Управление позиции форекс


Как закрыть часть позиции на форекс? |ForexLabor

Приветствую всех читателей нашего форекс сайта, сегодня мы обсудим и рассмотрим очень полезный метод управления открытыми позициями на форекс, а именно, как закрыть часть позиции на форекс! Стратегия поэтапного закрытия позиции является гибким методом получения прибыли из рынка. Цель данной стратегии заключается в извлечении максимального размера профита из каждой прибыльной сделки. Реализация стратегии частичного выхода даст возможность фиксировать долю имеющейся прибыли, позволяя расти остальной части позиции оставаясь в рынке.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Как закрыть часть позиции на форекс?

Абсолютно у всех трейдеров на практике были типичные ситуации, когда открытый профитный ордер затягивало в минус или выбивало раньше времени по стоп лосс, а цена практически сразу уходила в нужную сторону. Чтобы в дальнейшем избегать подобных случаев настоятельно рекомендуем всем трейдерам использовать стратегию поэтапной фиксации позиций. Эта стратегия подойдет для трейдеров торгующих в стиле от дейтрединг и выше. Плюсы частичной фиксации прибыли заключаются в том, что после того, как часть объема позиции зафиксирована, независимо от дальнейшего развития направления рынка, трейдер все равно остается в плюсе.

Как сократить часть ордера в МТ4 и 5 вручную?

Закрывать объем ордера поэтапно возможно в популярном терминале МetaТrader 4 и 5, но только в том случае если тип ордера buy или sell и объем позиции не менее 0.02 лота. У отложенных ордеров типа buystop, selllimit и т.п. объем изменять возможности нет.

Разберем на примере, как закрывать позицию частями. Открыт ордер sell объемом 0.5 лота — 5$ за 1 пункт, позиция в профите 40 пунктов, возникла необходимость зафиксировать 10% прибыли от общего объема. Для фиксации необходимо нажав правой кнопкой мышки по ордеру в открывающемся меню выбрать строку «Закрыть ордер». В открывшемся окне управления ордером sell в строке «Объём» выбрать значение 0.05, нажать кнопку «Закрыть  #00000 sell 0.05…». таким образом часть позиции на продажу будет закрыта т.е. 20$ зачислятся на депозит, остальной объем – 0.45 остается в рынке и прибыль увеличивается.

Данную операцию можно проделывать неоднократно до полного закрытия позиции. Однако увеличить объем ордера не возможно.

Скрипт для закрытия ордера частями в MetaTrader 4.

Представляю Вашему вниманию скрипт частичного закрытия объема ордера на форекс, данный скрипт может поэтапно фиксировать размер позиции и выставлять стоп в безубыток на основании установленных параметров. В настройки скрипта входят такие параметры:

  • «перевод в безубыток» — отвечает на каком расстоянии от цены открытия в пипсах произойдет закрытие части ордера. заданное параметром «процент закрытия» и перевод оставшейся части в безубыток.
  • «закрыть всё» — отвечает на каком расстоянии от цены открытия скрипт закроет оставшийся объём позиции.
  • «процент закрытия» — часть от общего объёма в процентном соотношении, которая будет закрыта.
  • «расстояние от цены» — уровень установки стопа от текущей цены, после закрытия части ордера.

 Так же можно выбрать, какие ордера будут закрываться скриптом поэтапно:

  • only long — только покупки,
  • only short — только продажи,
  • long & short — покупки и продажи.

Скрипт работает только при активном терминале и не сохраняет установленные уровни фиксации в выключенном состоянии. В настройках по умолчанию стоит функция применения скрипта ко всем позициям «long&short», поэтому обращайте внимание при настройках параметров и не забываем нажать кнопку в терминале для активации советников. На графике уровень первой фиксации прибыли отмечается синей горизонтальной линией с надписью «Закрыть N%», уровень полного закрытия отмечается красной горизонтальной линией с надписью «Закрыть всё».

Скачать скрипт частичного закрытия ордера на форекс.

В каких ситуациях лучше фиксировать часть ордера?

Фиксация открытой позиции порционно является частью плана по окончательному выходу трейдера из рынка. После закрытия части объема, всегда ставится стоп либо в б.у., либо на уровень полученного профита от этого же ордера. Маленькая стратегия по управлению открытой позицией — выход из рынка лучше производить частично, если:

  • цена подошла к психоуровню — 1.35000, 1 40000, 96.000 и т.п.
  • цена вошла во флет,
  • цена отбилась от важного ценового уровня.
  • завышен лот открытой позиции.

У каждого трейдера была ситуация, когда ордер закрыт, а цена смело идет идет в профитном направлении, но уже поздно и открывать новую позицию не хочется. По этому закрывать ордера поэтапно лучшее решение, чтобы избегать подобных ситуаций, даже, если цена разворачивается, трейдер в любом случае остается в плюсе или без потерь!

forexlabor.info

Торговый советник для авто-менеджмента позиций

Торговый советник для авто-менеджмента позиций

Стремясь автоматизировать свою торговлю на форекс, можно выбрать один многофункциональный торговый советник. Однако в этом случае можно столкнуться с тем, что не все его функции будут одинаково хорошо работать в разных условиях. В связи с этим лучше все же собрать набор из советников, выбрав для конкретной задачи именно тот, который лучше всего ее выполняет. Представляем вашему вниманию список ряда экспертов и основных их функций.

Торговые советники для закрытия позиций

e-CloseByLossOrProfit – торговый советник для закрытия всех позиций и несработавших отложенных ордеров в случае, если будет достигнута заданная сумма (в валюте) убытка или прибыли.

e-CloseByPercentProfit –  советник, закрывающий все позиции и несработавшие ордера при достижении суммы прибыли или убытка, составляющей определенный процент от текущей суммы депозита. Помимо удаления ордеров робот может закрывать торговый терминал. Эта функция позволяет предотвратить дальнейшую торговлю запущенных советников.

e-CloseByProfit – запустив данный советник, можно контролировать уровень убытка или прибыли. При достижении заданной суммы в пунктах будет производиться закрытие всех позиций и несработавших ордеров. Профит рассчитывается советником как разница текущей цены и цены открытия в пунктах, при этом не учитывается размер лота.

e-CloseByProfitPosInCurrency – данный торговый советник выполняет закрытие позиций, профит по которым достиг заданного значения (в валюте).

e-CloseOnTime – советник, который закрывает все позиции в заданное пользователем время. Очень удобен, если нет возможности постоянно находится возле компьютера.

