Уровни сопротивления и поддержки форекс


Уровни поддержки и сопротивления - одно из важнейших знаний трейдера

Горизонтальніе уровни поддержки и сопротивления

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления - это уровни, где меняется распределение продавцов и покупателей. Трейдеры ставят возле этих уровней поддержки и сопротивления много отложенных ордеров.

Закон спроса и предложения гласит:

- если спрос (желание и возможность купить) больше предложения (желания и возможности продать), то цена растёт;

- если предложение превышает спрос, то цена падает;

 Проще говоря, уровни поддержки и сопротивления – это уровни, где сосредоточены ордера крупных участников рынка.

Сопротивление – уровень расположенный выше цены, линия, которую цена не может пробить вверх.

Поддержка – уровень расположенный ниже цены, линия, которую цена не может пробить вниз.

 

Почему работают уровни «поддержки» и «сопротивления»

Как это ни странно, но уровни «поддержки» и «сопротивления» работают, потому что о них знают многие трейдеры!

Согласитесь, с чего бы цене вдруг реагировать на какие-то линии на графике?

Потому что на эти линии реагируют именно сами трейдеры.

Естественно, какова будет реакция, зависит от многих причин: выход новостей, ожидание смены тренда и т.д.

 Когда ценна приближается к уровню «поддержки» и «сопротивления» трейдер принимает одно из следующих решений:

  • закрыть открытую сделку, чтобы избежать риска, потому что цена может развернуться;
  • открыть сделку в обратную сторону, в надежде получить наиболее выгодный вход и увеличить возможный заработок;
  • подождать реакции трейдеров на этот уровень, а потом решать что делать.

 Что будет, если у важного уровня «сопротивления» большинство трейдеров примут решение закрывать сделки на покупки и начинать продавать? Правильно, цена начнёт падать.

 

Основные принципы работы с уровнями «поддержки» и «сопротивления»

  • цена двигается от одного уровня «поддержки» и «сопротивления» к другому;
  • пробив один уровень, цена, как правило, идёт к следующему уровню;
  • чем дольше формируется уровень «поддержки» и «сопротивления», тем более важным и сильным он становится;
  • после истинного пробития уровня «поддержки» или «сопротивления» они меняются местами: «поддержка» становится «сопротивлением», «сопротивление» – «поддержкой»
  • при установке ордеров трейдерам больше нравятся круглые цифры, (например 1,30000 или 1,52000)поэтому именно там, скорее всего, и будет находится важный уровень «поддержки» и «сопротивления»
  • Чем больше объемы торгов на линии поддержки и сопротивления, тем она сильнее.

Линия сопротивления (resistance line) валютного курса - это ни что иное как психологический уровень, который значительное количество трейдеров рассматривает как точку, выгодную с точки зрения продажи валюты. Такое единство мнений у большой группы людей приводит к тому, что при приближении цен к линии или уровню сопротивления значительное количество участников рынка начинает продавать валюту ордерами по рынку, либо с помощью размещенных заранее отложенных ордеров, находящих на исполнении у дилеров.

Массовое размещение ордеров и как результат массовые продажи как бы отталкивают курс от невидимой лини, к которой он подходит снизу.

Линия поддержки, наоборот, рассматривается трейдерами как уровень, на котором валюту выгодно покупать по каким либо причинам, поэтому здесь происходят покупки по текущим рыночным ценам и срабатывают ордера на покупку валюты, установленные заранее валютными трейдерами и находящиеся на исполнении у дилеров.

Как правило, скопления приказов размешаются не на одном уровне, а в некоторой зоне цен, образуя не четкий уровень поддержки или сопротивления, а зону поддержки или сопротивления. Размещение однородных приказов в одних и тех же зонах происходит потому, что различные трейдеры, используя сходные правила технического анализа, рассчитывают приблизительно одинаковый уровень курса для продаж и покупок.   Наличие на пути цены уровня поддержки или сопротивления говорит о том, что, возможно, цена не сможет преодолеть этот уровень быстро и легко, возможно, на нём цена развернётся в обратном направлении. Такое поведение цены связанно с психологией рынка. Трейдеры ставят возле уровней поддержки и сопротивления много отложенных ордеров. Например, под уровнем сопротивления, на рисунке ниже, наверняка расположено много ордеров на продажу, так как медведи рассчитывают на отскок от него. В свою очередь, над уровнем сопротивления размещено много приказов на покупку, так как при его пробитии быки рассчитывают на дальнейшее движение цены вверх. Таким образом, если силы быков хватает на то, чтобы вытянуть цену выше уровня сопротивления, то там срабатывают много отложенных ордеров на покупку, при этом, ордера на продажу, открывшиеся под уровнем сопротивления, уже закрываются по stop loss’ам, что только придаёт силы восходящему движению. Подобная схема, с точностью до наоборот, работает и с уровнем поддержки.

 

Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (поддержку или сопротивление), как правило, происходит ускорение движения. Поэтому при пробитии линии сопротивления возникает сигнал на покупку, а при пробитии линии поддержки сигнал на продажу. Эти сигналы относятся как к открытию, так и к закрытию позиций.

 

Почему происходит ускорение движения?

