Самые волатильные валютные пары на форекс


Самые волатильные валюты Форекс

31 авг.

Самые волатильные валюты Форекс

Напомним, что волатильность — это скорость изменении цены торгового актива в течении некоторого периода, измеряется или в торговых (ценовых) пунктах, или в процентах.

Причиной любого движения цены на рынке является нарушение баланса спрос/предложение (продавцы/покупатели), и чем сильнее давление торговых объемов в некотором направлении, тем шире будет диапазон цены за период, то есть волатильность будет считаться более высокой.

Понятие самых волатильных валют Форекс достаточно относительно, для нормальной торговли важны ее качественные показатели. Волатильность может быть стабильной: равномерное движение в течении расчетного периода, результат – достижение новых ценовых уровней, или спекулятивной: появление сильных ценовых бросков в разных направлениях, но в итоге цена остается примерно такой же.

Сделка на торговом инструменте со стабильной волатильностью позволяет торговать надежнее, в то время как резкие движения на спекуляциях приводят к преждевременному закрытию сделки, и чаще всего – по StopLoss.

Волатильность также считается показателем ликвидности торгового инструмента – если на рынке нет достаточных торговых объемов (интереса) по данному активу, цена двигаться не будет.

Для разных типов стратегий и психологических профилей трейдеров подходят разные уровни волатильности. Спекулянты-скальперы предпочитают высоковолатильные инструменты − они считаются более рискованными, хотя внешне выглядят более предпочтительными − не стоит забывать, что и прибыль, и убытки по ним возникают с одинаковой скоростью.

Трейдеры-инвесторы, предпочитающие среднесрочные и долгосрочные стратегии, спокойнее чувствуют себя на классических активах с дневным диапазоном в 30-70 пунктов.

На самые волатильные валюты в Форекс влияют:

  • экономические и политические фундаментальные факторы;
  • официальные статистические данные;
  • действия монетарных регуляторов;
  • зависимость от динамики сырьевого рынка;
  • зависимость от динамики фондовых активов;
  • соотношение процентных ставок валют, входящих в торговую пару.

Валютные кроссы основных валют (без участия доллара США) всегда показывают высокую волатильность, но чтобы ее прогнозировать, необходимо выполнять полноценный анализ по обеим составляющим. Особенно сложно оценить спекулятивную волатильность по «экзотическим» активам – из-за сложности фундаментального анализа и низкой ликвидности.

Кроме того, методы теханализа на экзотике могут работать некорректно, ведь они базируются на психологии участников рынка именно в ситуациях достаточной ликвидности, а если ликвидность снижена, то и результаты получаются сомнительными.

Самые волатильные валюты Форекс среди активов развивающихся стран, например, USD/SEK, USD/BRL, USD/DKK, USD/MXN могут пройти более 350 пунктов в день. Супервысокой волатильностью отличаются официально неуправляемые активы и активы со слабым монетарным регулированием, например, Bitcoin и другие криптовалюты.

Показатели волатильности не постоянны, рассчитываются как среднее значения для конкретного периода времени.

Существуют специальные технические индикаторы, которые автоматически рассчитают показатели волатильности, конечно, при наличии достаточного объема ценовой истории. Данные по средней волатильности можно найти на сайтах крупных брокеров, например, LiteForex.

В сети предлагаются специальные сервисы по расчету средней волатильности: достаточно выбрать нужный торговый инструмент, период расчета и программа построит динамику с нужным уровнем детализации. Чем больший период выбран для расчета среднего, тем более точным будет результат.

  • Волатильность основных валютных пар считается средней (30-70) пунктов, только GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD могут стабильно проходить по 80-100 пунктов несколько дней подряд.

Среди кросс-курсов уже несколько лет первое место по активности удерживают пары с участием британского фунта: GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/AUD и GBP/CAD в среднем проходят более 200 пунктов в день.

Выбирая торговый инструмент с учетом волатильности, трейдер привязывается к периодам его наибольшей и минимальной активности, и этот график должен быть технически и психологически максимально комфортным для работы.Так, на азиатской сессии наиболее активные торги идут по JPY, AUD и NZD, то есть можно работать по GBP/JPY, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/NZD, GBP/AUD.