Торговые советники для перемещения стоп-лосса и тейк-профита

e-MoveSLTPbyMouse – робот, позволяющий перемещать уровни стоп-лосса и тейк-профита по открытым позициям посредством мыши. Открытие позиций и первоначальная установка стоп-лосса и тейк-профита осуществляется в ручном режиме. Далее уже начинается работа советника, который устанавливает для открытой позиции две горизонтальные линии, закрепленные к заданным уровням стоп-лосса  и тейк-профита (если какой-то уровень закрытия отсутствует, то и соответствующая горизонтальная линия также не будет строиться). Для их переноса достаточно мышью переместить на другой уровень соответствующую горизонтальную линию. Линии удаляются с графика после закрытия сделки или отключения советника.

e-MovingInWL – в настройках задается уровень профита, при достижении которого торговый советник будет переводить стоп-лосс открытой сделки на уровень безубытка. При активации опции ShowComment дополнительно будет приводиться комментарий к каждой открытой позиции о текущей цене и уровне стоп-лосса в пунктах.

e-MovingInWL2 – данный торговый советник, как и предыдущий, отвечает за перевод стопа в безубыток в зависимости от достигнутого профита по сделке. Отличается он наличием двух опций AllSymbols и Magic. Они предназначены для более гибкой и точной идентификации отслеживаемых позиций.

e-Trailing2 – торговля по трейлинг-стопу. Данный торговый советник работает с двумя видами трала. Если TSProfitOnly=True, то используется профит-трейлинг, когда стоп передвигается после достижения определенного уровня профита. Если TSProfitOnly=False, то используется простой трал, когда стоп переносится на заданный уровень после открытия позиции. Если  AllSymbols=True, то советник работает на одном графике, если AllSymbols=False, то на нескольких.

e-VTrailingByProfit – советник выполняет сопровождение открытых позиций посредством простого трейлинга. При этом перенос стоп-лоссов осуществляется в зависимости от суммарного профита (в валюте) по всем сделкам. Учтите, что торговый советник не выставляет реальных стопов, а держит их уровни в памяти. Позиции распределяются советником по торговым инструментам, типу операции (покупка, продажа) и идентификатору, относящему позицию к определенному советнику или сделкам, открытым трейдером вручную.

Торговые советники для работы с ордерами

e-News-Lucky$ – автоматическое выставление стоповых ордеров на покупку или продажу. В настройках задается расстояние для выставления ордеров, которое должна пройти цена от текущего значения. Если на момент открытия нового бара не сработает ни один из ордеров, то они передвигаются на соответствующее расстояние от текущей цены. На работу советника напрямую влияет выбранный для торговли таймфрейм, чем меньше таймфрейм, тем чаще робот будет модифицировать несработавшие ордера. Если срабатывает один из ордеров, то второй торговый советник удаляет. Закрытие позиции выполняется по стоп-лоссу, тейк-профиту или автоматически в заданное время.

e-OCO (One Cancel Others) – при срабатывании одного ордера данный советник будет удалять оставшиеся несработавшие. При этом робот отслеживает открытие любой позиции, будь то открытой другим советником, вручную трейдером или по срабатыванию отложенного ордера. При открытии позиции e-OCO удалит все остальные ордера.

e-OpenByTime – советник является отличным решением для тех, чьи торговые стратегии предполагают вход в конкретное время.  Ведь нередко внешние обстоятельства могут помешать добраться до компьютера в назначенный час. Чтобы не пропустить, можно установить торговый советник e-OpenByTime. Он работает с любым количеством инструментов и с любыми временными масштабами. Достаточно настроить опции Time Trade (время срабатывания) и Sell (направление сделки) для нужного количества сделок. Открыть позицию советнику может помешать разве что отсутствие связи с брокером. Но и на этот случай в настройках имеется параметр Duration, которым задается временной интервал, в рамках которого торговый советник может еще открыть позицию, если в назначенное время по каким-либо причинам это не получилось.

e-SOTrailing – советник подходит для стратегии, основанной на выставлении стоповых ордеров для поимки разворотов. Он выставляет стоповые ордера на заданном расстоянии от текущей цены и переносит их вслед за ней. Перенос ордеров торговый советник выполняет только в случае, если цена удаляется от них, другими словами выполняется трейлинг стоповых ордеров.

Информационные торговые советники

e-MSound – отслеживание состояния инструмента или открытой позиции. Советник определяет, в каком направлении пошла цена относительно уровня открытия сделки (вверх или вниз), а также выдает звуковые сигналы по пройденному расстоянию. Слежение ведется по двум расстояниям, которые задаются в пунктах пользователем. В результате торговый советник будет сообщать трейдеру, что цена прошла вверх или вниз N-ое количество пунктов.

e-ScreenShot – советник скриншотит начало каждого бара текущего графика. Чем меньший таймфрейм стоит, тем чаще будут делаться скриншоты. Например, для М5 – каждые 5 минут, для Н1 – каждый час, и т.п. Польза советника заключается в возможности определить эффективность работы индикаторов. Посредством скриншотов можно определить индикатор, который занимается подсматриванием или подтиранием. Для этого запускается на одном графике и таймфрейме технический инструмент и торговый советник, после чего достаточно изучить скриншоты, которые будут сохраняться в папку..\experts\files\.

e-SoundWorkOrder –при срабатывании отложенного ордера советник подает звуковой сигнал. Он отслеживает все выставленные ордера в торговом терминале, при этом запустить его достаточно на одном любом графике.

Скачать советникTradeManagement

vpluse.net

Лучшие методы сопровождения позиций на рынке Форекс

Зачем нужно сопровождать позицию

Как мы все знаем, трейдинг, это профессия, в которой заработок рассчитывается с помощью двух главных показателей:

  • каким объемом осуществлен вход;
  • сколько пунктов удалось заработать.

Про объемы сделок говорить не стану, а вот о количестве взятых пунктов, пообщаемся, тк врятли мы сможем найти трейдера, который не имеет желания попытаться взять, как можно больше пунктов прибыли.

Сопровождение позиции, это важная часть трейдинга, помогающая в разы увеличить потенциальную прибыль.

Мы с вами разобрались, что сопровождение позиции на Форекс, это способ взять как можно больше пунктов, а давайте поразмышляем, для кого эта информация будет не интересна? 

На мой взгляд, сопровождение позиции не потребуется только сверх человеку, трейдеру, способному с точностью до пункта предугадывать когда войти в лонг, а когда из него выйти.

Подобный профессионализм, скорее походит на сказку или везение. У меня бывали подобные сделки, но это скорее исключение из правил, можно сказать мне просто повезло, и все складывалось как нельзя лучше, но зачастую, все происходит иначе.

Совершив на первый взгляд выгодную сделку, при виде малейшего профита, трейдер имеет желание зафиксировать уже заработанное. Им овладевает страх потери того, что уже есть, а если рынок начнет корректироваться, так это вообще удар по психике.

Головой я понимаю, что так работать нельзя, к сделке нужно относиться профессионально и заранее знать, где хочешь войти, а где хочешь выйти, но на практике, когда ты уже в рынке, все происходит иначе.

Исходя из этого, логичней не трястись над сделкой, а попытаться грамотно ее довести до профита и в этом нам помогут методы сопровождения сделок на рынке Форекс.

Какие методы сопровождения позиции на рынке Forex существуют

Главная идея всех ниже приведенных методов, сводится к одной замечательной мысли:

Прибыли надо дать развиваться и накапливаться.

Поэтому, большая часть приведенных способов, учитывает работу без TakeProfit`а, но с постоянно подтягивающимся StopLoss`ом.

Сопровождение сделки с помощью индикаторов

Начну с самых банальных методов. Под этим словом, я имею ввиду способы, в которых не используется рыночное настроение, а элементарно пододвигается stoploss.

Сопровождение сделки с помощью индикатора Parabolic SAR

Используя данный индикатор, трейдер должен понимать элементарные принципы построения. Parabolic работает очень просто, когда алгоритм рассчитывает что идет up движение, внизу каждой свечки (бара) рисуются точечки, в случае down движения, точечки рисуются сверху каждой свечи (бара).