Как правило, за границами канала устанавливают стоп приказы на закрытие позиций торгующих в нем трейдеров. Поскольку стоп приказы на закрытие у тех кто продал это приказы на покупку (приказы обратные тем, по которым позиция открывалась), то при прохождении курсом зоны сосредоточения стоп-приказов (уже после пробития зоны сопротивления) движение начинает ускоряться за счет массового исполнения этих приказов на покупку.

Тоже самое относится и к зоне поддержки: поскольку за ней сосредоточены стоп приказы тех кто покупал и эти стоп приказы - это ордера на закрытие позиции то есть на продажу, то курс после пробития зоны поддержки начинает ускоренно падать вниз за счет массового исполнения приказов на продажу.

 

Рис. Влияние уровня поддержки и сопротивления на цену

Получается, что такие зоны за счет массовости скопления ордеров на короткое время меняют баланс спроса и предложения, вызывая ускорение движения курса. Считается, что этим свойством рынка иногда пользуются крупные маркетмейкеры. Крупными вливаниями в рынок они выводят курс в зону скопления стоп-ордеров, чтобы рынок потом самостоятельно продолжил направленное движение.

Достаточно часто, при выходе из одного канала с соответствующим пробитием уровней поддержки и сопротивления валютный курс попадает в новый канал, при этом старый уровень сопротивления может стать новым уровнем поддержки или старый уровень поддержки может стать новым сопротивлением.

Смотрите рисунок ниже.

Теперь поговорим о силе уровней сопротивления и поддержки.

 

Сила уровней поддержки и сопротивления зависит от нескольких факторов:

1. Таймфрейм, на котором образован уровень сопротивления или поддержки. Чем больше таймфрейм – тем значительнее уровень, тем сложнее его будет пройти цене. Если уровень образован, например, на дневном таймфрейме, вероятность коррекции от данного уровня на более низких таймфреймах растёт по мере уменьшения таймфрейма. Однако, стоит помнить, что чем больше таймфрейм – тем менее точно нахождение уровня.

 

2. Уровней поддержки и сопротивления, построенных по единственному максимуму и минимуму, на ценовом графике может быть много. Поэтому, особый смысл приобретают уровни поддержки и сопротивления, неоднократно протестированные рынком, т.е. построенные по нескольким, достигнутым в разные периоды, минимумам и максимумам. Подобные уровни означают, что рынок неоднократно подтверждал поддержку и сопротивление, что приводит к увеличению значимости уровня и повышает вероятность подобного поведения рынка в будущем.

 

3. Совпадение уровней поддержки и сопротивления с другими уровнями. Различных уровней много, данное правило лучше всего работает с уровнями Фибоначчи. Если образованный ценой уровень сопротивления или поддержки совпал с уровнем Фибоначчи, то его считают более прочным, нежели обычный. Можно брать во внимание и трендовую линию.

Действительный и ложный прорыв линии поддержки (сопротивления)

Большую часть времени на рынке происходят колебания внутри диапазона, а не движения вдоль тренда. Большинство прорывов диапазона - ложные. Они - "отравленная приманка" для любителей и отрада профессионалам.

Профессионалы полагают, что большую часть времени цены колеблются, отклоняясь не слишком сильно. Дождавшись достижения прорывом своих новых верхних значений, они открывают позицию в противоположном направлении. Отношение риск/доход при этом настолько неплохое, что профессионалы могут позволить себе ошибиться наполовину при оценке момента времени и все равно остаться в выигрыше.

 

Как торговать на уровнях поддержки и сопротивления

Лучше игнорировать пробитие линии сопротивления на восходящем канале как сигнал к покупке по рыночной цене, поскольку обычно вероятность возврата в старый канал значительно выше. То же самое относится и к нисходящему каналу: сигнал на продажу при пробитии его линии поддержки также стоит игнорировать.Лучше ставить отложенный ордер под или над уровнем (куда по вашему мнению будет более вероятное движение цены)с коротким стоп лоссом и большим тейк профитом, и ждём. Конечно, реальные стратегии чуть более сложны, они учитывают и другие сигналы, но принцип таков.

 

Как находить уровни поддержки и сопротивления

Общим правилом для построения уровней является усиление значимости уровня по мере роста числа касаний (подтверждений). Реверсивность уровней (подтверждение ценовым графиком как снизу, так и сверху) так же усиливает их значение, не менее трех касаний, оптимально — с разных сторон, то есть через границу скоплений, а не через экстремальные точки, так как граница показывает место, где основная масса трейдеров изменила свое мнение, тогда как экстремальные точки соответствуют паническим настроениям слабейших участников, склонных легко поддаваться влиянию эмоций. Слабая поддержка и сопротивление вызывают паузу на тренде, сильные - способны развернуть тренд..

Лучше всего проводить линии

 

Причины существования поддержек и сопротивлений - память (предшествующий опыт), головная боль от роста убытков на убыточных открытых позициях и сожаление об упущенной выгоде (от недостаточных объемов на прибыльных открытых позициях).

