Спрос и предложение на форексе


ценовые уровни и зоны на Форекс / Tradehow

Индикатор, способный эффективно отобразить на графике уровни спроса и предложения в виде таких зон, может стать весьма ценным информационным инструментом для принятия решений в трейдинге Форекс. В чем его особенности, и на чем основан его принцип работы?

Идея индикатора

Формирование цены торгового актива происходит под влиянием изменения баланса между supply и demand. Снижение цены будет означать уменьшение спроса при возрастании количества предложений со стороны продавцов.

Окончательное падение спроса, отмеченное на графике неким предельным ценовым минимумом, будет означать, что подешевевший актив становится объектом интереса со стороны покупателей. Следовательно, увеличение его предложения, которое будет отмечаться постепенным усилением числа спекулянтов, желающих его продать, повлечет падение цены.

Движение цены на маржинальных рынках, как известно, не является линейным, оно носит волнообразный характер. В тех областях ценового графика, где цена под влиянием возросшего спроса на данный актив растет, будут наблюдаться коррекционные откаты, сформированные под воздействием спекулянтов, рискующих краткосрочно играть против основного бычьего тренда.

Аналогичная картина будет наблюдаться и при увеличении количества предложений о продаже на медвежьем тренде. Поэтому на графике всегда будут формироваться зоны, внутри которых баланс спроса и предложения будет изменяться с преобладанием такого изменения по текущему тренду.

Для определения наилучших позиций для входа в сделку и разработан инструмент Supply Demand, который анализирует спрос и предложение на выбранную валютную пару.

Определение зон с помощью Supply Demand

Supply Demand на графике.

Supply Demand – это технический индикатор, предназначенный для изображения на графике ценовых уровней, на которых происходит смещение соотношения баланса спроса и предложения в ту или иную сторону, и его аналог − индикатор СиП для рынка Форекс.

Сигналы расшифровываются таким образом:

  1. На графике цены зоны спроса и предложения представлены в виде разноцветных прямоугольников.
  2. Места скопления отложенных ордеров на закрытие коротких позиций, то есть уровней предложения, показаны зеленым цветом. Так же отображаются ордера на покупку, которые срабатывают при отбое цены от нижнего уровня зоны предложения, когда начинает расти спрос.
  3. Отложенные ордера на закрытие длинных позиций показаны на графике красными и фиолетовыми прямоугольниками. Здесь расположены приказы на продажу на момент, когда предложение возобладает над спросом. В сущности, это те же уровни поддержки и сопротивления, которые трейдер находит на графике вручную или при помощи соответствующих индикаторов. Поэтому и торговля по ним заключается в классической стратегии на отбой.

Индикатор ценовых уровней Supply Demand изображает как сильные, так и слабые области на графике цены. Кроме этого он может:

  • продемонстрировать области, которые подвергались ретесту ценой;
  • показать количество раз такого тестирования;
  • отобразить зоны, ретест которых не проводился вообще;
  • отметить смену зоны предложения на область спроса и наоборот.

Зная расшифровку сигналов, можно заключать по ним сделки.

Нюансы применения в трейдинге на Форекс

Собственно, наличие спроса всегда наталкивается на встречное предложение, и каждый покупатель валютного или иного торгового финансового актива всегда встречает своего контрагента по сделке, то есть продавца.

Поэтому возможность выделить группы рыночных спекулянтов, наиболее заинтересованные в падении цены или в ее росте для какого-то конкретного торгового инструмента всегда будет являться для трейдера ценной информацией, позволяющей ему примкнуть к одной из этих групп на основании анализа соотношения supply и demand.

Индикатор Supply Demand, способный обозначить на графике уровни баланса этих двух показателей соотношения сил быков и медведей, следует считать ценным информационным инструментом, который может оказать ряд полезных услуг как начинающим, так и продвинутым трейдерам. Особенно прибыльной будет торговля, если дополнить его сигналы показаниями одного из осцилляторов и индикаторов канала, подтверждающих наличие уровней поддержки/сопротивления.

tradehow.ru

Уровни спроса и предложения. Онлайн академия, конспект.

Давно ничего не писал в дневнике, но сейчас я вернулся после длительного перерыва с очередной порцией рисунков. И более того, со следующей недели приступаю к активным торгам, так что теперь писать буду чаще.