Используя эти знания, мы можем допустить, пока точечки будут внизу свечей, нашей лонговой позиции ничего не угрожает, но как только цена пересечет точечки и они окажутся сверху, это наш сигнал для выхода из сделки.

Поэтому, один из банальных способов сопровождения сделки, является подвигание stoploss`а, в случае лонговой позиции, ниже последней точечки Parabolic`а, в случае шортовой, выше последней точечки Parabolic`а.

Сопровождение сделки с помощью индикатора Moving Average

Следующий не безызвестный трендовый индикатор, который поможет сопроводить сделку, как можно дольше, называется Moving Average (скользящая средняя). 

Принцип работы, аналогичен Parabolic`у, пока цена находится выше MA, предполагается что движение вверх продолжится, как только происходит пробитие индикатора, это сигнал к развороту тренда.

Поэтому, логика сопровождения сделки с помощью MA, сводится к подвиганию StopLoss`а, ниже скользящей средней, в случае лонговой позиции, и выше скользящей средней, в случае шортовой позиции.

Сопровождение сделки с помощью индикатора Fractal

В отличии от первых двух индикаторов, индикатор Fractal отмечает самую высокую и самую низкую точку за последние 5 баров, что позволяет нам считать отмеченный Hi / Low, как непреодолимую отметку, куда можно спрятать StopLoss.

Почему я охарактеризовал данный раздел, как "банальные способы"?

Дело в том, что индикатор строится по определенным правилам, он не учитывает объема набранной позиции, не учитывает силу или слабость игроков, для индикатора, это совершенно неизведанная бездна. Индикатор может показать смену тренда, в то время, когда это была обыкновенная коррекция, и как часто бывает ложный пробой. 

Поэтому, я считаю, что сигналы индикаторов учитывать можно, но нужно понимать то что вы делаете.

ВАЖНО!!!Работая с индикаторами, не поленитесь поиграться с настройками каждого.

Сопровождение сделки без индикаторов

Сопровождать позицию оперируя исключительно информацией полученной с графика, на мой взгляд, куда более выгодное и перспективное занятие. В данном случае мы не используем математических алгоритмов, а пытаемся наблюдать за ходом цены.

Сопровождение позиции с применением трендовой линии

Тренды не возникают из воздуха, раз цена движется вверх по тренду или вниз по тренду, то это кому то нужно. Поэтому, если на руках имеется открытая позиция по тренду, то не стоит ее закрывать при первой же коррекции.

Подтягивайте стоп всякий раз, как цена оттолкнется от трендовой линии, пускай вас выбьет по стопу, только тогда вы должны завершить тренд. В противном случае, можно упустить перспективную позицию в зарождающемся тренде.

Сопровождение позиции с применением моделей графического анализа

Во время формирования какой бы то ни было фигуры графического анализа, логичней предположить, что идет набор позиции крупным игроком, соответственно в этой же фигуре набираются жертвы. 

После окончания формирования модели и выхода из нее, где остается со своими убыточными сделками трейдер? Конечно же в сформированной графической фигуре. Из этого следует, что рынок продолжит двигаться против убыточных сделок.

Исходя из этой логики, считаю: если на руках имеется шортовый ордер и из сформированной графической фигуры, рынок продолжает двигаться вниз, значит сила медведей превосходит бычью, что дает нам право, держать сделку до той поры, пока расстановка сил не изменится.

Узнать это можно наблюдая за рынком. Как только цена сформировав очередную фигуру, выйдет из нее не вниз, а вверх, значит мы можем предположить, что расстановка сил изменилась и нашу шортовую позицию пора закрывать.

Сопровождение позиции с применением элементарной логики

Для того чтобы движение развивалось, нужно соблюсти всего одно правило: для up движения, каждый последующий Hi должен обновляться, а Low не пробиваться, для down движения все наоборот.

Исходя из этого, предлагаю следить за рыночными волнами. Пока пробиваются хаи и удерживаются лоу, будем держать позицию и постепенно подтягивать стоп. Как только ситуация изменится и хаи перестанут обновляться, а лоу начнут пробиваться, нас выбьет по стопу с прибылью.

Сопровождение позиции с применением TrailingStop`а

Нельзя не вспомнить про TrailingStop. Применяя этот метод, я проецирую два возможных способа применения:

1. Стандартный трал, с заранее выставленными показателями от текущей цены до StopLoss`а.

2. Применение по своему усмотрению. В этом случае, трейдер сам определяет через какое расстояние, следует пододвинуть StopLoss ближе к цене. 

Сопровождение сделки анализируя рыночный профиль

На последок, оставил самый интересный метод. Существует такое понятие, как рыночный профиль, возможно как нибудь о нем напишу, а пока можете поднобрать информации в интернете.

Рыночный профиль выглядит в виде купола, и являет собой, как считается, истинную рыночную стоимость актива в середине купола, и зону дисбаланса по краям.

Пока идет накопление позиции, предполагается покупать и продавать соответственно от зон дисбаланса во внутрь, но как только цена выходит за рамки формирующегося купола, появляется предположение об победе одних над другими.

Используя тот же принцип что и в методе по сопровождению позиции с применением графических фигур, считаю правильным продолжать удерживание шортовой позиции, когда цена продолжила движение вниз, и закрывать шортовую позицию, когда цена проявила бычий интерес (зеркально для лонговых позиций).

Сопровождение позиции с применением частичного закрытия ордеров

В предыдущих примерах, были рассмотрены ситуацию, в которых мы давали рынку двигаться в нашу сторону, а сами постоянно поджимали цену stoploss`ом, что давало нам возможность оставаться в позиции как можно дольше.

В данном примере, я хочу совместить рассмотренные ранее способы, с частичным закрытием ордеров.

В статье Как закрыть сделку (позицию) частями в терминале MetaTrader, я уже приводил пример, в котором показал на сколько больше заработает трейдер применяя частичное закрытие ордеров, в отличии от трейдера не применяющего частичное закрытие ордеров.

Используя данную методу, нужно понимать одно: мы никогда не сможем узнать, где с точностью на 100% будет разворот рынка. Учитывая то, что нашей конечной задачей на рынках Форекс, CME, акциях и тд, заключается в заработке денег, мы обязаны оставаться в тренде как можно дольше, но при этом попутно закрывая часть уже имеющейся прибыли.

Подведем итоги

В статье, мы разобрались зачем сопровождать позицию (ордер) на рынке Forex, рассмотрели примеры и методы как правильно это делать. На мой взгляд, девиз сопровождения ордеров, должен звучать:

Режь убытки и накапливай прибыль.

Если вам хватает 10 - 20 пп в день, то методы описанные выше, не для вас, но если вы, не важно скальпер, дейтрейдер или долгосрочник, хотите попытаться высидеть тренд целиком, то:

  • у вас должны быть "железные яйца";
  • или вы можете использовать методы сопровождения ордеров.

Подготавливая статью, я пытался изложить информацию как можно проще и логичней. Не стоит использовать все варианты единовременно, попытайтесь отобрать по своему усмотрению наиболее интересные методы и внедрить их в свою стратегию.

Поторгуйте недельки 2, месячишко, а после, вернитесь к моей статье и опишите в комментариях помогли мои советы или нет. Что касается меня, то я использую метод частичного закрытия ордеров и надо признаться, данная модернизация в разы улучшила выхлоп от моей торговли.