 

Рис. Построение линий поддержки и сопротивления

При трендовом движении очередной уровень поддержки (для падающего тренда) или сопротивления (для растущего) может стать для графика локальным препятствием, на котором тренд может как замедлиться и скорректироваться, так и развернуться на противоположный.

При отсутствии трендового движения (боковой тренд, флэт) уровень поддержки или сопротивления является четким сигналом разворота и начала движения в противоположном направлении.

 

Рис. Флэт

 

На рисунке видно, что построенные по нескольким экстремальным значениям уровни являются значимыми для рынка и одинаково хорошо работают и в качестве поддержки, и в качестве сопротивления.

 

Линии поддержки и сопротивления. Трендовый канал

Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления используются преимущественно для описания бестрендового рыночного движения. Для описания тренда больше подходит другая разновидность инструментов графического анализа — линии поддержки/сопротивления, которые часто так же называют трендовыми линиями.

Кто еще не знает, как определить тренд и построить трендовый канал может узнать это из этой статьи.

Следует однако добавить, что в отличие от горизонтальных уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, т.к. линии поддержки/сопротивления корректируются по мере продолжения тренда и появления новых экстремальных значений и становятся тем достовернее, чем дольше продолжается трендовое движение (а значит — чем ближе окончание тренда). Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки/сопротивления не всегда целесообразно. При этом анализ поведения цены внутри канала позволяет сделать достоверные выводы о продолжении/окончании тренда: отражение цены от границ канала говорит о том, что тренд продолжается, пробой канала в направлении тренда свидетельствует об ускорении тренда, а пробой в противоположном направлении — о его развороте.

 

Рис. Трендовый канал

 

Принципы торговли по трендовым линиям идентичны принципам торговля по уровням поддержки и сопротивления, поскольку сущность этих двух инструментов абсолютно одинакова — оба они обозначают границы движения цены в рамках сформировавшейся тенденции. Однако, как уже было сказано выше, торговля по трендовым линиям носит более субъективный характер, чем торговля по уровням в связи с неограниченными возможностями для маневра при нанесении линий на график. Результативность торговли в рамках трендового коридора повышается с каждым успешным тестированием рынком линий в качестве поддержки и сопротивления, на начальном же этапе формирования тренда линии нуждаются в подтверждении и корректировке, а позиции, открытые по их сигналам — нередко оказываются неудачными.

 

До тех пор, пока рынок находится внутри трендового коридора, основные сигналы на совершение сделок таковы:

  1. У нижней границы коридора открываем длинную позицию;
  2. Закрываем длинную позицию у верхней границы;
  3. Одновременно с закрытием длинной позиции открываем короткую позицию у верхней границы трендового коридора, или наблюдаем за движением цены у верхней границы коридора, открываем короткую позицию в случае, если цена тестирует уровень сопротивления и отражается от него вниз.

Особое значение линии тренда и трендовый канал приобретают тогда, когда рынок пробивает одну из линий. Это означает выход рынка на новые уровни в случае продолжения существующей динамики (пробой сопротивления на растущем тренде и поддержки на падающем) или разворот существующей тенденции (пробой поддержки на растущем тренде и сопротивления на падающем).

Принципы определения уровней stop-loss и take-profit при торговле по линиям тренда идентичны торговле по уровням поддержки и сопротивления.

 

Вывод

Умение вовремя и правильно определить линии поддержки и сопротивления — чуть ли не самая важная составляющая часть технического анализа. Несмотря на то, что порой бывает нелегко начертить линии сопротивления и поддержки, понимание их сущности значительно облегчит вам анализировать рынок.

 

 

 

Скачать индикатор автоматического определения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.

Если не знаете, как установить индикатор читайте тут.

 

 

fxmoneylab.ru

Уровни поддержки и сопротивления - как строить и торговать по ним?

Здравствуйте, друзья трейдеры и посетители форекс блога yavforex.ru!

Основным пунктом при изучении технического анализа на рынке Форекс, является корректное построение уровней поддержки и сопротивления, что является фундаментом для успешной торговли трейдера и правильное его видение рынка в целом.

Сразу скажу, что 100% точного построения линий поддержки и сопротивления практически невозможно, так как рынок подвергается разным факторам фундаментального характера, но несколько главных приемов и особенностей мы все же рассмотрим в статье ниже, а именно:

  1. Что такое линии поддержки и сопротивления и как их находить на ценовом графике торгового терминала?
  2. Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления? На какие из них нужно обращать внимание больше всего?
  3. Как строить уровни поддержки и сопротивления с помощью технических индикаторов?

Итак, уровни поддержки и сопротивления – это некие зоны или места на графике, в которых может произойти разворот цены или как минимум увеличение торговой активности на рынке.

Как уже было упомянуто вначале, линии поддержки и сопротивления стоит уметь находить и учитывать в любой торговой стратегии на рынке Форекс, так как этот навык поможет трейдеру получить дополнительный сигнал для входа в сделку, или наоборот, получить предупреждение, что лучше все-таки будет проигнорировать вход и подождать как будет развиваться ситуация.

На графике торгового терминала MetaTrader 4, поддержка и сопротивление наносятся горизонтальными линиями, которые присутствуют в наборе графических инструментов терминала (Вставка / Линии / Горизонтальные линии).

