает не по цене 1.0000, а по первой доступной цене на рынке. В нашем примере эта цена 1.0040. Так же будут в убыток обработаны и цены открытия buy stop и sell stop ордеров. Их откроют хуже на величину проскальзывания. Данное значение равно 40 пунктам, разница между ценой stop loss и первой доступной ценой на рынке.

   Описанный пример является самым простым. Сейчас я приведу пример убийственного влияния проскальзывания на торговый результат. По вашей торговой системе вы решаете закрыть всё тот же sell ордер по stop loss с ценой 1.0000. Так же по этой цене хотите открыть сделку в buy установив отложенный ордер типа buy stop с ценой 1.0000. Во-первых stop loss сработает по первой доступной цене, возьмем снова значение 1.0040. Так еще и buy stop откроется по цене 1.0040. Итогом будет убыток в 80 пунктов. И это при проскальзывании всего 40 пунктов. Но бывают значения значительно больше.

Факт из недалекого прошлого   Всем мы помним 15 января 2015 года. Все валютные пары с CHF массово уничтожали счета трейдеров, проскальзывания достигали более тысячи пунктов по четырех знаку. У некоторых брокеров вообще связь пропадала и сделки открывали с проскальзываниями до 3 000 пунктов. Никто и предположить не мог, что такое может случиться. Однако факт остается фактом. От этого нужно защитить свою стратегию, иначе вы никогда не выйдите на стабильный положительный результат в работе.

   Единственным средством защиты от проскальзывания, есть использование консервативных объемов в торговле и фиксация убытка по рынку, и только по временному сигналу без использования приказов типа stop. В данном случае вы ориентируетесь не на цену, а на сигнал независящий от цены. Это исключает необходимость в использовании страховок по ценовым значениям. Все страховки это ручное управление консервативными торговыми объемами по рыночным фактическим сигналам. Речь идет о ручном закрытие ордеров и использовании приказа take profit.

   Так же рекомендую перейти на более длительные временные периоды в работе. Там движение в 50 пунктов практически не влияет на результаты работы. В среднесрочной и долгосрочной торговле на форекс практически полностью устраняется влияние локальных проскальзываний на конечный результат. Что же касается глобального, то спасением от него является только работа с малыми объемами. По ним должен быть большой запас прочности в 5 000 — 6 000 пунктов по четырех знаку. Только в этом случае, такие форс мажорные ситуации, как 15 января 2015 года по валютным парам с CHF, не смогут нанести существенного вреда торговому счету. Это нужно для того, чтобы запаса прочности хватило пережить такую крупную просадку. Иного решения данной проблемы к сожалению не существует.

   Чем меньше торговый период на котором мы работаем, тем меньше величина прибыли и убытка в пунктах, которую мы берем на одну сделку. Поэтому наши ордера на форекс будут чаще попадать на внутри дневные проскальзывания. Если перейти на торговлю по D1 периоду, и ориентироваться на закрытие ордеров по временному фактору образования сигнала, то ущерба от локальных форекс проскальзываний практически не будет.

    Если же вам нужно использовать локирование, то рекомендую перевести работу с ним в таблицу, об этом я писал в статье локирование или замок на рынке форекс.

   Что касается моего личного опыта, то я перешел торговать на W1 период с временными сигналами по D1 периоду. Запас прочности уже доведен до 5 000 пунктов по четырех знаку. Благодаря этому удалось полностью устранил проблему проскальзываний в моей инвестиционной стратегии «Глобальный диапазон».

   Лет пять назад я думал, что проскальзывание является инструментом не добросовестных брокерских компаний, благодаря которому они помогают трейдерам сливать их депозиты. Но оказалось, что все брокерские компании обрабатывают stop приказы по первой доступной на рынке цене. Разница может быть только в том, что у одного брокера есть проскальзывания, а у другого нет, по конкретной мелкой ситуации. Что же касается крупных проскальзываний, то здесь обработка ордеров у всех одинаковая.

   Одним из отрицательных факторов на рынке форекс является проскальзывание, который необходимо учитывать в разработке и оптимизации своей стратегии. Не думайте, что общие проблемы каждого трейдера лично вас обойдут стороной. Одни признают существование данной проблемы получив точные цифровые данные изменения математического ожидания стратегии и соотношения прибыльных и убыточных сделок. Другим же просто лень выполнять большой объем работы, чтоб убедить самих себя в этом. Но правда остается на стороне точных цифр. Хочется вам этого или нет.

Я желаю вам успехов в трейдинге и старайтесь отличаться мышлением от большинства.

forexmetod.com

Почему важно знать стоп-лоссы других трейдеров на Forex

Начинающий форекс трейдер спрашивает: «Почему рынок всегда забирает мои стопы?»

Что, если бы я сказал вам, что размещение стоп-лоссов необходимо, чтобы на рынке могли торговать более крупные трейдеры, как бы вы себя почувствовали? Поверили бы вы в это?

Одной из первых вещей, о которых вы слышите в форекс трейдинге, является то, что, не расстанавливая стоп-лоссов, вы только будете терять свои деньги, пока не сольете весь свой счет.