Надеюсь статья окажется для вас полезной и поможет в вашей дальнейшей трейдерской деятельности. На этом все, до будущих статей. Удачной всем нам торговли.

www.tevola.ru

Эффективное управление капиталом: движемся медленно, уверенно, прибыльно

Задача трейдера - в каждой сделке найти оптимальный баланс между допустимым риском и возможной прибылью. Продолжим разговор об управлении капиталом и рассмотрим наиболее популярные методы: агрессивные, нацеленные на получение максимальной прибыли, но - с высоким риском.

Метод наращивания позиций (пирамидинг)

Метод заключается в постепенном добавлении объема к прибыльной позиции, чтобы выжать из сильного движения max-ную прибыль, не увеличивая риск до критических значений. Также пирамидинг может применяться для быстрой компенсации (усреднения) открытой убыточной позиции.

Сначала приведем пример обычного управления прибыльной позицией - открывается один стандартный ордер со стоп-лоссом (например, 0,1 лот и стоп 50 пунктов). Стоп подтягиваем трейлингом, но общий рабочий объем не меняется.

В результате, даже удерживая позицию до полного разворота рынка, получаем прибыль в 195 долл.

Теперь попробуем применить пирамидинг - допускается консервативный и агрессивный подход.

Консервативный метод – минимальный риск и средняя прибыль

По мере перемещения цены в прибыльном направлении, кроме основного ордера, будем открывать дополнительные позиции таким же объемом. Примерно так:

На схеме показаны моменты открытия дополнительных позиций и методика перемещения стопов по ним - на точки открытия предыдущих ордеров. То есть, когда цена достигает уровня для открытия второй позиции размером в 0,1 лот, то стоп по всем позициям перемещается на уровень открытия первого ордера - тем самым общий риск сохраняется в объеме 50 пунктов, но прибыль приносит уже двойной объем. Промежуточный итог дает 1-ю позицию в безубытке, а вторая работает с риском в 50 долларов.

По такой же схеме работаем с третьей позицией, которая выводит трейдера уже в общий безубыток. Стопы по всем позициям устанавливаются на уровень 3-й позиции. В процессе движения была открыта еще одна сделка и снова все стопы консолидируются на одном уровне. В конце серии сделок все они закрываются по одной цене. Общий результат в данном примере оказался значительно лучше обычного подхода к управлению капиталом - 480 долл.

Резюме: очень сбалансированный метод управления позициями. Промежуточный подсчет прибыли дает возможность отследить момент безубытка, вовремя фиксировать прибыль и страховать ее от резкого разворота цены. Чтобы улучшить результат, нужно правильно подобрать стопы, чтобы не допускать промежуточных убытков.

Агрессивный метод - максимальная прибыль и максимальный риск

Рассмотрим на том же примере: начальный объем - 0,1 лот, но каждую следующую сделку открываем с удвоенным объемом.

 Со стопами обращаемся по схеме, описанной в предыдущем примере. Вторую сделку открываем объемом 0,2 лота, следующую – 0,4 лота, последнюю - 0,8 лота. По мере роста объема уровень риска также нарастает, но если общее направление сделки выбрано правильно, то на этот фактор внимания не обращаем. В итоге все 4 позиции общим объемом 1,5 лота закрываем с прибылью. Результат весьма значительный - 1225 долл.

Резюме: в результате постепенного увеличения нагрузки в каждой сделке удается существенно снижать общий риск (в данном примере - почти в 4 раза), что делает такой метод управления капиталом очень выгодным для долгосрочных позиций.

 

Усреднение убытков - расчет на быстрый возврат

Усреднением считаются дополнительные позиций к уже открытым убыточным, чтобы в результате разворота в прибыльном направлении максимально быстро компенсировать убытки. Например, если имеется убыточная позиция в 0,1 лот и 60 пунктов убытка по ней, но трейдер ожидает быстрого разворота, то открытие дополнительной позиции таким же лотом скомпенсирует имеющийся убыток уже за 30 пунктов, а в 0,2 лота – всего за 15.

Резюме: Пирамидинг как метод управления капиталом имеет смысл применять только в трендовых стратегиях, как минимум, среднесрочных, с высоким положительным матожиданием. Во флете (даже широком) - не рекомендуется. Торговля без стопов не допускается и после открытия дополнительных ордеров стопы обязательно подтягиваются за ценой. Агрессивный метод и усреднение используются только при наличии опыта.

Про советник, реализующий эффективный пирамидинг - здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-sovetniki/sovetnik-pyramid-sekret-effektivnogo-piramidinga.html.

Мартингейл - знаменитый родственник

Сегодня метод, пришедший на финансовый рынок из мира азартных игр, не ругает только ленивый. Но, возможно, в нем есть некая скрытая польза, просто нужно уметь пользоваться?

Управление капиталом состоит в увеличении торгового (игрового) объема после каждой убыточной сделки, то есть в случае выигрыша (профита) убыток полностью компенсируется. В случае получения прибыли объем остается прежним. Цель - получить конечную прибыль любой ценой.

 

Обычный мартингейл

Любой мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Опасность представляет последовательность неудачных сделок, которая будет требовать постоянного увеличения объема следующей сделки для покрытия убытков.

В трейдинге потери увеличиваются за счет комиссий на постоянно растущий лот, а потому капитал «уходит» даже быстрее, чем при аналогичных ставках в казино. При работе с данным методом необходимо соблюдать строгую дисциплину, поэтому обычно его дополняют правилом вовремя выходить из сделки, например, после трех убыточных сделок фиксирутся убыток и дальше подобные «игры» прекращаются. Но даже в этом случае, для трейдинга обычный мартингейл категорически не рекомендуется.

«Мягкий» мартингейл

Вариант, при котором убытки компенсируются частично, то есть размер следующей за проигрышем сделки увеличивается не на 100%, а скажем на 20-40%. Обычно такая схема закладывается в торговые советники, в расчете на будущую прибыльную серию, которая при использовании того же пирамидинга (см.выше) на прибыльном движении позволит быстро выйти из просадки. Также используется правило ограничения серии убыточных сделок.

Мартингейл с прогрессией

Подразумевается постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка прибыльная, объем не меняется. Серия прекращается, когда достигается хотя бы 1 лот прибыли. Не забываем: чем больше капитала работает в текущей сделке, тем выше риск на следующую.

Исходные данные: первая сделка - 1 лот; прогрессию выбираем 1,1,2,3,4. После убыточной сделки следующая определяется сложением объема первой и последней.

Объем следующей сделки после убытка определяют как сумму объема первой и последней сделки. В данном примере последняя убыточная сделка была открыта с объемом 4 лота. Если и она дает убыток, то для расчета объема следующей складываем значения объема первой и последней сделки 5(1+4). После чего, в случае еще одного убытка, данная серия прекращается. При получении прибыли лот уменьшаем постепенно, исключая из ряда первое и последнее значение. Серия заканчивается, когда количество прибыльных лотов, превысит количество убыточных.

Есть еще один, более сложный вариант управления капиталом - мартингейл с подразделением ряда прогрессии, но цель этих методов только одна - снизить риск в следующей сделке и уменьшить темп роста нагрузки на депозит. В приведенном примере серия была закрыта в плюс при max-ной нагрузке в 5 лотов, а при обычном мартингейле к этому шагу расчетная нагрузка должна была быть 32 лота. На первый взгляд методы сложны для понимания, но они легко программируются, а потому используются в большинстве торговых роботов.