А сегодня, решил по быстрому осветить тему торговли от уровней спроса и предложения.

Более подробно и широко тема спроса и предложения рассматривалась в ранних постах, сейчас будет только конспект по методикам Сэма Сейдена.

Все ниже написанное и нарисованное лишь мое, достаточно поверхностное понимание темы на основе богатейших материалов Кеуса и ветки этого форума, а также некоторые субъективные, вполне возможно, ошибочные умозаключения.

Вместо эпиграфа:

Трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти

1. Паттерны спроса и предложения

Существует два паттерна при определении зон СиП:

Рост-База-Падение (Падение-База-Рост)

и

Рост-База-Рост (Падение-База-Падение)

Первый паттерн РБП (ПБР) считается более сильным так как это источник движения, в то время как второй паттерн РБР (ПБП) менее надежен и больше подходит не для того что бы искать входы от зон обнаруженных по этому паттерну, а для определения возможны препятствий в сделке и фиксации прибыли.

РБП и ПБР так же известны как паттерн "Ведро" в "Технике Торговли Без Головной Боли"

Эти паттерны помогают определить зону СиП, а сам вход в сделку осуществляется при возвращении цены в эту область.

Также не следует забывать о том, что как и сопротивление становится поддержкой так и спрос способен становится предложением, и наоборот:

2. Правильное определение границ зон СиП

В самой онлайн академии, как я понял из материалов Кеуса, принят такой подход:

Экстремальная точка ценового движения - Мин\Макс свечи и противоположных конец тела этой свечи. Вариант 1 на рисунке.

Но при подобном подходе, зоны зачастую получаются слишком узкие и цена при возврате не попадает в зону и не задевает лимитные ордера, поэтому вполне логичным выглядит второй вариант - брать в работу всю ширину зоны накопления\распределения (по Майтрейду). В данном случает стопы получаются больше, однако и шанс войти в сделку также увеличивается. В итоге и тот и другой вариант имеет право на жизнь, по усмотрению трейдера.

3. Усилители возможности

В онлайн академии определяют шесть дополнительных факторов усиливающих вероятность нахождения прибыльной сделки - шесть усилителей возможности.

Два усилителя не вызывают никаких вопросов, остальные могут быть достаточно спорны, но знать их и логику за ними стоящую все равно полезно.

3.1. Усилитель №1. Сила движения цены от уровня. Определяет качество рассматриваемой зоны СиП.

Логика проста - чем сильнее (быстрее) цена ушла из зоны тем сильнее спрос\предложение, тем выше вероятность повторного срабатывания зоны как области поддержки\сопротивления.

3.2. Соотношения риск\прибыль

Здесь тоже не должно быть никаких вопросов, это основы прибыльной торговли.

3.3. Чистота возврата цены к уровню.

Логика здесь проста - чистым возвратом к уровню является такой движение цены, которое не создает большого количества встречных препятствий для будущей сделки.

С другой стороны, если вспомнить то, что я писал о силе\слабости ценового движения в постах выше, получается, что такой чистый возврат цены в зону предложения как на рисунке выше, наоборот свидетельствует о силе восходящего движения. В данном случае важна реакция цены и поведение ее в зоне: действительно, рост достаточно силен, но уже то что зона остановила сильный рост говорит о силе самой зоны. Правда работа с отложенными ордерами в данном случае не очень удобна - сильный рост легко может сорвать стоп, поэтому вход лучше искать уже после того как цена показала остановке в зоне, что в свою очередь чревато поздним заходом и худшим соотношением риск\прибыль.

3.4. Общая картина. Наличие старшего тренда.

Здесь вроде бы нет вопросов. Тренд твой друг и плыть всегда лучше по течению избегая водоворотов.

3.5. Время пребывания цены на уровне (в базе).

Довольно спорный усилитель. Подробности на рисунке:

3.6. Свежесть уровня

Здесь тоже вроде все должно быть ясно. В самой академии рекомендуют брать в работу 1-й или 2-й отскок.

4. Гэпы.

Много внимания в академии уделяют гэпам на графиках, как как торгуют там не только на форексе, но и на других рынках и инструментах где гэпы явление не столько редкое.