На Европе наиболее волатильны GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, американская сессия − для любителей основных пар с участием доллара, а также индекса доллара и S&P500. И не забываем про правильный манименеджмент, иначе самые волатильные валюты Форекс только помогут вам потерять депозит.

 

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Особенности движения валютных пар. Характеристика валют

Как известно, у движения валютных пар есть масса особенностей: некоторые коррелируют  между собой, некоторые нет, важна волатильность валютных пар и время наибольшей активности и т.д. В связи с этим очень важно определится с правильным выбором пары или валюных пар, на которых будет торговать трейдер. Далее познакомим вас с некоторыми особенностями валютных пар.

Особенности движения валютных пар

Выбор валютной пары для торговли определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и некоторыми другими важными факторами. Перечислим их:

Волатильность – диапазон колебаний валюты за определенный период (сутки, например). Чем шире диапазон движения, тем выше волатильность, тем больше можно заработать. Если нет движения, то и заработать никак не удастся.Лидерами резких скачков есть валютные пары GBP/USD (120 пунктов) и GBP/JPY (последняя может пройти до 300 пунктов за день), именно поэтому торговать ими следует тем трейдерам, у которых торговая система на это и рассчитана, иначе убытки.Менее активными являются EUR/AUD и EUR/CAD, еще спокойнее пары EUR/USD, USD/CHF и USD/JPY. Многие трейдеры используют для торговли вручную именно последние пары, а также самые спокойные EUR/GBP и EUR/CHF. В зависимости от размера скачков одни пары называют спокойными, другие – активными.

 

 Рис: Волатильность валюных пар

 

Время максимальной активности. У каждой валютной пары – свое время, когда она наиболее активна. Так, GBP/USD и EUR/USD максимально активны  во время Американской и Европейской торговых сессий и минимально – во время Азиатской. Торговать любой парой лучше именно в период, когда она максимально активна.

Корреляция. Повтор движения одной валютной пары другою. USD/CHF повторяет движение EUR/USD, но в противоположную сторону.

 

самые популярные валютные пары на рынке Форекс

Среди четырех основных валютных пар, EURUSD самая популярная и имеет самый высокий объем операций. Статистика показывает, что более 70% сделок на валютном рынке ориентировано на EURUSD. Но это не значит, что 70% индивидуальных трейдеров торгуют только пару EURUSD.  Самыми популярными валютными парами среди индивидуальных трейдеров Форекс являются GBPJPY, EURJPY и GBPUSD. Пара GBPJPY является абсолютным лидером среди всех валютных пар. Причина кроется в том, что она очень волатильна и сильна. Торговые сигналы по этой паре четкие и сильные. Форекс трейдеры торгуют на GBPJPY с расчетом получить более высокий профит, но и убыток может быть выше.

самые активные валютные пары и наиболее волатильные

Как мы уже знаем, GBPJPY является наиболее активной и волатильной из популярных валютных пар. EURJPY занимает вторую позицию по волатильности и активности. Ценовые графики GBPJPY и EURJPY, как правило, движутся в одном направлении. Это означает, что когда одна из пар идет вверх, то другая тоже идет вверх и наоборот. Пара GBPJPY, за которой следует EURJPY, являются наиболее торгуемыми валютными парами среди индивидуальных трейдеров.

валютные пары наиболее эффективны для торговли

Для того чтобы определиться, с какой именно валютной парой нужно работать, необходимо хорошо ознакомиться с каждой из них.Существует мнение, что любая валютная пара, которая показывает сильный и резкий сигнал в текущий момент, это лучшая валютная пара для торговли.Сначала нужно определиться с торговой системой и только после этого выбрать валютную пару. Однако довольно часто выбор определяют как раз торговые сессии на Форекс. Существуют три основных сессии на валютном рынке: лондонская, нью-йоркская и азиатская сессии. На валютном рынке наблюдается наибольшая волативность, когда оба рынка,  лондонский и нью-йоркский, открыты (с 14 утра до 19 вечера). В 20-00, когда закрывается нью-йоркская биржа, рынок Форекс очень замедляется. Но через несколько часов биржи Японии и Австралии начинают работу и валютный рынок становится снова активным.В Price Action правила и методы определения паттернов, линий поддержки и сопротивления действуют и работают на всех торговых валютных парах одинаково.