Давайте рассмотрим по-отдельности линии поддержки и сопротивления, и приведем примеры как их правильно строить на графике.

Итак, уровни сопротивления (или «Resistance level») – это горизонтальные линии, которые наносятся на график цены по локальным максимумам определенного интервала времени.

Другими словами, они не пускают цену выше назначенного уровня или зоны. При этом, цена отбивается от данной линии и меняет свое направление. Для примера, на дневном графике отображается линия сопротивления за период 100 дней.

Уровни поддержки (или «Support level») – это аналогичные линии, только наносятся по локальным минимумам и не пускают цену ниже назначенной линии или зоны (так как это показано на рисунке ниже).

Нужно отметить: при ситуации на рынке, когда цена пробивает поддержку сверху вниз, этот уровень автоматически становится сопротивлением, и наоборот.

Как оптимально строить и торговать на уровнях поддержки и сопротивления?

Базовые правила торговли по уровням сопротивления и поддержки дают трейдерам следующие сигналы:

  • На отбой цены от этих линий – наиболее вероятный исход.
  • На пробой цены этих уровней – при таком варианте, увеличиваются шансы на разворот тренда либо его коррекцию.
  • Ретест цены данных линий, когда цена после пробоя возвращается к этому же уровню и отбивается от него (это как раз и является тот момент, когда цена пробивает поддержку, и ее уровень становится сопротивлением, соответственно уже толкает цену вниз).

Также нужно учитывать, что чем больший таймфрейм для построения поддержки и сопротивления, тем они сильнее и имеют большее значение, чем те же линии только на меньших временных интервалах. При этом и базовые сигналы от данных линий будут отрабатываться с большей долей вероятности.

Оптимально для построения данных линий рекомендуется использовать дневные графики (таймфрейм – D1), отдельно для периодов – 1 месяц (20 рабочих дней), полгода (120 дней), и год (исторические, 240 дней).

Для примера, на рисунке ниже, показано как строить уровни поддержки и сопротивления на дневном графике за период 1 год.

Проанализируем данный график.

  • Линии 1 и 5 — это исторические ценовые зоны, за пределы которых цена не смогла выйти за период 240 дней.
  • Линии 2, 3 и 4 — это те зоны, от которых цена неоднократно отбивалась в течение указанного периода (одного года). Трейдер, в процессе торговли, обязательно должен обращать на них внимание, поскольку когда цена достигнет данных отметок, цена может поменять свое движение в другом направлении. Помимо этого, такие ценовые значения служат хорошими зонами для выставления тейк профит.

Также хочу обратить внимание на круглые цифры уровня цены, например, для пары EUR/USD, это 1.3000, 1.4000, 1.5000 и т.п. Это так называемые психологически важные зоны. Подробно про индикаторы круглых цифр можете прочитать тут.

Цена, когда доходит до таких точек, часто начинает активное движение, как на отбой, так и на пробой данных линий. Если Вы обратили внимание, психологически важные уровни, по сравнению с уровнями предыдущего графика, очень похожи.

Построение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов

Кроме ручного способа построения поддержек или сопротивлений (который я считаю самым оптимальный для всех), также существуют и другие способы определения таких уровней на графике с использованием технических индикаторов или осцилляторов. Рассмотрим несколько таких способов построения.

Для построения ценовой поддержки и сопротивления рационально использовать индикатор RSI. Например, если данный индикатор делает максимум (т.е. закрывается выше отметки 70), то в указанном месте на графике можно наносить линию сопротивления. Если пересекает отметку 30 или делает новый минимум, то наносим линию поддержки. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Здесь важно уточнить, что в большинстве случаев, такие линии будут являться краткосрочными, соответственно, на них нужно лучше обращать внимание в момент заключении сделки.

Еще одним способом, как построить поддержку либо сопротивление, выступает индикатор Стохастик. Принцип работы аналогичен предыдущему индикатору, только здесь используется несколько больший диапазон между границами перекупленности и перепроданности, а именно 20 и 80. То есть когда линии на осцилляторе с периодами %К и %D формируют новый максимум за границей 80, то мы находим это место на графике цены и отмечаем там уровень сопротивления. И наоборот, если закрывается ниже отметки 20, то строим линию поддержки.

А вот еще один, уже более объективный метод построения уровней поддержки и сопротивления для начинающих трейдеров, с помощью нестандартного индикатора Power Dynamite Areas.

Этот инструмент специально предназначен для автоматического определения таких линий на графике, и выполняет свои функции на отлично.

Скачать индикатор Power Dynamite Areas можете по ссылке

В архиве с индикатором Вы найдете файл с описанием всех его входных параметров, чтобы настроить их под себя (если будет в этом необходимость).

Как установить индикатор в торговый терминал Вы можете прочитать в специальной статье инструкции здесь, там все стандартно и никаких проблем с этом возникнуть не должно.

После того, как установили индикатор Power Dynamite Areas на график, мы увидим следующую картинку (смотрите рисунок ниже), где красные линии показывают уровни сопротивления, а синие, соответственно, — поддержки.