Главно что здесь надо помнить - гэп - это сильное движение цены - сильный дисбаланс.

Гэп от уровня СиП - свидетельство сила уровня и движения

Гэп в уровень СиП - скорее всего ловушка для новичка

5. Объемы

Более вдумчивое изучение объемов у меня еще впереди, поэтому очень коротко и без примеров:

Снижение объема у уровня говорит о возможном отскоке.

Большой объем у уровня говорит о большой активности - скорее всего новичков, в итоге вероятен разворот - истощение. Большинство пробоев будет ложным.

В итоге большой объем - сигнал внимание. Как и везде важен импульсный и останавливающий объем. (об этом еще буду делать отдельный пост)

6. Тактика

При торговле в академии не исключают использование любых привычных индикаторов и дивергенции в сочетании с основой - зонами СиП.

Например используется сетап - выход цены в зону перекупленности\перепроданности полос Боллинжера + упор в встречный уровень СиП.

Тактика входа

Входить рекомендуется раздельно, несколькими частями:

1 ордер лимитный, 2 по рынку при развороте цены в зоне, 3 - с подтверждением, по пробою сформированного ценового паттерна.

Также возможно минимизировать риск распределяя ордера в глубине зоны.

Например на приведенном ниже рисунке бай1 и бай2 отложенные лимитные ордера с общим стопом стоп1

бай3 - вход с подтверждением на пробой точки 2 в образовавшемся 1-2-3, стоп по классике 1-2-3 в точке 1 - стоп2

бай4 - вход в точке 3 паттерна 1-2-3 с коротким стопом - стоп3.

Для возможного села:

лимитные ордера селл1 и селл2 со стопом стоп4.

или учитывая картину на старших ТФ и довольно широкое скопление зон предложения (неизвестно где именно развернется цена) рассматривать это скопление как одну область и распределить объем возможной продажи (селл1, селл2, селл3) по всей ее глубине с общим стопом - стоп5. Другими словами - есть широкое поле для творчества, главное учесть риски и вероятности.

От себя добавлю, что сам я не имею опыта работы чисто по зонам СиП. И хотя такая работа и выглядит привлекательно, но при изучении истории энтузиазм сильно гаснет так как весьма часто зоны не срабатывают (цена не достигает отложенных ордеров), в том же случае когда, цена возвращается тестировать зону, количество ложных пробоев достаточно велико. Хотя, повторюсь, у меня нет опыта.

Немного Майтреда

В соседней ветке обсуждается последнее видео Майтрейда, где он критикует подход Сейдена, и предлагает свой альтернативный взгляд. который также заслуживает внимания.

Истинной областью спроса или предложения по Майтрейду является область бывшего баланса, т.е. накопление или распределения, и определить с чем именно мы имеем дело в каждом конкретном случае можно только постфактум.

Этот подход явно противоречит пятому усилителю возможности по Сэму Сейдену - время пребывания цены в зоне (в базе).

Смотрите еще раз на мой рисунок к пятому усилителю.

Мое понимание разницы подходов Сейдена и Майтрейда на рисунке ниже:

Как выглядят входы по Майтрейду на живом рынке, я понимаю так:

Все это сильно напоминает торговлю по базам из ветки Реднидла с соседнего форума и подход к торговли по внутренним барам Бенефикатора. В итоге складывается впечатление что все методы и подходы изученные за долгие годы говорят об одном и том же, но каждый своими словами. Да так оно и есть, собственно, по другому и быть не может.

(рисунок без учета объемов и прочих нюансов, просто хотел показать IB)

erichnote.livejournal.com

Размышления и торговля на рынке Форекс

Вся информация о которой здесь говорится я получил из статей онлайн академии трединга.

Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара.

Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остается, а спроса практически нет. Формирование цены на рынке форекс или на фондовом рынке ничем не отличается от формирования цены на ботинки. Многие трейдеры и инвесторы при торговле на каком-либо рынке не учитывают законы спроса и предложения. Они покупают на ценовом уровне, где предложение превышает спрос, а продают на уровне, где предложение меньше спроса. Помимо этого, они часто покупают после периода покупок, когда спрос был уже удовлетворен (больше не осталось покупателей, так как все уже купили) и продают после периода продаж, когда предложение уже исчерпалось (все у кого что-то было, уже продали).