Характеристика наиболее популярных валют

Используя данные особенности волатильности валютных пар, можно увеличить эффективность торговли. Рассмотрим характеристики наиболее популярных валютных пар.  

EUR Европа - евро

EUR/USD пара является наиболее торгуемой и ликвидной. Большие объемы связаны с зависимостью крупных экономик Европы и США. Курс евро очень зависим от процентных ставок. Валютная пара EUR/USD любимая у многих трейдеров из-за низкого спреда и высокой ликвидности.  Часто непредсказуема из-за того, что популярна среди крупных профессиональных игроков. Именно поэтому при торговле по этой паре лучше торговать по тренду.

JPY Япония - японская иена

Японская экономика сильнейшая в Восточной Азии, поэтому японская иена используется в качестве альтернативной для экономики всего региона. Объемы работы с этой валютной парой вторые после EUR/USD. Самое лучшее время торгов – азиатская сессия. Пара JPY/USD очень сильно реагирует на новости экономики и политики. Если есть проблемы в соседних странах, иена может упасть. Банк Японии в таких случаях немедленно вмешивается в ситуацию на валютном рынке, чтобы защитить курс иены. Второй фактор, который влияет на курс иены, это состояние национального банковского сектора.

GBP Великобритания - фунт стерлингов Это очень важная валюта, потому что экономика Великобритании является одной из самых крупных  в мире. Курс фунта зависим от стоимости энергоресурсов и цен на нефть. Если они растут, фунт тоже растет. GBP/USD хорошо реагирует на экономические и политические события Великобритании, поэтому нужно следить за новостями. Эта пара отличается частыми, но ложными пробитиями уровней поддержки и сопротивления, так что нужно не спешить открывать сделку после пробития.

CHF Швейцария – швейцарский франк

Швейцарский франк известен как валюта убежище для инвесторов во время кризиса, хаоса и неопределенности. Потому как банки Швейцарии имеют контроль над большей частью мирового богатства, любые новости о банковских слияниях или падении доходов страны напрямую влияют на стоимость франка. Чаще всего повторяет динамику EUR/USD.

CAD Канада- канадский доллар

Это сырьевая валюта, связана с ценой на нефть – если цена на нее растет, курс канадского доллара также повышается. Вывод: важно следить за тенденциями на рынке нефти. Поскольку сырье занимает львиную долю экспорта Канады, то и  доллар Канады будет укрепляться или падать в зависимости от цен на сырье для экспорта. В основном, доллары США и Канады движутся в одном направлении, потому что большая часть экспорта Канады приходится на США..

AUD Австралия - австралийский доллар

На эту валюту сильно влияют цена на металлы и погодные условия. Если цена на металлы упала, а погодные условия плохие, то курс австралийского доллара падает. Если металлы растут в цене, то и курс этой валюты растет. Хорошая погода не влияет на стоимость австралийского доллара. Австралийский доллар наиболее зависим от цены на золото, изменения банковских процентных ставок.

 

Одна и та же торговая система будет по-разному работать на разных валютных парах.Учтите, что торговать сразу на нескольких валютных парах вручную для начинающего трейдера очень сложно, нужны определенные навыки. Поэтому лучше начать с одной, максимум двух валютных пар, по мере практики расширяя свой арсенал. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит также от выбранного вами брокера!

 

 

 

fxmoneylab.ru

Самые волатильные пары на Форекс: примеры и вычисления

Здравствуйте! Продолжаем рассматривать финансовые перспективы на валютном рынке. На первый взгляд может показаться, что знание волатильности валютной пары ничем в торговле не поможет. Отчасти это так, но эта информация поможет скорректировать торговлю и исключить ряд сделок с низким потенциалом.

Что такое волатильность валютных пар на Форекс?

Это понятие означает диапазон движения цены за определенный промежуток времени. Если посчитать разницу High-Low дневной свечи, то получим дневную волатильность. Такие же расчеты можно проводить и на других временных интервалах.

Самые волатильные пары на Форекс позволяет выявить вышеприведенный порядок вычислений. При желании подсчеты можно сделать вручную, однако существуют и альтернативные варианты. О них чуть позже.

Проводить подобные расчеты вручную бывает не эффективно, особенно, когда приходится работать с большим массивом данных. Если торговля ведется на m15-h2, то желательно рассчитывать эту величину, как минимум за предыдущую неделю. А для дневных графиков – за предыдущий месяц, среднее значение уже можно использовать в торговле.