Итак, товарищи трейдеры, как Вам сегодняшний материал по построению уровней поддержки и сопротивления? Во время торговли, все вышесказанное поможет вам более четко понимать текущую ситуацию на валютном рынке Форекс, а также сделать анализ и спрогнозировать варианты дальнейшего движения цены.

Надеюсь я все доходчиво описал, получилось даже что-то вроде инструкции или короткого мануала по данной теме. Если что упустил, или у вас появятся дополнительные вопросы или предложения, прошу Вас писать их в комментариях, соответственно буду дополнять эту статью важными нюансы и особенностями.

Как продолжение данной темы, а точнее эффективных тактик торговли по этим уровням и методам их определения, читайте следующие статьи про:

На этом пока все, не забывайте следить за новыми публикациями! Всем удачи и до встречи на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

Глава 6. Технические уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления и поддержки.

Уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support) один из основных элементов технического анализа форекса, согласно аксиомам которого

1. От текущей цены валютной пары всегда находятся уровни
  • сопротивления – выше текущей цены
  • поддержки – ниже текущей цены
2. Пробитие технического уровня означает рывок к следующему уровню сопротивления/поддержки 3. Не пробитие (или ложное пробитие) данного уровня вызывает отскок в обратную сторону (от сопротивления к поддержке).

Таким образом, зная уровни сопротивления / поддержки и критерии истинного и ложного пробития трейдер безошибочно может открывать сделки, работая от одного уровня сопротивления / поддержки до следующего уровня.

Графически данный тезис выглядит так

Рисунок 1. Флет перед началом европейской сессии, технические уровни вверху/внизу

  • Пробитие сопротивления 1 - движение к сопротивлению 2 ("короткая бычья МФ")
  • Пробитие одной, затем противоположной границы МСФ МФ - "сильный сигнал" - движение к поддержке 3-5

Рисунок 2. рассматриваемое бычье движение к сопротивлению 2 оказалось... коррекцией а-в-с на старшем ТФ

Просто? На первый взгляд да, но если учесть, что свыше 97% трейдеров проигрывают свои депозиты на форексе, возникают закономерные вопросы

  1. Как миллионы трейдеров по всему миру могут запутаться в этой, на первый взгляд, простой закономерности?
  2. Как правильно определить уровни сопротивления / поддержки, отталкиваясь от которой валюта ЗАКОНОМЕРНО начинает стремительное движение? Где эти уровни брать?
  3. Какие критерии отличают истинное пробитие уровня от ложного?

Вывод - без четких ответов на эти 3 простых вопроса трейдер никогда не сможет стабильно зарабатывать на рынке форекс.

Сложности определения уровней сопротивления и поддержки

Главные сложности заключается в том, что

  1. Нет единой системы определения уровней сопротивления и поддержки в мире,
  2. Каждый из классиков дал свои торговые методики определения технических уровней... ни как не связанные с другими методиками
  3. Аналитики форекс всего мира приучили трейдеров к методу "черного ящика" - давать технические уровни... не расшифровывая по какой методике и почему они указали данные уровни сопротивления и поддержки.

Пример, ДЦ Альпари указало на 12.05.2006г

  • EUR/USD 1,2720 1,2475 1,29 1,3160
  • GBP/USD 1,90 1,9150 1,8540 1,8130

Перед вами факт применения метода "черного ящика", означающий в 99%... дилентантизм или мошенничество, т.к. нет ответа на главный вопрос

  • ЧЕЙ метод был применен при определении данных технических уровней
  • ЧТО означает эти уровни для успешной торговле на форексе?

Вывод: ничего эти уровни не означают и никакой ценной информации трейдеру не дают.

Как классики трейдинга определяют уровни сопротивления и поддержки

Каждый из классиков трейдинга имеет отличную от других методику определения уровней сопротивления и поддержки.

Подробности в книге 2 Masterforex-V

  • Общее и особенное горизонтальных технических уровнях сопротивления и поддержки в трудах Александра Элдера, Джон Дж. Мэрфи, Демарка, Л. Борселино, Эрика Наймана, Эдвина Лефевра, Швагера и др.
  • Методики построения наклонных уровней сопротивления и поддержки в каналах в трудах Мэрфи, Демарка, Швагера, Тома Хартли, Луки, Наймана, Виктора Боришпольца
  • Уровни сопротивления и поддержки через Pivot Points от агентства Доу Джонс - ежедневная подсказка новичкам трейдерам форекс / forex
  • Отличие истинного от ложного пробития технического уровня у классиков технического анализа - Элдера, Демарка, Швагера, Мэрфи, Борселино, Луки, Коннорс, Л. Рашки, Чанд, Катс, Маккормик, Наймана

Общие выводы Masterforex-V классических методик построения технических уровней

1. Субъективность вплоть до фраз, что

  • поддержка/сопротивление «изображаются на графике как горизонтальная или почти (??) горизонтальная линии» (Элдер),
  • "которые обычно (??) совпадают с предыдущими пиками" (Мэрфи),
  • чертятся «ВБЛИЗИ(???) прошлых минимумов и максимумов» (Швагер)

2. Использование различных методик -

  • горизонтальных уровней (Элдер, Швагер, Мэрфи, Билл Вильямс, Ларри Вильямс, Л. Борселино)
  • наклонных каналов (Демарк, Хартли, Баришпольц, Луки, Наймана),
  • пивот поинтса (Доу Джонс),
  • пика предыдущего отката м15 (Ларри Вильямс)
  • скользящих средних (Боллинджер),
  • объема (Мэрфи, Швагер),
  • "числу касаний, которые выдержал уровень" (Элдер),
  • по 1-4% от текущей цены (Швагер)
  • методики «Круглые цифры» как уровни сопротивления / поддержки (Эдвин Лефевр)

3. У каждого классика (тем более брокера) СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных.