Основными причинами, почему многие трейдеры и инвесторы так поступают, является, во-первых, идея, что цену на рынках двигают не спрос и предложение, а какие-то другие силы. Во-вторых, многие просто не знают, как на графике цены можно распознать места с сильным спросом или предложением.

Любое движение цены на графике является результатом взаимодействия между спросом (покупателями) и предложением (продавцами). Когда на графике, цена движется вверх, то это означает, что инициативу захватили покупатели и на рынке спрос превышает предложение. Когда же цена на графике опускается вниз, то это значит, что продавцов стало больше чем покупателей, и они предлагают товара больше, чем кто-либо хотел бы купать по такой цене. Если на графике, цена начинает двигаться в ценовом коридоре, то это означает что между покупателями и продавцами было достигнуто временное равновесие.

Наилучшее время для торговли наступает, когда спрос и предложение находятся в дисбалансе. Во время дисбаланса цена движется, а нашей задачей становится определение ценового уровня, который является источником нарушения равновесие между спросом и предложением. Другими словами, место, где цена изменила своё направление движения, точку разворота.

Вот 30-и минутный график EURUSD, на котором показан пример уровня спроса (поддержки):

Такие уровни спроса определяются по следующему шаблону. Цена должна падать, затем остановится, и резко вырасти. Чем быстрее цена растет, тем сильнее уровень.

На графике уровень спроса (поддержки) закрашен голубой областью. Кругом выделено место дисбаланса между спросом и предложением. О том, что на этом уровне спрос превысил предложение, было видно по тому, как цена стала расти, а также по тому, что она не задержалась на этом уровне. Когда я вижу подобную картину, то выделяю на графике двумя линиями уровень спроса и устанавливаю отложенный ордер на покупки у верхней границы, а стоп лосс у нижней. После чего просто жду, когда цена вернется и сработает мой ордер. На графике отмечено место входа и место для установки стоп лосса.

Вот 30-и минутный график GBPUSD, демонстрирующий уровень предложения (сопротивления):

Уровень предложения (сопротивления) определяется по следующему шаблону. Цена должна расти, затем остановиться, и начать падать. Чем быстрее цена падает, тем сильнее уровень.

На графике GBPUSD видно, что цена росла, затем остановилась, так как в этом место началась борьба между покупателями и продавцами. Затем она резко упала, а это говорит о том, что победу одержали продавцы. Место от куда цена начала снижаться становится уровнем предложения. Сценарий входа в сделку на продажу такой же, как и в случае уровня спроса. То есть, продажа происходит, тогда когда цена впервые возвращается к этому уровню.

Иногда, после того как будет образован уровень спроса (поддержки) или предложения (сопротивления), цена может к нему вернуться за достаточно короткое время, а иногда для этого может, потребуется много время.

На графиках выше показаны случаи, когда цена достаточно быстро возвращалась назад, к уровням. На следующем 60-и минутном графике EURUSD показан случай, когда для возврата к уровню спроса, цене потребовалось 14 дней.

Помимо быстрого движения цены от уровня спроса или предложения, существует ещё несколько дополнительных хитростей, которые позволяют отличить более качественные уровни от менее качественных.

Стратегии торговли, использующие законы спроса и предложения обладают несколькими замечательными качествами. Во-первых, многие трейдера и инвесторы имеют представление об этих законах и часто пользуются ими в своей повседневной жизни. Т.е. они уже обладают необходимыми для торговли базовыми знаниями, и им остается только научиться распознавать на ценовых графиках спрос и предложение. Во-вторых, уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления) предоставляют мало рискованные, высоко прибыльные возможности для входа на рынок. В-третьих, прибыль, полученная от удачных сделок довольно часто превышает убытки, полученные от неудачной торговли. Таким образом, использование в трейдинге или инвестировании законов спроса и предложения, дает нам значительные преимущества перед другими людьми.

www.myforextrading.ru

Как работать на форексе начинающему

Чтобы научиться работать на форексе, новичку нужно усвоить простую жизненную истину: если не ты, то тебя.