Способы расчета волатильности

Сам по себе расчет несложен, всего лишь нужно для каждой свечи рассчитать разницу High-Low. Задача осложняется объемом расчетов, например, для того, чтобы выполнить подсчеты вручную для m15 за неделю нужно выполнить сотни однотипных расчетов и усреднить полученный результат – довольно громоздкое задание.

На рынке можно выделить довольно резвые валютные пары, для которых пройти за день больше 100 пунктов – обычное дело. Есть и тихоходы, отличающиеся в разы меньшим движением. Конечно, судить о величине волатильности можно и на глаз, просто сравнив разные ценовые графики. Лучше все-таки работать с конкретными числами. Пригодится точный инструмент для определения среднего движения валютных пар.

Получить нужные данные можно несколькими способами:

  • с помощью онлайн-сервисов, нужно только выбрать валютную пару, таймфрейм и получить интересующую статистику;
  • с помощью индикаторов, как стандартных из набора МТ4, так и пользовательских.

Из индикаторов выделить можно:

  • ATR – усредняет ход цены за определенный промежуток времени, эти данные можно использовать для определения места расположения стоп-лосса.
  • Bollinger Bands – в числах этот индикатор данные не предоставляет, зато очень удобно анализировать состояние рынка. Для самых волатильных пар на Форекс характерно большое расстояние между полосами, для спокойных — ширина канала будет небольшой.
  • CCI – рассматривать его стоит скорее как осциллятор, в расчетах используются данные по средней цене и скользящей средней.
  • Пользовательские индикаторы – это отдельная тема. Некоторые из них умеют выводить значение диапазона движения цены текстом прямо поверх свечи или сводить все расчеты в отдельную таблицу.

Примеры волатильных пар и использование вычислений в торговле

Вариантов применения этой информации можно выделить несколько.

  • Поиск самой волатильной валютной пары на Форекс для реализации агрессивной внутридневной стратегии, в которой, чем больше дневной диапазон движения, тем лучше. Однако риски также могут возрасти. Из рекордсменов на рынке выделить стоит EUR/JPY, GBP/JPY (пройти за день 150-200 п — не проблема), неплохо себя показывают EUR/USD, GBP/USD, для которых средний дневной диапазон превышает 100 п;
  • Выделение самых «урожайных» часов внутри дня. Активность крупных игроков на рынке распределена крайне неравномерно. Анализ волатильности, например, на Н1 позволит выявить самые перспективные часы внутри дня. Есть смысл в эти часы особое внимание уделить торговле. Таким же образом можно поступать и при анализе не старших таймфреймов.
  • Данные позволяют корректировать торговлю. На этом остановимся чуть подробнее.

Предположим, что используется внутридневная стратегия, торговля ведется на Н1 на валютной паре GBP/USD. Предварительно трейдер установил, что за последний месяц средний дневной ход составляет 110 пунктов.

В какой-то момент времени ТС дает сигнал на открытие длинной позиции. Однако с момента открытия дня график прошел вверх уже 95 п. То есть потенциал дальнейшего движения вверх, а значит и вероятность закрыть сделку с прибылью невелика. Скорее всего, в этот день произойдет либо консолидация, либо откат.

Конечно, при таком подходе есть вероятность пропустить сильное движение, например, на сенсационных новостях. Но гораздо чаще таким нехитрым способом удается отсеять сделки с невысоким потенциалом, которые все равно потом пришлось бы закрыть около нуля вручную, либо они закрылись бы по стоп-лоссу.

Подводя итог, стоит отметить, что данные по волатильности не стоит считать бесполезной статистикой. Даже такой нехитрый анализ движения цены позволяет повысить прибыльность большинства торговых систем.

На этом данный информационный материал завершен. В рассматриваемой тематике он не последний. Оставайтесь на связи. А прямо сейчас можете ознакомиться с альтернативными способами заработка в сети из других публикаций на блоге.

Хотите получать информацию об обновление проекта на электронную почту? Форма подписки расположена ниже. До связи.

workip.ru

Как найти самые спокойные валютные пары на Форекс?

Трейдинг на международном валютном рынке – это не только анализ и управление капиталом. Это еще и умение грамотно выбрать актив таким образом, чтобы извлечь из его колебаний максимальную пользу.