Наши защитные стопы являются жизненно важными для управления нашим риском, и всего лишь единственная ваша позиция, открытая без стоп-ордера может привести к самоубийству вашего торгового счета. Не думаю, что данное заявление может вызывать массу сомнений. Но как эта информация может помочь нам обойти других трейдеров-новичков?

Стоп-лоссы в трейдинге

Уникальность стоп-ордеров заключается в том, что они, являясь отложенными ордерами, ожидают своего исполнения по заранее установленной цене. Но исполняются по РЫНОЧНОЙ цене.Рыночные ордера исполняются по лучшей доступной цене и склонны к проскальзыванию, особенно на неактивных рынках и в условиях выраженной волатильности.

При срабатывании стоп-ордеров их важная функция заключается в том, что они добавляют импульс на рынок и в то же время используют присутствующую на рынке ликвидность.

Почему это так важно в трейдинге?

В зависимости от того, как вы торгуете, дальнейшая информация может вам помочь:

  1. Предотвратить проскальзывание;
  2. Торговать на одной стороне с более крупными игроками;
  3. Получить быструю прибыль;
  4. Собрать деньжат с трейдеров-новичков.

Данная картинка ниже показывает общепринятое размещение стоп-ордера. О чем слышал каждый трейдер?

«Открывая позицию, размещайте защитный стоп чуть ниже уровня максимума/минимума цены».

Причиной является то, что этот уровень определили как важный уровень поддержки.

Что еще размещают в области поддержки? Лимитные ордера трейдеров на покупку, которые определили зону поддержки и выжидают время для открытия позиции при повторном тестировании уровня.

Имеется ли под каждым уровнем большое количество стопов? Это зависит от величины таймфрейма и от того, как быстро цена покидает данную зону в момент покупки (подробнее см. Уровни спроса и предложения).

  • В целом, колебания цены на более высоких таймфреймах будут содержать большее количество стопов, чем на более низких таймфреймах. На часовом графике точка разворота может дольше оставаться нетронутой, и, следовательно, ее могут видеть большее количество людей, чем на 5-минутном графике.
  • Более быстрое движение цены от зоны поддержки может объяснять тот факт, что данное направление ценового движения поддерживается выраженным интересом со стороны трейдеров, и, следовательно, в нем может присутствовать большее количество участников рынка, более крупные позиции и, в конечном счете, большее количество стопов.

Когда цена доходит до этого уровня, трейдеры по-прежнему заинтересованы в длинных позициях, но на этот раз цена не отбивается от этого уровня, как можно было бы ожидать. Она не пробивает его, не демонстрирует более низких минимумов, но отображает более низкие максимумы.

Если вы бы были заинтересованы в открытии длинной позиции прямо сейчас, что бы вы сделали? Среднестатистический трейдер, играющий на «отскоке» цены от уровня поддержки, открыл бы длинную позицию, разместив стоп чуть ниже уровня поддержки. Если бы у вас был лимитный ордер, который бы еще не исполнился, я бы повременил с ордером. Если вы некоторое время выжидаете входа в лонги, то сдерживаться от входа в рынок было бы хорошей идеей.

  1. Свечи/бары отображает более низкие максимумы;
  2. Цена не растет так быстро, как можно было бы ожидать;
  3. Вы знаете, что чуть ниже области поддержки полно стоп-ордеров.

Что происходит далее? Цена движется под давлением вниз и пробивает стопы трейдеров, у которых открыты длинные позиции, а, как мы помним, когда срабатывают стопы покупателей — это рыночные ордера на продажу, а они заставляют цену двигаться дальше вниз.А трейдеры, выжидающие открытия коротких позиций, открывают их, поскольку цена пробивает уровень поддержки, но затем рынок их выносит, «съедает», ибо цена идет выше.

Что еще важно?

Те трейдеры, которые изначально были настроены на длинные позиции и которые были выброшены из рынка пробитыми стопами, помогают толкать цену вверх. Теперь график выглядит так:

Новые стопы размещаются ниже нового уровня , перед нами — «День сурка». И всё то, что только что разыгрывалось, будет разыгрываться снова и снова… только на разных ценовых уровнях.

Используйте эту информацию для своей торговли

Я надеюсь, вы поняли концепции того, что изложено в этом посте. Это можно использовать в разных вариациях, например, получить быструю прибыль, когда цена выбивает стоп-лоссы других игроков, не таких умных как вы.

Я не буду описывать какую-то конкретную торговую стратегию, потому что:

  • Понимание концепции является наиболее важным
  • Применение вашего понимания позволит вам разработать свою собственную стратегию 

Вы должны найти несколько ценных способов применения данной информации. Для тех из вас, чьи стоп-лоссы рынок обычно съедает, эта информация, возможно, будет открытием.

Всегда думайте о том, где стоят стоп-лоссы других игроков и помните, что рынок захочет их забрать. Ведь всем хочется кушать 🙂

С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru


Смотрите также