Любая биржа, в то числе и форекс, предназначена для перераспределения денег. Другими словами, биржевая площадка служит цивилизованным местом отъема средств слабых (начинающих) игроков в пользу сильных (профессионалов).

Большая рыба ест маленькую

Биржа — это условная экосистема, где богатые (хищники) питаются деньгами бедных (жертвы, биомасса). И постоянный приток беспечных новичков, ищущих легкую прибыль на форексе, обеспечивает пищу для выживания профессионалов.

  • Хищники. Большие рыбины, безжалостные акулы бизнеса. Их немного. Их жизнь на бирже длится дольше. Они владеют многими преимуществами. Техническое, информационное, финансовое превосходство: благодаря доступу к инсайдерской информации, опыту, знаниям торговой психологии, хладнокровные профессионалы многократно побеждают начинающих игроков.
  • Новички. Маленькие наивные рыбки. Их много, количественно их больше, чем хищников. Ведут себя, как стадо. Подвластны эмоциям. Жизнь трейдеров-новичков на форексе недолгая, по статистике они уходят меньше из трейдинга, чем через год, уступая место новым жертвам.

Хотите знать как работать на форексе новичку?Исходите из принципа «как не стать жертвой».Обратите недостатки новичков в собственное преимущество. Входите в перспективные сделки там, где стая маленьких рыбок терпит убытки, и вы будете действовать в гармонии с немногочисленными игроками, которые умеют позиционировать себя на правильной стороне рынка, получая прибыль от действий большинства.

 Как это может выглядеть на практике форекс? Рассмотрим пример.

Валютная пара Eur/Usd

Проработайте моменты, указанные стрелками. Все они представляют собой случаи, когда цена заходит за предыдущий экстремум цены: опускается чуть ниже минимума, или повышается чуть выше максимума. Подумайте, как ведут себя в этих ситуациях  на форекс профессионалы и новички?

Новички, конечно, как обычно, терпят убытки. Отчего в таких ситуациях? Потому что именно за экстремумами они ставят свои стоп-приказы. Новички легкомысленно прячут свои стоп-лоссы на пару тиков за экстремумом, как учат их раскрученные книги авторитетных экспертов. Профессионалам форекса безусловно не составляет труда найти такие группы стоп-приказов начинающих трейдеров, чтобы за их счет получить прибыль. И поэтому цена ведет себя, как хищная лиса, разоряющая птичье гнездо — забрав все вкусное, спешит удалиться с места разбоя, оставив несчастную птицу оплакивать потерю.

Может ли это быть идеей рабочей стратегией на форекс?

Да, конечно. Выберите удобный для вас таймфрейм, облюбуйте валютную пару, и наблюдайте за поведением цены и объемов в то время, когда свеча пробивает предыдущий экстремум. Очень часто, особенно в начале сессии, такие движения окажутся ложными, сфабрикованными форекс-профессионалами для того, чтобы заставить сработать стоп-приказы новичков. Более того, такие маневры увлекут в убыточные позиции тех начинающих трейдеров, которые работают на пробой, рассчитывая на то, что движение цены продолжится и принесет прибыль.

Чем больше убытков новичков, тем лучше профессионалам. Это их работа. Это форекс.

Может ли такая стратегия работы применяться новичками не только на форексе, а на фондовом рынке?

Конечно. Новички не меняются ни во времени, ни в зависимости от типа рынка. Вот например, график акции Cбербанк. Стрелками обозначены моменты ложных пробоев, чтобы сбить стопы новичков и увлечь их в убыточные позиции. Изучите поведение цены и объема на низких периодах времени, для получения детальной информации. Примените метод VSA/Вайкоффа. Рассмотрите ложный пробой вниз, как спринг. Ложный пробой вверх — аптраст.

 

График акции Сбербанк

Чтобы работать как профессионал форекс, нужно научиться распознавать на графике действия новичков, и действовать против них. Это нелегко — торговать против новичков, так как это требует действий вопреки собственным эмоциям. Но на поле боя, где каждый дерётся сам за себя, жизненно необходимо быть сильным, чтобы меняться в сторону совершенства, работая над ошибками. И главное — иметь преимущество. Если не над новичками, то над кем?

www.sprosipredlozhenie.com


Смотрите также