 

Думая о том, как заработать на трейдинге, многие начинающие валютные спекулянты стремятся найти наиболее волатильные инструменты полагая, что раз пара демонстрирует серьезные колебания, значит здесь можно получать хороший доход.

 

С одной стороны, это логично, так как при больших колебаниях есть шанс взять профит даже на небольшом временном оттенке. С другой стороны, в таком подходе есть свои недостатки, так как очень волатильные пары являются крайне нестабильными.

 

Поэтому многие трейдеры Форекс ищут спокойные валютные пары. Здесь важно понимать, что такие активы могут иметь продолжительную линию тренда, на которых спекулянту легко заработать неплохой профит.

 

Поиск спокойных валютных пар

 

Очень часто выбор новичков падает на такие активы, как евро-доллар или фунт-доллар. В принципе, определенная логика здесь есть. Евро у всех на слуху. Да и фунт спекулянтам из СНГ намного ближе, чем, к примеру, австралийский или новозеландский доллары. По крайней мере, так кажется.

 

Но как заработать в ситуациях, когда среднесуточные колебания могут достигать 150-200 пунктов? Для этого нужно очень постараться. И не всегда результат будет положительным. Обилие важных новостей из еврозоны и Великобритании могут сделать колебания практически непрогнозируемыми.

 

В такой ситуации можно переходить к долгосрочной торговле. Но ведь этот метод используется лишь небольшим количеством трейдеров. Большинство же предпочитают работу в течение одного дня.

 

Соответственно, спокойные валютные пары – это единственное решение, которое позволяет зарабатывать более-менее стабильно. Но как найти такие активы? Как вообще определить, какую пару можно считать спокойной, а какую нет?

 

Для этого определимся с некоторыми характеристиками. В первую очередь, можно взять за основу какой-то период времени, скажем, месяц или несколько и посмотреть, каковы были среднесуточные колебания по активу.

 

Чем выше этот показатель, тем более нестабильной является инструмент. Самая спокойная валютная пара на Форекс отличается слабыми колебаниями. То есть показатель среднесуточной амплитуды будет наименьшим. Но, как мы уже отмечали, это вовсе не обязательно будет самый плохой инструмент для торговли. Ведь у таких пар бывают тренды по месяцам. Соответственно, на них можно неплохо заработать.

 

Чаще всего самая спокойная валютная пара Форекс встречается среди так называемых кроссов, то есть активов без участия американского доллара. Дело в том, что именно долларовые новости оказывают очень серьезное влияние на колебания. Поэтому если их исключить, волатильность валютных пар Форекс может быть ниже.

 

Самая спокойная валютная пара на Форекс - это AUD/NZD. Очень часто можно наблюдать достаточно продолжительные тенденции по этому активу. Причина проста – обе валюты реагируют практически одинаково на одни и те же данные. Соответственно, причин для разворота не так много.

 

Самая спокойная валютная пара – это также AUD/DKK. Она является, к тому же еще и экзотической. Торговый оборот между Австралией и Данией нельзя называть серьезным. Соответственно, ликвидность здесь небольшая. Тренды, которые устанавливаются по этой валютной паре, могут длиться неделями.

 

Тем не менее, есть и свои недостатки. Дело в том, что спред Форекс по этому активу тоже будет достаточно большим. Он может достигать 30 пунктов. Поэтому торговать парой не совсем выгодно и удобно.

 

Спокойные валютные пары Форекс можно найти и среди известных нам мажоров. Ведь волатильность зависит не только от самих валют, но и от времени торговли. К примеру, в азиатскую сессию EUR/USD может не проявляться высокую волатильность. Правда и трендовых движений в это время по данному активу вы вряд ли найдете.

 

Еще один важный момент – спокойные валютные пары Форекс можно найти в те дни, когда нет важных новостей. Опять же, рассчитывать на тренды не стоит. Но и существенной волатильность в такие моменты на рынке не будет.

 

Подводя итоги отметим, что спокойные валютные пары Форекс выбирают те, кто хочет зарабатывать с большей гарантией. Конечно, риски могут поджидать и здесь. Но для страхования можно пользоваться различными инструментами хеджирования и ограничения рисков.

academyfx.ru


Смотрите также