  • о каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь если уровни РАЗНЫЕ?
  • если на рисунок нанести все эти уровни поддержки и сопротивления от классиков и аналитиков различных брокеров форекса и ДЦ - весь график будет исчерчен сплошными уровнями сопротивления и поддержки различных брокеров форекса и ДЦ.
  • Джека Швагера в «Техническом анализе. Полный курс» есть вопрос «Графики технического анализа – это инструмент прогнозирования или народное творчество»?

4. По данным тестирования этих десятков методик определения уровней сопротивления и поддержки Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий" убедительно доказывают, что применение торговых систем "классиков" технического анализа по пробитию уровней сопротивления и поддержки ( в том виде в каком они изложены у "классиков" технического анализа) скорее приведут к проигрышу, нежели выигрышу при вероятности правильности сделок от 30% до 60% по каждой из методик классики трейдинга.

Надеюсь, понятно почему проигрывается 97% трейдеров в мире - бездумно применяется чья то методика определения уровней сопротивления и поддержки, вероятность верности сделок по которой 30%-60%

Как исправить ошибки, оптимизировать методику каждого из классиков трейдинга, см

  1. Кафедру Высшей Школы закрытого форума трейдеров Академии Masterforex-V (для слушателей Академии)
  2. Материалы журнала трейдеров Биржевой лидер с частичным объяснением обучающего материала Академии
  • Мэрфи - "Секреты объемов трейдинга, или то, о чем никогда не расскажет Д. Мэрфи"
  • Билла Вильямса - "Когда и почему Аллигатор Билла Вильямса... обязательно обманет трейдера"
  • Эллиотт - "Величие Эллиотта и... новейшая волновая теория НЕэллиотовского направления"
  • Гарольд Гартли - "Секреты и тайны всемирно известных трейдеров и их торговых систем. Классика паттернов форекс / forex. Гарольд Гартли"
  • Ларри Вильямса - "Сенсационное решение неразгаданной загадки СОТ Ларри Вильямса и Стива Бриза."
  • Неизвестные уровни сопротивления и поддержки - VSA(Volume Spread Analisis) - новейшие индикатор и торговая система трейдинга
  • Уровни-Психи (новое в техническом анализе трейдинга)

Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Главное отличие методики Masterforex-V определения технических уровней заключаются в том, что уровни сопротивления и поддержки ВЫВОДЯТСЯ из нового определения тренда МФ 1. определите направление тренда и его волновой уровень МФ. Например,

  • медвежий тренд MN через ФЗР w1 имел на своем пути различные уровни поддержки, пробивая которые медвежий тренд двигался далее

Так, разбор ситуации выглядит на одном из более мелких ТФ

2. Уровнями сопротивления и поддержки Masterforex-V являются те инструменты, которые в силах остановить цену на том или ином техническом уровне

  • защитные объемы ордера биржевого рынка
  • защитные отложенные ордера трейдеров - "жертв рынка" (если на рисунке захвачены бай лимиты Оанды, значит, Организатор игры должен их довести до стопов
  • опционы
  • пивоты МФ
  • НК МФ
  • фибо цели и уровни импульса и коррекции старших ТФ
  • отработка внутренних волн и подволн данного ТФ
  • развороты союзников

3. Нужно четко выделять технические уровни каждого из 12 волновых уровней МФ

  • технический уровень более крупный вида тренда является более значимый по отношению к более мелкому,
  • уровни сопротивления / поддержки более мелкого тренда более точны, чем уровни более крупного тренда.
  • выше показан синтез 2-х ТФ/ВУ (мелкий - часть и расшифровка более крупного ТФ)
  • ниже показан анализ движения на еще более мелких ТФ, вплоть до м1/2 - м10, м15

См. комбинации краткосрочки для отработки волны коррекции

 

Данный вопрос ни "классики" технического анализа, ни тем более современные "аналитики" не исследовали и не изучали, он впервые поднят в новом техническом анализе и торговой системе Masterforex-V

4. Методика определения каждого уровня поддержки / сопротивления всех 12-ти волновых уровней МФ должна быть четко систематизирована

  • сотни людей в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно выставляют одни и те же уровни поддержки / сопротивления нескольких ТФ и трендов с разницей +-1-2 пункта (из за разных котировок своих брокеров и ДЦ).
  • данное измерение уровней поддержки и сопротивления «классики» технического анализа так же никогда не изучали и не рассматривали в литературе.