Резюме: Если по статистике стратегия имеет превышение прибыльных сделок над убыточными хотя бы 60:40, то торговля по данному методу имеет высокую вероятность общего выигрыша. Например, если средняя прибыль по стратегии составляет $100, а средний убыток – $40, то прибыльных сделок должно быть в 2,5 раза больше. Чем длиннее серия сделок, тем надежнее данная система работает.

Для оценки торговой стратегии существуют статистические показатели оценки риска (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/pokazateli-effektivnosti-torgovoi-strategii-ili-kak-otcenit-shansy-na-pribyl.html).

Метод мартингейла далеко не каждому подходит психологически, и, наверно, именно это спасает многие депозиты от быстрого слива. Даже если вы готовы использовать его в тех случаях, когда уверены в своих расчетах, старайтесь максимально снижать риски, например, не стоит дожидаться окончания серии сделок с мартином, если вы уже компенсировали себе 60-70% убытка. Рынок не в курсе ваших расчетов и всегда лучше переждать серию неудач, чем продолжать терять.

 

Методы оптимальной и безопасной доли

Сначала кратко напомним о методе расчета объема позиций, предложенном Ларри Вильямсом - методе фиксированной фракции. На каждую сделку устанавливается определенный процент риска на каждую сделку, например, 2%. Это один из вариантов антимартингейла, то есть при росте депозита этот допустимый риск увеличивается, в торговлю включаются большие объемы, что дает шанс на большую прибыль.

Резюме: метод часто применяется в управлении большими суммами, например, на ПАММ-счетах, но имеет существенный недостаток – эффект ассиметричного рычага. Чтобы вернуть, скажем, убыток в 5% нужно заработать 5,3% прибыли, при убытке в 20% - уже 25%, а при потере половины депозита для восстановления нужно дать 100% прибыли. Поэтому при серии убыточных сделок в какой-то момент работу по данному методу управления капиталом нужно остановить.

Метод оптимальной доли

Методика предложена Ральфом Винсом, экспертом в сфере риск-менеджмента. Этот механизм позволяет при некотором проценте риска зафиксировать max прибыли. Подразумевается, что, согласно теории вероятности, кривая прибыли должна иметь форму нормального распределения.

Как видно из графика, слева и справа от максимума есть точки с одинаковой прибылью, но разными рисками, то есть при определенных условиях есть шанс снизить давление на депозит и получить такой же результат.

К сожалению, эту оптимальную долю (f) для текущей ситуации нельзя определить в процессе реальной торговли - только рассчитать по истории. Для малых таймфремов оптимальное значение - 25%, для большего - 20%, на практике - уменьшаем риск и смотрим на результат. Если ваши действия неудачны, то будет меньшая прибыль, но снизится риск, в лучшем случае – при меньшем риске можно получить такую же прибыль или больше.

Резюме: торговля по условиям оптимального f очень тяжела эмоционально. Если допускаете риск больше оптимального значения, то ставите счет под сильную угрозу разоренияи очень легко упустить момент, когда останавливаться поздно. Если риск намного меньше оптимального f, то, хотя риск будет снижаться в арифметической прогрессии, прибыль будет уменьшаться гораздо быстрее, что делает торговлю невыгодной. Такое управление капиталом рекомендуется только для крупных депозитов и опытных трейдеров.

Метод безопасной доли

Вариант оптимизации метода, описанного выше. Расчет базируется на значении максимальной просадки, которую готов допустить трейдер (например, 25%) и от нее рассчитывается max-ный риск на одну сделку. Значение безопасной f всегда ниже, чем рассчитанное по методу оптимальной доли, то есть при этом снижаются не только риски, но и темп набора прибыли.

И в качестве заключения…

На рынке всегда будут трейдеры, которые сильно рискуют и за счет этого получают большую прибыль. Один такой игрок как раз и забирает деньги сотни тех трейдеров, которые при такой торговле проиграют. ( первая часть материала по управлению капиталом здесьhttp://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/effektivnoe-upravlenie-kapitalom-kontroliruem-sobstvennyi-bank.html, а про способы диверсификации можно почитать  http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/effektivnoe-upravlenie-kapitalom-diversifikatciia-riska-na-foreks.html).Разумный манименджмент необходим тем, кто хочет всегда оставаться в рынке, поэтому к выбору метода управления капиталом рекомендуется подходить основательно, чтобы денежку и сохранить, и приумножить. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Популярное:

dewinforex.com

Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.  Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции. Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов. Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету. Таким образом, убытки до 20% требуют более  умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.    Существует два варианта управления капиталом. 1. Мартингейл (пирамидинг). 2. Антимартингейл Профессиональные игроки заявляют, что существуют две основные стратегии управления размером позиции – стратегия Мартингейла и стратегия анти-Мартингейла. Стратегия Мартингейла требует увеличения ставки после каждой убыточной сделки, т.е. всякий раз, когда капитал уменьшается (в течение долгого периода). И, напротив, стратегия анти-Мартингейла заключается в увеличении размера ставки после выигрышной сделки. Стратегия Мартингейла – не работает по определению. Мы можем это проверить на простом примере экспериментов Ральфа Винса. Найдите время и повторите этот эксперимент. Стратегия Мартингейла не работает хотя бы потому, что риск возрастает прогрессивно, а прибыль остается фиксированной. Такой подход приводит к банкротству, если же предположить неограниченность средств на депозите, то после длительной череды неудач может накопиться такое соотношение риска к прибыли, как например 4000 к 1. Вряд ли кто-то психологически выдержит такое соотношение. Стратегия анти-Мартингейла, которая требует увеличения риска во время выигрышной серии, действительно оправдывается – как на арене игры, так и на арене инвестиций. Умные игроки знают, что надо увеличивать свои ставки в определенных пределах, когда они выигрывают. Это также справедливо для трейдинга или инвестиций. Эффективно работающие системы управления размером позиции призывают Вас увеличивать позицию, когда она приносит прибыль. Цель управления размером позиции состоит в том, чтобы подсказать Вам, сколько единиц (акций или контрактов) Вам можно иметь при данном размере вашего счета. Например, ответ системы о допустимом размере позиции может заключаться в том, что у Вас недостаточно денег, чтобы установить любой размер позиции, потому что риск будет слишком велик.  Некоторые люди верят, что «адекватно определяют размер позиции», если имеют «стоп, сформированный на основе управления капиталом». При таком стопе Вы выходите из своей позиции, когда теряете заранее определенную сумму денег – скажем 1000 у.е. Однако этот вид стопа не отвечает на вопрос «сколько?», а потому на самом деле не имеет ничего общего с установкой размера позиции. Контроль над риском путем установления величины проигрыша при аварийном выходе – это не тоже самое, что контроль над риском с помощью модели управления размером позиции, которая определяет, можете ли Вы и в каком размере открыть данную позицию. Существуют многочисленные стратегии управления размером позиции, которыми Вы можете воспользоваться. Далее мы рассмотрим различные, хорошо зарекомендовавшие себя методы. Вероятно, какие-то из них гораздо больше подходят к Вашему стилю трейдинга или инвестирования, чем другие. Одни лучше всего работают на рынке акций, тогда как другие предназначены для рынка фьючерсов. Все они являются выражением стратегии анти-Мартингейла в том смысле, что размер ставки увеличивается по мере получения прибыли и увеличения размера Вашего счета.МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ПОЗИЦИИ Данные исследования (Ван Тарп). Базовая торговая система, работающая на основе пробоя 55-дневного канала. Другими словами, она подает сигнал на вход, если цена устанавливает новый 55-дневный максимум (для открытия длинной позиции) или новый 55-дневный минимум (для открытия короткой позиции). В качестве стопа – как для установки начального риска, так и для фиксации прибыли – используется скользящий стоп на основе 21-дневного уровня цен на стороне рынка, противоположной открытой позиции. Например, если Вы играете на повышение (находитесь в длинной позиции) и цена достигает своего 21-дневного минимума, Вы закрываете позицию. Уровень этого стопа пересчитывается каждый день и всегда смещается в Вашу пользу, чтобы снизить риск или увеличить Вашу прибыль в случае выхода. Такие системы, основанные на канальном пробое, дают прибыль выше средней, если трейдинг ведется при достаточном количестве капитала. Эта система была протестирована на счете 1м. в качестве стартового капитала и на 10 различных рыночных инструментах в 1981-1991 гг. Система для фьючерсов и акций была одинакова, а различались лишь моделями управления размером позиции.Модель 1: Управление размером позиции из расчета один лот на каждые Х денег на счете.  В сущности, этот метод отвечает на вопрос «сколько?», определяя, что Вы должны иметь позицию в один лот или один контракт в расчете на каждые Х денег, которые имеются на Вашем счете. Например, один контракт на 10000 денег. Большинство начинающих трейдеров поступают именно так: «Размер моего счета позволяет купить только один контракт». Но большинству людей, решивших стать трейдерами или инвесторами, некуда обратиться, чтобы узнать то, что, вероятно, является важнейшим аспектом этого ремесла. Модель Х денег на контракт проста и отвечает на вопрос «сколько?». Кроме того имеет важное преимущество, а именно: Вы никогда не откажетесь от сделки по причине ее рискованности. Например, существует два трейдера. Один из них использует стратегию заключения сделки в один контракт в расчете на каждые 50000 своего капитала, а другой при рассмотрении возможности совершения сделки основывается на ограничении своего риска 3% своего капитала и не открывает позиции, для которых это условие не соблюдается. Каждому из этих трейдеров представилась возможность совершить сделку с японскими йенами в соответствии с их системой следования тренду. Тот трейдер, который заключает сделки из расчета средств на счете, заключил эту сделку. Последующее изменение курса было столь огромно, что он смог получить самый большой месячный доход за всю историю фирмы. В то же время второй трейдер не смог принять эту сделку. Его счет составлял 100 000, но риск этой сделки – в том случае, если бы рынок пошел против него – превышал установленный им предел в 3%. Для этого трейдера месяц оказался бесприбыльным. Конечно, принцип всегда принимать сделку имеет и оборотную сторону. Первый трейдер мог бы получить большой убыток, если бы рынок пошел против него, чего второй трейдер избежал бы.  Следующая таблица показывает результаты работы системы, использующей первую модель управления размером позиции. Обратите внимание на то, что система приносит убыток при условии открытия однолотовой позиции в расчете на каждые 20000 счета. При использовании в качестве базовой суммы 30000 Вам пришлось бы выдержать просадку в 80%, а если бы Вы захотели застраховаться от более чем 50%-ного проигрыша, Вам пришлось бы торговать 1 лот, как минимум, на 70000 счета. Система торговли на основе 55/21-дневного пробоя из расчета один лот на каждые Х-денег капитала (начальный капитал равен 1м)

С одной стороны, преимущество модели, позволяет открывать позицию при поступлении сигнала, с другой стороны выступает и ограничением поскольку: 1) не все вложения одинаковы по стоимости; 2) она не позволяет быстро увеличить позицию при малом количестве денег; 3) Вы открываете позицию без учета степени риска. На самом деле, при малом счете эта модель равносильна установке минимальной позиции. Модель 2. Уравнивание размеров позиции (по их стоимости) применительно к рынку акций.  Не актуально, поскольку используется для рынков без маржинального кредитования.Модель 3. Модель процентного выравнивания риска. Когда Вы открываете позицию, Вам необходимо знать, в какой точке, в случае неблагоприятного развития событий, необходимо будет выйти с рынка, чтобы обезопасить свой капитал от более серьезных разрушительных последствий. Разница между ценовым уровнем открытия позиции и уровнем, на котором располагается точка аварийного выхода из этой позиции, определяется термином «риск». Вот пример того, как работает такая система. Представим, что Вы хотите купить контракт на Сбербанк по цене 9500 рублей за единицу. Согласно алгоритму Вашей системы, Вы должны будете закрыть эту позицию как убыточную при падении цены до 9000 рублей. Таким образом, максимальный риск на одну унцию составит 500 рублей на один контракт. Вы имеете счет 50000 рублей и хотите ограничить риск по позиции на сбербанк до 5% т.е. суммой в 2500 рублей. Тогда с учетом указанного выше стопа, ограничивающего риск суммой 500 рублей на контракт, Вы можете купить 5 контрактов. Таким образом, установка размера позиции на основе процентного риска позволяет точно определить, что размер Вашей позиции может составлять не более одного контракта (поскольку дробные значения в данном случае недопустимы). Сравним эту модель с другими моделями установки размера позиции.Система с 55/21-дневным пробитием с использование установки размера позиции на основе допустимого риска, выраженного в процентах от капитала.