5. необходимо рассматривать уровни поддержки / сопротивления НЕ одной, а как минимум нескольких валютных пар союзников, фьючерсов, индексов Например, Землячество трейдеров Республики Беларусь Академии Masterforex-V подсказало разворот беларусского рубля к доллару США 1 декабря 2009г, а последующий разворот евро/доллара последовал лишь... 3 декабря (на 2 дня позже)

Источник

6. На управляемом рынке форекс каждое движение рынка можно рассчитать благодаря синтезу уровней сопротивлений и поддержки МФ

  • вывод Ч.Лебо и Д. Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков» о том, что «мы не верим в распространенную практику предсказывания конкретных цен» полностью опровергнут 5 летней практикой Академии трейдинга

7. Журнал трейдеров Биржевой лидер Академии Masterforex-V (парттнер СМИ Яндекса) ежедневно публикует данные уровни, которые необходимо свести в систему

Бесплатная подписка на ленту новостей журнала трейдеров "Биржевой лидер" - здесь

Краткие выводы о технических уровнях сопротивления и поддержки Masterforex-V

Для успешной торговле на форексе и биржевых рынках, трейдеру

  • не рекомендуется использовать уровни сопротивления и поддержки многочисленных сайтов аналитиков и брокеров форекс в которых даются уровни, взявшиеся "непонятно откуда". Профит нужно брать осознанно или забыть о трейдинге навсегда. Помните: аналитики форекс в основном массе - неудавшиеся трейдеры.
  • понимать значение каждого уровня сопротивления и поддержки, которое вы выставите на графике. Случайных движений на форексе нет
  • наиболее серьезными уровнями сопротивления и поддержки в торговой системе МФ является "случайное" пересечение 2-х и более независимых друг от друга инструментов определения технический уровней (концепция бинарных закономерностей МФ).
  • знать принципы истинного и ложного пробития каждого уровня, а так же отскока от этого уровня (для классиков данная проблема осталась неразрешенной).
  • рассматривать работу одной валютной пары во взаимосвязи с союзниками, фьючерсами, индексами, опционами, составляющими единое целое международного валютного рынка форекс.

Тайна успеха в том, чтобы найти истины, ставшие догмой, выбрать новый путь решения старых и неразрешенных проблем.

Обсуждение на форуме профессиональных трейдеров Академии трейдинга Masterforex-V

 

Раздел 1. Заблуждения рынка форекс / forex (типичные ошибки 97% проигравшихся трейдеров: что и как необходимо изменить на пути к успеху на форексе) >>

Глава 1. Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учётом... будущих изменений рынка>>

Глава 2. Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V >>

Глава 3. Азбука или самый краткий курс технического анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ>>

Глава 4. Трейдинг: 1-я точка отсчёта МФ / Masterforex-V (паттерн Эллиотта / МФ) >>

Глава 5. Торговая система трейдинга... как за 5 минут отличить профессиональную торговую систему от мошеннической >>

Читать далее

Глава 7. Волновые уровни Masterforex-V и синтез ДОЛГОсрочки, СРЕДНЕсрочки и КРАТКОсрочки >>

Глава 8. Наклонный канал МФ: решение не разгаданных проблем классического трендового канала >>

Глава 9. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ >>

Глава 10. Что лучше для трейдера: КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе? >>

Глава 11. Торговая система Билла Вильямса >>

Глава 12. Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу >>

Глава 13. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая "подушка безопасности" вместо него >>

Раздел 3. Психология трейдинга - 2-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex >>

Книга 2. Технический анализ форекс/forex в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс/Forex (базовый курс) >>

 

Оглавление. Версия для печати

Нашли ошибку? Сообщите нам »

 

www.masterforex-v.org

Уровни поддержки и сопротивления на валютном рынке

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы.

1)      Что такое уровни поддержки и сопротивления?

2)      Как их правильно находить?

3)      Практическая польза в трейдинге от ценовых уровней

Очень интересная тема, особенно для людей, которые не любят или не верят в Форекс индикаторы.

Давайте разберемся, что такое ценовой уровень (уровень поддержки и сопротивления) на Форексе.

Начнем с простого – разберемся в том, что такое ценовые уровни.

Цена, большую часть времени, совершает зигзагообразные движения. Образуются так называемые ценовые максимумы и минимумы  (пики и впадинки).

Ценовой максимум (пик) – это максимальная цена за определенный период времени.

Ценовой минимум  (впадина) – это минимальная цена за определенный период времени.

Смотрите рисунок (часовой график евро-доллара: 7-9 января 2013 года)

Все достаточно просто – цена большую часть времени «топчется на месте» затем совершает резкий бросок вверх или вниз. Впоследствии цена опять начинает топтаться на месте.

Цена формирует уровни поддержки и сопротивления – затем пробивает их, выходя на «новые горизонты».

_______________

Значимость ценовых уровней

_______________

Мы можем построить ценовые уровни на любом временном интервале – начиная от минутного графика и заканчивая месячным. Чем больший временной промежуток мы берем – тем значимее ценовой уровень.

То есть если цена пробивает уровень, допустим, на часовом графике – это не так существенно, по сравнению с пробоем на дневном графике.

Смотрите рисунок (дневной график евро-доллара: первое полугодие 2012 года)

Обратите внимание: цена сформировала ценовые уровни :

нижняя граница 1.2990,

верхняя граница 1.3485

Это важные ценовые уровни т.к. они формировались почти 3 месяца (февраль, март, апрель).

Эти уровни хорошо заметны и новичку и профессиональному управляющему многомиллионным фондом.

Эти уровни заставляют трейдеров действовать.  То есть всегда будут желающие сыграть как на пробой так и на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

Давайте посмотрим, как цена вела себя вблизи уровней поддержки.

В середине апреля цена подошла вплотную к нижней границе канала (уровень 1.2990) и отскочила от нее почти в середину канала (пометка на графике «касание»).

В начале мая состоялся истинный пробой (пометка на графике «пробой») нижней границы ценового канала.

Заранее невозможно определить будет ли пробой ценового уровня истинным или ложным, но есть некоторые факторы, которые помогут склонить чашу весов в нашу пользу.

 

1)      Ширина ценового канала

Чем шире канал, тем более вероятно, что цена отскочит от его границы.

В нашем примере

нижняя граница канала 1.2990,

верхняя граница 1.3485

Ширина канала около 500 пунктов (1.3485 – 1.2990 = 0.0495) это достаточно широкий канал, который был пробит со второго раза.

2)      Количество ложных пробоев

Чем больше ложных пробоев (цена касается уровня, но не пробивает его, а отскакивает назад) тем вероятнее, что последующий пробой будет истинным.

3)      При ложных пробоях, цена, как правило, РЕЗКО отскакивает от уровня.

Третий пункт давайте рассмотрим подробнее.

На рисунке дневной график британского фунта (с октября 2011 по апрель 2012 года)

В точке 1

Цена касается уровня сопротивления и в течение последующих пяти дней отскакивает от него, почти достигая противоположной границы канала.

В точке 2

Ситуация почти аналогична точки – цена опять касается нижнего уровня и резко отскакивает, на этот раз отскок длится 3 дня

В точке 3 более сложная ситуация.

Цена касается уровня и даже продолжает некоторое движение в сторону пробоя. Но затем следует резкий разворот.

В точке 4 и 5 мы также наблюдаем ситуацию с резким разворотом от ценового уровня.

Ситуации 1, 2, 4 и 5 – дают нам резкий и почти немедленный разворот. Это идеальные торговые «фигуры» т.к. позволяют нам открыть сделку от границы  уровня поддержки и сопротивления с минимальным риском (маленьким стоп лоссом).

По моим наблюдениям, на британском фунте наблюдается большее количество ложных пробоев, чем на евродолларе. Затрудняюсь сказать, с чем это связано.

4)      При восходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (нижней ценовой границы) выше 50%, вероятность пробоя сопротивления (верхней границы) также выше 50%

При нисходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (верхней ценовой границы) выше 50%, вероятность удачного пробоя сопротивления (нижней границы) также выше 50%

Иными словами, если мы наблюдаем формирование и пробой ценовых уровней в ярко выраженной трендовой обстановке – то мы должны открывать сделки по направлению тренда и игнорировать пробои уровней против тренда.

Давайте рассмотрим пример (4-х часовой график евро-доллара):

Обратите внимание, установился ярко выраженный нисходящий тренд. В такой ситуации для нас должны быть актуальны только сделки по направлению тренда (то есть «шорты» или по-другому продажи). Если бы мы попытались сыграть на отскок (разворот тренда), то получили бы… 10 убытков подряд.

А вот три сделки на продажу (при касании уровня поддержки) были бы для нас весьма удачны.

Сделки на продажу могут показаться не очень хорошими из-за малой ширины ценового канала. В данной ситуации это не должно смущать. Сделки совершаются ПО НАПРАВЛЕНИЮ тренда – это дает нам неплохие шансы на успех.

Часто трейдеров интересует индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Вынужден разочаровать, но такого индикатора нет.

Дело в том, что сам метод определения и торговли значимых ценовых уровней весьма субъективен.

То есть определить уровни достаточно просто – находим ближайшие ценовые максимумы и минимумы – вот вам уровни готовы. Но как торговать эти уровни (на отскок или на пробой) – это достаточно сложная техника, завязанная на опыте трейдера.

Наверно, многие читатели подумают – это слишком сложно и непонятно. Возможно, на начальном этапе так оно и есть. Но поймите одну вещь:

— Вы пришли на Форекс за деньгами. Что бы получить эти деньги надо кропотливо и упорно работать.

Простых и прибыльных методов не бывает. Если бы они и существовали, то любой новичок смог бы стать миллионером без лишнего напряжения. Но такого не происходит.

На последок хочу посоветовать – прежде чем торговать уровни поддержки и сопротивления… Найдите на ценовой истории минимум 100 ситуаций когда отталкивается или пробивает уровни. Тщательно изучите их.

Да, это трудно и долго! Но без постоянной тренировки и исследований не бывает победы!

Статья получилась «теоретической». В ближайшее время я планирую написать конкретные торговые стратегии по использованию ценовых уровней.

Смотрите тематический видеоролик по данному вопросу:

Успехов вам и удачных торгов. Артур.blog-forex.org

blog-forex.org


Смотрите также