 Наилучшее значение отношения вознаграждения к риску наблюдается при примерно 25%-ном уровне риска на позицию, но тогда пришлось бы смириться с возможностью 84%-ной промежуточной потери на пути к цели. Кроме того, требования о внесении дополнительных средств (маржин-коллы), вызванные неблагоприятным изменением цен (которые устанавливаются на основании текущих цен и не могут быть точно рассчитаны на основании исторических данных), начинают появляться при 10%-ном риске. Если вести трейдинг по этой системе, то необходимо иметь хотя бы 1 млн. пользуясь критерием в 1%, для капитала 100000 это эквивалентно трейдингу с 10%-ным риском.  Какую именно величин  риска следует принять на одну позицию при установке ее размера на основе процентного риска? Ваш суммарный риск при использовании установки размера позиции на основе процентного риска зависит от величины стопов, которые Вы устанавливаете, чтобы сохранить свой капитал, и от величины математического ожидания системы, которой Вы пользуетесь. Например, большинство трейдеров, следующих за долговременным трендом, пользуются скользящими стопами, которые довольно велики, в несколько раз превышают средний дневной диапазон цен. Кроме того, трейдеры, следующие за трендом, обычно работают с моделью, которая приносит прибыль в течении 40-50% времени и имеет отношения вознаграждения к риску от 2,0 до 2,5 Если Ваша система не вписывается в эти рамки, тогда нужно определить свои собственные процентные значения риска для установки размера позиции. Имея в виду вышеприведенные критерии (и предостережения), приходим к выводу, что если Вы ведете трейдинг, пользуясь заемными средствами, то Вы, вероятно, не должны рисковать более, чем одним процентом на позицию. Если Вы ведете трейдинг на свои деньги, ваш риск прекрасно подойдет. Если вы рискуете больше чем 3%, то вы должны отдавать себе отчет в том, насколько велика опасность, которая подстерегает Вас на пути к получению прибыли. Положим, Вы работаете с системой, которая устанавливает очень удаленные стопы, тогда нужно устанавливать гораздо меньшие уровни риска. Например, если Ваши стопы ниже дневного диапазона цен, тогда, вероятно, нужно исходить из значений принимаемого риска, составляющих половину (или еще меньше) того, что представлено здесь. С другой стороны, если Ваша система имеет высокий показатель ожидания (например, ее надежность выше 50%, а отношение прибыли к риску 3 или выше), тогда Вы вероятно, можете довольно безопасно рискнуть большим процентом своего капитала. Трейдеры, использующие очень жесткие стопы, может быть захотят для установления размеров своих позиций подумать о применении волатильной модели, о которой поговорим ниже.Модель 4. Модель выравнивания степени изменчивости (волатильности) позиций. Изменчивостью (волатильностью) называется величина дневного изменения цены конкретного вида ценных бумаг за произвольный отрезок времени. Это мера изменения цены, которому Вы, вероятно, подвергнетесь – в Вашу пользу или против Вас – при любой открытой позиции. Если с помощью использования фиксированного процента своего капитала Вы уравняете изменчивость каждой своей позиции, тогда Вы, в высокой степени, Вы уравняете возможные в ближайшем будущем флуктуации рынка для каждого элемента своего портфеля. В большинстве случаев изменчивость является просто разностью между наибольшим и наименьшим значением цены в течении дня. При этом необходимо учитывать все гэпы.      Таблица иллюстрирует, каким образом модель управления размерами позиции работает в описанной ранее базовой торговой системе 55/21-дневного пробоя канала. Используем для этого портфель из 10 бумаг и временной интервал в 11 лет. Здесь изменчивость определялась как 20-дневное скользящее среднее значений среднего истинного диапазона (ATR). Мы используем все ту же торговую систему и те же ценовые данные, что и при рассмотрении других моделей. Единственное различие в моделях состоит в использованной модели установки размера позиции.  Система с 55/21-дневным пробитием при установке размера позиции на основе изменчивости цен.

Обратите внимание на то, что установка размера позиции на основе 2%-ной изменчивости даст годовую прибыль в размере от 67 до 86% и просадку от 69 до 86% в год. Эта таблица показывает, что если бы Вы использовали алгоритм установки размера позиции вместе с этой системой, то, вероятно, Вам захотелось бы воспользоваться значением где-то между 0,5 и 1,0% на позицию, в зависимости от ваших целей. В этой системе наилучшее значение отношения вознаграждения к риску достигается при использовании величины ограничения волатильности 2,5%, но лишь немногие люди могут выдержать просадку в 86%.  Установка размера позиции на основе изменчивости цен имеет несколько замечательных особенностей, которые можно использовать для контроля позиции. И хотя лишь немногие трейдеры используют эту модель, она является одной из самых изощренных среди себе подобных.Резюме Самая значительная часть разработки торговой системы – это алгоритм управления капиталом. Тем не менее, термин «управление капиталом» в течение многих лет употреблялся до такой степени неверно, что никто больше не может согласиться с его обычным значением. Поэтому будем употреблять более понятный аналог – «управление (установка) размера позиции». В сущности, установка размера позиции добавляет четвертое измерение к таким показателям, как надежность, соотношение доходность \ риск и частота сделок. Она оказывает серьезное влияние не величину потенциальных прибылей или убытков, возникающих в процессе торговли. По-моему, именно подход трейдера к управлению размерами своих позиций объясняет нестабильность в результатах их работы. В сущности, показатель ожидания системы и количество (частота сделок) образуют прочный фундамент, определяющий размеры доходом. Установка размера позиции определяет, сколько таких фундаментов одновременно вносят свой вклад в Вашу прибыль. Принципы управления размером позиции указывают также, насколько важен размер лежащего в основе вашего трейдинга капитала. При большой величине капитала Вы можете очень многое сделать для увеличения прибыли при помощи установки размера позиции. При незначительном капитале очень легко потерять все. Системы анти-Мартингейла, основной идеей которых является увеличение размера ставки по мере увеличения выигрыша, — это модели, которые действительно работают. Мы рассмотрели несколько моделей установки размера позиции для систем анти-Мартингейла, в том числе:Модель «один лот в расчете на каждые Х денег, имеющихся на счете». Эта модель разрешает открывать единичную позицию каждый раз, когда на счете скапливается фиксированная сумма денег. В основном данная модель рассматривает все вложения как одинаковые и всегда разрешает Вам взять только одну позицию.Модель с уравниванием стоимости позиций. Эта модель присваивает равные веса всем составляющим Ваш портфель позициям в соответствии с их стоимостью. Обычно она используется трейдерами фондового рынка.Модель с процентным риском. Эта модель рекомендуется для долгосрочных трейдеров, следующих тренду, она уравнивает позиции по степени риска и способствует стабильному росту портфеля.Модель с процентной изменчивостью. Эта модель является лучшей для трейдеров, применяющих жесткие стопы. Она позволяет обеспечить разумное равновесие между риском и ожидание торговой системы, применяющей данную модель.

Следующий пост сделаю про самоанализ и дневник трейдера, которым сам пользуюсь. 

smart-lab.ru

Выход из позиции на Форекс |ForexLabor

Эта статья на сайте www.forexlabor.info посвящена одному из самых важных аспектов торговли в целом, а именно выход из открытой позиции и управление открытым ордером. Разберём такие моменты, как: выбор точек входа, расстановки уровней стоп-лосс и тейк-профит, но главной темой будет принятие решений о выходе из открытой позиции т.к. многие (почти все) спекулянты уделяют этому мало внимания. Надеюсь, эта статья поможет новичкам, которые только начали работать на рынке Форекс, а также многим опытным трейдерам, которые торгуют регулярно, регулярно делают ошибки и теряют деньги на рынке.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

В начале рабочего дня каждый трейдер обязан действовать согласно составленной торговой схеме – иметь свой алгоритм торговли. В алгоритме торговли нужно прописать правила, по которым трейдер работает, а так же четкие сигналы рынка, на основании , которых открываются позиции. Я укажу несколько главных пунктов:

  • Выбор валютных пар для торговли на «сегодня»
  • Проведение анализа по выбранным вал. парам, просмотр важных ценовых уровней* на графике, определение направления тренда на больших тайм фреймах – «D1». «W1» и «MN» ;
  • Просмотр важных экономических новостей по паре, релиз, которых может сильно повлиять на волатильность тренда.
  • Поиск/ожидание сигнала для входа в рынок, докупка или допродажа позиции, ожидание запланируемой прибыли

В то время как трейдер научился видеть прибыльные входы в рынок, то возникает проблема определения правильной точки выхода из позиции. В то время, когда открытие новой позиции не является обязательным и трейдер может решить пропустить ему торговлю или все же открывать ордера, то если мы говорим о выходе из рынка в этом случае рано или поздно ордера будут закрыты.

Выбор хороших точек выхода может быть непростой задачей, если только на рынке нет хаотичности и непредсказумых движений. На мой взгляд, закрывать позиции трейдер должен на тех же основаниях, что и открывать их, например, на основании релиза крупных экономических данных, глобальных событий в мире, технических комбинаций индикаторов либо, когда цена основательно отбилась от сильного уровня и т.д.

Допустим, Я взял короткую позицию по EUR/USD по цене 1,3290 , в то время как положение уровней поддержки/сопротивления является 1.3000/1.3300. Я устанавливаю стоп-лосс на 1,3325 и тейк-профит на 1,3020. Итак, это положение можно рассматривать как внутридневной или 2-3 дневный трейд. Если прибыль уже достаточно высока, я пытаюсь перенести стоп-лосс к точки входа, чтобы в случае разворота цены мой ордер был закрыт с 0-вым убытком. Основная идея здесь заключается в нахождении точки равновесия между жадностью и осторожностью. Но, чем позиция становится старше, тем прибыль должна быть более ограниченной, и уменьшены убытки. Кроме того, трейдер должен всегда помнить, что если рынок начал действовать неожиданно, он должен быть еще более осторожен, даже если позиция все еще показывает прибыль. Иногда я закрываю часть объема ордера (МТ4 позволяет это делать), а остальной объем оставляю для роста или пока он не закроется в безубыток самостоятельно. Каждый трейдер имеет свою собственную стратегию торговли и привычки.

Надеюсь, эта статья позволит читателям подумать о таком важном аспекте торговли, как выход из открытой позиции, и это только улучшит торговые результаты.

forexlabor.info

Топ-5 правил управление капиталом на Форекс

Правила управления капиталом на рынке Форекс (мани менеджмент) – это важный аспект успешной торговли, который почему-то многими игнорируется. Трейдеры ищут множество способов для усовершенствования своих торговых стратегий, однако, правила управления капиталом на Форекс почему-то отходят на второй или третий план.

Я прекрасно понимаю, что информации по этой теме много, а хорошей мало, поэтому у начинающих трейдеров возникает путаница. Сегодня я поделюсь с вами топ-5 стратегиями управления капиталом, которые наверняка смогут помочь вам в торговле.

1. Правило 1% (одного процента)

Самое очевидное – вы не должны рисковать более 1% своего капитала на одну сделку. Например, если мы торгуем депозитом $10 000, то согласно правилу одного процента мы не должны выделать более $100 на одну сделку. В лотах это бы выглядело следующим образом.

Если мы торгуем мини-лотом в 0.10 и рискуем $100, то это означает, что наш стоп-лосс расположен на расстоянии 100 пунктов от входа в позицию. Если вы уменьшаете свой размер лота до 0.01 лота или микро-лота, тогда ваш стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии 1000 пунктов от входа в позицию. Но если вы торгуете 1 лотом, то стоп-лосс должен быть на расстоянии 10 пунктов.

Исходя из сказанного выше, мы можем увидеть, что риск может быть совершенно разным при использовании правила 1%. Правило 1% может также быть применимым к более широкому понятию, означающему, например, что в любой момент времени риск по открытой позиции должен составлять не более 1% от баланса на момент входа в сделку.

Это означает, что совокупный чистый убыток по всем открытым позициям (вне зависимости от того, сколько у нас открыто позиций), должен составлять не более $100 с учетом того, что наш общий депозит составляет $10 000. Некоторые трейдеры согласно этой логике используют ограничитель в 2%, 5% или больше. Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

 Баланс  Риск 1%  Размер лота 
 $10 000 $100 1
$100 0.10
$100 0.01

2. Риск/прибыль

Пожалуй, самая популярная концепция по соотношению риск/прибыль – это размещать данную пропорцию 1 к 2. Это означает, что если вы рискуете $100 на сделку, то потенциальная прибыль у вас должна быть $200. Такой подход сочетает в себе и мани менеджмент и учитывает интересы стратегии.

Несколько стратегий Форекс:

Кстати, соотношение 1 к 2 придумано не случайно. Такое соотношение риска и прибыли означает, что в случае получения убытка, вы сможете восстановить потерянные средства в следующей сделке, если она будет успешной, и еще получить прибыль. Кроме того, соотношение риск/прибыль 1:2 также поможет плавно восстановить убытки, как показано в таблице ниже, где в качестве базового взят капитал в $10 000, следование правилу 1%, и торговой стратегии с винрейт (win rate) более 50%.

 Сделка  Риск  Прибыль  Результат  Баланс 
 Сделка №1   $100  $200 Прибыль $10,200
Сделка №2  $100  $200 Убыток $10,100
Сделка №3  $100  $200 Убыток $10,000
Сделка №4  $100  $200 Убыток $9,800
Сделка №5  $100  $200 Прибыль $10,000
Сделка №6  $100  $200 Прибыль $10,200
Сделка №7  $100  $200 Прибыль $10,400
Сделка №8  $100  $200 Убыток $10,200
Сделка №9  $100  $200 Убыток $10,000
Сделка №10   $100  $200 Прибыль $10,200

В приведенной выше таблице вы можете видеть, что стратегия с 50% вин рейт дает $200 профит, когда применяется правило 1% и установка соотношения риск/профит 1 к 2. Даже с умеренным ростом риска/вознаграждения, например, 1 к 2.5 можно получать более высокую прибыль, даже если стратегия прогнозирует 50% прибыль. То есть, на практике такая методика имеет право на жизнь.

3. Высокое кредитное плечо

Использование большого кредитного плеча – это не всегда плохо, если трейдер знает, как правильно его использовать. Трейдеры с большим капиталом обычно используют кредитное плечо 1:10 или 1:50. Но трейдерам с капиталом $10 000 и ниже придется использовать кредитное плечо как минимум 1:100, чтобы получать хоть какую-то существенную прибыль на рынке Форекс.

Кредитное плечо в сочетании с концепцией маржи может быть очень полезным. Например, трейдер может использовать кредитное плечо 1:400 на $10 000 и при этом придерживаться правила 1%. Выгода здесь заключается в том, что при увеличении кредитного плеча есть большие возможности для маржи и поэтому любое неблагоприятное движение цены не приведет к маржин колл.

Но с другой стороны, использование высокого кредитного плеча может привести к большим убыткам. Помните, как в 2015 году Швейцарский банк отказался от поддержки франка, снизив процентную ставку до беспрецедентного уровня? Когда трейдеры, которые использовали высокое кредитное плечо, понесли большие потери. Вот поэтому высокое кредитное плечо – это всегда высокий риск.

Читайте также:

Что такое кредитное плечо

4. Торговля соответствующими инструментами

Многие трейдеры выбирают валютную пару случайным образом, не зная, что такое ничем не обоснованный выбор валютной пары может иметь негативные последствия именно в плане правил управления капиталом Форекс. Например, торговля на экзотических валютных парах, где спреды, как правило, около 50 пунктов или выше, может иметь для нас печальные последствия.

Но если придерживаться наиболее популярных и ликвидных валютных пар с низкими спредами, то это позволит трейдеру лучше управлять своим капиталом. Говоря проще, если мы стремимся получить 1000 пунктов прибыли по валютной паре со спредом в 50 пунктов, то это более рискованно, чем поставить цель в 1000 пунктов со спредом в 5 пунктов.

На графике ниже валютная пара USD/CHF, которая имеет 5 пунктов спреда, а в то же самое время валютная пара AUD/NZD имеет 54 пункта спреда

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

  • Просмотров: 1973
  • 06.03.2017 в 23:13
  • Автор: Admin
Теги

tempofox.com


Смотрите также